Post on 18-Jun-2020
Trading MultidayHMA e Tether Line
Per ricevere la presentazione andare sul sito:
www.algocapital.ito scrivere a:
ing.emanuele.colacchi@gmail.com
Ing. Emanuele Colacchi
Trader istituzionale
Sommario
1. Trading Multiday
2. Riconoscere la forza di un trend
3. La strategia
1.Trading Multiday
Tipologie di tecniche
Analisi Fondamentale
Analisi Tecnica
Analisi Intermarket
Logica dell’Analisi Tecnica
Domanda edofferta
determinano iprezzi
In cambiamentinell’equilibriodomanda ed
offerta generanocambiamenti nei
prezzi
I prezzi possonoessere previsti
tramite grafici e indicatori tecnici.
Strumenti Analisi Tecnica
Gli strumenti privilegiati dell’analista tecnico sono:
1. Grafici di Prezzo e Volume
2. Indicatori Tecnici
I Grafici
GraficoLineare
Grafico a barre
Grafico a candele
Grafico Point & Figure
I principali indicatori
Azione del Prezzo
Reattività
Rumore di fondo
Dati Grezzi
Prezzo vs Indicatori
Indicatori Tecnici
Lag temporale
Capacità filtro
Analisi Dati
Il Trading Multiday
Rispetto allo scalping o al day trading, il trading multiday porta:
1. Ad effettuare un minor numero di trades ogni mese rimanendo piùtempo a mercato.
2. Permette di andare a ricercare operazioni qualitativamentemigliori, più strutturate, provando a stare nella stessa posizionedei grandi investitori istituzionali.
3. Una vita (finanziaria) meno frenetica e angosciata.
Il Trading Multiday
L’attenzione sarà focalizzata su un time frame daily, cioè giornaliero,
che elimina il rumore di fondo del mercato generato nell’intraday.
Per il trader multiday la pianificazione del protocollo operativo e la
gestione delle perdite sono elementi imprescindibili.
Il Trading Multiday
Occorrerà quindi lavorare seguendo apposite strategie multiday, con
l’obiettivo di restare in posizione sul mercato nel momento che conta.
I trader multiday sono trend-following, cioè lavorano i mercati e/o i
titoli maggiormente direzionali per seguire il trend principale.
2.Riconoscere la forza di un trend
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Simple Moving Average, SMA
Detta anche aritmetica, rimane quella più usata dagli analisti e di più facile calcolo.
Weighted Moving Average, WMA
Rispetto alla media mobile semplice quella ponderata inverte prima, poiché è molto più reattiva
agli eventi recenti e allo stesso tempo tende a smorzare le oscillazioni passate.
Exponential Moving Average, EMA
Ottenuta prendendo in considerazione tutti gli elementi della serie ma con un peso
esponenzialmente decrescente.
Le medie mobili
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Le medie mobili
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Le medie mobili
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Trading con le medie mobili
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Trading con le medie mobili
Medie MobiliPros & Cons
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◎ DESCRIZIONELa Hull Moving Average è una media mobile con caratteristiche che ne fanno uno strumento ideale per il Trading Multiday essendo in grado di seguire con ottima tempestività il trend.
◎ FORMULA
HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))
◎ UTILIZZOIdeale per analizzare il trend del titolo di interesse con lag temporale minimo. Trend rialzista occasione/alert di acquisto, trend ribassista occasione/alert di vendita. Rispetto alle medie mobili tradizionali viene posta meno enfasi ai segnali di rottura.
Hull Moving Average (HMA)
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Hull Moving Average (HMA)
Pregi HMA
◎ Il cambio colore segnala i cambi di tendenza in maniera immediata
◎ Genera ottimi segnali durante le fasi di alta volatilità
DifettiHMA
◎ Genera falsi segnali durante le fasi di lateralità
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◎ DESCRIZIONELa TFS Tether Line è un indicatore ideato da Bryan Strain in Stocks and Commodities Mag.06/2000 che indica una misura del range seguito dall’azione di interesse.
◎ FORMULA
TFSTL(n) = (Highest(High,n) + Lowest(Low,n)) / 2
◎ UTILIZZOL’indicatore è utilizzato per attivare un’opportunità di acquisto ed è in grado di fornire al tempo stesso un trailing stop. Quando la chiusura crossa al rialzo e rompe la Tether Line, viene fornito un segnale di acquisto. Quando la chiusura crossa al ribasso la Tether Line, si deve uscire dalla posizione. Lo stop deve essere fissato al livello indicato dalla Tether Line
Tether Line
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Tether Line
Pregi Tether Line◎ È un indicatore di range che da informazioni
completamente diverse dalla HMA.
◎ Diminuisce i falsi segnali nelle fase intermedie di lateralità.
DifettiTether Line
◎ È un segnale molto lento
3.La strategia
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Nel nostro caso abbiamo scelto due indicatori: HMA e TFS Tether Line. Entrambe
presentano una lettura abbastanza semplice, intuitiva ed immediata sul grafico.
Inoltre offrono indicazioni di trading complementari la cui combinazione arricchisce
entrambi.
La nostra strategia prevede un’analisi end of day dei titoli di interesse e uno studio
dei punti di ingresso, stop e take profit a partire dal grafico che nell’informazione di
prezzo racchiude quanto necessario.
Per come è stata ideata, la nostra strategia si presenta molto versatile e adatta a tutti
i principali strumenti finanziari e mercati con particolare riferimento ad azionario,
forex e futures.
La nostra strategia
Strategia
◎ Non entrare al primo segnale rialzista o ribassista di HMA!
◎ Si entra quando una candela giornaliera in chiusura rompe la TFS line e la HMA è concorde con il verso di rottura:
HMA positiva → rottura TFS rialzista
HMA negativa → rottura TFS ribassista
◎ Stop-Loss sul minimo dei tre giorni precedenti e in seguito sulla TFS Line (Stop-Loss dinamico)
Python per il trading
Le basi di Python
Funzioni e Classi
Pandas e Matplotlib
Serie storiche
Grafici Tecnici
Gestione di portafoglio
Gestire la volatilità
Analisi Mercato Azionario
Generare Report
Non entrare al primo segnale rialzista di HMA!
Si entra quando una candela giornaliera in chiusura rompe la TFS line
La strategia all’opera
Il mercato infatti rintraccia e abbiamo evitato un’operazione in perdita
La strategia all’opera
La strategia all’opera
Il titolo si mantiene comunque molto interessante e restiamo in attesa
La strategia all’opera
HMA rialzista e rottura della TFS Line al giorno D, entrare long in apertura il giorno D+1.
La strategia all’opera
HMA rialzista e rottura della TFS Line al giorno D, entrare long in apertura il giorno D+1.
Stop-Loss
La strategia all’opera
Stop-Loss su valore del minimo dei tre giorni precedenti.
Stop-Loss
La strategia all’opera
Siamo LONG e potremmo chiudere la posizione in profit!
Decidiamo invece di rimanere in posizione. Occorre aggiornare il livello dello stop-loss e posizionarlo sul
livello della TFS line (stop-loss dinamico)
La strategia all’opera
La strategia all’opera
Rimasti in posizione dopo qualche giorno la posizione viene chiusa praticamente flat quando il
mercato tocca lo stop-loss sulla TFS Line.
La strategia all’opera
Il titolo riparte. Restiamo in attesa fino a che la HMA diventa
rialzista e la candela rompe la TFS Line.
La strategia all’opera
Il titolo riparte. Restiamo in attesa fino a che la HMA diventa
rialzista e la candela rompe la TFS Line.
Stop-Loss
La strategia all’opera
Entriamo LONG in apertura.
Posizioniamo lo Stop-Loss sul minimo dei tre giorni precedenti
Stop-Loss
La strategia all’opera
Aggiorniamo lo stop-Loss dinamico posizionandolo sulla TFS Line
Stop-Loss
La strategia all’opera
La nostra strategia ci consente di cavalcare il trend minimizzando i rischi e salvaguardando il profit
Stop-Loss
La strategia all’opera
La nostra strategia ci consente di cavalcare il trend minimizzando i rischi e salvaguardando il profit
Stop-Loss
La strategia all’opera
La nostra strategia ci consente di cavalcare il trend minimizzando i rischi e salvaguardando il profit
Stop-Profit
La strategia all’opera
La nostra strategia ci consente di cavalcare il trend minimizzando i rischi e salvaguardando il profit
PROFIT
La strategia all’opera
La strategia all’opera
Qualche rimpianto ?
La strategia all’opera
Seguire la nostra strategia implica aderire al protocollo operativo che ci siamo dati senza agire
d’istinto.
La strategia all’opera
La fine della storia!
La strategia all’opera: Nasdaq CFD
Si entra LONG cavalcando il trend anche se sembra in ipercomprato.
La strategia all’opera: Nasdaq CFD
E infatti la nostra strategia
Paga ancora!
La strategia all’opera: Nasdaq CFD
La strategia all’opera: BOFA
Si entra SHORT cavalcando il trend.
La strategia all’opera: Bofa
Take profit
“Dovete imparare le regole del gioco.
E poi giocare meglio di chiunque altro.
Albert Einstein
Grazie!
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