Istra`uva~ki metodi

Fetai

Prva ndela 1, 04-11-2010

GujaratiLab. STATA AND EVIEW

Se fokusirame na slednite pra[awa{to se istr`uva~kite metodi;{to e ekonometrija;Zo[to e posebna diciplina; Metodologija za istra`uvawe;

{to se istr`uva~kite metodi;

Kvalitativni metodi iKvantitativni metodiNie ]e prodlo`ime so kvantitativnite metodi ili ekonometrija kako najsofisticirano istr`uba~ka metoda vo ekonomijata i biznis

{to se istr`uva~kite metodi;

So kvalitativniot metod se sortirat faktite dobieni od kvantitaivniot metod i se sozdava ekonmska teorija.Dokolku se smenuvat faktite mo`e da se promeni teorijata.So kvantitativniot metod po~nuva od ekonomska teorija i se postavat pretpostavkite, i istite se potvrduvat ili se otvrluvat.Vo prodel`enije ]e prodol`uvame so ekonometrija kako kvantitativna metoda, bidej]i dene[nite seriozni istra`uvawa se bazirat na ekonometrija kako istra`uva~ki metod.

{to e ekonmetrija

Ekonomemtria zna~i ekonmsko merewe.

Ekonomskoto merewe e va`en del na ekonometrijata.

Megutoa oblasta na ekonmetrijata e po[iroko koja ]e se objasni po[iroko vo prodol`enije.

Ekonometrija konasistira na primena na statisti~kata matematika brz ekonomskite podatoci koja mu dava podr[ka na modelite dizajnirani od matemati~kata ekonomija i dobivawe na numeri~kite rezulltati;

Ekonometrija mo`e da se definira kako kvantitativna analiza na ekonomskite fenomeni.

Ekonometrija mo`e da se definira kako op[testvena nauka vo koja instrumentive na ekonomskata teorija, matematikata i statisti~kite zaklu~oci se primenuvat na analizata na ekonomskite fenomeni.

Ekonometria se zanimava so empri~kata determinacija na ekonomskite zakonitosti.

Artot na ekonometristot e na prianoagawe na pretpostavkite koje se dosta specifi~ni I realisti~ki i dava predonost nad podatocite [to raspolaga.

Cel na metodot na ekonometriskoto istra`uvawe e povrzuvawe na ekonomskata teorija i merweto, upotrebuvaj]i teorijata i teknikata na statisti~kiti zaklu~oci kako most.

Za[to ekonometrija posebna disciplina?Definicite pogore sugerirat deka ekonometrija e kombinacija na ekonomskata teorija, matemati~kata teorija, statisti~kata ekonomja i matemati~kata statistika.

Ekonomskata teorija ja odreduva hipotezata koja e po priroda kvalitativen metod.

Ekonometrija pravi verifikacija na hipotezata.

Statisti~ata ekonomja gi sobira podatocite i gi objasnuva vo vid na tabela, na primer: GNP, nevrabotenost, vrabotenost i dr..

Matemati~kata ekonomja ja prika`uva ekonomskata teorija na matemati~ka forma bez da ja verificira teorijata prakti~no.

Primer:Ekonomskata teorija konstatira na mikroekonomski aspekt ako cenite se namaluvat pobaruva~ka se zgolemuva za odredeno dobro, cereis parbus.

Teorijata ne vr[i merwe na golemninata kolku se zgolemuva pobaruva~kata dokolku se zgolemuvat cenite.

Ova e rabota na ekonometrijata koja nudi numeri~ki merewe ili goleminiata na zgolemuvaweto na pobaruva~kata kako rezulltat na namaluvaweto na cenite.

Matemati~kata ekonomija mu dava na ekonomskata teorija matemati~ka forma bez da ja verificira teorijata.

Transformacija na matemati~kiot model na ekonometriski model bara golemi prakti~ni ve[tini.

Ekonometriska metodologijaHipoteza;Specifikacija na matemati~kiot model;Specifikacija na ekonometriskiot model;Sobiranje na podatocite;Presmetuvawe na parametrite na ekonmometriskiot model;Testirawe na hipotezata;Fokasting ili predviduvawe;Upotreba na modelot za kontrola ili politi~ki celi

Primer: Kenzijanskata teorija na potro[uva~kataKnzijanskiot pastulat: Hipoteza MPC-(marginal propensity to consume)- stapkata na promena na potro[uva~kata za edna edinica ja promenuva dohodot za pomalku od 1 i pove]e od 0.

Specifikacija na matemati~kiot model-potro[uva~kaY-potro[uva~ka ;X dohod B1 i B2 parametrite

TerminologijaZavisna variabla-(variabla koja se objasnuva, regresant, endogen, predvidena I dr.)

Nezavisna variabla-(regresor, egzogen, [to predividuva i dr.)

Modelite mo`at da bidat so edna ravenka i so pove]e ravenki.

Matemati~kiot model ednostavno prestavuva deterministi~ki model ili egzaktna relacija pomegu dve variabli koj se vika funksija na tro[ocite.

Megutoa, za ekonometristite e vo limitiran interes , zato [to vo modelot ne se kvantificirani site faktori [to mo`at da vlijat vrz potro[uva~kata i dali site vremenski serii se egzaktno povrzani.

Generalno odnosot ili povrzenosta pomegu vremenskite seri ne e egzaktno ili potpolno.

Vo prodol`enije ja analiziramo kovertiraweto na matemati~kiot model vo ekonometriski.

Specifikacija na ekonometriskiot model na tro[ociteEkonometriskiot model:

u1 stokasti~ka komponenta ili error termot koj opfa[a site faktori koj ne se obvateni so model..

Kenzijanskiot model na funksijata potro[uva~kata

Ekonmetriskata hipoteza na funkcsijata na potro[uva~kata poka`uva deka Y (potro[uva~kata) e vo linearen odnos so ne zavisnata variabla X (dohod), megutoa odnosot pomegu niv ne egzaktno ili potpolno povrzan. Toa e objekt na individualna variacija.

Sobirawe na podatocite

Analiza na 500 amrikanski semejstvaGledaj grafikonot- nekoi vremenski seri ne se vo egzaktna relacija i ne se vo linijata na regresija.

Presmetuvawe na ekonometriskiot model na fuksijata na potro[uva~kataInterpretacija:Zgolemuvawe na dohodot za 1$ ]e vlijae za 0.7$ prose~no zgolemuvawe na potro[uva~kata. Velime prose~no bidej]i podatocite ne stojat na regresionata linija ili ne postoi egzakten odnos pomegu potro[uva~kata i dohodot. Od figurata I.3 se gleda jasno.

Testirawe na hipotezataSe pretpostavuva deka modelot e adaptiran I e vo soglasnost so Kenzianska teorija.

Kejnz tvrdi deka koeficentot e pomalku od 1 i pove[e od e 0. Taka [to ovoj rezultat e vo soglasnost so tvrdeweto na Keinz.

Potvrda na ekonomskata teorija od ekonometriski aspekt se bazira statisti~kat matematika koja se vika statisti~ki zaklu~ok ili testirawe na hipotezata.

Forecasting or predictionY-forecast variable

X-predictor

Vrednosta na GDP e 7269.8. Rezultatot 4951.37. Ako potro[uva~kata vo 1997 be[e 4913.5, zna~i forecast error ima samo 37.82 ili 0.76% vo odnos na GNP.

Zaklu~ok na ekonmetriskata metodologija

Primena na - STATA

harxhus|Coef.Std. Err. tP>|t|[95% Conf.Interval]

gdpus|.706408.0078275 90.250.000.6894978.7233182

_cons|-184.077946.26183 -3.980.002-284.0205-84.13525

Grafikon

Modelot za politi~ki celiNie veruvame deka potro[uva~kata od 4900 bill.$, ]e go odr`i nivoto na nevrabotenost od 4.2%.

Koj treba da bide nivoto na dohodot koj ]e garantira targetot na koli~estvoto na potro[uva~kata?

4900=-184.0779+0.7064X

Odgovor

X (dohod)-treba da bide 7197,bill.$

End of the first lecturer;

Fetai

Metodat hulumtuese Fetai

Java e 2, 06-11-2009

Dy variabla: analiza e regresionit: problemi i vlersimitGujaratiLab. STATA AND EVIEW

Dy variabla n modelin e regresionit: problemi i vlersimitGauss- Metoda e katrorve t ult sht nj ndr metodat m t fuqishme pr prllogaritjen e analizs s regresionit.

Fillojm me nj model t thjesht t funksionit makroekonomik t harxhimeve. Thrasim dy variabla-te ardhurat dhe harxhimet:

Ky funksion paraqet funksionin e popullimit dhe si i till sht vshtir t shqyrtohet n mnyr direkte. Andaj, ne duhet q t bjm vlersimin ose prllogaritjen e funksionit t mostrs s regresionit si vijon

Prllogaritja:

Reziduali (u) paraqet diferencs n mes vlers reale (Y) dhe t prllogaritur(Y).

Duke br disa observime (N) ne duhet t zgjedhim mostrn e cila sa q te jet e mundur m afr vlers reale t Y.

Gjithashtu aplikojm kriterin q shuma e rezidualit t jet aq sa mundet m e vogl.

Kt shtje do ta shqyrtojm n vijim:

Yx Metoda e katrorve t ult X1 X2 X3 X4Kriteri I katrorve t ultRiziduali sht shum i madh te vija e par (u1) dhe te e fundit (u2). Edhe pse shuma e rezidualit t tyre sht zero. Nuk mund t dizajnojm nj regresion t mir.

Ne zgjedhim kt problem, duke e vendosur n katror rizidualin ose shprehjen si vijon:

Me shprehjen n fjal nuk zgjedhet problmi pr arsye se reziduali n katror mund t rit vlern pr aq t madhe sa sht riziduali. Pr minimizimin e rizedualit ne e prdorim metodn e diferencimit, ku so rjedhoj shuma e rizidualit duhet t jet zero dhe n funksion t prllogaritjes s B1 dhe B2. Metodn e diferencimit e tregojm si vijon:

Nprmjet precesit t diferencimit fitojm ekuacionin e par pr B1:

Nprmjet precesit t diferencimit fitojm ekuacionin e dyt pr B2:

Q ta zgjedhim ekuacionin, s pari e ndajm ekuacionin (1) me (n)- dhe pastaj vazhdojme transformimet matematikore pr gjetjen B1 dhe B2.

Interpretimi i koeficentveB1- tregon nivelin e Y per X=O;

B2- tregon ritjen e Y pr nj njsi ritje t X. Gjithashtu tregon edhe varshmrin lineare n mes dy variablave.

Kta dy vlersues quhen si vlersues t katrorve t ult

Supozimet e modelit linear t regresionitSupozimi 1. Regresioni sht linear n parametr.

Supozimi 2-Vlera e X t jet fix n prsritjen e mostrs. Vlerat e X jan supozuar t jen fix ose me fjal t tjera X supozohet t jet jo stokastik.

Supozimi 3. Vlera mesatare e komponenta stokastike t jet zero. E(u/Xi)=0, Kjo mos t ndikoj n mesataren e variabls s pa nvarur

Supozimi 4. Homoskadiciti ose varianc e barabart e ui komponents stokastike. var(uiXi)= n katror.

Supozimi 5. Jo autokorelacion n mes komponentave stokastike-komponentat stokastike duhet t jen n mes veti t pa nvarura.Cov(ui, uj\Xi,Xj)=E(ui\Xi)(uj\Xj)=0Pse? i dhe j jan dy observacione t ndryshme.

Supozimi 6. Kovarianca n mes ui dhe Xi t jet zero.

E(uiXi)=0

Pse? ui dhe Xi duhet t ken efekte t ndara.

Supozimi 7: Numri i obzervime patjetr t jet m I madh se numri i parametrave.

Supozimi 8: Vlera e X sa m variabile.

Supozimi 9: Modeli ekonometrik sht korekt I specifikuar. Pa anes t koeficientve.

Supozimi10: Nuk ka perfekt multikolinaritet. Nuk ka raport perfekt linear n mes variablave t nvarura.

Preciziteti ose gabimet standarde gjat prllogaritjes me katrort e ultMe gabim standard n regresion nnkuptojme devijimin standard nga vlerat reale t mostrs Y gjat prllogaritjes s regresionit. Ndrsa gabimin standard t koeficentit t vlersimit paraqet devijimin standard t distribuimit t vlersuesve ose koeficentit t vlersimit tmostrs. Shpesh prdoret si konkluzion pr matjen e Goodness fit ose prshtatja e prllogaritjes s t dhnave me ato reale.

Preciziteti I vlersuesve B1 dhe B2 matet nprmjet gabimit standard (se).

N vijim I japim formulat pr prllogaritjen e variancave t parametrave ose koeficentve dhe gabimet standarde t koeficentave t vlersimit.

Varianca e koeficentve t vlersimit dhe gabimi standard i tyreSi nxiren formulat shih. Appendiksin te libri I Gujaratit.Gabimi standard i prllogaritjes s regresionit Gabimi standard I koeficentit t vlersimitGabimi standard I koeficentit t vlersimitKovarianca e koeficenteve t vlersimitKonstant varinc gjat intervalit pa nvarsisht a ritet apo zvoglohet XHomoskadiciti-supozimi 4.

Koeficienti i determinimitKoeficenti i determinimit na tregon neve se sa jan prshtatur t dhnat n regresionin e mostrs. D.M.TH.

Shprehja matematikore:

ESS-shuma e sqaruar n katror; TSS-shuma totale n katrorRSS-shuma e rizidualit n katrorShkronja (r n katror) mat proporcionin ose prqindjen e variacionit t sqarimit t Y nga ana e regresionit.

Koeficienti I regresionit mer vlerat 1 do t thot prshtatje perfekte.

0 do t thot nuk ka relacion n mes regresantit dhe regresorit.

Koeficienti I determinimit nuk ka vler negative.

Paraqitja e koeficentit t determinimit nprmjet diagrameve

Shembull numerik

Prllogaritja numerike dhe dizajnimi i modelit

Interpretimi i modelitVlera e B1=24.45 tregon nivelin mesatar t harxhimeve kur t ardhurat jan zero.

Vlera e B2=0.5091 tregon se ritja e t ardhurave pr 1% ose 1$ do t ndikoj n ritjen mesatare t harxhimeve pr 0.51 % ose 0.51 cent.

Vlera e koeficentit t determinimit- 0.96 tregon se t dhnat e regresionit t mostrs jan prshtatur shum mir. Si dhe 96% e variacionit t harxhimeve sht sqaruar nga t ardhurat.

Vrejtje: derisa (t) statistiks sht m e madhe se 2 theme se koeficentt e regresionit e kan besueshmri t pritur ose kan signifikanc.

Prllogaritja n STATA

Fundi i ligjerats s tret.