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Trading MultidayHMA e Tether Line

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Ing. Emanuele Colacchi

Trader istituzionale

Sommario

1. Trading Multiday

2. Riconoscere la forza di un trend

3. La strategia

1.Trading Multiday

Tipologie di tecniche

Analisi Fondamentale

Analisi Tecnica

Analisi Intermarket

Logica dell’Analisi Tecnica

Domanda edofferta

determinano iprezzi

In cambiamentinell’equilibriodomanda ed

offerta generanocambiamenti nei

prezzi

I prezzi possonoessere previsti

tramite grafici e indicatori tecnici.

Strumenti Analisi Tecnica

Gli strumenti privilegiati dell’analista tecnico sono:

1. Grafici di Prezzo e Volume

2. Indicatori Tecnici

I Grafici

GraficoLineare

Grafico a barre

Grafico a candele

Grafico Point & Figure

I principali indicatori

Azione del Prezzo

Reattività

Rumore di fondo

Dati Grezzi

Prezzo vs Indicatori

Indicatori Tecnici

Lag temporale

Capacità filtro

Analisi Dati

Il Trading Multiday

Rispetto allo scalping o al day trading, il trading multiday porta:

1. Ad effettuare un minor numero di trades ogni mese rimanendo piùtempo a mercato.

2. Permette di andare a ricercare operazioni qualitativamentemigliori, più strutturate, provando a stare nella stessa posizionedei grandi investitori istituzionali.

3. Una vita (finanziaria) meno frenetica e angosciata.

Il Trading Multiday

L’attenzione sarà focalizzata su un time frame daily, cioè giornaliero,

che elimina il rumore di fondo del mercato generato nell’intraday.

Per il trader multiday la pianificazione del protocollo operativo e la

gestione delle perdite sono elementi imprescindibili.

Il Trading Multiday

Occorrerà quindi lavorare seguendo apposite strategie multiday, con

l’obiettivo di restare in posizione sul mercato nel momento che conta.

I trader multiday sono trend-following, cioè lavorano i mercati e/o i

titoli maggiormente direzionali per seguire il trend principale.

2.Riconoscere la forza di un trend

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Simple Moving Average, SMA

Detta anche aritmetica, rimane quella più usata dagli analisti e di più facile calcolo.

Weighted Moving Average, WMA

Rispetto alla media mobile semplice quella ponderata inverte prima, poiché è molto più reattiva

agli eventi recenti e allo stesso tempo tende a smorzare le oscillazioni passate.

Exponential Moving Average, EMA

Ottenuta prendendo in considerazione tutti gli elementi della serie ma con un peso

esponenzialmente decrescente.

Le medie mobili

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Le medie mobili

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Le medie mobili

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Trading con le medie mobili

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Trading con le medie mobili

Medie MobiliPros & Cons

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◎ DESCRIZIONELa Hull Moving Average è una media mobile con caratteristiche che ne fanno uno strumento ideale per il Trading Multiday essendo in grado di seguire con ottima tempestività il trend.

◎ FORMULA

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

◎ UTILIZZOIdeale per analizzare il trend del titolo di interesse con lag temporale minimo. Trend rialzista occasione/alert di acquisto, trend ribassista occasione/alert di vendita. Rispetto alle medie mobili tradizionali viene posta meno enfasi ai segnali di rottura.

Hull Moving Average (HMA)

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Hull Moving Average (HMA)

Pregi HMA

◎ Il cambio colore segnala i cambi di tendenza in maniera immediata

◎ Genera ottimi segnali durante le fasi di alta volatilità

DifettiHMA

◎ Genera falsi segnali durante le fasi di lateralità

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◎ DESCRIZIONELa TFS Tether Line è un indicatore ideato da Bryan Strain in Stocks and Commodities Mag.06/2000 che indica una misura del range seguito dall’azione di interesse.

◎ FORMULA

TFSTL(n) = (Highest(High,n) + Lowest(Low,n)) / 2

◎ UTILIZZOL’indicatore è utilizzato per attivare un’opportunità di acquisto ed è in grado di fornire al tempo stesso un trailing stop. Quando la chiusura crossa al rialzo e rompe la Tether Line, viene fornito un segnale di acquisto. Quando la chiusura crossa al ribasso la Tether Line, si deve uscire dalla posizione. Lo stop deve essere fissato al livello indicato dalla Tether Line

Tether Line

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Tether Line

Pregi Tether Line◎ È un indicatore di range che da informazioni

completamente diverse dalla HMA.

◎ Diminuisce i falsi segnali nelle fase intermedie di lateralità.

DifettiTether Line

◎ È un segnale molto lento

3.La strategia

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Nel nostro caso abbiamo scelto due indicatori: HMA e TFS Tether Line. Entrambe

presentano una lettura abbastanza semplice, intuitiva ed immediata sul grafico.

Inoltre offrono indicazioni di trading complementari la cui combinazione arricchisce

entrambi.

La nostra strategia prevede un’analisi end of day dei titoli di interesse e uno studio

dei punti di ingresso, stop e take profit a partire dal grafico che nell’informazione di

prezzo racchiude quanto necessario.

Per come è stata ideata, la nostra strategia si presenta molto versatile e adatta a tutti

i principali strumenti finanziari e mercati con particolare riferimento ad azionario,

forex e futures.

La nostra strategia

Strategia

◎ Non entrare al primo segnale rialzista o ribassista di HMA!

◎ Si entra quando una candela giornaliera in chiusura rompe la TFS line e la HMA è concorde con il verso di rottura:

HMA positiva → rottura TFS rialzista

HMA negativa → rottura TFS ribassista

◎ Stop-Loss sul minimo dei tre giorni precedenti e in seguito sulla TFS Line (Stop-Loss dinamico)

Python per il trading

Le basi di Python

Funzioni e Classi

Pandas e Matplotlib

Serie storiche

Grafici Tecnici

Gestione di portafoglio

Gestire la volatilità

Analisi Mercato Azionario

Generare Report

Non entrare al primo segnale rialzista di HMA!

Si entra quando una candela giornaliera in chiusura rompe la TFS line

La strategia all’opera

Il mercato infatti rintraccia e abbiamo evitato un’operazione in perdita



Il titolo si mantiene comunque molto interessante e restiamo in attesa


HMA rialzista e rottura della TFS Line al giorno D, entrare long in apertura il giorno D+1.

Stop-Loss


Stop-Loss su valore del minimo dei tre giorni precedenti.

Stop-Loss


Siamo LONG e potremmo chiudere la posizione in profit!

Decidiamo invece di rimanere in posizione. Occorre aggiornare il livello dello stop-loss e posizionarlo sul

livello della TFS line (stop-loss dinamico)


Rimasti in posizione dopo qualche giorno la posizione viene chiusa praticamente flat quando il

mercato tocca lo stop-loss sulla TFS Line.


Il titolo riparte. Restiamo in attesa fino a che la HMA diventa

rialzista e la candela rompe la TFS Line.

Stop-Loss


Entriamo LONG in apertura.

Posizioniamo lo Stop-Loss sul minimo dei tre giorni precedenti

Stop-Loss


Aggiorniamo lo stop-Loss dinamico posizionandolo sulla TFS Line

Stop-Loss


La nostra strategia ci consente di cavalcare il trend minimizzando i rischi e salvaguardando il profit

Stop-Profit


La nostra strategia ci consente di cavalcare il trend minimizzando i rischi e salvaguardando il profit

PROFIT



Qualche rimpianto ?


Seguire la nostra strategia implica aderire al protocollo operativo che ci siamo dati senza agire

d’istinto.


La fine della storia!

La strategia all’opera: Nasdaq CFD

Si entra LONG cavalcando il trend anche se sembra in ipercomprato.


E infatti la nostra strategia

Paga ancora!


La strategia all’opera: BOFA

Si entra SHORT cavalcando il trend.

La strategia all’opera: Bofa

Take profit

“Dovete imparare le regole del gioco.

E poi giocare meglio di chiunque altro.

Albert Einstein

Grazie!

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