БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ПО ЭМИТЕНТАМ И ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ЭМИТЕНТАМ И ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

REFERENCE UNITED DATA

СТАТУС И ЭКСПЕРТИЗАНОВОЕ КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Какие именно данные можно получить с помощью RU Data

Авторизация

Домашняя страница (меню быстрого старта)

Карточка инструмента

Эмиссия RU Data PriceРейтинги RegTechКД АрхивКалендарь Итоги торговГрафик Отчетность эмитента

Корпоративные действия

Календарь

Фильтры

Портфель

РынкиВалютыТовары

Рейтинги: события

Аффилированные лица

Состав РейтингиНовости Рейтинги: событияКД Ценовые шокиКалендарь ОбращаемостьМСФО13 Кривая доходности

Введите логин и пароль

Авторизация

вернуться в меню

Домашняя страница(меню быстрого старта)

В эту форму можно вводить ISIN, рег. код., наименование, ИНН и любой другой идентификатор для быстрого поиска

информации

вернуться в меню

С помощью меню быстрого старта можно перейти на интересующий

Вас раздел

Доступ к информационным разделам портала

Настройки домашней страницы

После ввода поискового запроса RU Data автоматически подберет наиболее релевантные сущности…

…а также разобьет результаты на группы

вернуться в меню

вернуться в меню

Есть возможность кастомизировать отображение домашней страницы

Для этого на странице меню быстрого старта нужно нажать на кнопку настройки:

Перед Вами откроется окно настройки, где можно выбрать разделы портала, которые можно изменить

Например, нажав на раздел «начальная страница», можно выбрать, что будет отображаться сразу же после авторизации на сайте

Кроме того, можно настроить главное меню, домашнюю страницу и оставить те разделы, к которым Вы обращаетесь чаще остальных

Карточка бумаги содержит полные и актуальные данные

вернуться в меню

rudata.info предоставляет подробную и выверенную справочную

информацию по эмитентам (гарантам,

поручителям) и финансовым инструментам (внешние и

внутренние облигации, акции, депо-расписки, паи, ИСУ, ПФИ и

др.).

Данные поступают напрямую от НРД (Центральный депозитарий и центр корпоративных действий) и Интерфакс(Уполномоченное агентство по раскрытию информации), обеспечивая одновременно и оперативность, и охват

Есть возможность посмотреть информацию об эмитенте, эмиссии, размещении, номинале и обращении

НРД предоставляет данные,

которые фиксируются по факту получения всех

документов по официальным каналам;

Интерфакс предоставляет данные, поступающие напрямую

от эмитентов, с момента появления на

рынке в режиме онлайн.

• снижение операционных рисков за счет повышения качества данных для учета и внутреннего документооборота;

• предотвращение ошибок и расхождения значений в разных источниках, благодаря унифицированному и верифицированному хранилищу RU Data;

• снижение текущих затрат на ведение своей внутренней базы данных: издержки ложатся на действующую инфраструктуру RU Data, при этом повышается качество данных и их актуализация.

Нажав сюда, можно скачать проспект эмиссии

вернуться в меню

Рейтинги выпуска и эмитента с возможностью выбора рейтингового агентства при поиске

вернуться в меню

Данные по рейтингам поступают в сервис RU Data напрямую через шлюзы от всех рейтинговых агентств, втом числе «большой тройки». Информация, поступающая через шлюзы, проходит дополнительную сверку синформацией в таких источниках как: сайты рейтинговых агентств, раскрытие эмитентов, пресс-релизы.Сервис позволяет получать рейтинги эмитентов, эмиссий, заемщиков, гарантов, поручителей как за дату,так и за любой период времени.

Благодаря статусу официального партнера рейтинговых агентств S&P, Fitch, Moody’s, АКРА, Эксперт РА и др.,а также многоступенчатой верификации данных, сервис RU Data не имеет аналогов и гарантирует качество.

Корпоративные действия по выпуску за период с возможностью выбора типа события

вернуться в меню

- полный цикл отслеживания календарей: от исторических, текущих и до погашения;-охват по всем выпускам, обращающимся на рынке;- учет выходных и праздничных дней;- гарантированно качественные данные от первоисточников: Интерфакс и НРД;- ежедневная актуализация всех параметров

Календари событий по выпуску с возможностью выбора периода и валюты

вернуться в меню

Данные поступают напрямую от Интерфакс (Уполномоченное агентство по раскрытию информации) и от НРД (Центральный депозитарий и центр корпоративных действий), обеспечивая тем самым одновременно и оперативность, и охват. НРД предоставляет данные, которые фиксируются по факту получения всех документов по официальным каналам. Интерфакс предоставляет данные, поступающие напрямую от эмитентов, с момента появления на рынке в режиме онлайн

Сервис RU Data Price, который позволяет получить полный набор данных для анализа рыночных рисков и формирования регуляторной отчетности, в том числе – оценки справедливой стоимости.полный объем данных Ценового центра НРД, аккредитованного Банком России; статистика торгов, оценки уровня риска и инструменты для риск-менеджмента; показатели ликвидности финансовых инструментов; структура владения ценной бумагой

RU Data Price дает возможность: в соответствии с IFRS13 оценивать справедливые стоимости финансовых инструментов на основе трех методов в соответствии с трехуровневой иерархией источников информации, доступных для инструментов с различной активностью торгов; рассчитать такие показатели как: Value at Risk, Expected Short-fall, Basis Point Value, Stress-testing и др.; оценить вероятность возникновения регулятивных рисков в случае использования собственных моделей оценки справедливых стоимостей инструментов.

Ввести дату и доверительный уровень

уровень иерархии определения цены по всем методам

показатели активности торгов

показатели ликвидности финансовых инструментов

оценки уровня риска и инструменты для риск-менеджмента

вернуться в меню

rudata.info предоставляет информацию для расчета

нагрузки на капитал в разрезе каждой позиции как в

торговом, так и в инвестиционном портфеле

ценных бумаг, для оптимизации рентабельности

портфеля с учетом риска, а также корректировки на

ликвидность, которая реализуется через сервис RU

Data Risk и полностью автоматизирована,

что существенно уменьшает рутинную работу.

-по расчету рыночного риска торгового портфеля ценных бумаг, ОВП и ПФИ (Положение №511-П);-по расчету кредитного риска инвестиционного портфеля ценных бумаг и ПФИ (Инструкция №180-И);-по расчету показателя краткосрочной ликвидности ПКЛ (Положение №421-П, Положение №510-П) для корректировки справедливых цен;-по расчету текущей справедливой стоимости (Положение №579-П);-по расчету нагрузки на капитал в разрезе каждой позиции,как в торговом, так и в инвестиционном портфеле;

-по стресс-тестированию на основе сценарных моделей Базель II, с возможностью закладывать любой стресс-сценарий.

RegTech. Автоматизация требований Банка России

Сервис RU Data Risk(автоматический расчет

реализован на Excel)обеспечивает

автоматизацию требований Банка России:

вернуться в меню

На вкладке «Архив» в карточке бумаги есть возможность посмотреть архивные данные торгов за указанный временной интервал с выбором площадки

вернуться в меню

В любой момент можно выгрузить «Архив»

инструмента в Excel-файл, а также добавить

инструмент в портфель

Есть возможность посмотреть итоги торгов по выбранному выпуску

вернуться в меню

Здесь можно найти всю биржевую и внебиржевую информацию по истории торгов ценными бумагами (глубокие архивы с 1999 года).

• более 60-ти биржевых и внебиржевых российских и зарубежных площадок.• все данные актуализируются в течение дня• имеются прямые шлюзы с бирж с системами мониторинга бесперебойной

поставки информационных потоков • дополнительные расчеты дюрации и доходностей позволят использовать этот

сервис для расчетов VaR, ликвидности, оценки ТСС и др.

В карточке инструмента есть возможность посмотреть график цены и доходности (для облигаций) по одному или нескольким инструментам с выбором временного интервала

вернуться в меню

Добавление инструмента и индикатора технического анализа

Настройки графика

Выбор периода

Есть возможность посмотреть отчетность эмитента

В разделе можно посмотреть активы и пассивы компании по годам, доходы и расходы, отчеты о прибыли в разные периоды времени

вернуться в меню

Есть возможность посмотреть аффилированные лица эмитента

вернуться в меню

Задайте дату, выберите тип аффилированности

Обратитесь к подтверждающим документам

RU Data Корпоративные действия

С возможностью выбора периода

А также компании

вернуться в меню

И типа действия (39 типов корпоративных действий)

RU Data Календарь

Расширенные календари по

облигациям: купоны, оферты, погашения,

досрочные погашения, дефолты;по акциям:

конвертации, дивиденды

вернуться в меню

Нажмите, чтобы экспортировать раздел в Excel файл

Охват всего выпуска: от исторических, текущих событий и до погашения;

учет выходных и праздничных дней с возможностью выборы компании, инструмента и валюты

Рейтинги: события

Возможность отслеживать рейтинговые

действия по всем выпускам и

эмитентам, обращающимся на

рынке

Данные обновляются в режиме онлайн; предоставляются ссылки на пресс-релизы; есть возможность отслеживать рейтинговые действия за текущую дату сразу по всем участникам рынка и по всем рейтинговым агентствам а также фильтровать инструменты по компаниям, выбирать изменения рейтингового действия, задавать шкалу и срочность и выбирать интересующий период

вернуться в меню

Фильтры

По умолчанию уже создано два фильтра:«По надежности» и «По рейтингу». Нажав на каждый из них, можно ознакомиться с заданными параметрами поиска

Имеется возможность выбрать вид бумаги

вернуться в меню

12

вернуться в меню

Выбрать все фильтры

Сбросить все фильтры

Выбрать необходимые фильтры

Чтобы создать новый фильтр

Очистить фильтр

Сохранить фильтр

Нажав на эту кнопку, можно

выбрать отображаемые

поля

Отображаемые поля

вернуться в меню

Загрузить раздел в Excel файл

Загрузить Выбранные инструменты в портфель

Классификация типов купонов в базе «Интерфакс»

Дисконт – облигации с нулевым купоном

Плавающий – ставка купона изменяется пропорционально изменению другого финансового инструмента: курса иностранной валюты, доходности ОФЗ, ставки рефинансирования ЦБ РФ

Постоянный – ставки всех купонов одинаковы и известны при первичном размещении

Фиксированный – ставки купонов не одинаковы, но известны при первичном размещении

Переменный – ставки купонов могут быть неодинаковыми и некоторые из них неизвестны при первичном размещении

Прочий – бескупонные облигации с начисляемым процентным доходом или облигации, погашение которых может проводиться неденежными средствами

Ипотечный – объем выплаты по купону определяется незадолго до окончания купона в зависимости от потока денежных средств, полученных от портфеля закладных

вернуться в меню

Рынки

Облигационные индексы долговых бумаг российских эмитентов (рублевые облигации и евробонды),рассчитываемые Интерфаксом

Индексы представлены значениями накопленных стоимостей и

доходностей

Для каждого индекса представлена информация о его составе (веса бумаг и их цены).

Доступны все архивные значения индексов

Индексы еврооблигаций максимально приближенные к рынку

Для перехода в карточку

индекса

график показывает, как меняется стоимость ото

дня ко дню и динамику рынка

для отслеживания динамики рынка, оценки рыночных рисков и определения ТСС

вернуться в меню

Индексы с возможностью посмотреть историю значений, а также состав инструментов на каждый день, которые участвовали в формировании индекса с указанием веса

Модель основана на методе главных компонент, который позволяет определить веса индексов так, чтобы наилучшим образом объяснить

общую динамику рынка

Карточка индекса

1. Сводные данные

2. История значений

3. Состав

Для определения веса облигации в составе индекса мы опираемся на дюрацию, количество сделок и волатильность

Все ценовые данные индекса можно посмотреть в виде графиков

вернуться в меню

РасшифровкаIFX – ИнтерфаксG – Государственный A – Агрегированный B – БанкC – КорпоративныйEB – Евробонд I – ИнвестиционныйS – Спекулятивный Y – дюрация ( с детализацией по срочности до погашения 2Y – 2 года; 5Y – 5 лет)

Ориентация на биржевую информацию с европейских площадок, поэтому все данные максимально приближены к рынку

Плавное включение и выключение новых бумаг, что исключает резкое изменение индекса

полная информация по отрасли, уровню кредитного качества и срочности

вернуться в меню

Валюты

Нажмите, чтобы перейти в карточку валюты. При

наведении на инструмент, высвечивается подсказка с

расшифровкой названия

В карточке валюты можно посмотреть ценовые и

архивные данные с возможностью выбора даты, а

также график доходности

Данные по каждому инструменту можно

посмотреть в виде графика

вернуться в меню

Товары

Нажмите, чтобы перейти в карточку инструмента. При наведении на инструмент, высвечивается подсказка с

расшифровкой названия

Данные по каждому инструменту можно

посмотреть в виде графика

В карточке инструмента можно посмотреть ценовые и

архивные данные с возможностью выбора даты, а

также график доходности

вернуться в меню

Портфель

вернуться в меню

Создать новый портфель

Переименовать портфель

Удалить портфель

Импортировать портфель из Excel файла

Обновить данные по инструментам портфеля

Удалить выбранные инструменты

Загрузить портфель в Excel файл

Открепить панель с инструментами

Открыть панель с настройками

Выйти из учетной записи

Настроить отображаемые поля

Информация, доступная по портфелю инструментов

Импорт портфеля из Excel файла

При импорте данных в новыйпортфель, необходимо нажать накнопку и заполнить поле снаименованием, а затем выбратьфункцию загрузки инструментов

1

2

В открывшемся окне после выбора файланеобходимо соотнести поля, которые будутотображаться в портфеле на портале. Этиполя соответствуют заголовкам в Вашем Excelфайле

3

Нажать на пустые поля для соотнесения данных

вернуться в меню

Состав портфеля

На вкладку «Состав» загружаются все добавленные в портфель инструменты.Здесь Вы можете загрузить справочную информацию по инструментам длядальнейшего отслеживания. Нажмите на кнопку «Изменить набор полей» ивыберете из перечня полей те, которые хотите вывести для загрузки информации

В любой момент Вы можете удалить выбранные инструменты из портфеля, а также отредактировать позиции. Вы можете указать количество бумаг, дату и цену сделки, дату оценки и др.:

Есть возможность загрузить новости по портфелю инструментов, настроив период, выбрав интересующие темы и страны

Отфильтруйте новости по их важности

Настройте отображение новостей по интересующим Вас словам

вернуться в меню

Получить данные по корпоративным действиям по загруженному портфелю можно с помощью кнопки «КД». Нужно

выбрать период, за который необходимо получить данные, тип событий и нажать

кнопку «Найти»

Корпоративные действия

Получить данные за период по портфелю бумаг можно через вкладку «Календарь» в сформированном портфеле

Нажмите, чтобы открыть карточку

бумаги

Нужно выбрать период, валюту и нажать кнопку «Найти». Есть возможность посмотреть информацию по купонам, погашениям,

офертам, дивидендам акций, конвертациям

вернуться в меню

Есть возможность выгрузить раздел в Excel-файл с сохранением разделения по типам событий

Сервис верификации учетных цен облигаций по стандартам МСФО13, проверка адекватности справедливых стоимостей, обоснование корректности оценки ТСС, переоценка позиций

Необходимо задать дату, выбрать базовую и референтную цену, а также, при необходимости, задать допустимое отклонение от стоимости

Базовая цена – это та позиция, корректность которой необходимо проверить.

Референтная цена – это та позиция, с которой сравнивается базовая цена

Если в качестве референтнойцены выбрать НЕ «ТСС ЦЦ НРД», то появится возможность задать допустимое отклонение от цены. При выборе цены ЦЦ НРД коридор допустимого отклонения рассчитывается автоматически

Есть возможность загрузить свою цену (при создании портфеля через импорт через Excel). В этом случае в пункте «Базовая ТСС» необходимо выбрать «ТСС пользователя». Если Вы импортируете только ISIN инструментов, в качестве базовой цены можно выбрать любую другую из предложенных на портале (см. следующую стр.)

Есть возможность выбрать любую из предложенных

МСФО13

вернуться в меню

Сравнение базовой цены с этими ценами дает возможность понять и обосновать, на сколько обосновано отклонение от справедливой цены

ТСС ЦЦ НРД – цена, рассчитываемая Ценовым Центром НРДRuDIP (RU Data) – сводная цена по еврооблигациям, обновляющаяся раз в день и формирующаяся из индексов еврооблигаций Цена закрытия* – либо цена аукциона закрытия, либо - последняя текущая цена.Признаваемая котировка – цена, которая не пересчитывается в течение торгового дня, рассчитывается по итогам торгового дня, раскрывается не позднее одного часа после окончания основной торговой сессииРыночная цена 2 – цена по сделкам за последние 10 днейРыночная цена 3 – цена по сделкам за последние 90 днейСредневзвешенная цена – средняя процентная ставка

*Подробнее см. здесь

вернуться в меню

Базовая цена

Цена соответствует референтной

Цена не попадает в заданный коридор

Допустимый коридор отклонения цены

Оценка справедливой стоимости финансовых

инструментов на основе трех

методовв соответствии с

трехуровневой иерархией

источников информации

МСФО13 – Справедливые цены

вернуться в меню

сводная цена по еврооблигациям, формирующаяся из индексов еврооблигаций

Показатель активности торгов: если R2 менее

1,5%, то рынок считается активным

категории рейтинга «L1» соответствуют самые ликвидные облигации, а категории «L7» –

самые неликвидные облигации

МСФО13 – Справедливые цены

вернуться в меню

На сколько будет переоценена бумага, если заменить базовую цену на

референтную, в %

В рублях

МСФО 13 – Переоценка позиций

Переоценка бумаг, если они не попадают в

допустимый коридор отклонения цены по

верхней границе

вернуться в меню

МСФО 13 – Сводная статистика

Агрегированная статистика

Увеличение стоимости при переоценке

Уменьшение стоимости при переоценке

Сервис МСФО13 предоставляет всю ценовую статистику, а также активность рынка, благодаря чему можно обосновать отклонения цены и понять, из чего она формируется

вернуться в меню

Есть возможность посмотреть рейтинги эмиссии и агрегированные рейтинги * по портфелю

*агрегированный рейтинг характеризует кредитное качество бумаги

• Если у бумаги есть рейтинг эмиссии, то агрегированный рейтинг будет равен рейтингу эмиссии• Если рейтинга эмиссии нет, а облигация субординированная, то рейтинг бумаги не выставляется• Если облигация не субординированная, рейтинга эмиссии нет, то выбирается лучший рейтинг, выставленный

поручителю, заемщику или гаранту

вернуться в меню

вернуться в меню

Есть возможность посмотреть рейтинговые действия по портфелю

Данные обновляются в режиме онлайн; предоставляются ссылки на пресс-релизы; есть возможность отслеживать рейтинговые действия за текущую дату сразу по всему портфелю а также фильтровать инструменты по компаниям, выбирать изменения рейтингового действия, задавать шкалу и срочность и выбирать интересующий период

вернуться в меню

Ценовые шоки по портфелю инструментов

Сервис дает возможность отследитьизменения на финансовом рынке, а такжебыстро понять, какие бумаги из портфеляхуже или лучше рынка

Настройте период расчета и параметры оценки

Новости и параметры, объясняющие изменениеуказанной цены. При нажатии на указанноеколичество событий, открывается болееподробная информация

Цена закрытия или последняятекущая котировка

Количество факторов, объясняющихизменение стоимости

вернуться в меню

Показатель обращаемости инструментов

Выберете интересующие

торговые площадки

Укажите дату или загрузите информацию на дату сделки, указанную в составе портфеля

Получите информацию по • режиму торгов• количеству сделок• обороту и объему за день• рыночной цене и другим показателям по интересующим Вас инструментам

Загружайте информацию сразу по всему портфелю ценных бумаг и получайте полную торговую информацию в одном окне

Кривая доходности по портфелю инструментов

Есть возможность настроить работу с графиком под свои потребности, выбрав дату, наименования шкал, способ отображения и добавив интересующие инструменты

Продукт, который позволяет строить RISK-

FREE, чтобы ДИСКОНТИРОВАТЬ ПОТОКИ для бухгалтерского учета,

актуарных расчетов и рисков

По сравнению с кривой ММВБ, с помощью этого

продукта можно производить более точные

расчеты

вернуться в меню

вернуться в меню

Аффилированные лица на дату по компаниям

…а также выбрать дату и тип

аффилированности

Сервис выстраивает полную цепочку связанности, а также предлагает ознакомиться с подтверждающими документами

Есть возможность отфильтровать выгрузку

по интересующим компаниям…

Служба поддержки rudata.info

Специалисты службы поддержки rudata.info:

-предоставят тестовый доступ;-оперативно ответят на вопросы по работе с сервисами;-проведут обучение для пользователей;-настроят индивидуальную выгрузку данных под Ваши потребности;-расскажут обо всех обновлениях системы

Новости проекта смотрите на сайте: www.rudata.infoВы также можете принять участие в обучающих мероприятиях Учебного центра Группы «Интерфакс»: event.interfax.ru

+7 495 357 2077 | help@rudata.info