r 20061127 Fggff
-
Upload
cristian-sirbu -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of r 20061127 Fggff
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
1/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
2/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2
C U P R I N S
I. Caracteristicile sistemului bancar românesc
la momentul aderării …………………………………………3
II. Efectele estimate ale aplicării Basel II …………………..14
III. Perspectivele României de adoptarea monedei euro ……………………………………………...17
IV. Principalele obiective postaderarepentru sistemul bancar …………………………………....20
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
3/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 3
I. Caracteristicile sistemului bancar românesc
la momentul aderării
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
4/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 4
Caracteristicilesectorului bancar şi structura acţionariatului*
Caracteristicile sectorului bancar
37 de bănci (din care 6 sucursale aleunor bănci străine)
Total active bancare: 43 miliarde EUR(circa 54% din PIB)
61% din activele bancare suntconcentrate în primele 5 băncidin sistem
Indicatorul de solvabilitate = 17,8%
Acţionariat reprezentat în majoritatede entităţi străine
* septembrie 2006
Structura acţionariatului în cadrul
instituţiilor de credit din România
17%
73%
10%
instituţii de credit cu capital majoritar de stat
instituţii de credit cu capital majoritar privat românesc
instituţii de credit cu capital majoritar străin(incluzând filialele băncilor străine)
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
5/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 5
58,817,461,5Depozite
Sursa: Banca Naţională a României
54,43,010,6Capital propriu
64,515,554,6Credite
61,126,292,5 Active
Pondere întotal sistem (%)
Miliarde EURMiliarde RONSeptembrie2006
Gradul de concentrare a sectorului bancar (primele 5 bănci)
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
6/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 6
010
20
30
40
50
60
70
80
90
100
d e c . 9
1
d e c . 9
8
d e c . 0
0
d e c . 0
2
d e c . 0
3
d e c . 0
5
s e p . 0
6
Sursa: Banca Naţională a României
credit neguvernamental
total active
depozite clienţi nebancari
procente
6,33,45,4
Bănci cu capitalmajoritar
autohton de stat
7,97,46,7
Bănci cu capital
majoritar privatautohton
85,589,187,9
Bănci cu capitalmajoritar străin
Depoziteclienţi
nebancari
Creditneguver-namental
Totalactiv
pondere în total bănci (%); septembrie 2006
Participarea băncilor cu capital de stat la activitateasistemului bancar în perioada 1991-2006
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
7/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 7
Sursa: Banca Naţională a României
72,0100,0Total1,62,2IFC3,14,4BERD2,23,0 Alte ţări
1,72,3SUA63,488,1Total UE1,32,0 Alte ţări membre UE1,21,7Marea Britanie
1,41,9Germania4,25,8Ungaria4,76,5Franţa7,210,0Italia
7,410,3Olanda16,823,3Grecia19,226,6 Austria
% în total capital% în total capital străinParticipaţiile capitalului străin
septembrie 2006
Participaţiile capitalului străin clasificate în funcţie de ţara de origine
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
8/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 8
Analiza principalilor indicatori privind adecvarea capitalului
şi calitatea activelor
2,0 2,1 1,4 2,02,02,73,3
253,6
31,2
23,8
17,9
10,3
28,225,0
21,2 20,6 21,1
17,9
18,3
21,8
12,5
1,0
-15,3
15,6 15,612,7
11,8
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
d e c . 9
8
d e c . 9
9
d e c . 0
0
d e c . 0
1
d e c . 0
2
d e c . 0
3
d e c . 0
4
d e c . 0
5
s e p . 0
6
Sursa: Banca Naţională a României
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350 creanţe restanteşi în litigiu /capital propriu(scala din
dreapta)
raportul desolvabilitate(>12%)
rentabilitateafinanciară (profitnet /capitalpropriu)
procente procente
Stabilitatea sistemului bancar
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
9/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 9
Intermedierea financiară*
10,111,8
15,317,0
21,1
25,0
9,3
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
prognoză
Sursa: Institutul Naţional de Statistică; Banca Naţională a României
procente în PIB
*) creditul neguvernamental/PIB
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
10/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 10
Principalii indicatori bilanţieri (1)(sept. 2006/ sept. 2005)
Bilanţul agregat*: +24,5%
Dinamica structurii pasivelor bilanţiere*: +24,5%
Capitalul propriu: + 33,6%
capitalul social: +35,1%, datorită
− necesităţii îndeplinirii reglementărilor BNR
− extinderii şi diversificării activităţii băncilor
* în termeni reali
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
11/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 11
Depozite atrase de la persoane fizice
şi juridice: +15,6%
Împrumuturi şi depozite atrase de la alte
bănci: +40,0%
Resurse din emisiuni de obligaţiuni
şi împrumuturi pe gaj de titluri: +97,5%
Principalii indicatori bilanţieri (2)(sept. 2006/sept. 2005)
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
12/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 12
Dinamica structurii activelor bilanţiere*: +24,5%
Credite acordate persoanelor fizice: +75,2%
credite de consum: +85,7%
credite imobiliare/ipotecare: +46,9%
Credite acordate persoanelor juridice: +31,6% Operaţiuni cu titluri: -37,0%
Plasamente şi credite interbancare: +14,2%, din care: plasamente la BNR: +8,2%
Principalii indicatori bilanţieri (3)(sept. 2006/sept. 2005)
* în termeni reali
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
13/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 13
Indicatori ai activităţii bancare
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
d e c . 9
8
d e c . 9
9
d e c . 0
0
d e c . 0
1
d e c . 0
2
d e c . 0
3
d e c . 0
4
d e c . 0
5
s e p . 0
6
Sursa: Banca Naţională a României
procente
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
plasamente şi credite interbancare/total active
credite acordate clienţilor nebancari/total surse atrase şi împrumutate
credite acordate clienţilor nebancari/total active
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
14/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 14
II. Efecte estimate ale aplicării Basel II
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
15/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 15
Efecte estimate ale aplicării Basel IIpentru sistemul bancar românesc (1)
Asigurarea unui management mai eficient
al riscurilor bancare Asigurarea unui cadru mai flexibil pentru
stabilirea cerinţelor de capital, adecvat profiluluide risc al fiecărei instituţii de credit, cu drepturişi răspunderi sporite pentru instituţiile de credit
Consolidarea premiselor pentru stabilitateasistemului financiar
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
16/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 16
Intensificarea cooperării şi a parteneriatuluicu comunitatea bancară, care participă activla implementarea Basel II – mai ales în condiţiiledeţinerii unei cote de 73% din piaţa bancarăromânească de către instituţiile de credit cu capitalmajoritar străin
Convergenţa obiectivelor interne ale instituţiilor
de credit (de management al riscului şi de luarea deciziilor de afaceri) cu cele urmărite de autorităţilede supraveghere (conform principiului home-host )
Efecte estimate ale aplicării Basel IIpentru sistemul bancar românesc (2)
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
17/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 17
III. Perspectivele României
de adoptare a monedei euro
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
18/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 18
Elaborarea şi asigurarea aplicării programuluide convergenţă
Perioada 2007-2010 Consolidarea inflaţiei scăzute prin continuarea
procesului dezinflaţionist
Formarea pieţei interne de capitaluri pe termenlung şi convergenţa ratelor de dobândă
Stabilitatea relativă a cursului leului pe piaţă(în condiţii de convertibilitate deplină) în jurulnivelului de echilibru pe termen lung
Abordarea trecerii laAbordarea trecerii la euroeuro (1)(1)
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
19/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 19
Stabilirea momentului de intrare în ERM II(2010-2012) în funcţie de:
Îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominalăpentru minimizarea perioadei de participare la ERM II
Progrese în îngustarea decalajelor din economia reală
Intrarea prematură ar putea prelungi perioadade participare la ERM II
Amânarea excesivă ar putea slăbi motivaţiapentru un ritm susţinut al reformelor
Intrarea în zona euro (2012-2014)
Abordarea trecerii la euro (2)
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
20/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 20
IV. Principalele obiective postaderare
pentru sistemul bancar
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
21/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 21
Obiective pe termen scurtObiective pe termen scurt şşi mediui mediu
Promovarea amplificării intermedierii
financiare pe baza unui sistem bancar Modern şi solid structurat
Corect reglementat prudenţial
Eficient supravegheat
care să conducă la evitarea dezechilibrelorsectoriale şi să contribuie la asigurarea stabilităţiimacroeconomice în dinamică
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
22/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 22
Monitorizarea stabilităţii financiare pentru: Sporirea capacităţii de alocare eficientă a resurselor
Absorbirea unor eventuale şocuri
Prevenirea efectelor nefavorabile ale şocurilor asupraeconomiei reale
Creşterea capacităţii administrative a bănciicentrale în vederea asigurării stabilităţiisistemului financiar , care să susţină obiectivulfundamental al acesteia de asigurare a stabilităţiipreţurilor
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
23/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 23
Aprofundarea laturilor calitative ale procesuluide supraveghere prin: Creşterea rolului managementului instituţiilor de credit
în gestionarea riscurilor bancare
Reglementările BNR vor fi adaptate mai mult profiluluide risc specific fiecărei instituţii de credit
Trecerea la supravegherea consolidată va presupuneevaluarea situaţiei unei instituţii de credit pe bazaindicatorilor de prudenţă calculaţi la nivel consolidat: instituţia de credit, persoană juridică română, este supravegheată
de BNR, dacă are filiale sau participaţii în instituţii de credit şi/sau
instituţii financiare, în România sau în străinătate instituţia de credit, persoană juridică română, este supravegheată de
o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene,dacă este filială a unei instituţii de credit din respectivul stat
-
8/18/2019 r 20061127 Fggff
24/24
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 24
Promovarea unor instrumente deplasament atractive pentru investitorii
instituţionali (în special fonduri de pensii,fonduri mutuale şi instituţii de asigurare)
Crearea condiţiilor pentru un managementbancar mai eficient în ceea ce priveşte
plasamentele pe termen lung