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Boletín Estadístico ABRIL – 2020
1
I.- EMISIONES. Cantidad de Emisores Registrados en la EDV
Al mes de abril de la gestión 2020, se cuenta con 6 nuevos Emisores, representando una disminución del 71% respecto a la gestión 2019.
Fuente: Elaboración Propia
Emisiones Corporativas Registradas en la EDV (Por Montos de Emisión)
Al 30 de abril de la gestión 2020 se alcanzó un monto de USD. 171 millones en emisiones, de los cuales, USD. 85 millones son Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) representando un 49% del total de emisiones corporativas; USD. 81 son Bonos a Largo Plazo (BLP), que representa el 48% del total de las emisiones corporativas.
Fuente: Elaboración Propia
Comparativo de Emisión de DPF por Emisor del mes de Abril de las Gestiones 2019 y 2020
En abril de la presente gestión, se tienen un monto de USD. 454 millones en emisiones corporativas.
Fuente: Elaboración Propia Comparativo de Emisión de DPF por Emisor Gestiones 2017 al 30 de abril de la gestión 2020
Fuente: Elaboración Propia
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II.- CUSTODIA DE VALORES REPRESENTADOS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA Evolución de Cartera en Custodia Del 31 de Mayo 2019 al 30 de Abril 2020
La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta a precio de mercado al 30 de Abril de 2020, alcanzó el monto de USD. 27.011,13 millones, lo que significa un decrecimiento de 0,54% respecto al mes anterior.
Fuente: Elaboración Propia
Evolución de Cartera en Custodia Del 31 de Diciembre 2016 al 30 de Abril 2020 La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta al 30 de Abril de 2020 presenta un crecimiento de 11,79% con relación a las gestiones anteriores.
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Comparativo de Cartera en Custodia Mensual La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta, de Mayo a Diciembre de las gestiones 2018 – 2019, y de Enero a Abril de las gestiones 2019 – 2020 como bases comparativas, reflejan en promedio un incremento mensual de 10,59%.
Fuente: Elaboración Propia
Composición de Cartera en Custodia por Emisor Al 30 de Abril 2020
Fuente: Elaboración Propia
19.851
22.673
24.258
26.269
27.011
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
2016
2017
2018
2019
abr-20
EVOLUCIÓN DE CARTERA EN CUSTODIA Del 31 de Diciembre 2016 al 30 de Abril 2020
(Expresado en millones de Dólares Americanos)
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Cartera en Custodia por Inversionista Al 30 de Abril 2020
Fuente: Elaboración Propia
Composición Total de Cartera en Custodia Valores Públicos y Valores Privados Al 30 de Abril de 2020
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Composición Total de Cartera en Custodia Valores Públicos y Valores Privados Por Sector
Fuente: Elaboración Propia
INVERSIONISTA INSTITUCIONAL IMPORTE % PARTICIPACIÓN
Fondos de Pensiones (FCI) 18.465 68%Entidades de Intermediación Financiera 2.401 9%Entidades Controladoras 868 3%Fondo de Inversión Abierto 784 3%Fondo de Inversión Cerrado 735 3%Personas Naturales 670 2%Gestora Pública de Seguridad Social - FRUV 596 2%Compañías Aseguradoras 358 1%Fondos de Pensiones (FCC) 85 0,32%Agencia de Bolsa 19 0,07%SAFI 13 0,05%Sociedades de Titularización 5 0,02%Otros 2.013 7%TOTAL INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 27.011,13 100,00%
CARTERA EN CUSTODIA POR INVERSIONISTA Al 30 de Abril de 2020
(Expresado en millones de Dólares Americanos)
Clase de Valor Importe en USD Participación
DPF 16.948.599.980 63%BTS 3.553.636.813 13%CFC 1.887.949.563 7%BLP 1.367.100.281 5%ACC 1.079.598.234 4%CUP 965.895.663 4%BBB 742.817.284 3%VTD 216.914.926 1%ACE 85.212.069 0,0%BBX 37.132.320 0,3%PGB 64.757.478 0,2%ANR 26.377.610 0,1%BMS 21.553.524 0,02%BPB 6.518.086 0,01%BTX 2.457.623 0,015%BCP 4.015.519 0,10%PGS 493.868 0,002%LTS 75.948 0,0003%DPA 20.541 0,0001%
Total 27.011.127.328,45 100%
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Fuente: Elaboración Propia
Custodia Física por Clase de Valor Del 31 de Mayo 2019 al 30 de Abril 2020
La cartera en custodia física a precio de mercado al 30 de abril de 2020, alcanzó el monto de USD. 141,74 millones, lo que significa un crecimiento del 0,79% respecto al mes anterior.
Fuente: Elaboración Propia
Comparación Mensual de Custodia Física
La cartera en custodia física a precio de mercado, de Abril a Diciembre de las gestiones 2018 – 2019, y de Enero a Febrero de las gestiones 2019 – 2020 como bases comparativas, reflejan en promedio un incremento mensual de 22,8%.
Fuente: Elaboración Propia
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III. COBRO DE DERECHOS ECONOMICOS. A abril de la gestión 2020, la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. cobró un total de USD. 364 millones para ambas Administradoras de Fondos de Pensiones, de los cuales, USD. 151 millones corresponden a Futuro de Bolivia y USD. 213 millones a BBV Previsión.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia Durante el mes de abril de 2020, el importe exigido fue de USD 117 millones por cuenta de las AFPs.
Cobros Derechos Económicos por Instrumento Gestión 2020 En la presente gestión, el volumen de DPFs cobrados para BBVA Previsión AFP fue mayor en 14 puntos porcentuales al de AFP Futuro de Bolivia. En cuanto a los BTS y BLP, los mismos se mantienen constantes, oscilando entre el 21% y 25% en el primer caso, y entre 20% y 27% en el segundo. El monto cobrado para Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) fue de USD. 16 millones de los cuales: 8.2 fueron para AFP Futuro y 7.8 millones para BBVA Previsión.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia Asimismo, se observa que los 3 instrumentos más representativos lo componen: los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) y los Bonos a Largo Plazo (BLP).
9478
3957 54 47
28 2735 33 34
48
52 85
8468
4171
4533
43 55 48
68
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOSA ABRIL DE 2020
(En millones de USD)
PREVISION FUTURO
94
78
39
57 54 47
28 27 35 33
48 52
85 84
68
41
71
45
33
43
55 48
68
-
20
40
60
80
100
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOSA ABRIL DE 2020
(En millones de USD)
FUTURO PREVISION
AFP IMPORTE EN USD PARTICIPACIÓN
BBVA PREVISION 68,151,796 58%
FUTURO DE BOLIVIA 48,359,701 42%
TOTAL 116,511,497 100%
BBB9%
BLP27%
BTS26%
CUP3%
DPF30%
VTD5%
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS AFP FUTUROPOR CLASE DE VALOR GESTIÓN 2020
BBB
BPB
BLP
BMS
BTS
CUP
DPF
VTD
BBB6%
BLP20%BTS
21%CUP4%
DPF45%
VTD4%
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS BBVA PREVISION POR CLASE DE VALOR - GESTIÓN 2020
BBB
BPB
BCP
BMS
CFC
CUP
DPF
PGB
VTD
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Cobros Derechos Económicos por Instrumento Mensual En el mes de abril del presente año, se destacó la diferencia del volumen de Depósitos a Plazo Fijo de BBVA Previsión respecto de Futuro de Bolivia en un 23%, compensado principalmente, por el crecimiento de los BLP a un 42%, 17% en los Bonos de Largo Plazo en y 19% en los Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) de AFP Futuro de Bolivia Otro hecho relevante, se dio en fechas 02 y 13 de abril de 2020, efectuándose el cobro para AFP Futuro de Bolivia de 54,480 Bonos de Largo Plazo (BLP) emitidos por Telefonía Celular de Bolivia S.A. e Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A. , respectivamente por un valor total de USD16 millones.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Top 3 Agentes Pagadores Los tres principales agentes pagadores para AFP Futuro de Bolivia, durante el mes de abril de 2020, lo componen:
1- Banco Bisa S.A. (BIS); 2- Banco Central de Bolivia (BCB) 3- Panamerican Securities Agencia de Bolsa S.A. (PAN);
Fuente: Elaboración Propia
En el caso de BBVA Previsión AFP, los agentes pagadores más importantes son:
1. Banco Unión (BUN); 2. Banco Bisa S.A. (BIS); 3. Banco Central de Bolivia (BCB).
Fuente: Elaboración Propia Realizando un comparativo entre los primeros Agentes Pagadores por AFP, se destaca para AFP Futuro de Bolivia el Banco Bisa S.A., para BBVA Previsión AFP el Banco Unión S.A
BBB17%
BLP42%
BTS19%
CUP2%
DPF16%
VTD4%
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS AFP FUTUROPOR CLASE DE VALOR ABRIL 2020
BBB
BLP
BTS
CUP
DPF
VTD
BBB11%
BLP28%
BTS14%CFC
0,34%
CUP4%
DPF39%
VTD4%
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS BBBVA PREVISON POR CLASE DE VALOR ABRIL 2020
BBB
BLP
BTS
CFC
CUP
DPF
VTD
5.695.961
9.758.624
13.494.075
PAN
BCB
BIA
TOP 3 AGENTES PAGADORES AFP FUTURO(Expresado en USD)
12.037.543
13.465.567
14.212.800
BCB
BIA
BUN
Top 3 Agentes Pagadores BBVA Previsión(Expresado en USD)
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IV.- COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN Montos Liquidados por Clase de Valor (Contado) A abril de 2020 se liquidaron USD. 3,918 millones equivalentes al 32.95% de la gestión 2019 donde se liquidaron USD. 11.868 millones y al 32.44% de la gestión 2016 donde se liquidaron USD. 12.056
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) al mes de abril de 2020 alcanzó la suma de USD. 5.719 millones, que en relación al mismo periodo del año 2019 (USD. 7.432 millones), significa un decremento del 29%.
Fuente: Elaboración Propia En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV al mes de abril de 2020, fue de USD. 3,918 millones, registrándose un decremento del 4.08% con respecto al mismo periodo del año 2019, donde se liquidó un total de USD. 4,078 millones.
Fuente: Elaboración Propia En términos de movimiento de fondos, el mes de abril de 2020, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 16% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).
Fuente: Elaboración Propia El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), al mes de abril de 2020, fue de USD. 3,919 millones de los cuales la EDV liquidó el 99,98%.
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Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado por Modalidad En el mes de abril de 2020, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compra-venta representó el 41.15 % y la modalidad de Reporto el 58.85%.
Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado por Moneda En el mes de abril 2020, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (96%) y las operaciones en ME (4%), que representan el 100% de las operaciones liquidadas en la EDV.
Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de abril del año 2020 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 74%, los Bonos del Tesoro (BTS) con el 17% y los Bonos a Largo Plazo (BLP) con el 3%.
Fuente: Elaboración Propia
Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de abril 2020, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a USD. 14 millones, monto que representa el 3.11% del total negociado en dicha modalidad.
Fuente: Elaboración Propia
Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de abril de 2020, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 8,687 cantidad inferior en 21% a la registrada en el mismo periodo del año 2019, periodo durante el cual se procesaron 10,496 operaciones.
Fuente: Elaboración Propia
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En el mes de abril de 2020, mediante la EDV se liquidaron 2,404 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 0.75% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2,386 operaciones.
Fuente: Elaboración Propia
De mayo 2019 a abril de 2020 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (57%).
Fuente: Elaboración Propia
Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica En abril de la gestión 2020, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Parte Venta fueron realizadas por “Agencias de Bolsa (AGE)”, con un 35.96%.
Fuente: Elaboración Propia
En abril de la gestión 2020, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Parte Compra fueron realizadas por clientes cuya actividad económica es “Bancos”, con un 52.10%.
Fuente: Elaboración Propia
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