S.02.01: Balance - Forsikringsselskabet Vendsyssel · 2020. 4. 22. · S.02.01: Solvency II...

S.02.01: Solvency II software, Forsikringsselskabet Vendsyssel Solvency II value Statutory accounts value

Balance sheet

S.02.01: Balance

Always view C0020? SAND SAND

Fund numberFondsnummer

AssetsAktiver Solvens II-værdi Regnskabsmæssig værdi

C0010 C0020

GoodwillGoodwill R0010 0

Deferred acquisition costsUdskudte anskaffelsesomkostninger R0020 0

Intangible assetsImmaterielle aktiver R0030 0 0

Deferred tax assetsUdskudte skatteaktiver R0040 0 0

Pension benefit surplusPensionsmæssigt overskud R0050 0 0

Property, plant & equipment held for own useMaterielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 7.901.592 7.901.592

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og

unit-linked aftaler)R0070 179.698.871 179.698.871

Property (other than for own use)Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 0 0

Holdings in related undertakings, including participationsBesiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R0090 0 0

EquitiesAktier R0100 27.275.755 27.275.755

Equities — listedAktier — noterede R0110 5.189.864 5.189.864

Equities — unlistedAktier — unoterede R0120 22.085.891 22.085.891

BondsObligationer R0130 6.135.000 6.135.000

Government BondsStatsobligationer R0140 0 0

Corporate BondsErhvervsobligationer R0150 6.135.000 6.135.000

Structured notesStrukturerede værdipapirer R0160 0 0

Collateralised securitiesSikrede værdipapirer R0170 0 0

Collective Investments UndertakingsKollektive investeringsinstitutter R0180 146.288.116 146.288.116

DerivativesDerivater R0190 0 0

Deposits other than cash equivalentsIndskud, bortset fra likvider R0200 0 0

Other investmentsØvrige investeringer R0210 0 0

Assets held for index-linked and unit-linked contractsAktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R0220 0 0

Loans and mortgagesLån, herunder realkreditlån R0230 0 0

Loans on policiesPolicelån R0240 0 0

Loans and mortgages to individualsLån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 0 0

Other loans and mortgagesAndre lån, herunder realkreditlån R0260 0 0

Reinsurance recoverables from:Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 10.267.942 10.267.942

Non-life and health similar to non-lifeSkadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring R0280 10.267.942 10.267.942

Non-life excluding healthSkadesforsikring undtagen sygeforsikring R0290 6.601.492 6.601.492

Health similar to non-lifeSygeforsikring svarende til skadesforsikring R0300 3.666.450 3.666.450

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linkedLivsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og

indeksreguleret og unit-linkedR0310 0 0

Health similar to lifeSygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 0 0

Life excluding health and index-linked and unit-linkedLivsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked R0330 0 0

Life index-linked and unit-linkedLivsforsikring, indeksreguleret og unit-linked R0340 0 0

Deposits to cedantsIndskud til cedenter R0350 0 0

Insurance and intermediaries receivablesTilgodehavender fra forsikringer og mæglere R0360 768.823 768.823

Reinsurance receivablesTilgodehavender fra genforsikring R0370 0 0

Receivables (trade, not insurance)Tilgodehavender (handel, ikke forsikring) R0380 103.063 103.063

Own shares (held directly)Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 0 0

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid inForfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er

indkaldt, men endnu ikke indbetaltR0400 0 0

Cash and cash equivalentsLikvider R0410 22.791.698 22.791.698

Any other assets, not elsewhere shownAlle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 34.850 34.850

Total assetsAktiver i alt R0500 221.566.839 221.566.839

LiabilitiesForpligtelser Solvens II-værdi Regnskabsmæssig værdi

Technical provisions — non-lifeForsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring R0510 39.342.756 39.342.756

Technical provisions — non-life (excluding health)Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) R0520 23.561.659 23.561.659

Technical provisions calculated as a wholeForsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 0

Best EstimateBedste skøn R0540 22.584.659

Risk marginRisikomargin R0550 977.000

Technical provisions — health (similar to non-life)Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R0560 15.781.096 15.781.096


Best EstimateBedste skøn R0580 15.150.096

Risk marginRisikomargin R0590 631.000

Technical provisions — life (excluding index-linked and unit-linked)Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit- R0600 0 0

Technical provisions — health (similar to life)Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R0610 0 0


Best EstimateBedste skøn R0630 0

Risk marginRisikomargin R0640 0

Technical provisions — life (excluding health and index-linked and unit-linked)Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og

indeksreguleret og unit-linked)R0650 0 0




Technical provisions — index-linked and unit-linkedForsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked R0690 0 0




Other technical provisionsAndre forsikringsmæssige hensættelser R0730 0

Contingent liabilitiesEventualforpligtelser R0740 0 0

Provisions other than technical provisionsHensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 0 0

Pension benefit obligationsPensionsforpligtelser R0760 0 0

Deposits from reinsurersIndskud fra genforsikringsselskaber R0770 0 0

Deferred tax liabilitiesUdskudte skatteforpligtelser R0780 542.261 542.261

DerivativesDerivater R0790 0 0

Debts owed to credit institutionsGæld til kreditinstitutter R0800 0 0

Financial liabilities other than debts owed to credit institutionsAndre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 0 0

Insurance & intermediaries payablesForpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 44.530 44.530

Reinsurance payablesForpligtelser vedrørende genforsikring R0830 2.900.822 2.900.822

Payables (trade, not insurance)Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 4.829.017 4.829.017

Subordinated liabilitiesEfterstillet gæld R0850 0 0

Subordinated liabilities not in Basic Own FundsEfterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 0 0

Subordinated liabilities in Basic Own FundsEfterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 0 0

Any other liabilities, not elsewhere shownAlle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 27.214 27.214

Total liabilitiesPassiver i alt R0900 47.686.600 47.686.600

Excess of assets over liabilitiesOverskydende aktiver i forhold til passiver R1000 173.880.239 173.880.239

S.05.01: Solvency II software, Forsikringsselskabet Vendsyssel Medical expense insurance Income protection insurance Workers' compensation insuranceMotor vehicle liability insuranceOther motor insurance Marine, aviation and transport insuranceFire and other damage to property insuranceGeneral liability insurance

Premiums, claims and expenses by line of businessS.05.01: Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Direct business and accepted proportional reinsurance

SAND

Forsikring vedrørende

udgifter til lægebehandling


indkomstsikringArbejdsskadeforsikring Motoransvarsforsikring Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og

transportforsikring

Brand og andre skader på

ejendomAlmindelig ansvarsforsikring

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Premiums writtenTegnede præmier 1 2 3 4 5 6 7 8

Gross — Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0110 0 7.931.563 0 4.377.318 13.682.342 0 26.385.439 2.034.243

Gross — Proportional reinsurance acceptedBrutto — Accepteret proportional genforsikring R0120 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross — Non-proportional reinsurance acceptedBrutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring R0130

Reinsurers' shareGenforsikringsandel R0140 0 2.400.759 0 1.317.320 3.952.670 0 7.495.171 510.666

Net Netto R0200 0 5.530.803 0 3.059.999 9.729.673 0 18.890.268 1.523.577

Premiums earnedPræmieindtægter

Gross - Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0210 0 7.946.165 0 4.427.303 13.590.268 0 26.575.255 2.062.624

Gross - Proportional reinsurance accepted Brutto — Accepteret proportional genforsikring R0220 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross - Non-proportional reinsurance accepted Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring R0230


Net Netto R0300 0 5.542.780 0 3.097.413 9.660.894 0 19.045.619 1.545.996

Claims incurredErstatningsudgifter

Gross - Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0310 0 5.139.290 0 6.910.264 8.834.603 0 9.583.934 987.458




Net Netto R0400 0 3.810.313 0 3.721.110 6.780.235 0 7.319.470 741.915

Changes in other technical provisionsÆndringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Gross - Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0410 0 0 0 0 0 0 0 0



Reinsurers' shareGenforsikringsandel R0440 0 0 0 0 0 0 0 0

Net Netto R0500 0 0 0 0 0 0 0 0

Expenses incurredOmkostninger R0550 0 1.737.637 0 1.140.383 3.033.221 0 5.511.417 384.740

Administrative expenses Administrationsomkostninger

Gross - Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0610 0 1.254.732 0 699.089 2.145.960 0 4.196.342 325.697



Reinsurers' shareGenforsikringsandel R0640 0 381.059 0 212.312 651.722 0 1.274.419 98.913

Net Netto R0700 0 873.673 0 486.778 1.494.238 0 2.921.923 226.783

Investment management expenses Udgifter til forvaltning af investeringer





Net Netto R0800 0 0 0 0 0 0 0 0

Claims management expenses Udgifter til forvaltning af krav

Gross - Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0810 0 267.000 0 321.000 518.000 0 593.000 3.000




Net Netto R0900 0 267.000 0 321.000 518.000 0 593.000 3.000

Acquisition expenses Erhvervelsesomkostninger

Gross - Direct BusinessBrutto — Direkte virksomhed R0910 0 857.334 0 477.674 1.466.293 0 2.867.280 222.542



Reinsurers' shareGenforsikringsandel R0940 0 260.370 0 145.068 445.309 0 870.786 67.586

Net Netto R1000 0 596.964 0 332.606 1.020.983 0 1.996.494 154.957

Overhead expenses Overheadomkostninger





Net Netto R1100 0 0 0 0 0 0 0 0

Other expensesAndre omkostninger R1200

Total expensesSamlede omkostninger R1300

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

Credit and suretyship insuranceLegal expenses insurance Assistance Miscellaneous financial loss Non-proportional health reinsuranceNon-proportional casualty reinsuranceNon-proportional marine, aviation and transport reinsuranceNon-proportional property reinsurance

Accepted non-proportional reinsurance Total Non-Life obligation

Kredit- og kautionsforsikring Retshjælpsforsikring Assistance Diverse økonomiske tabIkkeproportional

sygegenforsikring

Ikkeproportional

ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-,

sø- og

transportgenforsikring

Ikkeproportional

ejendomsgenforsikring

C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

9 10 11 12 25 26 27 28

0 0 0 0 54.410.906

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 15.676.586

0 0 0 0 0 0 0 0 38.734.320

0 0 0 0 54.601.615

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 15.708.912

0 0 0 0 0 0 0 0 38.892.703

0 0 0 0 31.455.549

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 9.082.507

0 0 0 0 0 0 0 0 22.373.042

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 11.807.398

0 0 0 0 8.621.820

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.425

0 0 0 0 0 0 0 0 6.003.395

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.702.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.702.000

0 0 0 0 5.891.123

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.789.119

0 0 0 0 0 0 0 0 4.102.004

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

11.807.398

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

S.17.01: Solvency II software, Forsikringsselskabet Vendsyssel

Non-Life Technical ProvisionsS.17.01: Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

SAND


udgifter til lægebehandling


indkomstsikringArbejdsskadeforsikring Motoransvarsforsikring Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og

transportforsikring

Brand og andre skader på

ejendom

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

1 2 3 4 5 6 7

Technical provisions calculated as a wholeForsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 0 0 0 0 0 0 0

Direct businessDirekte virksomhed R0020 0 0 0 0 0 0 0

Accepted proportional reinsurance businessAccepteret proportional genforsikring R0030 0 0 0 0 0 0 0

Accepted non-proportional reinsuranceAccepteret ikkeproportional genforsikring R0040

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a whole

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance

efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med R0050

0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions calculated as a sum of BE and RMForsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

Best estimateBedste skøn

Premium provisionsPræmiehensættelser

Gross — TotalBrutto — I alt R0060 0 1.303.452 0 972.311 2.786.486 0 6.750.112

Gross — direct businessBrutto — Direkte virksomhed R0070 0 1.303.452 0 972.311 2.786.486 0 6.750.112

Gross — accepted proportional reinsurance businessBrutto — Accepteret proportional genforsikring R0080 0 0 0 0 0 0 0

Gross — accepted non-proportional reinsurance businessBrutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring R0090

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default


inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.R0100

0 277.357 0 206.895 592.926 0 1.498.630

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite

reinsurance) inden justeringen for forventede tabR0110

0 277.357 0 206.895 592.926 0 1.498.630

Recoverables from SPV before adjustment for expected lossesBeløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab R0120 0 0 0 0 0 0 0

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected lossesBeløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab R0130 0 0 0 0 0 0 0

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance,

efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelseR0140

0 277.357 0 206.895 592.926 0 1.498.630

Net Best Estimate of Premium ProvisionsBedste nettoskøn over præmiehensættelser R0150 0 1.026.095 0 765.416 2.193.559 0 5.251.482

Claims provisionsErstatningshensættelser

Gross — TotalBrutto — I alt R0160 0 13.846.644 0 5.269.807 170.070 0 4.393.337

Gross — direct businessBrutto — Direkte virksomhed R0170 0 13.846.644 0 5.269.807 170.070 0 4.393.337

Gross — accepted proportional reinsurance businessBrutto — Accepteret proportional genforsikring R0180 0 0 0 0 0 0 0

Gross — accepted non-proportional reinsurance businessBrutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring R0190

Total recoverable from reinsurance/SPV before the adjustment for expected losses due to counterparty default


inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.R0200

0 3.389.093 0 2.612.856 40.268 0 1.174.128

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite

reinsurance) inden justeringen for forventede tabR0210

0 3.389.093 0 2.612.856 40.268 0 1.174.128

Recoverables from SPV before adjustment for expected lossesBeløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab R0220 0 0 0 0 0 0 0

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected lossesBeløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab R0230 0 0 0 0 0 0 0

Total recoverable from reinsurance/SPV after the adjustment for expected losses due to counterparty default

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance,

efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelseR0240

0 3.389.093 0 2.612.856 40.268 0 1.174.128

Net Best Estimate of Claims ProvisionsBedste nettoskøn over erstatningshensættelser R0250 0 10.457.550 0 2.656.951 129.802 0 3.219.209

Total Best estimate — grossBedste skøn i alt — Brutto R0260 0 15.150.096 0 6.242.118 2.956.556 0 11.143.449

Total Best estimate — netBedste nettoskøn i alt — Netto R0270 0 11.483.646 0 3.422.367 2.323.362 0 8.470.691

Risk marginRisikomargin R0280 0 631.000 0 209.000 142.000 0 518.000

Amount of the transitional on Technical ProvisionsOvergangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

TP as a wholeForsikringsmæssige hensættelser under et R0290 0 0 0 0 0 0 0

Best estimateBedste skøn R0300 0 0 0 0 0 0 0

Risk marginRisikomargin R0310 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions - totalForsikringsmæssige hensættelser — i alt

Technical provisions - totalForsikringsmæssige hensættelser — i alt R0320 0 15.781.096 0 6.451.118 3.098.556 0 11.661.449

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default — total

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance, efter

justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i altR0330

0 3.666.450 0 2.819.751 633.194 0 2.672.758

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- totalForsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance — I altR0340 0 12.114.646 0 3.631.367 2.465.362 0 8.988.691

Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

Premium provisions — Total number of homogeneous risk groupsPræmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper R0350 0 0 0 0 0 0 0

Claims provisions — Total number of homogeneous risk groupsErstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper R0360 0 0 0 0 0 0 0

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

Cash out-flowsUdgående cashflow

Future benefits and claimsFremtidige ydelser og krav R0370 0 1.303.452 0 972.311 2.786.486 0 6.750.112

Future expenses and other cash-out flowsFremtidige udgifter og andre udgående cashflows R0380 0 0 0 0 0 0 0

Cash in-flowsIndgående cashflow

Future premiumsFremtidige præmier R0390 0 277.357 0 206.895 592.926 0 1.498.630

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations)Anden indgående cashflow (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder) R0400 0 0 0 0 0 0 0

Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

Cash out-flowsUdgående cashflow

Future benefits and claimsFremtidige ydelser og krav R0410 0 13.846.644 0 5.269.807 170.070 0 4.393.337

Future expenses and other cash-out flowsFremtidige udgifter og andre udgående cashflows R0420 0 0 0 0 0 0 0

Cash in-flowsIndgående cashflow

Future premiumsFremtidige præmier R0430 0 0 0 0 0 0 0

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations)Anden indgående cashflow (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder) R0440 0 3.389.093 0 2.612.856 40.268 0 1.174.128

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximationsProcentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser R0450 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Best estimate subject to transitional of the interest rateBedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen R0460 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions without transitional on interest rateForsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen R0470 0 0 0 0 0 0 0

Best estimate subject to volatility adjustmentBedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering R0480 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measuresForsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltningerR0490

0 0 0 0 0 0 0

Total Non-Life obligation

Almindelig ansvarsforsikring Kredit- og kautionsforsikring Retshjælpsforsikring Assistance Diverse økonomiske tabIkkeproportional

sygegenforsikring

Ikkeproportional

ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-,

sø- og

transportgenforsikring

Ikkeproportional

ejendomsgenforsikring

C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

8 9 10 11 12 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

498.405 0 0 0 0 0 0 0 0 12.310.766

498.405 0 0 0 0 12.310.766

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

43.756 0 0 0 0 0 0 0 0 2.619.564

43.756 0 0 0 0 0 0 0 0 2.619.564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.756 0 0 0 0 0 0 0 0 2.619.564

454.649 0 0 0 0 0 0 0 0 9.691.201

1.744.132 0 0 0 0 0 0 0 0 25.423.990

1.744.132 0 0 0 0 25.423.990

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

432.033 0 0 0 0 0 0 0 0 7.648.378

432.033 0 0 0 0 0 0 0 0 7.648.378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

432.033 0 0 0 0 0 0 0 0 7.648.378

1.312.099 0 0 0 0 0 0 0 0 17.775.612

2.242.537 0 0 0 0 0 0 0 0 37.734.756

1.766.748 0 0 0 0 0 0 0 0 27.466.813

108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.608.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.350.537 0 0 0 0 0 0 0 0 39.342.756

475.789 0 0 0 0 0 0 0 0 10.267.942

1.874.748 0 0 0 0 0 0 0 0 29.074.813

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtels

er i alt

498.405 0 0 0 0 0 0 0 0 12.310.766

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.756 0 0 0 0 0 0 0 0 2.619.564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.744.132 0 0 0 0 0 0 0 0 25.423.990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

432.033 0 0 0 0 0 0 0 0 7.648.378

0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Non-life insurance claimsS.19.01: Skadesforsikringserstatninger

Basis:

Gross Claims Paid (non-cumulative)(absolute amount) In Current year Sum of years (cumulative)

YearÅr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +PriorTidligere 7.549 7.549 13.011.155

N-9 10.548.396 2.103.100 1.009.969 288.858 103.369 727.761 0 0 47.524 0 0 14.828.977

N-8 11.062.729 4.718.029 929.486 322.546 80.539 122.237 0 0 2.500 2.500 17.238.067

N-7 12.697.954 4.424.433 1.328.696 1.817.287 90.336 690 0 0 0 20.359.396

N-6 14.341.463 5.008.534 572.105 289.465 239.336 85.608 89.100 89.100 20.625.611

N-5 12.313.126 6.257.062 1.432.972 3.988.102 157.131 1.640.943 1.640.943 25.789.335

N-4 14.008.899 4.399.145 3.184.688 2.301.875 143.087 143.087 24.037.695

N-3 11.570.606 2.984.217 1.971.040 553.335 553.335 17.079.199

N-2 16.792.924 6.666.051 2.437.619 2.437.619 25.896.594

N-1 15.514.034 3.657.743 3.657.743 19.171.777

N 16.162.401 16.162.401 16.162.401I alt 24.694.276 214.200.206

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions(absolute amount) Year end (discounted data)

YearÅr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +PriorTidligere 244.957 245.165

N-9 6.843.575 2.895.050 1.204.545 723.542 494.839 296.296 243.060 248.631 260.631 208.631 208.748

N-8 10.806.729 2.896.376 1.487.603 701.104 439.252 192.999 150.957 87.000 15.000 15.069

N-7 9.322.219 3.789.212 2.592.110 715.191 577.620 303.755 172.227 68.227 68.540

N-6 11.345.735 3.213.954 1.763.901 1.048.439 464.462 310.000 178.900 179.545

N-5 19.235.597 8.219.639 6.422.660 1.978.701 1.890.328 1.942.441 1.963.049

N-4 14.352.856 7.547.545 3.743.973 1.140.308 1.161.544 1.167.372

N-3 8.299.118 4.609.899 1.876.674 1.426.309 1.435.066

N-2 10.919.349 5.133.202 3.497.546 3.512.545

N-1 8.151.655 7.514.656 7.564.396

N 7.481.711 7.521.995I alt 23.881.490

1: Ulykkesår

Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)(absolut beløb)

UdviklingsårI indeværende år

Sum af år

(kumulativt)

Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret(absolut beløb)

Udviklingsår Årets udgang

(diskonterede data)


Own FundsS.23.01: Kapitalgrundlag

SAND SAND FALSK

Tier 1 — unrestricted Tier 1 — restricted

I alt Tier 1 — Ubegrænset Tier 1 — Begrænset Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

## Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) R0010 47.000.000 47.000.000 0

## Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital R0030 0 0 0

##Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og

gensidiglignende selskaberR0040 0 0 0

## Efterstillede gensidige medlemskonti R0050 0 0 0 0

## Overskudskapital R0070 126.880.239 126.880.239

## Præferenceaktier R0090 0 0 0 0

## Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier R0110 0 0 0 0

Afstemningsreserve R0130 0 0

## Efterstillet gæld R0140 0 0 0 0

## Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto R0160 0 0

## Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden R0180 0 0 0 0 0

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke

opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

I alt

C0010

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke

opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens IIR0220 0

Fradrag I alt Tier 1 — Ubegrænset Tier 1 — Begrænset Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

## Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter R0230 0 0 0 0 0


C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

## Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag R0290 173.880.239 173.880.239 0 0 0

Supplerende kapitalgrundlag I alt Tier 2 Tier 3

C0010 C0040 C0050

## Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt R0300 0 0

##

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller

tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan

kræves indkaldt

R0310 0 0

## Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt R0320 0 0 0

## En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning R0330 0 0 0

## Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/ 138/EF R0340 0 0

## Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/ 138/EF R0350 0 0 0

##Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i

direktiv 2009/ 138/EFR0360 0 0

##Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3),

i direktiv 2009/ 138/EFR0370 0 0 0

## Andre former for supplerende kapitalgrundlag R0390 0 0 0

## Samlet supplerende kapitalgrundlag R0400 0 0 0


C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

## Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0500 173.880.239 173.880.239 0 0 0

## Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0510 173.880.239 173.880.239 0 0


C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

## Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0540 173.880.239 173.880.239 0 0 0

## Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet R0550 173.880.239 173.880.239 0 0

C0010

Solvenskapitalkrav R0580 46.992.303 46.992.303 OK

Minimumskapitalkrav R0600 27.750.000 27.750.000 OK

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav R0620 370,02%

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav R0640 626,60%

Afstemningsreserve C0060

Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 173.880.239 173.880.239 OK

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 0 0 OK

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 0

Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 173.880.239

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med

matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fondeR0740 0

Afstemningsreserve R0760 0

C0060

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring R0770 0

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring R0780 0

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R0790 0


Solvency Capital Requirement — Only SFS.25.01: Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

Article 112Artikel 112 Z0010 2: Regelmæssig indberetning

Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolio or remaining partRing-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del Z0020

Fund/Portfolio numberFonds-/ porteføljenummer Z0030

Net solvency capital requirement Gross solvency capital requirement Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustments portfolios

Nettosolvenskapitalkrav Bruttosolvenskapitalkrav

Fordeling af justeringer som følge af

ring-fenced fonde og

matchtilpasningsporteføljer

Forenklinger Selskabsspecifikke parametre

C0030 C0040 C0050 C0120 C0090

Market riskMarkedsrisici R0010 37.243.852 37.243.852 0

Counterparty default riskModpartsrisici R0020 7.657.683 7.657.683 0

Life underwriting riskLivsforsikringsrisici R0030 0 0 0

Health underwriting riskSygeforsikringsrisici R0040 5.689.098 5.689.098 0

Non-life underwriting riskSkadesforsikringsrisici R0050 8.797.082 8.797.082 0

DiversificationDiversifikation R0060 -14.033.460 -14.033.460

Intangible asset riskRisici på immaterielle aktiver R0070 0 0

Basic Solvency Capital RequirementPrimært solvenskapitalkrav R0100 45.354.255 45.354.255

Calculation of Solvency Capital RequirementBeregning af solvenskapitalkravet C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregationJustering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/ R0120 0

Operational riskOperationelle risici R0130 1.638.048

Loss-absorbing capacity of technical provisionsForsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne R0140 0

Loss-absorbing capacity of deferred taxesUdskudte skatters tabsabsorberende evne R0150 0

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/ECKapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/ 41/EF R0160 0

Solvency Capital Requirement excluding capital add-onSolvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg R0200 46.992.303

Capital add-ons already setAllerede indførte kapitaltillæg R0210 0

Solvency capital requirement for undertakings under consolidated methodSolvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode R0220 46.992.303

Other information on SCRAndre oplysninger om solvenskapitalkravet

Capital requirement for duration-based equity risk sub-moduleKapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici R0400 0

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining partSamlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del R0410 0

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced fundsSamlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fondeR0420 0

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfoliosSamlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljerR0430 0

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring- R0440 0

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske

solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/ matchtilpasningsporteføljer

R0450

2: Simplification at risk sub-module

level

Net future discretionary benefitsFremtidige diskretionære nettoydelser R0460 0

Below this line only groups need to hand in informationBelow this line only groups need to hand in information

Minimum consolidated group solvency capital requirementKoncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav R0470 0

Information on other entitiesOplysninger om andre enheder

Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements)Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) R0500 0

Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements) — Credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter,

investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-

administrationsselskaber

R0510 0

Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements) — Institutions for occupational retirement provisions

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) —

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasserR0520 0

Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance capital requirements) — Capital requirement for non-regulated entities carrying out financial activities

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for

ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteterR0530 0

Capital requirement for non-controlled participation requirementsKapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber R0540 0

Capital requirement for residual undertakingsKapitalkrav for resterende selskaber R0550 0

Overall SCRSamlet solvenskapitalkrav

SCR for undertakings included via D and ASolvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering R0560 0

Solvency capital requirementSolvenskapitalkrav R0570 46.992.303

Only relevant for public disclosure


Solvency Capital Requirement — Market riskS.26.01: Solvenskapitalkrav — Markedsrisici




Simplifications usedAnvendte forenklinger C0010

Simplifications — spread risk — bonds and loansForenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån — Simplification for Article 104 R0012 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — spread risk — bonds and loansForenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån — Simplifications for Article 105a R0012 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications market concentration risk – Simplifications for Article 105a R0014 2: Forenklinger ikke anvendt

Captives simplifications — interest rate riskForenklinger for captiveselskaber — Renterisici R0020 2: Forenklinger ikke anvendt

Captives simplifications -spread risk on bonds and loansForenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån R0030 2: Forenklinger ikke anvendt

Captives simplifications — market concentration riskForenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici R0040 2: Forenklinger ikke anvendt

Initial absolute values before shock Absolute values after shock

Assets Liabilities Assets Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions)Net solvency capital requirement Liabilities (before the loss-absorbing capacity of technical provisions)Gross solvency capital requirement

Aktiver Forpligtelser Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de

forsikringsmæssige hensættelsers

tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de

forsikringsmæssige hensættelsers

tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Market risk — Basic informationMarkedsrisici — Grundlæggende oplysninger C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Interest rate riskRenterisici R0100 3.297.720 3.297.720

interest rate down shockStød i form af rentefald R0110 103.431.557 27.736.320 104.428.559 27.736.320 0 27.736.320 0

interest rate up shockStød i form af rentestigning R0120 103.431.557 27.736.320 99.370.658 26.973.141 3.297.720 26.973.141 3.297.720

Equity riskAktierisici R0200 27.492.863 27.492.863

type 1 equitiesType 1-aktier R0210 43.082.260 0 26.312.897 0 16.769.363 0 16.769.363

type 1 equityType 1-aktier R0221 43.082.260 26.312.897

strategic participations (type 1 equities)Strategiske kapitalandele (type 1-aktier) R0230 0 0

Long-term equity investments R0231 0 0

duration-based (type 1 equities)Løbetidsbaseret (type 1-aktier) R0240 0 0

type 2 equitiesType 2-aktier R0250 25.711.360 0 13.132.320 0 12.579.040 0 12.579.040

type 2 equityType 2-aktier R0261 25.711.360 13.132.320

strategic participations (type 2 equities)Strategiske kapitalandele (type 2-aktier) R0270 0 0


duration-based (type 2 equities)Løbetidsbaseret (type 2-aktier) R0280 0 0

qualifying infrastructure equitiesQualifying infrastructure corporate equities R0291 0 0 0 0 0 0 0

Other R0293 0 0

Strategic participations R0294 0 0


Qualifying infrastructure equities other than corporate R0292 0 0 0 0 0 0 0

Other R0296 0 0

Strategic participations R0297 0 0


Property riskEjendomsrisici R0300 7.376.000 0 5.532.000 0 1.844.000 0 1.844.000

Spread riskKreditspændsrisici R0400 6.387.181 6.387.181

bonds and loansObligationer og lån R0410 91.903.589 0 85.516.409 0 6.387.181 0 6.387.181

bonds and loans (qualifying investment infrastructure)Qualifying infrastructure corporate investment R0414 0 0 0 0 0 0 0

Qualifying investment infrastructure other than infrastructure corporate R0413 0 0 0 0 0 0 0

bonds and loans (other than qualifying investment infrastructure)Other than qualifying investment infrastructure and infrastructure corporate R0412 91.903.589 0 85.516.409 0 6.387.181 0 6.387.181

credit derivativesKreditderivater R0420 0 0

downward shock on credit derivativesStød i nedadgående retning for kreditderivater R0430 0 0 0 0 0 0 0

upward shock on credit derivativesStød i opadgående retning for kreditderivater R0440 0 0 0 0 0 0 0

Securitisation positionsSecuritiseringspositioner R0450 -49.233 0 0 0 0 0 0

Senior STS securitisation R0461 0 0 0 0 0 0 0

Non-senior STS securitisation R0462 0 0 0 0 0 0 0

resecuritisationsResecuritiseringer R0480 -49.233 0 0 0 0 0 0

type 2 securitisationsOther securitisation R0481 0 0 0 0 0 0 0

type 1 securitisationsTransitional type 1 securitisation R0482 0 0 0 0 0 0 0

Guaranteed STS securitisation R0483 0 0 0 0 0 0 0

Market risk concentrationsMarkedskoncentrationsrisici R0500 179.500.635 3.445.678 3.445.678

Currency riskValutarisici R0600 7.801.482 7.801.482

increase in the value of the foreign currencyStigning i værdien af den udenlandske valuta R0610 0 0 0 0 0 0 0

decrease in the value of the foreign currencyFald i værdien af den udenlandske valuta R0620 209.827.628 0 202.026.146 0 7.801.482 0 7.801.482

Diversification within market risk moduleDiversifikation inden for markedsrisikomodulet R0700 -13.025.072 -13.025.072

Total market riskMarkedsrisiko i alt R0800 37.243.852 37.243.852

Oprindelige absolutte værdier før stød Absolutte værdier efter stød


Solvency Capital Requirement — Counterparty default riskS.26.02: Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici





SimplificationsForenklinger: Simplification pooling arrangements, article 109 R00102: Forenklinger ikke anvendt

SimplificationsForenklinger: Simplification grouping single name exposures, article 110 R00102: Forenklinger ikke anvendt

SimplificationsForenklinger: Simplification of the LGD for reinsurance arrangements, article 112a R00102: Forenklinger ikke anvendt

SimplificationsForenklinger: Simplification for type 1 exposures, article 112b R00102: Forenklinger ikke anvendt

SimplificationsForenklinger: Simplification for the risk-mitigating effect of reinsurance arrangements, article 111 R00102: Forenklinger ikke anvendt

Name of single name exposure Code of single name exposure Type of code of the single name exposureLoss Given Default Probability of Default Net solvency capital requirementGross solvency capital requirement

Navn på enkeltnavnseksponering Kode for enkeltnavnseksponeringKodetype for

enkeltnavnseksponeringTab givet misligholdelse

Sandsynlighed for

misligholdelseNettosolvenskapitalkrav Bruttosolvenskapitalkrav

Counterparty default risk — Basic informationModpartsrisici — Grundlæggende oplysninger C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Type 1 exposuresType 1-eksponeringer R0100 7.424.870

Single name exposure 1Enkeltnavnseksponering 1 R0110 Sparekassen Vendsyssel 549300L1IEXJYJ2NUV45 1: LEI-kode 22.789.609 0,500%

Single name exposure 2Enkeltnavnseksponering 2 R0120 Gen Re 9: Ingen 15.387.868 0,010%

Single name exposure 3Enkeltnavnseksponering 3 R0130 Cash 9: Ingen 7.257.019 4,200%

Single name exposure 4Enkeltnavnseksponering 4 R0140 Scor Re 9: Ingen 5.123.750 0,010%

Single name exposure 5Enkeltnavnseksponering 5 R0150 Bank of New York 9: Ingen 3.859.632 0,050%

Single name exposure 6Enkeltnavnseksponering 6R0160

Banque Et Caisse D'epargne De

L'etat 9: Ingen 2.783.478 0,010%

Single name exposure 7Enkeltnavnseksponering 7 R0170 US LONG BOND(CBT) Mar20 9: Ingen 368.911 0,050%

Single name exposure 8Enkeltnavnseksponering 8 R0180 US 5YR NOTE (CBT) Mar20 9: Ingen 209.246 0,050%

Single name exposure 9Enkeltnavnseksponering 9 R0190 US 10YR NOTE (CBT)Mar20 9: Ingen 167.728 0,050%

Single name exposure 10Enkeltnavnseksponering 10 R0200 US ULTRA BOND CBT Mar20 9: Ingen 136.532 0,050%

Type 2 exposuresType 2-eksponeringer R0300 306.830

Receivables from Intermediaries due for more than 3 months

Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i

over tre månederR0310

245.998

All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months

Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra

mæglere, som har været forfaldne i over tre månederR0320

569.547

Diversification within counterparty default risk moduleDiversifikation inden for modpartsrisikomoduletR0330

-74.018

Total counterparty default riskModpartsrisici i alt R0400 7.657.683 7.657.683

Further details on mortgagesNærmere oplysninger om realkreditlån

Losses steaming from type 2 mortgage loansTab som følge af type 2-realkreditlån 0

Overall losses steaming from mortgage loansSamlet tab som følge af realkreditlån 0


Solvency Capital Requirement — Health underwriting riskS.26.04: Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici





Simplifications — health mortality riskForenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer R0010 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — health longevity riskForenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer R0020 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — health disability-morbidity risk-medical expensesForenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling R0030 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — health disability-morbidity risk-income protectionForenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring R0040 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — SLT lapse riskForenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring: Simplification for the Article 102 R0050 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — SLT lapse riskForenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring: Simplification for the Article 102a R0050 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — NSLT lapse risk: Simplification for the Article 96a R0051 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications — health expense riskForenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer R0060 2: Forenklinger ikke anvendt

Aktiver Forpligtelser Aktiver

Forpligtelser (efter justering for

de forsikringsmæssige

hensættelsers

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for

de forsikringsmæssige

hensættelsers

Bruttosolvenskapitalkrav

SLT health underwriting riskSLT-sygeforsikringsrisici C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Health mortality riskDødelighedsrisici for sygeforsikringer R0100 0 0 0 0 0 0 0

Health longevity riskLevetidsrisici for sygeforsikringer R0200 0 0 0 0 0 0 0

Health disability-morbidity riskInvaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer R0300 0 0

Medical expenseUdgifter til lægebehandling R0310 0 0

increase of medical paymentsStigning i udgifter til lægebehandling R0320 0 0 0 0 0 0 0

decrease of medical paymentsFald i udgifter til lægebehandling R0330 0 0 0 0 0 0 0

Income protectionIndkomstsikring R0340 0 0 0 0 0 0 0

SLT health lapse riskOptionsrisici for SLT-sygeforsikringer R0400 0 0

risk of increase in lapse ratesRisici for stigning i optionsintensiteten R0410 0 0 0 0 0 0 0

risk of decrease in lapse ratesRisici for fald i optionsintensiteten R0420 0 0 0 0 0 0 0

mass lapse riskMasseoptionsrisici R0430 0 0 0 0 0 0 0

Health expense riskOmkostningsrisici for sygeforsikringer R0500 0 0 0 0 0 0 0

Health revision riskGenoptagelsesrisici for sygeforsikringer R0600 0 0 0 0 0 0 0

Diversification within SLT health underwriting riskDiversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici R0700 0 0

Total SLT health underwriting riskSLT-sygeforsikringsrisici i alt R0800 0 0

USP

Selskabsspecifikke parametre

Further details on revision riskNærmere oplysninger om genoptagelsesrisici C0090

Factor applied for the revision shockAnvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici R0900 0,00%

Standard deviation for premium risk Standard deviation for reserve riskVolume measure for premium and reserve risk

Standard Deviation Standard Deviation gross/net Adjustment factor for non-proportional reinsuranceUSP Vprem Vres Geographical Diversification V

Standardafvigelse for præmierisiciStandardafvigelse for

erstatningshensættelsesrisici

Standardafvigelse Standardafvigelse, brutto/ nettoJusteringsfaktor for

ikkeproportional genforsikringVprem Vres Geografisk diversifikation V

NSLT Health premium and reserve riskPræmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT- C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170

Medical expenses insurance and proportional reinsuranceForsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder

proportional genforsikringR1000 5,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 5,00% 0 0 0,00% 0 1

Income protection insurance and proportional reinsuranceForsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional

genforsikringR1010 8,50% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 14,00% 6.973.996 10.457.550 100,00% 17.431.547 2

Worker's compensation insurance and proportional reinsuranceArbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring R1020 8,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 11,00% 0 0 0,00% 0 3

Non-proportional health reinsuranceIkkeproportional sygegenforsikring R1030 17,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 20,00% 0 0 0,00% 0 25

Total Volume measureSamlet mængdeangivelse R1040 17.431.547

Combined standard deviationKombineret standardafvigelse R1050 10,52%

C0180

NSLT health premium and reserve riskPræmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT- R1100 5.501.333

Solvency capital requirement

Aktiver Forpligtelser Aktiver Forpligtelser Solvenskapitalkrav

NSLT Health lapse riskOptionsrisici for NSLT-sygeforsikringer C0190 C0200 C0210 C0220 C0230

NSLT health lapse riskOptionsrisici for NSLT-sygeforsikringer R1200 0 0 0 0 0


Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici



C0240

Diversification within NSLT health underwriting riskDiversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici R1300 0

Total NSLT health underwriting riskNSLT-sygeforsikringsrisici i alt R1400 5.501.333

Net solvency capital requirementGross solvency capital requirement


Health catastrophe riskSygeforsikringskatastroferisici C0250 C0260

Mass accident riskMasseulykkesrisici R1500 622.845 622.845

Accident concentration riskUlykkeskoncentrationsrisici R1510 0 0

Pandemic riskPandemirisici R1520 0 0

Diversification within health catastrophe riskDiversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici R1530 0 0

Total health catastrophe riskDe samlede sygeforsikringskatastroferisici R1540 622.845 622.845


Total health underwriting riskDe samlede sygeforsikringsrisici C0270 C0280

Diversification within health underwriting risk moduleDiversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet R1600 -435.079 -435.079

Total health underwriting riskDe samlede sygeforsikringsrisici R1700 5.689.098 5.689.098


Solvency Capital Requirement — Non-Life underwriting riskS.26.05: Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici





Captives simplifications — premium and reserve riskForenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici R0010 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications used – non-life lapse risk: Simplification article 90a R0011 2: Forenklinger ikke anvendt

Standardafvigelse for præmierisiciStandardafvigelse for

erstatningshensættelsesrisici

StandardafvigelseStandardafvigelse, brutto/

netto

Justeringsfaktor for

ikkeproportional genforsikringVprem Vres

Geografisk

diversifikationV

Non-life premium and reserve RiskPræmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Motor vehicle liabilityMotoransvarsforsikring R0100 10,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 80,00% 9,00% 3.926.782 2.656.951 100,00% 6.583.733 4

Motor, other classesMotorforsikring, andre klasser R0110 8,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 8,00% 11.780.346 129.802 100,00% 11.910.148 5

Marine, aviation, transport (MAT)Sø-, luftfarts- og transportforsikring R0120 15,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 11,00% 0 0 0,00% 0 6

Fire and other property damageBrand og anden skade på ejendom R0130 8,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 80,00% 10,00% 23.428.564 3.219.209 100,00% 26.647.774 7

Third-party liabilityAlmindelig ansvarsforsikring R0140 14,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 80,00% 11,00% 1.961.544 1.312.099 100,00% 3.273.643 8

Credit and suretyshipKredit- og kautionsforsikring R0150 12,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 19,00% 0 0 0,00% 0 9

Legal expensesRetshjælpsforsikring R0160 7,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 12,00% 0 0 0,00% 0 10

AssistanceAssistance R0170 9,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 20,00% 0 0 0,00% 0 11

MiscellaneousDiverse økonomiske tab R0180 13,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 20,00% 0 0 0,00% 0 12

Non-proportional reinsurance — propertyIkkeproportional genforsikring — ejendom R0190 17,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 20,00% 0 0 0,00% 0 28

Non-proportional reinsurance — casualtyIkkeproportional genforsikring — ulykke R0200 17,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 20,00% 0 0 0,00% 0 26

Non-proportional reinsurance — MATIkkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring R0210 17,00% 1: Selskabsspecifikke parametre, brutto 100,00% 20,00% 0 0 0,00% 0 27

Total Volume measureSamlet mængdeangivelse R0220 48.415.298

Combined standard deviationKombineret standardafvigelse R0230 5,18%

C0100

Non-life premium and reserve riskPræmie- og erstatningshensættelsesrisici for R0300 7.525.503

Absolutte værdier efter stød

Aktiver Forpligtelser Aktiver Forpligtelser Solvenskapitalkrav

Non-Life lapse riskSkadesforsikringsoptionsrisici C0110 C0120 C0130 C0140 C0150

Non-life lapse riskSkadesforsikringsoptionsrisici R0400 0 0 0 0 0

C0160

Non-life catastrophe riskSkadesforsikringskatastroferisici R0500 3.047.624

Diversification within non — life underwriting risk moduleDiversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet R0600 -1.776.044

Total non-life underwriting riskDe samlede skadesforsikringsrisici R0700 8.797.082

Oprindelige absolutte værdier før stød


Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici


Solvency Capital Requirement — Operational riskS.26.06: Solvenskapitalkrav — Operationelle risici




Operational risk — Information on technical provisionsOperationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

Life gross technical provisions (excluding risk margin)Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin) R0100 0

Life gross technical provisions unit-linked (excluding risk margin)Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin) R0110 0

Non-life gross technical provisions (excluding risk margin)Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin) R0120 37.734.756

Capital requirement for operational risk based on technical provisionsKapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser. R0130 1.132.043

Operational risk — Information on earned premiumsOperationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

Earned life gross premiums (previous 12 months)Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder) R0200 0

Earned life gross premiums unit-linked (previous 12 months)Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder) R0210 0

Earned non-life gross premiums (previous 12 months)Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder) R0220 54.601.615

Earned life gross premiums (12 months prior to the previous 12 months)Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder) R0230 0

Earned life gross premiums unit-linked (12 months prior to the previous 12 months)Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder) R0240 0

Earned non-life gross premiums (12 months prior to the previous 12 months)Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder) R0250 54.556.146

Capital requirement for operational risk based on earned premiumsKapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter R0260 1.638.048

Operational risk — calculation of the SCROperationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

Capital requirement for operational risk charge before cappingKapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft R0300 1.638.048

Percentage of Basic Solvency Capital RequirementProcent af det primære solvenskapitalkrav R0310 13.606.276

Capital requirement for operational risk charge after cappingKapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft R0320 1.638.048

Expenses incurred in respect of unit linked business (previous 12 months)Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder) R0330 0

Total capital requirement for operational riskSamlet kapitalkrav for operationelle risici R0340 1.638.048


Solvency Capital Requirement — Non-Life and Health catastrophe riskS.27.01: Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici


Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolio or remaining partRing Fenced Fund/Matching adjustment portfolio or remaining part Z0020

Fund/Portfolio numberFund/Portfolio number Z0030


Captives simplifications — premium and reserve riskSimplifications used – fire risk: Simplifications article 90c R0001 1: Forenklinger anvendt

Simplifications used – natural catastrophe risk: Simplification article 90b windstorm R0002 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications used – natural catastrophe risk: Simplification article 90b earthquake R0002 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications used – natural catastrophe risk: Simplification article 90b flood R0002 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications used – natural catastrophe risk: Simplification article 90b hail R0002 2: Forenklinger ikke anvendt

Simplifications used – natural catastrophe risk: Simplification article 90b subsidence R0002 2: Forenklinger ikke anvendt

Non-life and Health catastrophe risk — SummarySkades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt SCR before risk mitigation Total risk mitigation SCR after risk mitigation

Non-life catastrophe risk — SummarySkadesforsikringskatastroferisici — Oversigt Solvenskapitalkrav før

risikoreduktion

Risikoreduktion i alt Solvenskapitalkrav efter

risikoreduktionC0010 C0020 C0030

Natural catastrophe riskNaturkatastroferisici R0010 39.278.636 37.004.636 2.274.000

Windstorm Storm R0020 39.278.636 37.004.636 2.274.000

Earthquake Jordskælv R0030 0 0 0

Flood Oversvømmelse R0040 0 0 0

Hail Hagl R0050 0 0 0

Subsidence Jordskred R0060 0 0 0

Diversification between perilsDiversifikation mellem risici R0070 0 0 0

Catastrophe risk non-proportional property reinsuranceKatastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring R0080 0 0 0

Man-made catastrophe riskMenneskeskabte katastroferisici R0090 62.290.831 60.261.809 2.029.023

Motor vehicle liabilityMotoransvarsforsikring R0100 45.000.000 44.000.000 1.000.000

Marine Søforsikring R0110 0 0 0

Aviation Luftfartsforsikring R0120 0 0 0

Fire Brandforsikring R0130 43.025.000 41.888.000 1.137.000

Liability Ansvarsforsikring R0140 1.999.258 648.642 1.350.616

Credit & SuretyshipKredit- og kautionsforsikring. R0150 0 0 0

Diversification between perilsDiversifikation mellem risici R0160 -27.733.427 -26.274.833 -1.458.593

Other non-life catastrophe riskAndre skadesforsikringskatastroferisici R0170 0 0 0

Diversification between perilsDiversifikation mellem risici R0180 0 0 0

Total Non-life catastrophe risk before diversificationSkadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation R0190 101.569.467 97.266.445 4.303.023

Diversification between sub-modulesDiversifikation mellem delmoduler R0200 -27.928.725 -26.673.326 -1.255.399

Total Non-life catastrophe risk after diversificationSkadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation R0210 73.640.742 70.593.119 3.047.624

Health catastrophe risk — SummarySygeforsikringskatastroferisici — Oversigt Solvenskapitalkrav før

risikoreduktion

Risikoreduktion i alt Solvenskapitalkrav efter

risikoreduktionC0010 C0020 C0030

Health catastrophe riskSygeforsikringskatastroferisici R0300 830.459 207.615 622.845

Mass accidentMasseulykkesrisici R0310 830.459 207.615 622.845

Accident concentrationUlykkeskoncentrationsrisici R0320 0 0 0

Pandemic Pandemirisici R0330 0 0 0

Diversification between sub-modulesDiversifikation mellem delmoduler R0340 0 0 0


Minimum Capital Requirement — Only life or only non-life insurance or reinsurance activityS.28.01: Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

C0010 Suggested value

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser R0010 5.987.995 5.987.995

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a wholeNet (of reinsurance) written premiums in the last 12 months

Bedste skøn og forsikringsmæssige

hensættelser beregnet under et,

netto (dvs. med fradrag af

Tegnede præmier de seneste 12

måneder, netto (dvs. med fradrag af

genforsikring)

Values from TP Non-Life template

(must not exceed values in column D)Check

C0020 C0030

1 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring R0020 0 0 0 OK

2 Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring R0030 11.483.646 5.473.877 11.483.646 OK

3 Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring R0040 0 0 0 OK

4 Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring R0050 3.422.367 3.124.216 3.422.367 OK

5 Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring R0060 2.323.362 9.359.315 2.323.362 OK

6 Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring R0070 0 0 0 OK

7 Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring R0080 8.470.691 19.894.009 8.470.691 OK

8 Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring R0090 1.766.748 666.478 1.766.748 OK

9 Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring R0100 0 0 0 OK

10 Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring R0110 0 0 0 OK

11 Assistance, herunder proportional genforsikring R0120 0 0 0 OK

12 Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring R0130 0 0 0 OK

25 Ikkeproportional sygegenforsikring R0140 0 0 0 OK

26 Ikkeproportional ulykkesgenforsikring R0150 0 0 0 OK

27 Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring R0160 0 0 0 OK

28 Ikkeproportional ejendomsgenforsikring R0170 0 0 0 OK

C0040 Suggested value

Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser R0200 0 0

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a wholeNet (of reinsurance/SPV) total capital at risk

Bedste skøn og forsikringsmæssige

hensættelser beregnet under et,

netto (dvs. med fradrag af

Samlet risikosum, netto (dvs. med

fradrag af genforsikring/ SPV'er)Values from TP Life template

(must not exceed values in column D)Check

C0050 C0060

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser R0210 0 0

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser R0220 0

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring R0230 0 0

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser R0240 0 0

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser R0250 0

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav C0070 Suggested value

Lineært minimumskapitalkrav R0300 5.987.995

Solvenskapitalkrav R0310 46.992.303 46.992.303 OK

Loft for minimumskapitalkrav R0320 21.146.536

Bundgrænse for minimumskapitalkrav R0330 11.748.076

Kombineret minimumskapitalkrav R0340 11.748.076

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav R0350 27.750.000

Minimumskapitalkrav R0400 27.750.000

Bilag_tom_2701.pdfS.02.01.pdfS.05.01.pdfS.17.01.pdfS.19.01_PD.pdfS.23.01.pdfS.25.01.pdfS.26.01.pdfS.26.02.pdfS.26.04.pdfS.26.05.pdfS.26.06.pdfS.27.01.pdf

S.28.01.pdf

S.02.01: Balance - Forsikringsselskabet Vendsyssel · 2020. 4. 22. · S.02.01: Solvency II...

Documents

Transcript of S.02.01: Balance - Forsikringsselskabet Vendsyssel · 2020. 4. 22. · S.02.01: Solvency II...