Programa
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INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO Maestría en Teoría Económica Enero del 2014 MACROECONOMÍA DINAMICA I Carlos Urrutia Oficina: 3er piso – CIE, Santa Teresa Extensión: 2954 E-mail: [email protected] http://ciep.itam.mx/~currutia/macdin.html Horario de Oficina: Lunes y Miércoles de 3 a 4 pm. Viernes de 11 a 12 am (cita previa). Programa: A. Crecimiento • El Modelo de Crecimiento Neoclásico: Equilibrio Competitivo y Eficiencia • Representación Recursiva y Programación Dinámica • Introducción a los Métodos Numéricos (MATLAB) • Contabilidad del Crecimiento y Desarrollo • Introducción a los Modelos de Crecimiento Endógeno B. Ciclos Económicos • El Modelo de Crecimiento Neoclásico con Incertidumbre • Procesos de Markov y Representación Recursiva • Metodología del Análisis de los Ciclos Económicos C. Distribución del Ingreso y Ahorro • El Modelo de Crecimiento Neoclásico con Agentes Heterogéneos • Ciclo de Vida, Generaciones Traslapadas y Altruismo • Incertidumbre, Restricciones de Crédito y Ahorro Precaucional
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INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO Maestría en Teoría Económica Enero del 2014
MACROECONOMÍA DINAMICA I Carlos Urrutia Oficina: 3er piso – CIE, Santa Teresa Extensión: 2954 E-mail: [email protected] http://ciep.itam.mx/~currutia/macdin.html Horario de Oficina: Lunes y Miércoles de 3 a 4 pm. Viernes de 11 a 12 am (cita previa). Programa:
A. Crecimiento
• El Modelo de Crecimiento Neoclásico: Equilibrio Competitivo y Eficiencia • Representación Recursiva y Programación Dinámica • Introducción a los Métodos Numéricos (MATLAB) • Contabilidad del Crecimiento y Desarrollo • Introducción a los Modelos de Crecimiento Endógeno
B. Ciclos Económicos
• El Modelo de Crecimiento Neoclásico con Incertidumbre • Procesos de Markov y Representación Recursiva • Metodología del Análisis de los Ciclos Económicos
C. Distribución del Ingreso y Ahorro
• El Modelo de Crecimiento Neoclásico con Agentes Heterogéneos • Ciclo de Vida, Generaciones Traslapadas y Altruismo • Incertidumbre, Restricciones de Crédito y Ahorro Precaucional
Bibliografía: Parte A: • Urrutia, Carlos (1996). “Notas sobre Crecimiento y Ciclos Económicos”. Documento
de Docencia D-5, Ilades/Georgetown University. Parte I. • Urrutia, Carlos (1998). “Métodos Numéricos para Resolver Modelos
Macroeconómicos Dinámicos”. Documento de Docencia D-7. Ilades-Georgetown University. Primera Sesión.
• Ljungqvist, Lars y Thomas Sargent (2004). Recursive Macroeoconomic Theory (2nd Edition). Cambridge: The MIT Press. Capítulos 3,4.
• Stokey, Nancy y Robert Lucas (1989). Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press. Capítulo 4.
• Adda, Jerome y Russel Coopper (2003). Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications. Cambridge: The MIT Press. Capítulos 1-5.
• Judd, Kenneth (1998). Numerical Methods in Economics. Cambridge: The MIT Press. Capítulos 1-3.
• Jones, Larry y Rody Manuelli (1997). "The Sources of Growth". Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 21(1), pag. 75-114.
• Ljungqvist, Lars y Thomas Sargent (2004). Capítulo 14. • Romer, Paul (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of
Political Economy, vol. 94(5), pag. 1002-1037. • Lucas, Robert (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of
Monetary Economics, vol. 22(1), pag. 3-42.
Examen Parcial: 12 de Marzo Parte B: • Urrutia, Carlos (1998). Parte II. • Urrutia, Carlos (1998). Segunda y Tercera Sesión. • Cooley, Thomas y Edward Prescott. "Economic Growth and Business Cycle". En:
Cooley, Thomas, ed. (1995) Frontiers of Business Cycle Research. Princeton: Princeton University Press.
• Ljungqvist, Lars y Thomas Sargent (2004). Capítulos 2 y 5. • Stokey, Nancy y Robert Lucas. (1989). Capítulos 8 y 9. • Adda, Jerome y Russel Coopper (2003). Capítulo 5. • Lucas, Robert (1987). Models of Business Cycles. Cambridge, Massachusetts: Basil
Blackwell Ltd.
Parte C: • Rios-Rull, José-Victor. "Models with Heterogenous Agents". En: Cooley, Thomas,
ed. (1995). • Sargent, Thomas y Lars Ljunqvist (2004). Capítulos 8, 9, 16 y 17. • Francesc Obiols-Homs & Carlos Urrutia (2005). "Transitional dynamics and the
distribution of assets," Economic Theory, vol. 25(2), pag. 381-40. • Aiyagari, Rao (1994). "Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving," The
Quarterly Journal of Economics, vol. 109(3), pag. 659-84. • Huggett, Mark (1993). "The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-
insurance economies," Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 17(5-6), pages 953-969.
• Huggett, Mark & Ventura, Gustavo (2000). "Understanding why high income households save more than low income households," Journal of Monetary Economics, vol. 45(2), pag. 361-397.
Evaluación: Laboratorios: 10% Examen Parcial: 20% Examen Final: 40% Trabajo Final: 30% Comentarios Adicionales: A lo largo del semestre les entregaré dos listas de problemas. Estos problemas en sí no tendrán que ser entregados, pero servirán de preparación para los exámenes. El examen final incluirá todo lo visto a lo largo del curso. La parte de Métodos Numéricos del curso requiere aprender un lenguaje de programación (de preferencia Matlab), que será usado en las tareas y el trabajo final. El trabajo final se hará individualmente o en equipos de como máximo tres estudiantes. Tengan en cuenta que esperaré un poco más de los trabajos con mayor número de integrantes. Peter Paz será su laboratorista. Con él tendrán algunas sesiones fuera del horario de clase para ayudarlos con Matlab y algunas preguntas de las listas de problemas. Su e-mail es: [email protected] Se recomienda consultar periódicamente la página web del curso, a fin de obtener los materiales del curso (tareas, transparencias, etc.). Todos estos materiales se encontrarán en formato pdf.
