17 พฤศจิกายน 2558 - set.or.th ·...
-
Upload
vuongtuong -
Category
Documents
-
view
222 -
download
3
Transcript of 17 พฤศจิกายน 2558 - set.or.th ·...
17 พฤศจกายน 2558
สรปภาวะตลาดหลกทรพยเดอนตลาคม 2558
2
ในเดอนตลาคม 2558 ดชนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยปดทระดบ 1,394.94 จด ปรบตวเพมขน 3.4% จากสนเดอนกอน แตเมอเทยบกบสนป 2557 ลดลง 6.9% โดยในเดอนนมปจจยสนบสนน ทงเรองท FED ยงคงดอกเบย นอกจากนนแลวสนทรพยเสยงทวโลกยงไดแรงหนนจากการทธนาคารกลางยโรป (ECB) และธนาคารกลางจน (PBOC) พรอมกระตนเศรษฐกจเพมเตมอก
มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของ SET และ mai อยท 13.58 ลานลานบาท ลดลง 4.62% จากสนป 2557 ดานมลคาซอขายเฉลยตอวนของ SET และ mai ในเดอนตลาคม 2558 อยท 43,208 ลานบาท เพมขน 9.52% จากเดอนกอน
Agenda
• SET in the regional context
• Market developments: SET & mai
Source: Bloomberg Note: excludes mai
ในเดอนตลาคม 2558 ผลงทนตางประเทศซอสทธในตลาดหลกทรพยไทย 5 ลานเหรยญสหรฐ อยางไรกตามตงแตตนป 2558 ผลงทนตางประเทศขายสทธ 3,067 ลานเหรยญสหรฐ
Foreign net trading value Unit: million USD
Net buy / sell
Yearly Quarterly Monthly
2012 2013 2014 1H14 1H15 3/2014 2/2015 3/2015 2015
Jul Aug Sep Oct YTD
THAILAND 2,504 -6,204 -1,091 -1,247 -467 1,159 -211 -2,605 -773 -1,248 -584 5 -3,067
INDONESIA 1,703 -1,808 3,766 3,830 313 397 -123 -1,197 10 -709 -498 -350 -1,235 PHILIPPINES 2,548 669 1,256 1,012 405 311 -663 -1,279 -193 -380 -706 -67 -941
VIETNAM 154 270 136 283 191 -60 179 -28 24 -12 -40 51 214
TAIWAN 4,904 9,117 13,190 10,267 6,279 910 2,050 -3,143 -1,464 -1,661 -18 2,117 5,252
INDIA 24,474 19,939 16,118 9,917 6,262 3,896 262 -2,576 918 -2,514 -861 989 4,597
KOREA 15,069 4,853 5,684 2,894 7,363 5,204 4,743 -6,933 -1,695 -3,626 -1,611 9 440
SET in the regional context
4
29.7
-39.8 -9.5 -20.3 -22.5
10.9 -15.2 -18.2
12.6 -6.1 -0.6
11.9 5.2 2.1
-53.9 -24.9
-7.9 -15.4 -20.5
-17.1 -2.8 -0.7
18.8
0.9 3.4
36.9
-2.4 -20.0
32.96
35.60
32.59
33.77
36.36
35.18 35.88
36.36 35.60 36.59 35.66 35.30 35.61 35.60
25
27
29
31
33
35
37
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
-35.7 -108.6
-9.6 -7.4
-91.6 -26.5
-44.1
-21.0
-0.0 -5.7
4.9 1.4 0.1 -6.8
-75
-50
-25
0
25
50
Y201
4
Y201
5(YT
D)
Q1/15
Q2/15
Q3/15
July-
15
Aug-
15
Sep-
15
Oct-1
5
28Se
p- 2
Oct
15
5 - 9
Oct
15
12-1
6 Oc
t 15
19-2
2 Oc
t 15
26-3
0 Oc
t 15
Foreign investors’ net trading value in bond and equity markets*
Sources: SETSMART, Thai BMA and BOT Note: *SET and mai SET mai and ThaiBMA data as of 2 Nov 2015
ในเดอนตลาคม 2558 ผลงทนตางประเทศซอสทธในตลาดตราสารหนไทยมลคา 31,400 ลานบาท เปนการซอสทธในพนธบตรรฐบาลกวา 12,600 ลานบาท และ พนธบตรธนาคารกลาง 18,800 ลานบาท ขณะผลงทนตางประเทศยงมการขายสทธในตลาดหลกทรพยไทยเลกนอย
Exchange rate at end period (THB/USD)
5
SET in the regional context
Unit: trading value (billion THB); exchange rate (THB/USD)
Depreciate
Appreciate
Government bond (LB+TB) Central bank bond (CB) Equity
15%
15%
26%
17%
17%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. - ก.ย. 2553
Exchange rate
2.1 4.9
7.4 5.6 3.4
6.3
12.7
7.0 9.2 8.6 8.6 8.8
11.0
1.9 2.8 3.4 3.4 3.5 4.6 5.5 7.0 7.4 8.0 8.6 9.7 10.3
India
Malay
sia
Kore
a
Thail
and
Philip
pines
Taiw
an
Indon
esia
MSCI
EM
Sing
apor
e
Vietn
am
Hong
Kon
g
Japa
n
China
USD Local currency
6
Source: Bloomberg * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index
ณ สนเดอนตลาคม 2558 ดชนตลาดหลกทรพยไทยปดท 1,394.94 จดปรบเพมขนจากสนเดอนกนยายน 3.4% อยางไรกตาม เมอเทยบกบสนป 2557 ดชนปรบลดลง 6.9%
-22.8 -11.3 -15.8 -10.5 -14.0
-22.9
-4.0 -6.3 -5.7 -1.7
1.8 8.2 6.5
-14.8 -11.3 -10.9 -8.1 -6.9 -5.4 -4.1 -3.1 -1.3
0.0 5.9 9.4 11.3
Indon
esia
MSCI
EM
Sing
apor
e
Taiw
an
Thail
and
Malay
sia
Hong
Kon
g
India
Philip
pines
China
Kore
a
Japa
n
Vietn
am
USD Local currency
Stock index change (%YTD) Unit: percent; (end of Dec 2014 – Oct 30, 2015)
Stock index change (%MTD) Unit: percent; (end of Sep 2015 – Oct 30, 2015)
SET in the regional context
Source: Bloomberg
ในเดอนตลาคม 2558 ดชนตลาดหลกทรพยไทยเคลอนไหวในทศทางเดยวกบตลาดหลกทรพยอนในภมภาคและปรบตวเพมขนมากกวาดชน MSCI Asia ex Japan MSCI Frontier Markets และ MSCI Emerging Markets
Stock index movement (in local currency) Data as of Oct 30, 2015; rebased end-2014 = 100
70
80
90
100
110
120
31 D
ec 1
4 31
Jan
15
28 F
eb 1
5 31
Mar
15
30 A
pr 1
5 31
May
15
30 Ju
n 15
31
Jul 1
5 31
Aug
15
30 S
ep 1
5 31
Oct
15
Vietnam
Philippines
Malaysia
Thailand
Singapore
Indonesia
7
SET in the regional context
70
80
90
100
110
120
31 D
ec 1
4 31
Jan
15
28 F
eb 1
5 31
Mar
15
30 A
pr 1
5 31
May
15
30 Ju
n 15
31
Jul 1
5 31
Aug
15
30 S
ep 1
5 31
Oct
15
MSCI World Index
Thailand
MSCI Asia ex Japan Index
MSCI Frontier Markets index
MSCI Emerging Markets Index
20.29
17.09
16.53
13.98
9.65 14
.26
12.84
14.30
11.09
16.28
36.01
18.59
15.81
13.99
13.83
12.96
12.00
12.23
12.22
10.42
14.61
29.17
19.32
16.22
15.39
14.90
14.37
13.05
13.03
12.85
11.33
15.04
30.15
Philippines Malaysia Indonesia Vietnam China Singapore Korea Taiwan Hong Kong Thailand mai
As of 31 Oct 2014 As of 30 Sep 2015 As of 31 Oct 2015
22.80
21.04
11.36
23.76
16.73
13.17
15.40
14.88
9.96 18
.72
90.48
22.95
19.46
15.99
16.09
16.85
12.94
12.50
11.00
9.08 19
.00
91.75
24.32
20.14
17.69
17.43
17.31
13.90
13.07
11.86
9.89 16.01
93.77
Indonesia Philippines China Korea Malaysia Singapore Taiwan Vietnam Hong Kong Thailand mai
As of 31 Oct 2014 As of 30 Sep 2015 As of 31 Oct 2015
Unit: times Forward P/E of Thailand and regional comparisons
Source: Bloomberg (data as of 2 Nov 2015), (*Historical P/E of SET and mai from SETSMART) Forward P/E Ratio : The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using forecasted earnings for the next 12 months in the calculation. Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio( P/E) using trailing 12 months earning in the calculation.
อตราสวน Forward P/E ของ SET และ mai อยทระดบ 15.04 เทาและ 30.15 เทา ณ สนเดอนตลาคม 2558 ขณะทอตราสวน Historical P/E ของ SET และ mai อยทระดบ 16.01 เทาและ 93.77 เทา ตามล าดบ
Average As of 31 Oct 2015 is 23.22 times
8
SET in the regional context
Unit: times Historical P/E of Thailand and regional comparisons
Average As of 31 Oct 2015 is 15.97 times
3.30
3.18
3.76
3.75
3.27
1.90 2.1
0
2.77
1.12
2.91
0.86
4.29
4.12 4.3
8
4.10
3.31
2.28
2.04
2.01
1.36
3.33
1.22
4.00
3.92
3.83
3.78
3.21
2.14
1.94
1.82
1.31
3.19
1.19
Singapore Taiwan Vietnam Hong Kong Malaysia Indonesia Philippines China Korea Thailand mai
As of 31 Oct 2014 As of 30 Sep 2015 As of 31 Oct 2015
อตราเงนปนผลตอบแทนของ SET และ mai ณ สนเดอนตลาคม 2558 อยทระดบ 3.19% และ 1.19% ตามล าดบ
Source: Bloomberg (data as of 2 Nov. 2015) Market dividend yield : Previous 12-month dividend value divided by market index at the end of the month.
Market Dividend Yield
Unit: percent
Average as of 31 Oct 2015 is 2.76%
9
SET in the regional context
แมวามลคาการซอขายเฉลยตอวนในตลาดหลกทรพยไทยในเดอนกนยายน 2558 จะลดลงไปอยท 968 ลานเหรยญ สรอ. แตมลคาการซอขายหลกทรพยเฉลยตอวนในตลาดหลกทรพยไทยยงอยในระดบสงสดเมอเทยบกบตลาดหลกทรพยอนในกลม ASEAN-5.
Source: World Federation of Exchanges (WFE) * Daily average turnover calculates by trading value / number of business days ** The turnover velocity is the ratio between the Electronic Order Book (EOB) turnover of domestic shares and their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12. 10
SET in the regional context
Share turnover velocity** (2010 - Sep 2015) Unit: percent
Daily average turnover* (2010 - Sep 2015)
Unit: million USD
1,226
968 876
787
515 463
331 229 178 136
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (YTD)
May 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Thailand Singapore Malaysia Indonesia Philippines
71.3
42.3
31.6
19.2 14.4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Apr 15
May 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Thailand Singapore Malaysia
Indonesia Philippines
Source: World Federation of Exchanges (WFE) * Bombay SE
11
SET in the regional context
5,764
1,816 903 889 772 631 263
India* Hong Kong Malaysia Taiwan Singapore Thailand Philippines
2,992
1,459
723 613 358 347 237
Hong Kong India* Taiwan Singapore Thailand Malaysia Philippines
Domestic Market Capitalization
Unit: billion USD; data as of end-Sep 2015
(-2.2%)
(-2.0%)
(-0.8%)
(...%) Percentage change (MoM) Aug 2015 - Sep 2015
(-2.4%)
Number of Listed Companies
Unit: companies; data as of end-Sep 2015
(+11)
(+6)
(0) (+1)
(…) Change (MoM) Aug 2015 - Sep 2015
(-4.0%) (-4.3%) (-4.0%)
(-1) (+1) (+1)
ณ สนเดอนกนยายน 2558 มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของตลาดหลกทรพยไทยลดลงจากเดอนทผานมาเชนเดยวกบตลาดอนๆ ในภมภาค โดยลดลงไปอยท 358 พนลานเหรยญ สรอ. หรอลดลง 4.0% จากสนเดอนกอน ขณะทมบรษทจดทะเบยนเพมขน 1 บรษท
%YTD Weight Mkt cap.2012 2013 2014 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Oct 15 Oct 15
SET 35.8 -6.7 15.3 -4.0 -2.4 3.4 -6.9 100%SET50 31.6 -6.6 13.3 -4.7 -4.1 3.5 -10.1 65%
Property 54.2 -8.7 18.8 -4.2 0.1 2.8 2.0 18%Service 64.3 -1.2 22.8 -0.1 -2.0 2.6 1.9 22%
Industrial 9.9 -5.4 -14.3 -6.4 -2.7 2.5 -0.6 5%Technology 49.4 6.0 22.0 -4.8 -3.1 3.6 -8.0 14%Agro & Food 32.1 -12.2 8.7 -5.1 4.8 0.3 -11.4 6%
Resource 7.1 -10.4 -2.3 -9.4 -7.4 7.3 -11.9 16%Consumption 13.9 -6.7 40.9 -2.2 1.0 1.5 -12.7 1%
Financial 44.4 -11.9 27.9 -1.8 -2.8 2.9 -17.1 18%
%YoY %MTD
Source: SETSMART
SET index classified by industry
ณ สนเดอนตลาคม 2558 ดชนหลกทรพยรายกลมอตสาหกรรมปรบตวเพมขนเมอเทยบกบสนเดอนกอน เมอเทยบกบสนป 2557 ดชนกลมพฒนาอสงหารมทรพยและวสดกอสราง กลมบรการ ปรบตวเพมขน ในขณะทกลมอนปรบลดลง
SET index classified by industry
Unit: percent
12
70
80
90
100
110
120
31-Dec-14 31-Jan-15 28-Feb-15 31-Mar-15 30-Apr-15 31-May-15 30-Jun-15 31-Jul-15 31-Aug-15 30-Sep-15 31-Oct-15
PROPCON SERVICE INDUS SET TECH SET50 AGRO RESOURC CONSUMP FINCIAL
Market developments: SET & mai
(Data as of Oct 30, 2015; rebased end-2014 = 100)
ในเดอนตลาคม 2558 ผลงทนมมลคาการซอขายหลกทรพยในหลกทรพยขนาดเลกเพมมากขนเมอเทยบกบเดอนกอนหนากอนหนา โดยหลกทรพยทมลคาการซอขายเพมมากขนอยในหมวดพลงงาน สนคาเกษตรและอาหาร และ อสงหารมทรพย
Proportion of trading value by sector Unit: percent
Source: SETSMART
Petrochemical Telecom
Energy
Property Food and Beverage
Others Bank
Construction Material
Market developments: SET & mai
45,190 41,154 54,408
Daily average trading value (Unit: million THB) 45,466 40,559
SET10 SET11-30
SET31-50
SET51-100
Non SET100
45,605 39,453 43,208
3,862 3,427 1,717
2,762 2,863 3,272 2,399
2,893 2,291
700.05
592.87
509.61
656.8 573.69
595.18 560.4 573.69 592.87
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014
2015
(Y
TD)
Q2/20
14
Q2/20
15
Q3/20
15
Jul 1
5
Aug
15
Sep
15
Oct 1
5
41,605 41,763 48,511
37,797 38,291 35,424
43,206 36,560
40,917
1,497.67 1,394.94 1,585.67
1,504.55 1,349.00
1,440.12 1,382.41 1,349.00 1,394.94
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2014
2015
(Y
TD)
Q3/20
14
Q2/20
15
Q3/20
15
Jul 1
5
Au
g 15
Sep
15
Oct 1
5
SET Daily average trading value and SET Index
(THB million)
2014
2015 (YTD)
Q3/2014 Q2/2015 Q3/2015 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15
Daily average trading value of SET and mai % YOY
45,466 -9.66%
45,190 5.40%
54,408 23.27%
40,559 -0.19%
41,154 -24.35%
40,644 -16.38%
38,696 -26.70%
45,605 -10.53%
39,453 -33.03%
43,208 -14.20%
Source: SETSMART
Daily average trading value SET Index at the end of period
mai Daily average trading value and mai Index
Daily average trading value mai Index at the end of period
14
Market developments: SET & mai
Unit: Trading value (million THB (LHS); Index (RHS) Unit: Trading value (million THB) (LHS); Index (RHS)
ในเดอนตลาคม 2558 มลคาการซอขายเฉลยตอวนของ SET และ mai อยท 43,208 ลานบาท เพมขน 9.52% จากเดอนกอน อยางไรกตาม มลคาการซอขายเฉลยตอวนของ SET และ mai ในชวง 10 เดอนแรกของป 2558 อยท 45,190 ลานบาทเพมขน 5.40% จากชวงเดยวกนของปกอน
28,333 26,975 36,396 34,893
22,317 23,922 26,025 23,568 25,780
9,206 9,870 9,362 10,393
9,992 9,407 10,912 8,443 9,412 3,982 4,243
4,432 4,624
4,307 3,904 4,588
3,425 3,984 3,946 4,102
4,218 4,459
3,944 3,921 4,080
4,017 4,032
Source: SETSMART
15
Market developments: SET & mai
63.32% 59.69% 66.89% 64.18% 55.02% 58.13% 57.07% 59.74% 59.66%
20.25% 21.84% 17.21% 19.12% 24.64% 22.86% 23.93% 21.40% 21.78% 8.76% 9.39% 8.15% 8.50% 10.62% 9.49% 10.06% 8.68% 9.22% 8.68% 9.08% 7.75% 8.20% 9.72% 9.53% 8.95% 10.18% 9.33%
2014 2015 (YTD)
Q3/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Aug 15 Sep 15 Oct 15
Local Investors Foreign Investors Local Institutions Proprietary Trading
Daily average trading value and trading proportion classified by investor types Unit: million THB
Unit: percent
45,466 45,190 54,369 54,408 40,559 41,154 Daily average trading value 45,605 39,453 43,208
ในชวง 10 เดอนแรกของป 2558 นกลงทนในประเทศยงคงมสดสวนมลคาการซอขายเฉลยตอวนสงสด ขณะทนกลงทนตางประเทศมสดสวนมลคาการซอขายเพมขน โดยนกลงทนตางประเทศมมลคาการซอขายเฉลยตอวน 9,870 ลานบาท เพมขนจาก 9,206 ลานบาท ในป 2557 และมสดสวนมลคาการซอขายเพมขนเปน 21.84% จาก 20.25% ของมลคาการซอขายรวมทงตลาด
57,393
-108,582
53,456
-2,267
Local Investors Foreign Investors Local Institutions Proprietary Trading
ใน 3 สปดาหแรกของเดอนตลาคม 2558 นกลงทนตางประเทศซอสทธตอเนองกอนขายสทธในสปดาหสดทาย สงผลใหในเดอนตลาคม 2558 นกลงทนตางประเทศขายสทธ 50 ลานบาท และในชวง 10 เดอนแรกของป 2558 นกลงทนตางประเทศขายสทธ 108.6 พนลานบาท
Unit: million THB, data as of Oct 30, 2015 Net trading position classified by investor type (YTD)
Source: SETSMART 16
Market developments: SET & mai
Net trading value of foreign investors Unit: million THB, data as of Oct 30, 2015
-35,696 -108,582
37,339
-9,557 -7,352
-91,624 -44,136 -21,027
-50
2014
2015 (YTD)
Q3/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Aug 15 Sep 15 Oct 15
177,3
65
383,0
75
358,4
90
305,3
63
329,4
91
368,7
03
388,2
56
383,0
75
403,9
86
452,5
28
397,8
84
411,1
27
394,6
10
401,3
29
369,8
65
340,7
92
346,3
16
358,4
90
356.8
700.1 592.9
637.9 698.3 723.8 726.7
700.1 724.7 798.0 671.2 688.9 656.1 656.8
595.2 560.4 574.0 592.9
0 100 200 300 400 500 600 700 800
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2013 2014 2015 Aug14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar15 Apr15 May15 June15 July15 Aug15 Sep15 Oct15
11,49
6,765
13,85
6,283
13,22
3,220
14,03
7,468
14,42
7,489
14,42
3,349
14,67
8,358
13,85
6,283
14,70
9,979
14,86
3,658
14,11
6,111
14,31
7,023
14,02
4,282
14,14
3,606
13,58
0,667
13,06
4,342
12,76
1,158
13,22
3,220
1,298.7 1,497.7 1,394.9 1,561.6 1,585.7 1,584.2 1,593.9 1,497.7 1,581.3 1,587.0 1,505.9 1,526.7 1,496.1 1,504.6 1,440.1 1,382.4 1,349.0 1,394.9
0
500
1,000
1,500
2,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
2013 2014 2015 Aug14 Sep14 Oct14 Nov14 Dec14 Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 June15 July15 Aug15 Sep15 Oct15
-4.57%
มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของ SET อยทระดบ 13.22 ลานลานบาท ณ สนเดอนตลาคม 2558 ลดลง 4.57% จากสนป 2557 ขณะทมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของ mai อยทระดบ 358,490 ลาน ลดลง 6.42% จากสนป 2557
SET Market capitalization and SET index Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)
mai Market capitalization and mai index
Source: SETSMART 17
Market developments: SET & mai
-6.42%
Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)
Type % YoY
2014 2014 (YTD) 2015 (YTD) 3/2014 2/2015 3/2015 Aug 15 Sep 15 Oct 15
Initial Public Offering 113,990 110,199 116,749 5.9 5,749 16,409 26,700 1,868 1,536 6,481
Secondary Offering 159,001 111,377 107,586 -3.4 84,627 16,248 27,494 2,079 8,069 2,836
- Public Offering 668 1,322 70 - 668 - - - - -
- Private Placement 60,381 23,876 17,694 -25.9 38,337 3,478 3,873 1,084 1,502 1,061
- Convertible Bond 3,183 3,004 32 -98.9 113 - - - - -
- Warrant 15,848 23,617 14,952 -36.7 3,405 6,087 3,524 939 1,694 259
- Right Offering 78,921 59,558 74,838 25.7 42,103 6,682 20,097 56 4,872 1,516
Grand Total 272,991 221,576 224,335 1.2 90,376 32,656 54,195 3,947 9,605 9,317
MonthlyAnnually Quarterly
Fund raising value October 2015 Accumulated 10 months fund raising value 2015
Unit: million THB Unit: million THB
Source: SET 18
Market developments: SET & mai
5 new IPOs: 1. LADPRAO GENERAL HOSPITAL Plc. (LPH) size 1000.00 MB 2. SCI ELECTRIC Plc. (SCI) size 1,106.25 MB 3. THAIFOODS GROUP Plc. (TFG) size 2,145 MB 4. ORIGIN PROPERTY Plc. (ORI) size 1,350.00 MB 5. THAI WAH Plc. (TWPC) size N/A
ในเดอนตลาคม 2558 บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยไทยมมลคาระดมทนรวม 9,317 ลานบาท โดยเปนมลคาการระดมทนในตลาดแรกอยท 6,481 ลานบาทจากหลกทรพยจดทะเบยนเขาใหมจ านวน 5 หลกทรพยในตลาด SET และมมลคาการระดมทนในตลาดรองมลคา 2,836 ลานบาท ทงนในชวง 10 เดอนแรกป 2558 มมลคาการระดมทนรวมทงสน 224,335 ลานบาท เพมขนจากชวงเดยวกนปกอนหนา 1.2%
Number of active investors and active rate* Unit: No. of clients (LHS); % active rate (RHS)
Source: SET Note: 1. 12-month average 2. December info * calculated by number of active accounts / total accounts; active account is account which trade at least once a month.
19
Market developments: SET & mai
260,787 284,576 337,617 336,243 346,529 345,457 338,866 365,751 350,330
299,607 291,211 305,534 317,663 319,995 286,660
29.1% 28.0%
36.2% 31.6% 32.1% 31.4% 30.4% 32.2% 30.4%
25.8% 24.8% 25.7% 26.4% 26.3% 23.3%
0%
10%
20%
30%
40%
0
200,000
400,000
600,000
2013 2014 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15
clients active rate
2013 2014 2014 2015 Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Number of investors (clients) 974,8512 1,098,7312 1,042,492 1,064,802 1,078,080 1,098,731 1,114,681 1,134,471 1,150,986 1,162,415 1,175,717 1,190,016 1,203,384 1.215.706 1,230,569 % YoY of Number of investors 33.7% 9.1% 10.1% 11.9% 12.0% 12.7% 13.0% 14.6% 22.3% 22.2% 21.9% 20.7% 20.0% 19.2% 18.0% Trading Value / Clients (Million baht)
3.89 3.21 3.84 3.29 3.55 3.24 3.26 3.25 2.91 2.55 2.38 2.79 2.56 2.85 3.03
% YoY of trading value / Clients
15.5% -17.3% -6.4% -3.0% -4.3% 17.7% 37.9% -2.9% 24.8% -1.2% -0.5% -22.0% -26.3% -10.2% -21.1%
1 1
ณ สนเดอนกนยายน 2558 จ านวนนกลงทนท าสถตสงสดตอเนองมาอยท 1.23 ลานบญช ขณะทสดสวนบญชทมการซอขายลดลงมาอยท 23.3% ของบญชทงหมด (active rate) ขณะทมลคาการซอขายตอบญชเพมขนมาอยท 3.03 ลานบาท
Source: SET Note: 1. monthly average value 2. calculated by sum of monthly internet trading value / sum of monthly total trading value Active internet investors is account which trade at least once a month.
20
Market developments: SET & mai
160,842 193,680
235,233 236,901 246,259 246,782 244,110 265,815 256,233 215,287 208,867 219,078 228,995 230,301 260,059
53% 20% 52% 48% 58% 77% 84% 107% 71% 43% 23% 10% 5% 10% 11% -100% 0% 100% 200% 300%
0
100,000
200,000
300,000
2013 2014 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15
324,837 345,626
552,005 460,284 548,543 448,143 469,901
510,761
373,929 252,784
230,406 308,172 300,523 346,255 339,198
77% 6%
86% 62% 150%
221% 154%
239%
90% 43% -10% -18% -27% -10% -39%
-200% -100% 0% 100% 200% 300%
0
200,000
400,000
600,000
2013 2014 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15
Number of active internet investors
% Internet trading value 20132 20142 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug15 Sep15 Comparing with total trading value (%) 31.6 37.2 42.6 41.6 44.5 40.1 42.5 42.9 36.6 33.1 33.2 36.1 37.0 38.0 39.1 Comparing with trading value of local investors (%)
55.3 59.8 61.6 62.2 62.2 62.0 64.3 63.2 63.4 62.4 62.8 61.7 64.2 66.5 65.4
Unit: No. of clients (LHS); %YoY (RHS)
1 1
Internet Trading Value Unit: million THB (LHS); %YoY (RHS)
1 1
ในเดอนกนยายน 2558 จ านวนบญชทมการซอขายทาง internet เพมขนจากเดอนกอนมาอยท 260,059 บญช เพมขน 11% จากชวงเดยวกนของปกอน ขณะทมลคาการซอขายทาง internet ลดลง 39% จากชวงเดยวกนของปกอน
Source: Summation of Asset Size by Classification report, Association of Investment Management Companies
ณ สนเดอนตลาคม 2558 กองทนรวมตราสารทนทลงทนในประเทศไทย (ไมรวมกองทนวายภกษ) มมลคาสนทรพยภายใตการบรหารลดลง 3% จากสนป 2557 ในขณะทกองทนรวมตราสารทนทลงทนในตางประเทศมมลคาเพมขน 98.5% Asset under management
21
Market developments: SET & mai
Unit: million THB; as of Oct 30, 2015
Fund type2013 2014 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15
Equity Fund 712,572 957,952 1,011,698 966,232 941,939 993,260 3.7% 25.0%Fixed Income Fund 1,694,388 2,069,810 2,222,953 2,191,538 2,186,605 2,224,866 7.5% 56.0%Mixed Fund 89,208 101,696 116,253 114,063 112,515 116,264 14.3% 2.9%Property Fund 230,869 283,157 284,161 285,345 284,236 284,657 0.5% 7.2%Infrastructure fund 128,469 143,502 219,764 220,078 219,684 219,988 53.3% 5.5%Others 71,106 125,577 130,516 122,137 129,771 134,647 7.2% 3.4%Total 2,926,613 3,681,694 3,985,345 3,899,392 3,874,750 3,973,682 7.9% 100.0%
Domestic Equity Fund (Exclude Vayupak Fund) 416,487 525,187 511,278 502,090 493,282 509,177 -3.0% 51.3%Vayupak Fund 255,920 321,555 296,399 263,514 248,067 263,318 -18.1% 26.5%Foreign Equity Fund 40,165 111,210 204,021 200,628 200,590 220,765 98.5% 22.2%Total 712,572 957,952 1,011,698 966,232 941,939 993,260 3.7% 100.0%
Long-Term Equity Fund (LTF) 213,913 267,368 260,241 257,145 253,420 261,581 -2.2% 26.3%Retirement Mutual Fund - Equity (RMFEQ) 47,801 65,019 52,785 51,799 50,832 52,620 -19.1% 5.3%Trigger Equity Fund n/a n/a 42,832 42,543 39,487 38,467 n/a 3.9%Other Equity fund 194,939 304,009 359,441 351,231 350,133 377,274 n/a 38.0%Vayupak Fund 255,920 321,555 296,399 263,514 248,067 263,318 -18.1% 26.5%Total 712,572 957,952 1,011,698 966,232 941,939 993,260 3.7% 100.0%
Net asset valueEnd of year End of Month
%YTD % proportion
Equity fund classified by destination
Equity fund classified by special fund group
Daily average trading contract classified by instruments Unit: contracts; Data as of Oct 30, 2015
2014 2015 (YTD)
%YOY3 Q3/14 Q2/15 Q3/15 %QOQ4
Aug15 Sep 15 Oct 15 %MOM5
SET50 Index Futures* 58,790 110,466 87.90% 66,773 104,210 131,929 26.6% 135,523 163,326 107,597 -34.12% SET50 Index Options 444 1,266 185.14% 460 1,187 1,711 44.1% 2,436 1,330 866 -34.89% Single Stock Futures 80,100 78,032 -2.58% 118,296 58,900 73,020 24.0% 67,453 56,811 51,274 -9.75% 50 Baht Gold Futures 974 571 -41.38% 852 531 487 -8.3% 640 431 499 15.78% 10 Baht Gold Futures
1 5,319 5,290 -0.55% 5,256 4,786 5,695 19.0% 7,320 5,243 6,266 19.51%
Interest Rate Futures1
- - n.a. - - - n.a. - - - n.a. Silver Futures1 - - n.a. - - - n.a. - - - n.a. Brent Crude Oil Futures1 133 112 -15.79% 141 88 94 40.0% 93 130 132 1.54% USD Futures1 1,265 1,143 -9.64% 1,534 1,163 1,003 47.1% 886 1,303 1,365 4.76% Sector Index Futures1 - - n.a. - - - n.a. - - - n.a.
All Products2 147,025 196,879 33.91% 193,311 170,864 213,999 25.3% 214,350 228,574 167,999 -26.50%
Source: SETSMART
Note 1 Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period. 2 Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument. 3 Calculated from the average daily trading volume of year 2014 with year 2015 (YTD). 4 Calculated from the average daily trading volume in Q3/2015 with Q2/2015. 5 Calculated from the average daily trading volume in October 2015 compared with September 2015.
Market developments: derivatives market
22
ในเดอนตลาคม 2558 ปรมาณการซอขายเฉลยตอวนในตลาดสญญาซอขายลวงหนาอยท 167,999 สญญา ลดลง 26.5% จากเดอนกอน ทส าคญจากการซอขายทลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures