ETF´s. EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF´s) VALORES LIQUIDATIVOS INDICATIVOS.
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ETF´s
EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF´s)
VALORES LIQUIDATIVOS INDICATIVOS
History• 1989 TIPs (Toronto TSE 35)
• 1993 SPDRs (Standard & Poors Depositary Receipts) S&P 500
• 1995 MidCap SPDRS
• 1996 Webs (World Equity Benchmark Shares) MSCI ishares Barclays Global Investors
• 1997 Diamonds (Dow Jones Industrial Average) State Street Global Advisors
• 1998 Opals (Optimised Portfolio As Listed Securities- Morgan Stanley) Certificados
• 1999 QQQ (Nasdaq 100) Bank of New York
• 2000 Primeros ETFs en Europa (Globales)
• 2001 ETFs sectoriales en Europa
EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF´s)
IBEX 35 ETFs IBEX 35
Indicatie Net Asset value ETFs
Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )
Índice Subyacente: IBEX 35®BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF 15.100.000 240.179.649FI35E FLAME ETF IBEX 35® 4.200.000 66.738.000LYXIB LYXOR ETF IBEX 35® 850.000 135.247.077
Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP®FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 250.000 5.187.500
Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP®FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 250.000 4.332.500
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASILBBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 79.200 11.778.346
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOPBBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 127.500 6.922.538
Índice Subyacente: EURO STOXX 50BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 3.870.000 173.622.620MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 105.061.747 4.719.749.481
Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGEDJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. 4.200.000 404.864.754
Índice Subyacente: NASDAQ 100UST LYXOR ETF NASDAQ 100 13.822.147 85.712.350
Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPECEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) 10.301.479 312.509.901
Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )
Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EUROBBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 440.523 45.103.012
Índice Subyacente: AFI MONETARIO EUROBBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 2.350.490 238.445.021
Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI)ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) 50.000 8.983.468
Índice Subyacente: MSCI INDIAINR LYXOR ETF MSCI INDIA 500.000 7.130.276
Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETSLEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 300.000 2.791.945
Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICALTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 100.000 3.207.543
Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAPMMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 25.000 5.519.373
Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) 100.000 4.417.593
TOTAL ETFs EN SIBE: 161.978.086 6.482.442.945
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (I). Número de participaciones y
patrimonio:Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )
Índice Subyacente: IBEX 35®BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF 15.100.000 240.179.649FI35E FLAME ETF IBEX 35® 4.200.000 66.738.000LYXIB LYXOR ETF IBEX 35® 850.000 135.247.077
Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP®FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 250.000 5.187.500
Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP®FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 250.000 4.332.500
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASILBBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 79.200 11.778.346
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOPBBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 127.500 6.922.538
Índice Subyacente: EURO STOXX 50BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 3.870.000 173.622.620MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 105.061.747 4.719.749.481
Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGEDJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. 4.200.000 404.864.754
Índice Subyacente: NASDAQ 100UST LYXOR ETF NASDAQ 100 13.822.147 85.712.350
Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPECEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) 10.301.479 312.509.901
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (II). Número de participaciones y
patrimonio:
Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )
Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EUROBBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 440.523 45.103.012
Índice Subyacente: AFI MONETARIO EUROBBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 2.350.490 238.445.021
Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI)ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) 50.000 8.983.468
Índice Subyacente: MSCI INDIAINR LYXOR ETF MSCI INDIA 500.000 7.130.276
Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETSLEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 300.000 2.791.945
Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICALTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 100.000 3.207.543
Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAPMMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 25.000 5.519.373
Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) 100.000 4.417.593
TOTAL ETFs EN SIBE: 161.978.086 6.482.442.945
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (III). Comisiones de gestión y depósito:
Código SIBE ETF Nombre completo ETF De gestión De depósito
Índice Subyacente: IBEX 35®BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF 0,33% 0,05%FI35E FLAME ETF IBEX 35® 0,30% 0,10%LYXIB LYXOR ETF IBEX 35® Máximo 0,30% n/a
Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP®FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 0,35% 0,05%
Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP®FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 0,35% 0,05%
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASILBBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 0,55% 0,05%
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOPBBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 0,55% 0,05%
Índice Subyacente: EURO STOXX 50BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 0,15% 0,05%MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 0,25% n/a
Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGEDJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. Máximo 0,50% n/a
Índice Subyacente: NASDAQ 100UST LYXOR ETF NASDAQ 100 Máximo 0,30% n/a
Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPECEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) Máximo 0,50% n/a
Comisiones anuales ( sobre el patrimonio )
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (IV). Comisiones de gestión y depósito:
Código SIBE ETF Nombre completo ETF De gestión De depósitoÍndice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EUROBBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 0,15% 0,01%
Índice Subyacente: AFI MONETARIO EUROBBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 0,05% 0,01%
Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI)ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) Máximo 0,65% n/a
Índice Subyacente: MSCI INDIAINR LYXOR ETF MSCI INDIA Máximo 0,85% n/a
Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETSLEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS Máximo 0,65% n/a
Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICALTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA Máximo 0,65% n/a
Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAPMMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Máximo 0,40% n/a
Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) Máximo 0,65% n/a
Comisiones anuales ( sobre el patrimonio )
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (V). Volúmenes negociados:
Código SIBE ETF Nombre completo ETF Número de operaciones Títulos negociados Efectivo negociado ( € )
Índice Subyacente: IBEX 35®BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF 38 447.820 6.971.180FI35E FLAME ETF IBEX 35® 4 156.866 2.398.922LYXIB LYXOR ETF IBEX 35® 14 82.984 12.616.115
Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP®FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 0,26 22.298 448.504
Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP®FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 0,23 25.975 447.293
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASILBBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 5 2.174 309.172
Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOPBBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 2 1.170 61.821
Índice Subyacente: EURO STOXX 50BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 16 51.303 2.259.837MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 5 36.887 1.643.796
Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGEDJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. 2 1.085 104.650
Índice Subyacente: NASDAQ 100UST LYXOR ETF NASDAQ 100 2 2.208 13.381
Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPECEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) 2 2.990 86.181
Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 )
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (VI). Volúmenes negociados:
Código SIBE ETF Nombre completo ETF Número de operaciones Títulos negociados Efectivo negociado ( € )Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EUROBBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 2 28.408 2.902.898
Índice Subyacente: AFI MONETARIO EUROBBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 2 151.279 15.318.769
Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI)ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) 4 5.128 895.826
Índice Subyacente: MSCI INDIAINR LYXOR ETF MSCI INDIA 3 47.241 652.075
Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETSLEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 2 28.616 262.207
Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICALTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 2 10.478 329.936
Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAPMMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 3 6.179 1.350.199
Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) 2 9.686 424.304
Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 )
