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OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0

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User Guide - Supplement

Initiative: Global Trade Repository European Markets Infrastructure Regulation (“EMIR”) Requirements

OTC Lite Service - Field by Field Description

Date: 23 December 2013 Version: v1 Status: Draft

L’Autorité Européenne des Marchés Financiers (« AEMF ») n’a pas approuvé, ni sanctionné, l’information contenue dans ce document. Les exigences demandées par l ‘EMIR, détaillées ci-dessous, représentent l’implémentation de la déclaration du commerce proposée par DTCC GTR pour permettre aux firmes d’être en accord avec l’EMIR. Les lecteurs doivent être conscients que le contenu de ce document n’a pas été approuvé par ESMA.

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L’historique de la révision du document

Date By Version Description

23 December Peter Garratt 1.0 First publication of field by field description

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Table des matières

1 La description de OTC LITE FIELD BY FIELD ........................................................................... 4

1.1 INTRODUCTION ET PRESENTATION........................................................................................................4 1.2 CHAMPS de contrôle GTR....................................................................................................................5 1.3 CHAMPS EMIR RTS...............................................................................................................................9

1.4 CHAMPS GTR CONTROL & EMIR RTS FIELDS .......................................................................................27

Project Plan & Requirements DTCC Product Management



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1 La description OTC Lite Field by Field

1.1 Introduction et présentation

L’objectif de ce supplément est de décrire le but et l‘utilisation de chaque champ du l’OTC Lite Message Template.

A noter: Ceci n’est pas considéré comme un conseil légal. Consultez s’il vous plait, votre service juridique interne, aux sujets des questions de conformité.

Ceci devrait être consulté avec l’aide des documents cités ci-dessous: le modèle du message OTC Lite (version publiée sur la page d’accueil) le guide d’utilisation OTC Lite (version publiée dans la page d’accueil) l’ébauche des normes technique EMIR (Le Rapport Final) – l’ébauche des normes techniques sous la Règlementation(EU) No

648/2012 du Parlement Européen et du Conseil de 4 juillet 2012 sur des produits dérivés OTC, CCPs et des Référentiels Centraux (publiés sur le site d’AEMF)

Questions et réponses ESMA – L’implémentation de la règlementation (EU) No 648/2012 sur des produits dérivés OTC, contreparties centrales et des référentiels centrales (EMIR) (publié sur le site de « AEMF »).

Principes de validation (Des explications plus amples sont disponibles dans le guide d’utilisation OTC Lite): Required field (Champ Obligatoire) – Ces champs doivent être obligatoirement saisis pour que le message soit accepté par le GTR. Optional field (Champ Optionnel) – On peut les laisser vides, le GTR acceptera quand même le message. Cependant, s’il vous plait, notez que certains champs sont exigés par l’EMIR, et ils devraient être saisis pour être conforme avec les demandes de l EMIR. Conditional field (Champ Facultatif) – En remplissant des champs optionnels, certains champs , qui apparaissent facultatifs deviennent obligatoires.

Field overview (Apercu des champs): 1.2 GTR Control fields (Les champs de contrôle GTR) – Ces champs ne sont pas exigés par la règlementation , mais beaucoup de ces champs sont requis et doivent être par conséquence remplis, pour que GTR puisse traiter le message . 1.3 EMIR RTS fields (Les champs EMIR RTS) – Ces champs sont marqués dans la colonne J du modèle et indique la référence dans




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l’ébauche des normes techniques de l’annexe des champs requis et du no. de référence du champ relié dans le Tableau 1 – Counterparty Data et Table 2 Common Data. 1.4 GTR Control Fields & EMIR RTS fields (Les champs de contrôle GTR et les champs EMIR RTS) – Ces champs sont utilisés pour identifier des informations supplémentaires qui ont été soumises dans un champ identifié comme spécifique EMIR RTS.

1.2 GTR Control Fields

GTR OTC Lite Field #

GTR Field Name Description Purpose

1 Comment Si on saisie ce champ avec la valeur *, toute la ligne sera considérée comme un commentaire

Utilisez un astérisque (*) dans ce champ si vous voulez marquer toute la ligne de votre feuille CSV comme commentaire. La ligne de commentaire sera ignorée et ne sera pas traité par le GTR

2 Version Indique la version du message, utilisée pour faire la soumission.

En production le GTR appuiera une seule version du modèle de message OTC Lite, mais si des changements importants sont requis pour supporter d'autres règlementations, en utilisant le modèle OTC_Lite, alors la version permettra au GTR la flexibilité de supporter plus d'un modèle du message pendant la mise à jour de l’entreprise. (Ceci n’est pas envisagé á court terme).

3 Message Type Indique le type de message entrant dans le GTR. Décrit le type de message qui va être rapporté au GTR et invoque la validation nécessaire, basée sur le modèle du message.

4 Action Décrit le type d’action demandée au GTR - New Ou Cancel

Décrit l’action que le GTR devrait prendre au sujet du message qui vient d’être rapporté. Le type de message position ne supporte qu'une seule action, NEW, au moment de la publication de ce document.




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TR OTC Lite Field #


5 Transaction Type Types de Transaction - Trade, Exit, Backload, PositionCancel

Décrit le type de transaction que le GTR approuve pour chaque message qui est rapporté. « Trade » sera le plus utilisé car il représente le rapport de nouvelles transactions, ainsi que les post trade lifecycle events. « Backload » peut être utilisé pour identifier les transactions historiques qui sont toujours ouvertes conformément à la date de début de la déclaration (Des comptes rendus) "Exit" sera utilisé pour indiquer au GTR que la position, soit elle est totalement finie (full terminated) , soit il y a une novation, ou levée (been exercised) ou simplement on ne veut plus rapporter cette position. « Position cancel » doit être utilisée pour supprimer ou annuler l’UTI de la position des référentielles centraux. (ainsi que tous les lifecycle events relatifs à l’UTI). Ce type de transaction devrait seulement être utilisé en cas de déclaration d’un UTI erroné.

8 Primary Asset Class Indique á laquelle de 5 classes des actifs les données sont déclarées.

Décrit la classification du produit dont la position est déclarée, selon les classes principales des actifs : "Credit", "InterestRate", "ForeignExchange", "Equity"

9 Data Submitter Message ID L’entreprise qui réalise la soumission doit saisir une valeur enchaînée par message, qui est créé pour suivre les déclarations. (La ligne est dans la soumission csv) DTCC

C'est une valeur unique, par message, dans chaque fichier CSV. Elle n'a pas besoin d’être unique à travers les autres fichiers CSV.

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As of Date/Time

Dans la position message, ce champ indique le moment ou la position prend effet. La Position Exit sera traitée á partir de la date indiquée dans ce champ.

Toutes les positions d'un UTI qui ont été rapportées, incluant les lifecycles qui se traduisissent par la reformulation de la position pendant la journée, ce champ est utilisé par celui qui fait la soumission pour ranger les messages de la position avec la dernière position du message qui représentera le statu de la transaction á la fin de la journée. La partie « as of date » peut- être la même que celle du jour de la soumission même si l’horodatage est ultérieur á celui de la soumission, mais vous ne pouvez pas avoir une date future dans le champ « as of date ».




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TR OTC Lite Field #


11 Event ID Party 1

Un identificateur unique utilisé pour identifier les lifecycles events soumis par la Party 1, ou où la pleine délégation s’applique au Party 1 le soumettrait également, car cela fera partie des données communes. Par exemple, si 5 conclusions partielles existent pour un UTI spécifique et déclarées dans une Position message, chacune devra avoir un EID unique. Cela permettra l identification de l’événement.

Ceci n’est toujours pas applicable en OTC_Lite. Il se peut que ce champ soit utilisé dans les future pour identifier les lifecycles spécifiques rapportés par la Party 1 .

12 Event ID Party 2 Un identificateur unique qui sera soumis pour tous les lifecycles events applicables par la Party 2.

Ceci n’est toujours pas applicable en OTC_Lite. Il se peut que ce champ soit utilisé dans le futur pour identifier les lifecycles spécifiques rapportés par la Party 2 .(Sous le modèle de pleine délégation )

13 Additional Repository 1 Prefix Identifie la valeur qui va être saisie dans le Additional Repository 1 Value"(vérifie le modèle du message pour voir les valeurs qui sont acceptées)

14 Additional Repository 1 Value

Si un UTI a été rapporté dans un autre dépositaire, LEI value ou alternatif ID de l’autre dépositaire (ou un indicateur valable)

Un Champ Optionnel qui pourrait être utilisé dans le future pour identifier le dépositaire dans lequel l’autre partie du marché a fait son rapport au cas où une des deux parties ne rapporte pas l’UTI dans le GTR.

15 Reporting Obligation Party 1

Utilisé pour énumérer une ou plusieurs juridictions, dans laquelle la transaction a été rapportée.

Identifie la juridiction dans laquelle la Party 1 de la transaction est en train de rapporter.




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16 Reporting Obligation Party 2

Utilisé pour énumérer une ou plusieurs juridictions, dans laquelle l’échange a été rapporté.

Identifie la juridiction dans laquelle la Party 1 de l’échange est en train de rapporter. (Où on est en train de déclarer pour Party 2 ainsi que Party 1 – voir ”submitted for value “ = Both).

37 Submitted For Prefix Identifie la valeur qui va être saisie dans « Submitted For Value » qui sera un identificateur spécifique de Trade Party 1 ("( voir le modèle du message pour les valeurs qui sont acceptées)

38 Submitted For Value

Indique le LEI (ou un compte valide DTCC) de la partie au nom de laquelle la soumission est réalisée ou « Both » si la soumission est pour les deux parties. Si ce champ n'est pas saisie, on passe par défaut à la valeur du champ "Data Submitter".

Identifie pour qui le rapport est fait. Cela peut-être Party 1 ou les deux (“both” devrait être utilisé, par exemple, quand la Trade Party 1 n’a pas d’obligation de faire un rapport à ESMA, mais il rapporte au nom de Trade Party 2.

39 Reporting Delegation Model

Identifie sous quelle mode de délégation le data va être soumis.

Identifie le mode de délégation qui est utilisé pour faire le rapport. Independent – celui qui fait la soumission des données communes et données de la Party 1. Full - Une partie qui rapporte les données communes ainsi que de chaque partie pour les 2 parties de l’échange qui existe dans le rapport

44 Execution Agent Party 1 Prefix Identifie la valeur qui va être saisie dans le « Execution Agent Party 1 » (voir le modèle du message pour les valeurs qui sont acceptées)

45 Execution Agent Party 1 Value

LEI de l’Agent d’exécution (Asset Manager) relié á party 1

Identifie l’Asset Manager qui possède les droits de voir un UTI spécifique rapporté par Trade Party 1

46 Execution Agent Party 2 Prefix Identifie la valeur qui va être saisie dans le « Execution Agent Party 2 » (voir le modèle du message pour les valeurs qui sont acceptées)

47 Execution Agent Party 2 Value LEI de l ‘ Execution Agent (Asset Manager) relié á party 2

Identifie le Asset Manager qui possède les droits de voir un UTI spécifique déclaré par Trade Party 2




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58 Party Region Identifie si Trade Party 1 est domicilié en EEA ou en dehors de EEA

89 Prior UTI Prefix (repeatable)

Identification d ‘un préfixe ou d’un nom, associé avec la valeur de l’UTI précédent pour faire chaque valeur unique.

On utilise le champ « Prior UTI Prefix & Value » quand vous voulez gardez une trace de l’UTI que vous aviez précédemment rapporté et sur lequel vous avez réalisé une sortie. .Par exemple, vous avez rapporté un UTI qui s’avère erroné, vous sortez la position initiale, vous soumettez une nouvelle position avec le nouveau UTI et vous saisissez ce champ avec l’ancien UTI.

90 Prior UTI Value (repeatable) Indique la valeur précédente de l’UTI reliée á la position.

Voir "Prior UTI Prefix"

92 Internal Trade reference

Ce champ est optionnel et peut-être utilisé pour indiquer la référence interne de la partie qui á soumis les données communes

Ceci peut-être utilisé pour rapporter au GTR une référence interne de la transaction, qui est présente dans vos livres de comptes et vos registres. Ceci n’est pas rapporté aux régulateurs, mais peut servir comme trace pour un audit.

117 Lifecycle event Effective Date Although not specifically mandated by EMIR, this field can be used to populate the effective date of each post trade event that is reported on the position (in some asset-classes this is also known as the "Agreement Date")

Effective Date du Lifecycle event lié au changement de position. Actuellement champ optionnel.

Bien que ce n ‘est pas spécifiquement mandaté par l’EMIR, ce champ peut-être utilisé pour saisir la date effective de chaque événement qui est rapporté dans la position après avoir conclu la transaction. (Pour certaines classes d’actif cela est également connu comme « Agreement Date »)

147 Placeholder

Champ remplaçant dans le modèle. Aucune donnée devrait être inscrite dans ce champ (un champ de réserve qui pourrait être utilisé dans le futur).

156 Trade Link ID

Link ID pour relier deux transactions, qui ont été rapportées avec des UTI différents.

Ce champ permet spécifiquement aux entreprises de relier deux UTI qui sont séparément déclarés, exemple, un FX Swap peut se constituer en deux FX Forwards. L ‘industrie est d’accord que cela va être rapporté avec des UTI séparés. Le “Trade Link ID" peut être saisie avec un identificateur qui peut être utilisé pour des audits pour relier deux FX Forwards. Actuellement ce champ n’est pas rapporté aux régulateurs.




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1.3 EMIR RTS Fields



7 UTI Value

Un Unique Trade ID convenu au niveau Européen, qui est fourni par le rapport de la contrepartie. S’il n’y a pas de UTI, un code unique pourrait être généré avec l’accord de l’autre contrepartie.

EMIR field = Trade ID, la combinaison Prefix+Value représente le Trade ID. Celui ci est unique pour chaque transaction, et avant d’être rapporté, les deux contreparties doivent se mettre d’accord ou ils peuvent utiliser la méthodologie agrée par l’industrie concernant la création et le partage de l’UTI ( Voir le site de ISDA)

18 Trade Party 1 Value

LEI (par l’intermédiaire d’un SDO compte ID) de la première partie de la transaction.

EMIR field = Counterparty ID. Identifie le Trade Party 1 de la transaction et il devrait être représenté par le LEI du Trade Party 1, mais d’autres valeurs sont acceptées également. 20 Trade Party 2 Value

LEI (par l’intermédiaire d’un SDO compte ID ) de la deuxième partie de la transaction. Si on choisit comme valeur Freeformattext dans le Préfixe, le nom actuel de la corporation devrait être rapporté dans ce champ.

EMIR field = Counterparty ID. Identifie le Trade Party 2 de la transaction et il devrait être représenté par le LEI du Trade Party 2, mais d’autres valeurs sont acceptées également.

21 Trade Party 1 Domicile

Informations précises sur l’adresse de la Trade Party 1

EMIR field = Domicile de la contrepartie. Ce champ fournit des informations du siège, concernant l‘adresse, la ville et le pays de la contrepartie qui rapporte. (Trade Party 1).

22 Trade Party 2 Domicile

Informations précises sur l’adresse de la Trade Party 2

Requis quand on rapporte pour les deux contreparties. . EMIR field = Domicile de la contrepartie. Ce champ fournit des informations du siège, concernant l‘adresse, la ville et le pays de la contrepartie qui fait la déclaration (Trade Party 2).

25 Trade Party 1 Corporate Sector

Corporate Sector pour Trade Party 1 peut-être explicitement saisi dans ce champ.

EMIR champ = Corporate Sector de la contrepartie. Décrit la nature des activités des compagnies de la contrepartie (Trade Party 1). EMIR permet de choisir parmi une liste de valeurs (Voir le Message Template).Ce champ peut-être laissé vide si la Trade Party 1 est une entité non-financière sous l’EMIR.




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26 Trade Party 2 Corporate Sector

Corporate sector pour Trade Party 2 peut-être explicitement saisi dans ce champ.

C’est applicable si on fait un rapport au nom des deux parties. EMIR Champ = Décrit la nature des activités des compagnies de la contrepartie (Trade Party 2. EMIR permet de choisir parmi une liste de valeurs (Voir le mesage Template).Ce champ peut-être laissé vide si la Trade Party 2 est une entité non-financière sous l EMIR. Trade Party 2 Corporate Sector est requis quand Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction est vide et Trade Party 2 Non Financial Entity est vide. Trade Party 2 Corporate Sector est requis quand Trade Party 2 Financial Entity est ESMA.

27 Trade Party 1 Financial Entity Jurisdiction

EMIR- Indique si la contrepartie qui rapporte est une contrepartie financière en accord avec L Article 2(8,9) du Règlement (EU) No 648/2012.

EMIR Champ = La nature financière ou non financière de la contrepartie .Si la Trade Party 1 est une entité financière selon les règles de L’EMIR, alors ce champ est applicable et devrait être saisie pour ESMA.

28 Trade Party 1 Non-financial Entity Jurisdiction

EMIR- Indique si la contrepartie qui rapporte est une contrepartie non-financière en accord avec L Article 2(8,9) du Règlement (EU) No 648/2012.

EMIR Champ = La nature financière ou non financière de la contrepartie. Si la Trade Party 1 est une entité non-financière, selon les règles de L’EMIR, alors ce champ est applicable et devrait être saisie pour ESMA.

29 Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction

EMIR- Indique si la contrepartie (Trade Party 2) rapporte est financière ou non-financière en accord avec l’article 2(8,9) du Règlement (EU) No 648/2012.

C’est requis si on fait un rapport au nom des deux parties. EMIR Champ = La nature financière ou non financière de la contrepartie. Si la Trade Party 2 est une entité financière, selon les règles de L’EMIR, alors ce champ est applicable et devrait être saisie pour ESMA.




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30 Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction EMIR- Indique si la contrepartie (Trade Party 2) qui rapporte est financière ou non-financière en accord avec l’article 2(8,9) du Règlement (EU) No 648/2012.

C’est requis si on fait un rapport au nom des deux parties. EMIR Champ = Nature de la contrepartie Financière ou non Financière. Si la Trade Party 2 est une entité non-financière, selon les règles de L’EMIR, alors ce champ est applicable et devrait être saisie pour ESMA. 32 Broker Id Party 1 Value

Indique le Broker de la Trade Party 1, si cela est applicable.

EMIR Champ = Broker ID. Si la Trade Party 1 utilise un Broker qui joue le rôle d’intermédiaire, ce champ doit être saisi en utilisant comme identificateur du Broker soit LEI, pre LEI , SwiftBic ou un code client s’il est indépendant

34 Broker Id Party 2 Value

Indique le Broker de la Trade Party 2, si cela est applicable.

C’est applicable si on fait un rapport au nom des deux parties. EMIR Champ = Broker ID .Si la Trade Party 1 utilise un Broker qui joue le rôle d’intermédiaire, ce champ doit être saisi en utilisant comme identificateur du Broker soit LEI ,pre LEI ,SwiftBic, ou un code client s’il est indépendant( celui-ci pourrait être le même ou différent á celui de la Party 1 ).

36 Data Submitter Value

Identifie la partie qui soumet les données. Cela peut-être une partie de la transaction, un CCP, ou n’importe quel agent légitime des parties.

EMIR Champ = L’identifiant de l’entité qui rapporte. Identifie l’entité qui est entrain de rapporter la transaction .Cela pourrait être aussi bien, Trade Party 1 , Trade Party 2 ou une 3eme partie á condition qu’ils soient bien enregistrés comme participants DTCC.

41 Clearing Broker Party 1 Value

LEI du Clearing Broker / Futures Clearing Merchant pour Party 1 si applicable.

EMIR Champ = L’identifiant du membre . compensateur. Quand l’échange est conclu, le Clearing Broker de Trade Party 1 doit être identifié.




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49 Beneficiary ID Party 1 Value

La valeur combinée avec le Préfixe identifie la partie bénéficiaire (e.g. LEI,DTCC ID)

EMIR Champ = Beneficiary ID. La partie sous réserve du droit et obligations découlant du contrat. Quand la transaction est exécutée via une structure comme un fidéicommis ou une réserve, représentant un nombre de bénéficiaires, le bénéficiaire devrait être identifié en tant que cette structure. . Si le bénéficiaire du contrat n’est pas une contrepartie du contrat, la partie qui rapporte (Trade Party 1 ) doit identifier le bénéficiaire en utilisant soit LEI, pre-LEI, Swiftbic, ou un code client si c’est un individu. Si le bénéficiaire est le même Trade Party 1 alors saisissez ce champ avec les détails de Party 1.

51 Beneficiary ID Party 2 Value La valeur combinée avec le Préfixe identifie la partie bénéficiaire (e.g. LEI,DTCC ID)

C’est applicable si on fait une déclaration au nom des deux parties. EMIR Champ = Beneficiary ID. La partie sous réserve du droit et obligations découlant du contrat. Quand la transaction est exécutée via une structure comme un fidéicommis ou une réserve, représentant un nombre de bénéficiaires du contrat, le bénéficiaire devrait être identifié. Si le bénéficiaire du contrat n’est pas une contrepartie du contrat, la partie qui rapporte (Trade Party 2 ) doit identifier le bénéficiaire en utilisant soit LEI, pre-LEI, Swiftbic, ou un code client si c’est un individu. Si le bénéficiaire est le même Trade Party 1 alors saisissez ce champ avec les détails de Party 2.

43 Clearing Broker Party 2 Value LEI du Clearing Broker / Futures Clearing Merchant pour Party 2 si applicable.

C’est applicable si on fait un rapport au nom des deux parties. EMIR Champ = L’identifiant du membre compensateur. Quand l’échange est conclu, le Clearing Broker de Trade Party 2 doit être identifié.




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52 Trading capacity Party 1

Identifie si la Party 1 a conclut le contrat comme étant le principal sur son propre compte (pour lui-même ou au nom d’un client) ou agissant comme agent pour le compte et au nom du client.

EMIR Field = Trading Capacity Identifie si la Party 1 a conclut le contrat comme principal sur son propre compte (pour lui-même ou au nom d’un client), ou comme agent pour le compte et au nom du client.

53 Trading capacity Party 2 Identifie si la Party 2 a conclut le contrat comme étant le principal sur son propre compte (pour lui-même ou au nom d’un client) ou agissant comme agent pour le compte et au nom du client.

C’est requis si on fait un rapport au nom des deux parties. EMIRField = Trading capacity. Identifie si la étant le principal sur son propre compte (pour lui-même ou au nom d’un client) ou comme agent pour le compte et au nom du client.

55 Buyer Value (Party 1)

La valeur combinée avec le Préfixe identifie l’acheteur de la transaction ou bien la position sous la perspective de la Trade Party 1 (e.g LEI,DTCC ID) Conditionnel: Si les champs « Leg 1 Payer » ou « Leg 2 Payer » sont saisies alors ce champ est optionnel, sinon il est obligatoire de le remplir.

EMIR Champ = Contrepartie. The GTR identifiera la contrepartie quand ce champ sera rempli. Il doit être rempli sous la perspective de la Trade Party 1, par exemple Trade Party 1 achète un call option á Trade Party 2, alors ce champ identifiera la Trade Party 1 comme l’acheteur. Dans certaines transactions concernant Interest Rate et FX, l’acheteur ne peut pas être déterminé à travers des meilleures pratique de l’industrie et, dans ce cas là , il faut se référer aux champs « Leg 1 Payer » et « Leg 2 Payer » .

57 Buyer Value (Party 2)

La valeur combinée avec le Préfixe identifie l’acheteur de la transaction ou bien la position sous la perspective de la Trade Party 1 (e.g LEI,DTCC ID) quand la partie qui rapporte (Data Submitter) n’est pas une contrepartie de la transaction et elle est en train de rapporter au nom des deux parties (Submitted for = Both )

Requis quand on rapporte pour les deux contreparties. EMIR Field = Contrepartie. The GTR identifiera la contrepartie quand ce champ sera rempli. Il doit être rempli sous la perspective de la Trade Party 2, par exemple Trade Party 1 achète un call option á Trade Party 2, ce champ identifiera la Trade Party 1 comme l’acheteur. Si rempli, ce champ devrait avoir les mêmes valeurs que dans le champ Buyer Value (Party 1)

59 Counterparty Region

Pour l’EMIR : Indication si l‘autre partie est domiciliée en dehors de EEA (European Economic Area).

EMIR field = Contrat avec une contrepartie non-EEA. Identifie si la contrepartie de la transaction (Trade Party 2 ) est en EEA ou en dehors. La région de la contrepartie est requise pour la déclaration ESMA (transaction avec contrepartie non EEA).




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60 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 1

Information si le contrat est objectivement mesurable dans la mesure où il est directement lié à l’activité commerciale ou de financement de trésorerie, de la contrepartie qui rapporte, conformément à l’Art. 10(3) du règlement (EU) No 648/2012. Si la partie qui rapporte est une contrepartie financière, conformément à l’Art. 2 (8) du règlement (EU) No 648/2012 ce champ doit rester vide.

EMIR field = Directly linked to commercial activity or treasury financing. Information si le contrat est objectivement mesurable dans la mesure où il est directement lié à l’activité commerciale ou de financement de trésorerie de la contrepartie qui rapporte (Trade Party 1), conformément à l’Art. 10(3) du règlement (EU) No 648/2012. Si la partie qui rapporte est une contrepartie financière, conformément à Art. 2 (8) du règlement (EU) No 648/2012 ce champ doit rester vide.

61 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2

Information si le contrat est objectivement mesurable dans la mesure où il est directement lié à l’activité commerciale ou de financement de trésorerie, de la contrepartie qui rapporte, conformément à l’Art. 10(3) du règlement (EU) No 648/2012. Si la partie qui rapporte est une contrepartie financière, conformément à l’Art. 2 (8) du règlement (EU) No 648/2012 ce champ doit rester vide.

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties. EMIR field = Directly linked to commercial activity or treasury financing. Information si le contrat est objectivement mesurable dans la mesure où il est directement lié à l’activité commerciale ou de financement de trésorerie, de la contrepartie qui rapporte (Trade Party 2), conformément à l’ Art. 10(3) du règlement (EU) No 648/2012. Si la partie qui rapporte est une contrepartie financière, conformément à Art. 2 (8) du règlement (EU) No 648/2012 ce champ doit rester vide.

63 MTM Value Party 2 La Valeur MTM générée par Party 2 Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties. EMIR field = Valeur MTM du contrat. Evaluation du contrat Mark to Market et Mark to Model conformément à l’Art. 11(2) du règlement (EU) No 648/2012. Trade Party 2 saisira dans ce champ l’évaluation de leur part de transaction. Si soumis pour Party 2, CCP Values ou Party 2 est requis. Si soumis pour les deux, CCP Values ou Party 1 est Party 2 sont requis. .




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64 MTM Value CCP

Pour distinguer quand une contrepartie est en train d’envoyer une évaluation CPP comme l’estimation de données de leur contrepartie.

EMIR field = La valeur Mark to market du contrat. L‘évaluation Mark to Market et Mark to Model du contrat, conformément à l’Art. 11(2) du règlement (EU) No 648/2012. Quand la transaction est autorisée le CPP fournit l’expertise qui sera ensuite saisie dans ce champ. Cela peut-être soumis par la partie qui rapporte (Trade Party 1) et sera prise en priorité lors de la saisie.

65 MTM Currency Party 1

Devise de l’évaluation calculée MTM EMIR field = Devise de la valeur du contrat MTM. Devise de l’évaluation saisie par la Trade Party 1.

66 MTM Currency Party 2

Devise de l ‘évaluation MTM qui est rapportée par la Partie 2.

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties. EMIR field = Devise de la valeur du contrat MTM. Devise de l’évaluation par la Trade Party 2.

67 MTM Currency CCP

Devise de l ‘évaluation MTM qui est rapportée par la CCP.

EMIR field = Devise de la valeur du contrat MTM. Devise de l’évaluation l’estimation saisie dans le champ MTM Value CCP.

68 Valuation Datetime Party 1

La date et l’heure de l’estimation en UTC. EMIR field = La date et l’heure de l’évaluation. Identifie l’horodatage de l’évaluation fournie par la Trade Party 1 .Ceci est plutôt un horodatage bien que dans le EMIR RTS on le décrit comme étant deux champs différents. Le format de date et heure de UTS doit être suit.

69 Valuation Datetime Party 2

La date et l’heure quand l’estimation a été générée par Party 2 en UTC

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties. EMIR field = Heure et date de l’évaluation. Identifie l’ horodatage de l’évaluation fournie par la Trade Party 2. Ceci est plutôt un horodatage bien que dans l’EMIR RTS on le décrit comme étant deux champs différents .Le format Date/Heure UTC doit être respecté.




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70 Valuation Datetime CCP

La date et l’heure en UTC quand l’évaluation a été générée par CCP

EMIR field = Heure et date de l’évaluation. Identifie l’ horodatage de l’évaluation saisie dans le champ « MTM Value CCP ». Ceci est plutôt un horodatage bien que dans l’EMIR RTS on le décrit comme étant deux champs différents .Le format Date/ Heure UTC doit être respectée.

71 Valuation Type Party1 .

Modèle de référence utilisé par la Party 1 pour évaluer quotidiennement la valeur.

EMIR field = Type d’évaluation. Identifie si l’évaluation fournie par la Trade Party 1 a été faite selon le Mark to Market ou Mark to Model.

72 Valuation Type Party 2 Modèle de référence utilisé par la Party 2 pour évaluer quotidiennement la valeur.

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties. EMIR field = Type d’évaluation. Identifie si l’évaluation fournie par la Trade Party 2 a été faite selon le Mark to Market ou Mark to Model.

73 Valuation Type CCP

Modèle de référence utilisé par le CCP pour évaluer quotidiennement la valeur.

EMIR field = Type d’évaluation. Identifie si l’évaluation saisie dans le champ «MTM Value CCP» a été faite selon le Mark to Market ou Mark to Model. 74 Collateralized Party 1

. Indication si le contrat est garantit et de quelle façon.

EMIR field = Collateralisation. Identifie si la transaction est garantie sous quelles bases et perspective de la Trade Party 1.

75 Collateralized Party 2

Indique si le contrat est garanti et comment, sous quelle perspective de Trade Party 2 .

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties EMIR field = Collateralisation. Identifie la transaction est garantie et sous quelles bases et perspective de la Trade Party 2.

76 Collateral portfolio code Party 1

Si la garantie est rapportée sous la base d’un portefeuille, le portefeuille devra être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie qui rapporte.

EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantie est rapportée sur un portefeuille de base, le portefeuille devra être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie (Trade Party 1) qui rapporte. L’indication d’un code garanti du portefeuille signale que le nantissement a été fait sous la base d’un portefeuille.




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77 Collateral portfolio code Party 2

Si la garantie est rapportée sous la base d’un portefeuille, le portefeuille devra être identifié par un code unique déterminé par la Party 2.

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantie est rapportée sur un portefeuille de base, le portefeuille devra être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie (Trade Party 2) qui rapporte. L‘indication d’un code garanti du portefeuille signale que le nantissement a été faite sous la base d’un portefeuille.

78 Value of the collateral Party 1 (repeatable values)

La Party 1 affiche la valeur garantie pour l’autre contrepartie. Quand la garantie est déclarée sur un portefeuille de base, ce champ devra inclure la valeur de la garantie affichée pour le portefeuille.

EMIR field = La valeur de la garantie La valeur de la garantie affichée par la Trade Party 1 pour l’autre contrepartie quand la garantie est rapportée sur un portefeuille de base ce champ devra inclure la valeur de la garantie affichée pour le portefeuille. Si la garantie est tenue en plusieurs devises, on pourra saisir dans ce champ de multiples valeurs.

79 Value of the collateral Party 2 (repeatable values)

La Party 2 affiche la valeur garantie pour l’autre contrepartie. Quand la garantie est déclarée sur un portefeuille de base, ce champ devra inclure la valeur de la garantie affichée pour le portefeuille..

Applicable quand on déclare pour les deux contreparties EMIR field = La valeur de la garantie. La valeur de la garantie affichée par la Trade Party 1 pour l’autre contrepartie. Quand celle-ci est rapportée sur un portefeuille de base, ce champ devra inclure la valeur de la garantie affichée pour le portefeuille. Si la garantie sera tenue dans plusieurs devises, on pourra inclure ici des valeurs multiples.

80 Currency of the collateral value Party 1 (repeatable values)

Spécifie la devise de la valeur de la garantie pour Party 1 Les champs des données de la contrepartie se trouvent 2 fois ici pour pouvoir s’adapter à la possible délégation de faire une double déclaration pour une partie, une fois pour Party 1 et une fois pour Party 2. Voir aussi le champ pour Party 2 quand la déclaration est faite pour les 2 parties.

EMIR field = Devise de la valeur garantie. Définie la devise de la valeur garantie pour la Party 1 . Si celle-ci est tenue en plusieurs devises , on pourra saisir dans ce champ des valeurs multiples et chacune d’elles devra être associée avec les valeurs qui ont été saisies dans le champ « Value of the collateral Party 1 ».




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81 Currency of the collateral value Party 2 (repeatable values)

Spécifie la devise de la valeur de la garantie pour Party 2

Applicable quand on rapporte pour les deux contreparties EMIR field = Devise de la valeur garantie. Définie la devise de la valeur garantie pour la Party 2 . Si celle-ci est tenue en plusieurs devise , on pourra saisir dans ce champ des valeurs multiples et chacune d’elles devra être associée avec les valeurs qui ont été saisies dans le champ « Value of the collateral Party 2"

82 Product ID Prefix 1

Indique quelle taxonomie est utilisée. EMIR field = Taxonomie utilisée. Indique quelle taxonomie est utilisée pour rapporter le type de données de la transaction. Le GTR supporte la taxonomie ISDA et c’est la valeur ISDA qui doit être saisie dans ce champ .C’est la valeur qui a été saisie dans le champ "Product ID Value 1"qui sera rapportée aux régulateurs basée sur la taxonomie ISDA.

83 Product ID Value 1

Indique quelle taxonomie est utilisée. EMIR field = Product ID 1. Ce champ indique la valeur appropriée selon la taxonomie ISDA. Tant qu’un UPI sera endossé concernant les dérivatifs OTC, le GTR utilisera la valeur intérimaire taxinomie ("E") pour rapporter au près des régulateurs, valeur basée selon la taxonomie ISDA. (Voir la liste des produits ISDA inclue dans le modèle du message.

84 Product ID Prefix 2

Indique quelle taxonomie est utilisée. EMIR field = Taxinomie utilisée. Si une valeur de la taxonomie ISDA a été saisie dans le champ "Product ID Value 1" ou un UPI est approuvé et saisi dans ce champ, alors on peut laisser ce champ en blanc. Cependant quand la taxonomie intérimaire est saisie au-dessus (i.e “E”) alors ce champ doit être saisie avec “E” et le champ "Product ID Value 2"doit être saisi avec la valeur appropriée prescrite par l’EMIR.




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GTR OTC Lite Field o


85 Product ID Value 2

Identifie la deuxième valeur de la taxonomie utilisée.

EMIR field = Product ID 2. Si une valeur de la taxonomie ISDA a été saisie dans le champ "Product ID Value 1" ou un UPI est approuvé et saisi dans ce champ , alors on peut laisser ce champ en blanc. Cependant quand la taxonomie intérimaire est saisie au-dessus (i.e “E”) alors ce champ doit être saisie avec “E” et le champ "Product ID Value 2"doit être saisie avec la valeur appropriée prescrite par l’EMIR.

86 Underlying Asset (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

L’actif sous–jacent, actif de référence ou créance de référence pour paiements de la partie responsable de rapporter la transaction. L’actif sous-jacent peut faire référence à un prix, index, obligation, commodité avec un point de livraison, des futures contrats ou un autre instrument tant que les deux parties sont d’accord.

EMIR field = Underlying. L’actif sous -jacent utilisera un identificateur unique .Si il s ‘agit de baskets ou d’indices, une indication devrait être utilisée si un identifiant unique n’existe pas. Le GTR peut accepter plusieurs types d’actif sous- jacent décrit dans l’EMIR. Cela permet au GTR de rapporter seulement une valeur dans ce champ si une des valeurs suivantes ISIN,UPI, LEI ,Basket ,ou Index . L’Identificateur de ce champ est décrit dans le champ 150 .Quand une valeur RED ID ou RIC est fournie, le GTR rapportera cette valeur dans le système. La meilleure méthode est de fournir l’ISIN quand cela est possible. Le consensus industriel indique que Rates (A L’exception de options de dettes et des bonds) , FX et Commodity ne sont pas des transactions appropriées dans ce champ.

87 Notional Currency/Units (repeatable up to 2 times semi- colon separated)

Indique la devise du montant notionnel: Champ répétitif : one per leg

EMIR field = Notional currency 1 and Notional currency 2. Décrit la devise du montant notionnel et quelles sont les deux parties de la transaction (surtout Rates ) Pour FX il faut remplir une devise qui décrit le montant notionnel et la devise secondaire est également saisie dans ce champ 127 Currency 2. Pour les transactions de commodités on doit saisir l’unité qui décrit le montant notionnel indiqué. 88 Settlement Currency (repeatable up to 2 times semi-colon

separated) Deliverable currency.. Jour de la mise en place de la devise EMIR field = Deliverable currency. Indique quand la

devise est délivrée pour les 2 parties, si c’est le cas. .




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91 Transaction Reference Number Un numéro unique de la transaction qui est crée lors du rapport de l ‘entité ou de la troisiéme partie qui rapporte à son nom.

EMIR field = Transaction reference number. S ‘appuyer sur le document ESMA Q&A pour obtenir de plus amples explications. C’est un numéro unique de la transaction qui est crée lors du rapport de l ‘entité ou de la troisième partie qui rapporte à son nom.

94 Execution Venue Value

Indique l’exécution d’une transaction renversée qui doit être rapportée.

EMIR field = Venue of execution. Indique l’exécution d’une transaction renversée, qui doit être rapportée. Pour les dérivés OTC ce champ doit être saisi avec la valeur XXXX.

95 Price Notation – Price .

Le prix, rendement ou taux, dépendant du type de produit. Le prix devrait exclure les commissions et les intérêts courus.

EMIR field = Prix/Taux . Le prix de la transaction OTC devrait exclure les commissions et les intérêts courus.

96 Price Notation - Price Type

Décrit comment interpréter le prix indiqué. EMIR field = Price notation. Décrit comment interpréter le prix indiqué. Décrit la valeur qui est saisie dans le champ 95 « Price Notation – Price »

97 Notional Amount (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Valeur originale du contrat (On peut la répéter quand il y a plus d’un notionnel dans la transaction )

EMIR field = Notional amount. Valeur originale du contrat qui peut-être saisie dans les champs des deux parties (leg 1 et leg 2e quand c’est applicable. Le GTR impose que ce champ soit mis á jour avec le nouveau notionnel suivant les évènements suivant chaque transaction.(lifecycle event)

98 Price Multiplier EMIR field = Price Multiplier.

Nombre d’unités contenues dans l ‘instrument financier de la transaction .e.g nombre de dérivatives représentées dans un contrat.

EMIR field = Price Multiplier. Nombre d’unités contenues dans l’instrument financier de la transaction .e.g nombre de dérivatives représentées dans un contrat. Le multiplicateur de prix doit être fourni. Pour les transactions FX, Rates et Crédit il y la valeur 1 qui doit être soumisse.




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99 Quantity

C’est le nombre de contrats inclus dans le rapport quand plus d’un contrat dérivatif est rapporté.

EMIR field = Quantity. C’est le nombre de contrats inclus dans le rapport quand plus d’un contrat dérivé est rapporté. Pour les transactions de Rates, Crédits et FX OTC dérivatives la valeur 1 devrait être saisie dans ce champ .Pour Equity et Commodities vous saisissez le nombre des actifs sous –jacent d’options ou des unités par contrat. Pour Commodities, Credit, Rates and FX, cette valeur sera par défaut 1.

100 Upfront payment (il peut-être saisie jusqu’à 6 fois, séparée par des points et comas.)

Montant du paiement initial que la contrepartie qui rapporte a fait ou a reçu.

Montant du paiement initial que la contrepartie qui rapporte a fait ou a reçu et ce champ devra être utilise pour saisir n’importe quel montant premium.

102 Delivery type

Indique si le contrat a été réglé physiquement ou en espèces.

EMIR field = Delivery type. Indique si le contrat a été réglé physiquement ou en espèces. Dans d’autres cas de figure ce champ devrait être saisi avec la valeur “O“(optionnel pour la contrepartie) 103 Execution Timestamp

. Date et heure de l ‘exécution d’une transaction Swap en UTC. L’horodatage sera formé avec deux chiffres pour chaque heure, minute et seconde.

EMIR field = Execution timestamp. Date et heure de l ‘exécution d’une transaction Swap en UTC

104 Effective Date (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Date effective du contrat : La date quand les obligations du contrat prennent effet

EMIR field = Effective date: Date effective du contrat. La date quand les obligations du contrat prennent effet et peuvent être identifiées dans les champs leg 1 et leg 2 quand cela est applicable. La meilleure méthode pour « Equity » est de saisir le champ Trade Date en accord avec l’industrie. Ce champ peut également contenir une date dans le futur si la date de début du contrat est ultérieure.

105 Scheduled Termination Date

La date initiale d ‘expiration des contrats rapportés (ou date d’expiration de l’option si c’est un contrat d’option). Une résiliation anticipée ne devrait pas être rapportée dans ce champ.

EMIR field = Maturity Date. La date initiale d‘expiration des contrats rapportés (ou date d’expiration de l’option si c’est un contrat d’option). Une résiliation anticipée ne devrait pas être rapportée dans ce champ.




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106 Termination Date

Date de résiliation du contrat rapporté. Si c‘est la même date que celle du "Scheduled Termination Date" ce champ reste vide.

EMIR field = Termination date. Date de résiliation du contrat rapporté. Si c‘est la même date que celle du "Scheduled Termination Date" ce champ reste vide. 107 Date of Settlement (repeatable up to 2 times semi-colon

separated) Date de règlement de l’actif sous-jacent. S‘il y en a plus d’un, d’autres champs pourraient être utilisés (e.g. 23A,23B,23C….)

EMIR field = Date of Settlement. Date de règlement de l’actif sous-jacent peut-être utilisé pour leg 1 et leg 2. La meilleure façon pour les classes d ‘actifs serait de saisir une des valeurs pertinentes qui indique les Taux qui devraient saisir la date de paiement(non-ajustés),des paiements additionnels , Date de règlement Premium, date de paiement premium, dates de paiement en espèces, date de règlement(non-ajustés); Equity devrait saisir Valuation Date, Option Valuation Date, Premium paiement Date, comodity forward A Average Price Leg Payment Dates, Physical Bullion Settlement Date, Exotic Premium Payment Date; Credit n’est pas applicable.

108 Cleared Indique si la compensation a été mise en place.

EMIR field = Cleared. Si la transaction a été compensée, alors indiquez « true » dans ce champ. Dans le cas contraire, « false »

109 Clearing Timestamp L’horodatage quand la transaction a été compensée.

EMIR field = Clearing timestamp. Si la transaction a été compensée, indiquez alors l’horodatage.

111 Clearing DCO Value

Indication si la transaction a été compensée et où. Les valeurs qui sont valables dans ce champ sont : le LEI (Intérim SDO compte ID) du CCP si on sait si la transaction a été compensée et quand.

EMIR field = CCP ID. Identifie où la transaction sera compensée. Cela devrait être le LEI du CCP.

112 Intragroup

Indique si le contrat a été enregistre comme une transaction intra-groupe, selon l’Article 3 du Règlement (EU) No 648/2012.

EMIR field = Intragroup. Indique si le contrat a été enregistre comme une transaction intra-groupe, selon l’Article 3 du Règlement (EU) No 648/2012. Saisissez la valeur « true » si la transaction est Intragroupe , dans le cas contraire saisissez dans ce champ la valeur « false ». .




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113 Option Type

Indique le type d‘option. EMIR field = Option type. Indique le type d’option. Les valeurs acceptées par ESMA sont P (put) et C (call). 114 Option Style

Indique le type d’option (Européen, Américain,etc.)

EMIR field = Option style (exercice). Indique le type d’option. ESMA acceptera les Européenne, Américaine, Asiatiques et Bermudienne. 115 Option Strike Price Le prix atteint pour l’option (peut-être

représenté par un prix , par exemple , pourcentage = 101.25)

EMIR field = Strike price (cap/floor taux). Indique le prix d‘exercice de l’option. Pour un cap ou floor, le prix d ‘exercice devra être saisi par un nombre numérique qui représente un pourcentage. La description de la valeur qui est saisie dans le champ 116 "Option Strike Price" doit être saisie, également, soit dans le champ 116 "Option Strike Price CCY" si la valeur est une devise, soit dans le champ 115 "Option Strike Price Type" si la valeur représente un pourcentage quand il s’agit de cap et floor.

118 Lifecycle Event

Bien que l’instantané de la position maintiendra toujours le notionnel actuel, il y a des cas où le message de position est généré à cause d’événements intra journaliers. Ce champ devra être rempli avec l’événement qui a déclenché le position message.

EMIR field = Action Type / Details of Action Type. Ce champ est uni avec les champs 4 (Action) et 5 (Transaction type) et doit être rempli avec l’événement correspondant qui a déclenché la soumission du message (consultez le Guide d’utilisation pour obtenir les détails qui vous aideront a interpréter les valeurs requises par le GTR, et demandées par ESMA . 119 Fixed rate of leg 1 (Interest Rates only) Indique le taux fixe de leg 1, si applicable. EMIR field = Fixed rate of leg 1. Indique le taux fixe initial de Leg 1, si applicable, qui devrait être Fixed Rate (initiale) – leg 2 120 Fixed rate of leg 2 (Interest Rates only) Indique le taux fixe de leg 2, si applicable. EMIR field = Fixed rate of leg 2. Indique le taux fixe initial de Leg 2, si applicable, qui devrait être Fixed Rate (initial) – leg 2

121 Fixed rate day count (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Le nombre réel de jours dans la période de calcul du payeur de taux fixe. Répété pour leg 2.

EMIR filed = Fixed rate day count. Le nombre réel de jours dans la période de calcul du payeur de taux fixe. Si cela est applicable vous pouvez remplir ce champ en accord avec leg 1 et leg 2




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122 Fixed leg payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Fréquence de versements des taux fixe leg, si cela est applicable.

Répété pour leg 2

EMIR field = Fixed leg payment frequency. Fréquence de versements des taux fixe leg, si cela est applicable il peut être rempli pour leg 1 et leg 2.

123 Floating rate payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Fréquence de versements du taux flottant leg, si cela est applicable. Répété pour leg 2

EMIR field = Floating rate payment frequency. Fréquence de versements du taux flottant leg, Si cela est applicable il peut être rempli pour leg 1 et leg 2.

124 Floating rate reset frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Fréquence de révision du taux flottant leg, si cela est applicable. Répété pour leg 2

EMIR field = Floating rate reset frequency. Fréquence de révision du taux flottant leg Si cela est applicable il peut être rempli pour leg 1 et leg 2.

125 Floating rate of leg 1 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) An

Indique les taux d’intérêts qui sont révisés dans des intervalles prédéterminés en se référant aux taux du marché .


EMIR field = Floating rate of leg 1. Indique les taux d’intérêts qui sont révisés dans des intervalles prédéterminés en se référant aux taux du marché. La bonne pratique serait de remplir ce champ soit avec l’index de taux variables leg 1 ou l’écart de taux variables (initial) – leg 1

126 Floating rate of leg 2 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Indique les taux d’intérêts qui sont révisés dans des intervalles prédéterminés en se référant aux taux du marché .


EMIR field = Floating rate of leg 2. . Indique les taux d’intérêts qui sont révisés dans des intervalles prédéterminés en se référant aux taux du marché. La bonne pratique serait de remplir ce champ soit avec l’ index de taux variables leg 2 ou l’ecart de taux variables (initial) – leg 2

127 Currency 2 (Foreign exchange only)

Si l’échange de devises est différent de celui de la livraison.

EMIR field = Currency 2. Si l’échange de devises est différent de celui de la livraison .Il y a toujours deux devises dans le quotte de base, la deuxième devise saisie sera toujours le notionnel de la devise 2, example EUR/USD = USD sera le notionnel de la devise 2. 128 Exchange rate 1 (Foreign exchange only) L ‘échange contractuel du taux de change des

devises. EMIR field = Exchange rate 1. L’échange contractuel du taux de change des devises.

129 Forward exchange rate (Foreign exchange only) .

Taux de change à terme á la date de valeur EMIR field = Forward exchange rate. Le FX industrie a jugé que ce champ n’est pas applicable pour FX OTC dérivatives. Pour FX Forwards cela sera le même taux que dans le champ 128. 130 Exchange rate basis (Foreign exchange only) Quotte de base du taux de change. EMIR field = Exchange rate basis. Quotte de base du taux de Change, exemple EUR/USD




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131 Commodity base (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Indique le type de matière première (Commodities) sous-jacente du contrat.

EMIR field = Commodity base. Indique le type de matière première(Commodities) sous-jacente du contrat.(Consultez dans le modèle du message les valeurs attendues ) 132 Commodity details (Commodities only - general) (repeatable

up to 2 times semi-colon separated)

Informations au sujet de la matière première (Commodities) à partir de la liste "Commodity base".

EMIR field = Commodity details. Informations au sujet de la matière première (Commodities) à partir de la liste "Commodity base". (Consultez dans le modèle de message les valeurs attendues) 133 Delivery point or zone (Commodities only - energy)

(repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Lieu de livraison selon sa zone de marché. EMIR field = Delivery point or zone. Lieu de livraison selon sa zone de marché. On peut mettre deux valeurs dans ce champ. (Cela concerne, surtout, les transactions dans le domaine de l ‘énergie).

134 Interconnection Point (Commodities only - energy)

Identification de la frontière ou du point frontalier du contrat de transport.

EMIR field = Interconnection Point. Identification de la frontière ou du point frontalier du contrat de transport (Cela concerne, surtout, les transactions dans le domaine de l‘énergie)

135 Load type (Commodities only - energy) Section répétée dans les champs EMIR 50-54 pour identifier le moyen et la fréquence de livraison dans la journée du produit. (En harmonie avec les GTR champs 136-140)

EMIR field = Load type. Section répétée dans les champs EMIR 50-54. Identifie le moyen de livraison du produit qui correspond à la fréquence de livraison dans la journée. (En harmonie avec les GTR champs 136-140).

136 Delivery start date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12 times semi-colon separated))

Date et heure du début de la livraison. EMIR field = Delivery start date and time. Date et heure du début de la livraison. Ce champ peut accepter 12 valeurs. (Cela concerne, surtout, les transactions dans le domaine de l’énergie).

137 Delivery end date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12 times semi-colon separated)

Date et heure de la fin de la livraison. EMIR field = Delivery end date and time. Date et heure de la fin de la livraison. Ce champ peut accepter 12 valeurs. (Cela concerne, surtout, les transactions dans le domaine de l ‘énergie).

138 Contract capacity (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semi-colon separated)

Quantité de livraison dans l’ intervalle de temps.

EMIR field = Contract capacity. Quantité de livraison dans l’intervalle de temps. On peut insérer 24 valeurs dans ce champ. . (Cela concerne, surtout, les transactions dans le domaine de l ‘énergie).




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139 Quantity Unit (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Quantité horaire ou journalière en MWh ou kWh/d qui correspond aux commodités sous-jacentes

EMIR field = Quantity Unit. Quantité horaire ou journalière en MWh ou kWh/d qui correspond aux commodités sous-jacentes, ce champ permet 2 valeurs (Cela concerne, surtout, les échanges dans le domaine de l ‘énergie).

140 Price/time interval quantities (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semi-colon separated)

Si cela est applicable, tarif par quantité et par temps d’intervalle

EMIR field = Price/time interval quantities Si cela est applicable, tarif par quantité et par temps d’intervalle ; ce champ permet 24 valeurs.

141 Clearing Threshold Party 1

Information au sujet de la contrepartie, si elle dépasse le seuil de compensation selon l’article 10(3) du Règlement (EU) No 648/2012. Si la contrepartie qui rapporte est une institution financière ce champ doit rester vide selon ce qui est stipulé dans l’ Art. 2 (8) Règlement (EU) No 648/2012.

EMIR field = Clearing threshold. Information au sujet de la contrepartie, si elle dépasse le seuil de compensation selon l’article 10(3) du Règlement (EU) No 648/2012. Si la contrepartie qui rapporte est une institution financière ce champ doit resté vide selon ce qui est stipulé dans l’ Art. 2 (8) Règlement (EU) No 648/2012. Indiquez la valeur « true » si elle dépasse le seuil de compensation, dans le cas contraire indiquez « false ».

142 Clearing Threshold Party 2

Information au sujet de la contrepartie, si elle dépasse le seuil de compensation selon l’article 10(3) du Règlement (EU) No 648/2012. Si la contrepartie qui rapporte est une institution financière ce champ doit resté vide selon ce qui est stipulé dans l’Art. 2 (8) Règlement (EU) No 648/2012.

Applicable quand on rapporte pour les deux parties. EMIR field = Clearing threshold. Information au sujet de la contrepartie (Trade Party 2 ), si elle dépasse le seuil de compensation selon l’article 10(3) du Règlement (EU) No 648/2012. Si la contrepartie (Trade Party 2) qui rapporte est une institution financière ce champ doit resté vide selon ce qui est stipulé dans l’ Art. 2 (8) Règlement (EU) No 648/2012. Indiquez la valeur « true » si elle dépasse le seuil de compensation, dans le cas contraire indiquez « false ». Clearing Threshold Party 2 est requis si Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction est ESMA.

143 Compression Indique si la transaction est le résultat d’une compression.

EMIR field = Compression. Indique si la transaction, est le résultat d’une compression, la valeur attendue dans ce champ est « true » si l’UTI est le résultat d’un événement de compression.




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144 Confirmation

Evoque à quelle date et heure l’affaire à été confirmée.

EMIR field = Confirmation timestamp. Evoque à quelle date et heure l’affaire à été confirmée.

145 Confirmation Type Indique si la transaction a été confirmé via électronique ou d’une autre façon.

EMIR field = Confirmation means. Indique si la transaction a été confirmé via électronique ou d’une autre façon (les autres valeurs qui sont admises dans ce champ sont NonElectronic et NotConfirmed)

146 Mandatory Clearing Une liste de jurisdictions dans laquelle on indique ou le produit doit être compensé. Les valeurs approuvées : ESMA-Y, ESMA-N, ESMA-X. Une entrée ESMA-X sera requise jusqu’au moment de la publication par ESMA d’une liste avec les produits qui doivent être compensés.

EMIR field = Clearing Obligation. Une fois qu’ESMA aura formulé la liste des produits qui doivent être compensés, si le produit du marché est dans cette liste on indiquera "ESMA” dans ce champ. (Vérifier la page web ESMA pour voir si la liste est disponible)

151 Master Agreement type

Référence au nom de l ‘accord cadre, utilisé dans le contrat qui est rapporté (e.g. ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement, International Forex Master Agreement, European Master Agreement ou n’importe quel Master Agreement)

EMIR field = Master Agreement type. Référence au nom de l’accord cadre, utilisé dans le contrat qui est rapporté (e.g. ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement, International Forex Master Agreement, European Master Agreement ou n’importe quel Master Agreement local) 152 Master Agreement version Reference to the year of the master

agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002)

Référence à la version de l’accord cadre utilisé dans la transaction (Année ; 1992, 2002).

EMIR field = Master Agreement version. Référence à la version de l’accord cadre utilisé dans la transaction (Année;1992, 2002)




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1.4 GTR Control & EMIR RTS Fields



6 UTI Prefix

Identification d’un préfixe ou nom associé avec une valeur UTI qui est unique.

L’industrie conseille de remplir ce champ avec un préfixe UTI qui ensemble avec la valeur UTI permet de créer une valeur unique (EMIR field = Trade ID). Ce champ sera concaténé à « UTI value » pour former le Trade ID demandé par l’EMIR (voir les conseils au sujet de l’utilisation de l’UTI selon l’industrie, sur le site de ISDA)

17 Trade Party 1 Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Trade Party 1 Value" (ex. 'BIC')

Pour répondre à la possibilité de donner à une partie la double délégation lors de la soumission, , les données des contreparties sont inclues une fois pour Party 1 et une fois pour Party 2. Quand on rapporte au nom de deux parties, ce champ se réfère également à Party 2.

Identifie la valeur remplie dans "Trade Party 2 Value". LEI est l’identifiant préféré et l’ESMA l’a indiqué dans leur Q&A. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le " message template" pour les valeurs valides)

19 Trade Party 2 Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Trade Party 2 Value" (ex. 'BIC')

Identifie la valeur remplie dans "Trade Party 2 Value". LEI est l’identifiant préféré et l’ESMA l’a indiqué dans leur Q&A. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le "message template" pour les valeurs valides)

23 Trade Party 1 Branch Location Au cas où une transaction est soumise par une filiale étrangère d’une entité légale, ce champ indique le pays de la filiale. Grâce à ce champ, les rapports régulateurs seront créés pour les régulateurs dans le pays indiqué, en plus du régulateur discrétionnaire de l’entité légale.

Ce champ n’est pas strictement requis par l’EMIR, cependant, si le marché est exécuté par une branche d’une entité légale identifiée dans le champ Trade Party1, cette branche doit être identifiée dans ce champ en indiquant le code de pays de la branche (ISO code de pays de 2 chiffres). Cela permet le GTR de rapporter la transaction à la NCA (National Competent Authority) () pertinent, selon la juridiction de la branche.




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24 Trade Party 2 Branch Location Au cas où un marché est soumis par une filiale étrangère d’une entité légale, ce champ indique le pays de la filiale. Grâce à ce champ, les rapports régulateurs seront créés pour les régulateurs dans le pays indiqué, en plus du régulateur discrétionnaire de l’entité légale.

Ce champ n’est pas strictement requis par l’EMIR, cependant, si le marché est exécuté par une branche d’une entité légale identifiée dans le champ Trade Party 2, cette branche doit être identifiée dans ce champ en indiquant le code de pays de la branche (ISO code de pays de 2 chiffres). Cela permet le GTR de rapporter le marché à la NCA (National Competent Authority) pertinent selon la juridiction de la branche.

31 Broker Id Party 1 Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Broker Id Party 1 Value" (ex. 'BIC')

Identifie la valeur remplie dans "Broker Id Party 1 Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autre valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)

33 Broker Id Party 2 Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Broker Id Party 2 Value" (ex. 'BIC')

Identifie la valeur remplie dans "Broker Id Party 2 Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autre valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)

35 Data Submitter Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Data Submitter Value" (ex. 'BIC')

Identifie la valeur remplie dans "Data Submitter Value". Un "DTCC ID" est l’identifiant préféré, puisque le GTR a toujours besoin de connaître celui qui soumet les données. Ce dernier doit être inscrit au GTR et avoir un "DTCC participant ID" valides ainsi que être autorisé à rapporter au nom de la "Trade party 1" ou "Both"

40 Clearing Broker Party 1 Prefix Préfixe de Clearing Broker / Futures Clearing Merchant pour partie 1 si applicable

Identifie la valeur remplie dans "Clearing Broker Party 1 Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)

42 Clearing Broker Party 2 Prefix Préfixe de Clearing Broker / Futures Clearing Merchant pour partie 2 si applicable

Identifie la valeur remplie dans "Clearing Broker Party 2 Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)




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48 Beneficiary ID Party 1 Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Beneficiary ID Party 1 Value"

Identifie la valeur remplie dans "Beneficiary ID Party 1 Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)

50 Beneficiary ID Party 2 Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Beneficiary ID Party 2 Value"

Identifie la valeur remplie dans "Beneficiary ID Party 2 Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)

54 Buyer Prefix (Party 1) Préfixe pour la valeur dans le champ "Buyer Value (Party 1)"

Identifie la valeur remplie dans "Buyer Value (Party 1)". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides)

56 Buyer Prefix (Party 2) Préfixe pour la valeur dans le champ "Buyer Value (Party 2) "

Identifie la valeur remplie dans "Buyer Value (Party 2)". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs

93 Execution Venue Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Execution Venue Value" (ex. 'MIC')

Identifie la valeur remplie dans "Execution Venue Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autre valeurs les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides). Pour les produits dérivés ce champ n’est pas applicable si la valeur remplie dans l’ « Execution Venue Value » est "XXXX"

101 Upfront payment CCY (repeatable up to 6 times semi-colon separated)

Conditionnel si "Upfront Payment" est rempli

Identifie la/les devise/s de la/des valeur/s remplie/s dans "Upfront payment" en utilisant un "ISO currency code" valide

110 Clearing DCO Prefix Préfixe pour la valeur fournie dans le champ "Clearing DCO Value" (ex. 'BIC'). Requis si le champ "Clearing DCO Value" contient un LEI (ou un code intérimaire)

Identifie la valeur remplie dans "Clearing DCO Value". LEI est l’identifiant préféré. Le GTR permet d’autres valeurs, les cas échéants (voir le" message template" pour les valeurs valides).

116 Option Strike Price CCY Devise du prix d'exercice pour l'option Identifie la devise de la valeur remplie dans "Option Strike Price" en utilisant un "ISO currency code" valide. Si "Option Strike Price" est rempli, soit "Option Strike Price CCY", soit "Option Strike Price Type" est requis.




DTCC

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148 Name of Trade Party 1 Indique le nom de la contrepartie. Si "Trade Party 1" était identifié avec un LEI, DTCC participant ID, CICI ou AVID (AVOX ID), le dépositoire peut dériver le nom de la contrepartie. Néanmoins, tout autre identifiant utilisé devra être complété par le nom de la contrepartie dans ce champ

Ce champ doit être rempli si "Trade Party 1" était identifié en utilisant la valeur de SwiftBIC, EIC, "Internal" ou "Freeformattext".

149 Name of Trade Party 2 Indique le nom de la contrepartie. Si "Trade Party 2" était identifié avec un LEI, DTCC participant ID, CICI ou AVID (AVOX ID), le dépositoire peut dériver le nom de la contrepartie. Néanmoins, tout autre identifiant utilisé devra être complété par le nom de la contrepartie dans ce champ

Ce champ doit être rempli si "Trade Party 2" était identifié en utilisant la valeur de SwiftBIC, EIC, "Internal" ou "Freeformattext".

150 Underlying Asset Identifier Type (repeatable 2 times) Le préfixe qui identifie la valeur indiquée dans le champ "Underlying Asset" qui peut être un LEI, ISIN, Interim Entity Identifier, UPI ou il peut indiquer que l’actif sous-jacent est basket ou index

Identifie le type de valeur rempli dans le champ "Underlying Asset"

153 Leg 1 Payer Seulement des transactions des taux d'intérêt Identification du payeur de leg 1

Ce champ doit être rempli si "Buyer Value (Party 1)" est vide. Le champ devrait indiquer quelle partie de la transaction est le payeur de leg 1. Valeurs valides sont "Trade Party 1" ou "Trade Party 2" 154 Leg 2 Payer Seulement des transactions des taux d'intérêt

Identification du payeur de leg 2 Ce champ doit être rempli si "Buyer Value (Party 1)" est vide. Le champ devrait indiquer quelle partie du marché est le payeur de leg 2. Valeurs valides sont "Trade Party 1" ou "Trade Party 2"

155 Option Strike Price Type Utilisez ce champ pour indiquer le type, si le prix d'exercice de l'option est un pourcentage de la valeur nominale

Identifie le type de la valeur remplie dans le champ "Option Strike Price" s’il ne s’agit pas d’une devise, mais, par exemple d’une pourcentage (en faisant référence à cap ou a floor). Si le champ "Option Strike Price" est rempli, soit "Option Strike Price CCY", soit "Option Strike Price Type" est requis.

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