Manajemen Risiko Perbankan

lembaga keuangan

lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat

dan menanamkannya dalam bentuk asetkeuangan lain, misalnya kredit, surat-suratberharga, giro, dan aktiva produktif lainnya;yang termasuk dalam lembaga keuangan adalahbank dan lembaga keuangan nonbank (financialinstitution)

dari :Kamus Keuangan (BI)

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

BankInstitusi yang memiliki surat izin bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan pinjaman, dan menerima serta menerbitkan cek*, serta aktifitas lainnya

* Sulad Sri Hartanto

A Bank is

FinancialInstitution

Licensed to deal with

money & substitutes

Accepts deposits &

lends money

Provides services for profit

Supervised by the Central Bank

Hal Penting :

•Bank bersifat “khusus” karena permasalahan di perbankan bisa mengakibatkan dampak yang serius bagi perekonomian

•Risiko pada perbankan secara umum dapat dikelompokkan sebagai risiko sistemik (risiko dimana kegagalan bank tidak hanya berdampak pada karyawan, nasabah, dan pemegang saham bank tersebut, tapi juga bagi perekonomian (bank rush)

Jenis Risiko Perbankan

Credit RiskOperational RiskMarket RiskOther Risk

Jenis Risiko Bank

credit risk – the potential financial loss resulting

from the failure of customers to honour fully the

terms of a loan or contract.

Penanggulangan Risiko Kredit

Manajemen Portofolio Kredit Colleteral (bagian dari 5 C) Cash flow monitoring dan lain-lain

p. 129

operational risk

the potential financial loss as a result of a breakdown in day-to-day operational processes.

Operational risk can arise from

failure to comply with policies,laws /regulations from fraud or forgery of human from a breakdown in the availability of services from bad systems or information from external

Sources of Operational Risk

Penanggulangan Risiko Operational Know Your Customer Fit and Proper Test Sertifikasi Manajemen Risiko Asuransi Backup System dan lain-lain

market risk

the risk to earnings arising from

changes in interest rates or exchange rates, or from

fluctuations in bond, equity or commodity

Market Risk

Spesific Risk , timbul karena adanya perubahan pergerakan harga pada sekuritas yang hanya dialami oleh penerbit dari sekuritas tersebut

General Market Risk, timbul karena adanya perubahan pergerakan harga pasar sehingga berdampak pada seluruh pasar

Penanggulangan Risiko Pasar

• Hedging

• Pengelolaan suku bunga dalam banking book (treasury dept) - ALM

• dan lain-lain

Other RiskBusiness Risk , Risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek perkembangan bank dalam menghadapi pasar yang dinamis dan penuh perubahan (berkaitan dengan produk dan layanan)

Strategic Risk, Risiko yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis untuk jangka panjang (investasi, jenis usaha yang diakuisisi, pemilihan bisnis yang dipangkas, dan lain-lain)

Reputational Risk, Risiko akibat opini negatif publik (dengan perkembangan teknologi hal ini akan semakin cepat menyebar)

Penanggulangan Risiko Lain-lain• Business Strategic

• Partnership Strategic

• dan lain-lain

Other Risk

•Market Share•Investation•Reputational

Selesai