Multiclass CertiÑcates, Series 2544 · ‚‚ Group 2 DeÑnitions: The Priority Amount for any...

OÅering Circular Supplement $2,480,000,000(To OÅering CircularDated March 1, 2002)

Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2544 V

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

Underlying Assets: Groups 1, 3, 4, 5, 6 and 7: Freddie Mac PCsGroup 2: Freddie Mac PCs backed by Relocation Mortgages

Payment Dates: Monthly beginning in January 2003

Tax Status: Double-Tier REMIC

Form of Classes: Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed SystemResidual Classes: CertiÑcated

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: December 30, 2002

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1 Group 4J ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 14,032,000 SEQ 5.5% FIX 31393FQA7 April 15, 2029 DK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 6,500,000 SEQ 5.5% FIX 31393FQU3 April 15, 2032JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,000,000 SEQ 4.0 FIX 31393FQ82 March 15, 2027 KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 5.15 FIX 31393FRC2 April 15, 2032JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SEQ 4.5 FIX 31393FQ90 March 15, 2027 KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 5.2 FIX 31393FRD0 April 15, 2032JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,363,636 NTL(SEQ) 5.5 FIX/IO 31393FR 8 1 March 15, 2027 KD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SEQ 5.05 FIX 31393FRE8 August 15, 2031JT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,629,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393FR 9 9 May 15, 2012 KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,500,000 SEQ 5.5 FIX 31393FPW0 December 15, 2032JV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393FRA6 June 15, 2021 KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,090,909 NTL(SEQ) 5.5 FIX/IO 31393FPV2 April 15, 2032JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,339,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31393FRF5 December 15, 2032K ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SEQ 5.5 FIX 31393FRB4 July 15, 2030 Group 5

FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,706,666 PAC (2) FLT 31393FQS8 November 15, 2031Group 2 FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,098,750 SUP (2) FLT/DLY 31393FQY5 December 15, 2032A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,345,000 SPP/SEQ/AS 5.5 FIX 31393FRW8 January 15, 2031 HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,413,334 PAC 5.0 FIX 31393FQW9 November 15, 2031AJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,475,000 SPP/SEQ/NAS 5.5 FIX 31393FRV0 December 15, 2032 HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,415,000 PAC 6.0 FIX 31393FQX7 December 15, 2032AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,800,000 SPP/SEQ/AS 5.5 FIX 31393FRL2 May 15, 2032 KT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,497,667 SUP (2) INV/DLY 31393FPX8 December 15, 2032EZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,380,000 SPP/SEQ/AS 5.5 FIX/Z 31393FQV1 December 15, 2032 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,706,666 NTL(PAC) (2) INV/IO 31393FPZ3 November 15, 2031

ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,868,583 SUP (2) INV/DLY 31393FQ41 December 15, 2032Group 3AU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,117,072 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31393F R J 7 December 15, 2032

Group 6AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,078,500 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31393FRK4 December 15, 2032QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,798,000 PAC 4.0 FIX 31393FQJ 8 January 15, 2011CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,922,857 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31393FRG3 December 15, 2032QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,137,000 PAC 5.0 FIX 31393FQK5 September 15, 2015IP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,749,368 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31393FQC3 January 15, 2020QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,369,000 PAC 5.0 FIX 31393FQL3 December 15, 2017PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164,325,531 PAC 4.0 FIX 31393FRR9 August 15, 2016QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,559,600 NTL(PAC) 5.0 FIX/IO 31393FQM1 January 15, 2011PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,747,683 PAC 4.0 FIX 31393FRN8 January 15, 2020QL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,696,000 NSJ/TAC 5.0 FIX 31393FR 5 7 December 15, 2017PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,044,269 PAC 5.5 FIX 31393FRP3 December 15, 2032QZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,000,000 NSJ/SUP 5.0 FIX/Z 31393FR 6 5 December 15, 2017PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,816,053 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31393FRQ1 August 15, 2016

PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,725,000 PAC 5.5 FIX 31393FQP4 May 15, 2027PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 237,937,553 PAC 5.5 FIX 31393FQR0 July 15, 2031 Group 7PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211,513,964 PAC 5.5 FIX 31393FQN9 March 15, 2026 KMÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,500,000 SEQ 5.0 FIX 31393FPU4 December 15, 2017PU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,621,000 PAC 5.5 FIX 31393FQH2 January 15, 2032 LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,500,000 SPP/SEQ/AS 5.0 FIX 31393FPT7 May 15, 2016WF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,074,917 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31393FR 3 2 December 15, 2032 ML ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,000,000 SPP/SEQ/NAS 5.0 FIX 31393F P S 9 April 15, 2012WS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,279,919 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393FR 4 0 December 15, 2032WT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,117,771 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31393FQG4 December 15, 2032 ResidualXA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,000,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31393FQF6 December 15, 2032 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393FQ25 December 15, 2032YU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,493,964 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31393FQE9 December 15, 2032 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393FQ33 December 15, 2032

(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""NAS'' means Non-Accelerated Security. ""AS'' means Accelerated Security.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circularand the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are notdebts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. TheCertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcateswith any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

LEHMAN BROTHERS

November 12, 2002

CERTAIN RISK CONSIDERATIONS

Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlightssome of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and SuitabilityConsiderations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.

The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complexsecurities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear theassociated prepayment, interest rate, yield and market risks.

In particular, the Interest Only, Inverse Floating Rate, Support, Non-Sticky Jump, Accrualand Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.

Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than youexpect if:

‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principalpayments are faster than you expect.

‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principalpayments are slower than you expect.

If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover yourinvestment.

LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating RateClass. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:

‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.

‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.

If you buy the Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investmentif LIBOR levels are high or prepayments are fast.

The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of yourinvestment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response tochanges in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, youmay experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but hasno obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not beliquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.

Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated March 1, 2002 (the ""OÅering Circular''),attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.

S-2

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.

InitialClass Coupon Subject toClass

Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 3WF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.6% LIBOR ° 1.2% 1.2% 8.0%WS(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5801 16.4088% ¿ (LIBOR £ 2.734807) 0 16.4088WT(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 76.5% ¿ (LIBOR £ 11.25) 0 9.0Group 5FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.8 LIBOR ° 0.4% 0.4 8.0FT(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.6 LIBOR ° 1.2% 1.2 8.0KT(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 76.5% ¿ (LIBOR £ 11.25) 0 9.0SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.2 7.6% ¿ LIBOR 0 7.6ST(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.81817 24.54545% ¿ (LIBOR £ 4.090909) 0 24.54545TK(1)(2) ÏÏÏÏÏÏÏ 16.2 20.4% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 20.4

(1) Delay Class.(2) MACR Class.

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

S-3

Notional Classes

Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 1JI $18,363,636 JA and JC, as a whole (SEQ)

Group 3IP $21,749,368 PB (PAC)IW* $38,457,084 PT (PAC)PI $44,816,053 PA (PAC)

Group 4A $ 5,909,091 KA and KB, as a whole (SEQ)

8,181,818 KD (SEQ)BKI

$14,090,909D

Group 5SQ $37,706,666 FQ (PAC)

Group 6IQ* $20,427,400 QB (PAC)QI $20,559,600 QA (PAC)

* MACR Class.

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees. To exchange Classes, you must notify our Structured Finance

Department through a dealer that belongs to our REMIC dealer group. The dealer must notify us by

telephone (866-903-2767) or by fax (571-382-4739).

Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1Accretion A

DirectedB ‚ The JZ Accrual Amount to JT and JV, in that order, until retired, and then to JZ

and AccrualD

‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:

A 1. To JA and JC, pro rata, until retiredSequentialBPay

D 2. To J, K, JT, JV and JZ, in that order, until retired

Group 2

‚ The aggregate of the Group 2 Asset Principal Amount and the EZ Accrual Amount in

the following order of priority:Shifting

APayment 1. Up to the Priority Amount to AJ, until retiredPercentage/

B

SequentialD 2. To A, AL, EZ and AJ, in that order, until retiredPay

S-4

‚‚ Group 2 DeÑnitions:

The Priority Amount for any Payment Date is the lesser of (a) 99.5% of the aggregate of the

Group 2 Asset Principal Amount and the EZ Accrual Amount for that Payment Date and (b) the

sum of (i) 2.5 times the Basic Percentage of the Basic Principal Amount for that Payment Date and

(ii) the Prepayment Percentage of the Principal Prepayment Amount for that Payment Date.

The Basic Percentage for any Payment Date is the percentage (not higher than 100%) derived

by dividing (1) $43,197,000 plus the outstanding principal amount of AJ by (2) the aggregate

outstanding principal amount of all Group 2 Classes, in each case determined immediately before

that Payment Date.

The Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of scheduled

principal payments required to be made on the Group 2 Assets on that Payment Date, exclusive of

amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal payments

on the Group 2 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and weighted

average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.

The Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the Group 2

Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Basic Principal Amount for that

Payment Date.

The Prepayment Percentage for each Payment Date is (a) the Basic Percentage for that

Payment Date times (b) the following percentage applicable to that Payment Date:

‚ 0% from January 2003 through December 2007





‚ 100% thereafter.

Group 3

A ‚ Up to 10% of the AU, AZ, CT and YU Accrual Amounts to XA, until reduced to itsNSJ/TAC

B

D Targeted Balance

A ‚ Up to 10% of the AU, AZ, CT and YU Accrual Amounts to WF, WS and WT, proNSJ/SUP

B

D rata, until retired

‚ The Group 3 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the remainder of the

AU, AZ, CT and YU Accrual Amounts in the following order of priority:

A 1. Beginning in June 2004, to PA, PB, PT, PR, PS, PU and PE, in that order, untilPAC

B

D reduced to their Aggregate Targeted Balance

2. If the balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to their reduction on that

Payment Date (the ""Group 3 Asset Balance''), is less than the Group 3 201% PSA

Scheduled Asset Balance, then:

A a. Up to 5% of the remaining Group 3 Asset Principal Amount, plus the remainingNSJ/SUP AU, AZ, CT and YU Accrual Amounts (collectively, the ""Group 3 Availableand

B

NSJ/TAC Principal'') to WF, WS, WT and XA, pro rata (based on their then outstanding

D balances), until retired

S-5

A b. Up to 5% of the Group 3 Available Principal to AU, until retired

c. Up to 5% of the Group 3 Available Principal to AZ, until retired

d. Up to 5% of the Group 3 Available Principal to CT, until retired

e. Up to 5% of the Group 3 Available Principal to YU, until retired

f. To AU, AZ, CT and YU, in that order, until retired

g. To WF, WS and WT, pro rata, until their aggregate balance has been reduced to

$47,635,187NSJ/SUP

B

h. If the Group 3 Asset Balance is less than the Group 3 251% PSA Scheduled Asset

Balance, then:

i. To WF, WS and WT, pro rata, until their aggregate balance has been reduced to

$14,744,225

ii. If the Group 3 Asset Balance is less than the Group 3 301% PSA Scheduled

Asset Balance, then:

D (A) To WF, WS and WT, pro rata, until retired

A (B) To XA, until retiredNSJ/TAC

B

D iii. To XA, until retired

A

NSJ/SUPB iv. To WF, WS and WT, pro rata, until retiredD

A

NSJ/TACB i. To XA, until retiredD

A

NSJ/SUPB j. To WF, WS and WT, pro rata, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To XA, until reduced to its Targeted BalanceD

A 4. To WF, WS and WT, pro rata, until retiredNSJ/SUP

B

D 5. To AU, AZ, CT and YU, in that order, until retired

A

NSJ/TACB 6. To XA, until retiredD

A

PACB 7. To PA, PB, PT, PR, PS, PU and PE, in that order, until retiredD

Group 4


A 1. Concurrently:

a. 48.4261501211% to KA and KB, pro rata, until retiredSequentialBPay

b. 51.5738498789% to KD and DK, in that order, until retired

D 2. To KE, until retired

Group 5


A 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as

follows:PAC

B

a. To FQ and HA, pro rata, while outstanding

D b. To HC, while outstanding

S-6

A

SupportB 2. To FT, KT and ST, pro rata, until retiredD

A 3. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their AggregatePAC

B

D Targeted Balance, until retired

Group 6

‚ The Group 6 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the QZ Accrual

Amount in the following order of priority:

A 1. Beginning in October 2003, to QA, QB and QC, in that order, until reduced to theirPAC

B

D Aggregate Targeted Balance

2. If the balance of the Group 6 Assets, after giving eÅect to their reduction on that

Payment Date, is less than the Group 6 200% PSA Scheduled Asset Balance, then:

A

NSJ/TACB a. Up to 5% to QL, until retiredD

A

NSJ/SUPB b. To QZ, until retiredD

A

NSJ/TACB c. To QL, until retiredD

A

NSJ/TACB 3. To QL, until reduced to its Targeted BalanceD

A

NSJ/SUPB 4. To QZ, until retiredD

A

NSJ/TACB 5. To QL, until retiredD

A

PACB 6. To QA, QB and QC, in that order, until retiredD

Group 7

‚ The Group 7 Asset Principal Amount in the following order of priority:Shifting

APayment 1. Up to the Priority Amount to ML, until retiredPercentage/

B

SequentialD 2. To LA and ML, in that order, until retiredPay

ASequentialB 3. To KM, until retiredPayD

‚‚ Group 7 DeÑnitions:

The Priority Amount for any Payment Date is the lesser of (a) 99.5% of the Group 7 Asset

Principal Amount for that Payment Date and (b) the sum of (i) 1.4 times the Basic Percentage of

the Basic Principal Amount for that Payment Date and (ii) the Prepayment Percentage of the

Principal Prepayment Amount for that Payment Date.

The Basic Percentage for any Payment Date is the percentage (not higher than 100%) derived

by dividing (1) $15,000,000 plus the outstanding principal amount of ML by (2) the aggregate

outstanding principal amount of LA and ML, in each case determined immediately before that

Payment Date.

The Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of scheduled

principal payments required to be made on the Group 7 Assets on that Payment Date, exclusive of

S-7

amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal payments

on the Group 7 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and weighted

average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.

The Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the Group 7

Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Basic Principal Amount for that

Payment Date.

The Prepayment Percentage for each Payment Date is (a) the Basic Percentage for that

Payment Date times (b) the following percentage applicable to that Payment Date:






‚ 100% thereafter.

The ""Aggregate Targeted Balances,'' ""Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''

are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.

Structuring Range or Rate

Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130% PSAGroup 3 201% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201% PSAGroup 3 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSAGroup 3 301% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301% PSA

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225% PSA - 425% PSA

Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130% PSAGroup 6 200% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We

will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual

Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual

Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this

Supplement and the OÅering Circular.

S-8

Weighted Average Lives (in years)*

Group 1PSA Prepayment Assumption

0% 100% 150% 250% 300% 400%

J ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 13.5 10.2 6.8 5.8 4.5JA, JC and JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 5.6 4.2 2.9 2.6 2.1JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.9 14.9 11.4 7.6 6.5 5.1JT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 4.6JV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 14.3 13.6 10.7 9.4 7.5JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 23.4 20.9 16.3 14.4 11.6KÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.9 16.9 13.1 8.7 7.5 5.8TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 23.4 20.1 14.6 12.6 9.7Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.0 8.8 6.2 5.4 4.2


0% 100% 250% 400% 500%

A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.5 9.5 4.5 2.7 2.2AJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 5.9 5.4 5.3 5.9AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 23.3 14.7 9.7 5.8EZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.8 22.3 16.6 13.7Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.0 6.2 4.2 3.5


0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%

AU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 19.1 16.0 4.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 21.2 18.3 6.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5CTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 23.7 21.1 14.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7T ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 23.7 21.6 14.2 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6UY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 26.0 24.2 19.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8WA, WF, WS

and WT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.8 16.0 11.6 2.2 9.6 3.6 3.5 2.4 1.9 1.9 1.6 1.3XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 8.0 4.1 4.2 6.2 3.4 3.4 3.9 3.0 3.0 3.2 2.4YU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 27.2 25.8 21.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8

PSA Prepayment Assumption

0% 100% 135% 250% 300% 400%

DPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.0 10.4 10.4 10.4 9.0 7.0IP and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5IW, PN, PQ and PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 6.0 6.0 6.0 5.5 4.4PA, PG and PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5PDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.3 11.0 11.0 11.0 9.4 7.3PEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.4 20.6 20.6 20.6 18.1 14.3PRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.9 8.0 8.0 8.0 6.9 5.4PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.5 11.0 11.0 11.0 9.4 7.3PUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 15.6 15.6 15.6 13.4 10.4Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.3 9.7 6.5 5.6 4.5

* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

S-9


0% 100% 200% 300% 400%

DK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.8 16.8 12.1 9.3KA and KBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.9 10.0 6.4 4.6 3.6KD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 9.1 5.7 4.1 3.3KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.4 22.7 17.6 13.8KIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 9.5 6.0 4.3 3.4Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.0 7.3 5.4 4.2


0% 225% 260% 425% 600%

FQ, HA and SQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 4.0 4.0 4.0 3.1FT, H, KT, ST and TKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 13.7 10.7 2.1 1.3HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.7 13.0 13.0 13.0 9.2Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 6.8 6.1 4.1 3.0


0% 100% 135% 250% 300% 400%

BQ, IQ, QB and QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.0 6.0 6.0 5.4 4.5QA and QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.1 10.7 10.7 10.7 9.9 8.5Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.6 6.1 4.9 4.5 3.8


0% 100% 135% 200% 201% 250% 300% 400%

QL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 6.5 4.6 5.0 5.4 2.8 2.2 1.7QZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 13.1 12.6 2.1 0.5 0.5 0.4 0.4


0% 100% 200% 300% 400%

KMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2 13.0 11.5 10.0 8.5LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 5.9 4.3 3.3 2.7LMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.8 5.3 4.1 3.3 2.8MLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.9 3.9 3.5 3.2 3.0Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.6 5.3 4.4 3.8

The Assets

The ""Assets'' consist of:

‚ Group 1 Ì $116,000,000 of 5.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.

‚ Group 2 Ì $215,000,000 of 5.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs backed by

Relocation Mortgages.

‚ Group 3 Ì $1,270,000,000 of 5.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.



S-10



See General Information Ì Structure of Transaction.

Assumed Mortgage Characteristics (as of December 1, 2002)

Remaining Term Per AnnumAsset to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $ 116,000,000 355 5 6.15% 5.5%2 215,000,000 355 5 6.1 5.53 1,270,000,000 358 1 6.15 5.54 219,000,000 354 5 6.15 5.55 160,000,000 355 4 6.5 6.06 350,000,000 178 1 5.64 5.07 150,000,000 178 2 5.6 5.0

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General Information Ì The Mortgages.

S-11

AVAILABLE INFORMATION

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the

OÅering Circular and the following documents:

‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2001 and

the related OÅering Circular Supplements dated May 9, 2001 and February 22, 2002,

which together describe Gold PCs generally.

‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated December 1,

1999 and the related OÅering Circular Supplement dated May 9, 2001, which together

describe Gold Giant PCs generally.

‚ Our Information Statement dated March 29, 2002, our Information Statement Supple-

ments dated May 15, 2002, August 14, 2002 and November 14, 2002 and any other

Information Statement Supplements we publish through the time of purchase.

This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a

Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental

Statement will contain a schedule of the Assets and other information.

You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning

the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as

described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from

the Underwriter at:

Lehman Brothers, Inc.

c/o ADP Financial Services

Prospectus Department

1155 Long Island Avenue

Edgewood, New York 11717

(631) 254-7106

GENERAL INFORMATION

The Agreement

We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated March 1,

2002 and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').

You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and

those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the

Agreement, including the Terms Supplement.

Form of CertiÑcates

The Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed System. The

Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the oÇce of the

Registrar.

Only a Fed Participant can be a Holder of a Regular or MACR Class. As an investor in

CertiÑcates, you are not necessarily the Holder.

S-12

See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular.

Denominations of CertiÑcates

The Interest Only Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum original

notional principal amounts of $100,000 and additional increments of $1. The Non-Sticky Jump and

Shifting Payment Percentage Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum

original principal amounts of $50,000 and additional increments of $1. The other Regular and

MACR Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum original principal

amounts of $1,000 and additional increments of $1.

Structure of Transaction

General

This Series is a Double-Tier Series, structured as follows:

REMIC Pool Classes Issued from REMIC Pool REMIC Pool Assets

Upper-Tier All Regular Classes and R All Lower-Tier regular interests

Lower-Tier RS The Assets

See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.

The Assets

The Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.

The Mortgages

The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential

mortgages and mortgage participations. For purposes of this Supplement, we have made certain

assumptions regarding the Mortgages, as shown under Terms Sheet Ì Assumed Mortgage Charac-

teristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages diÅer from those assumed,

perhaps signiÑcantly. This is the case even if the weighted average characteristics of the Mortgages

are the same as those of mortgages having the characteristics assumed.

Substantially all of the Mortgages underlying the Group 2 Assets are Relocation Mortgages. A

""Relocation Mortgage'' is a Mortgage made to a transferred employee to Ñnance a home purchase

at a new job location. A Relocation Mortgage usually requires an employer contribution to mortgage

funding, which may be signiÑcant. Relocation Mortgages typically are originated by agreement

between the employer and the lender under a relocation program administered by the employer or

its agent.

S-13

PAYMENTS

Payment Dates; Record Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,

beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month

or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.

On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the

end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').

Method of Payment

You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of

CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.

Categories of Classes

For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown

under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the

OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.

Interest

We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest

has accrued, except that the Accrual Classes receive payments as described below. We calculate

each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on

the basis of a 360-day year of twelve 30-day months.

Accrual Period

The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:

‚ For Fixed Rate and Delay Classes Ì the preceding calendar month.

‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes other than Delay Classes Ì from

the 15th of the preceding month to the 15th of the month of that Payment Date.

Fixed Rate Classes

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

Notional Classes

The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments,

they have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì Notional

Classes.

Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms

Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.

S-14

We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse

Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.

Accrual Classes

AU, AZ, CT, EZ, JZ, QZ, T, UY and YU are Accrual Classes. The Accrual Classes do not

receive interest payments; rather, interest accrued on each Accrual Class during each Accrual

Period is added to its principal amount on the related Payment Date. We pay principal on each

Accrual Class, including accrued interest that has been added to its principal amount, as described

under Terms Sheet Ì Principal.

Principal

We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is

then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their

Class.

Amount of Payments

The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:

‚ The amount of interest accrued on AU, AZ, CT, EZ, JZ, QZ and YU during the

related Accrual Period and not payable as interest on that Payment Date (the ""AU

Accrual Amount,'' the ""AZ Accrual Amount'' and so forth).

‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each

Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal

Amount'' and so forth).

Allocation of Payments

On each Payment Date, we pay the Accrual Amounts and the Asset Principal Amounts for

that Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes

receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will

not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.

Class Factors

General

We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the

Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.

Use of Factors

You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.

For example, the reduction (or for an Accrual Class, the increase) in the balance of a

CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and

February Class Factors. The amount of interest to be paid on (or for an Accrual Class, added to the

principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon,

S-15

accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its

January Class Factor.

Guarantees

We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class

Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See Description of

CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.

1% Clean-up Call

We have a 1% Clean-up Call Right. If we exercise this right, all of the Classes then outstanding

will be paid in full and will retire. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call

in the OÅering Circular.

Residual Proceeds

Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will

receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal

and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be

insigniÑcant. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering

Circular.

PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS

General

Mortgage Prepayments

The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of

principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are

subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-

ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability

Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment

considerations and risks.

The prepayment behavior of Relocation Mortgages may depend on whether the Mortgages are

made in connection with a permanent relocation of a corporate headquarters, the likelihood that the

borrowers will be relocated again and the frequency with which further relocations may occur. We

do not collect information relating to these factors from mortgage sellers or servicers. Borrowers

under Relocation Mortgages may be more likely to be transferred by their employers than mortgage

borrowers generally. However, we cannot predict the likelihood of future employment-related

transfers or the rate of prepayment on the Relocation Mortgages underlying the Group 2 Assets.

Yield

As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:

‚ Your purchase price.

‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.

S-16

‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.

‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.

‚ If you own a Fixed Rate or Delay Class, the delay between its Accrual Period and the

related Payment Date.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a

discussion of yield considerations and risks.

Suitability

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and

Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability

considerations and risks.

Modeling Assumptions

To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise

noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among

others:

‚ The Mortgages have the characteristics shown under Terms Sheet Ì Assumed Mort-

gage Characteristics.

‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or

not a Business Day.

‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.

‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.

The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual

experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those

assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may

exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the

percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,

weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements

in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA

prepayment model.

Prepayment and Weighted Average Life Considerations

Accretion Directed Classes

Payments of principal on the Accretion Directed Classes should be stable in varying degrees

under relatively slow prepayment scenarios because the JZ Accrual Amount will be dedicated to

making principal payments on those Classes until they retire. The weighted average life of an

Accretion Directed Class cannot exceed its weighted average life as shown in the following table

under any prepayment scenario, even a scenario where there are no prepayments. Based on the

Modeling Assumptions, each Accretion Directed Class would retire on, but not before, its Final

S-17

Payment Date if the underlying Mortgages prepay at any rate at or below the rate shown for that

Class until it retires.

The principal payment stability of the Accretion Directed Classes is supported primarily by

their receipt of the JZ Accrual Amount. They are protected against early retirement by the Classes

shown in the table. When those Classes retire, however, each Accretion Directed Class, if

outstanding, will become sensitive to Mortgage prepayments and may retire before its Final

Payment Date.

Accretion Directed Classes

Maximum WeightedAverage Life Prepayment Rate

Class (in Years) Final Payment Date at or below Protected By

Other Group 1EJTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.1 May 15, 2012 263% PSAF Classes except TJHJV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 June 15, 2021 100% PSA

and JZ

The underlying Mortgages have characteristics that diÅer from the Modeling Assumptions. As

a result, even if the Mortgages prepay at a rate at or somewhat below the rate shown for an

Accretion Directed Class, that Class could retire before its Final Payment Date and its weighted

average life could shorten.

PAC and TAC Classes

Principal payments on the PAC and TAC Classes should be more stable than would be the

case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in accordance with

their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments if they fall

behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a range of

constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range''), or a single constant Mortgage

prepayment rate (an ""EÅective Rate''), at which it would receive scheduled payments. The

EÅective Range or Rate at any time depends on the actual or assumed characteristics of the

underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC or TAC Class

would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to prepay at

any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range, or at its initial EÅective Rate,

shown in the following table.

S-18

Initial EÅective Ranges and Rates

Class Range or Rate

Group 3PAC

DP, PD, PR and PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAPA and PGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 373% PSAPB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 308% PSAPE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67% PSA - 250% PSAPN, PQ and PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 254% PSAPU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79% PSA - 250% PSA

TACXAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130% PSA

Group 5PAC

FQ and HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225% PSA - 425% PSAHCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183% PSA - 425% PSA

Group 6PAC

BQ, QB and QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAQAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 277% PSAQCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89% PSA - 250% PSA

TACQLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130% PSA

The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,

could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate

within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that

EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Moreover, there may not be any

constant prepayment rate, based on the actual characteristics of the Mortgages, at which a TAC

Class would receive scheduled payments.

Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if

such rates remain within its EÅective Range, if any, shown above. The EÅective Ranges can narrow

or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,

especially the TAC Classes, would not receive scheduled payments.

Other Classes support the principal payment stability of the PAC and TAC Classes, as shown

below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC or TAC Class will become more

sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range, if any, will no longer exist. If a TAC

Class supports any other Class at that time, its principal payment behavior will become similar to

that of a Support Class, as described below.

S-19

Supporting ClassesClasses Supported by

Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC and SupportTAC*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC and SupportTAC*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

* These Classes lose support from each related Support Class to the extent that Class ""jumps'' in principal payment priority.

If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range or

Rate for any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on

that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying

Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range or Rate for any Class, its

weighted average life may shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any

PAC or TAC Class, especially a Non-Sticky Jump Class, could extend (or shorten) under some

scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that, on average,

are above (or below) its EÅective Range or Rate.

We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for

distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC and TAC

Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal

payments in diÅerent months.

Support Classes

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC and TAC Classes as

described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage

prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments

for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to

month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiÑcantly shorten, and relatively slow

Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes.

Shifting Payment Percentage Classes

A, AJ, AL, EZ, LA and ML are Shifting Payment Percentage Classes. AJ and ML are

structured to receive the Priority Amount in Group 2 and Group 7, respectively. The Priority

Amount includes a disproportionately large share (in some cases greater than 100%) of scheduled

principal payments and, beginning in January 2008 (in the case of AJ) and January 2005 (in the

case of ML), a share of prepayments that increases over time, on the related Mortgages. The

principal payment rates of AJ and ML are intended to be insensitive to Mortgage principal

prepayments over a relatively wide range of scenarios through December 2007 (in the case of AJ)

and December 2004 (in the case of ML) and increasingly sensitive thereafter. However, under

relatively fast prepayment scenarios, A, AL and EZ may be retired before January 2008, and LA

may be retired before January 2005. In those cases, AJ and ML would begin receiving all of the

Group 2 Asset Principal Amount and the Group 7 Asset Principal Amount, respectively, before

January 2008 and January 2005, respectively. In addition, if the Priority Amount for AJ or ML

S-20

exceeds the related scheduled principal payments, the ability to pay that Priority Amount may

depend on the level of prepayments. The sensitivity of A, AL and EZ to prepayments on the related

Mortgages is expected to be greater than that of AJ under many prepayment scenarios. The

sensitivity of LA to prepayments on the related Mortgages is expected to be greater than that of ML

under many prepayment scenarios.

AJ and ML are also designated as Non-Accelerated Securities because in earlier periods they

are expected to receive no prepayments or a smaller share of prepayments than the related

Accelerated Securities.

A, AL, EZ and LA are also designated as Accelerated Securities because in earlier periods

they are expected to receive all the prepayments or a larger share of prepayments than the related

Non-Accelerated Securities.

Non-Sticky Jump Classes

We have categorized the Group 3 and Group 6 TAC and Support Classes as Non-Sticky Jump

Classes. These Classes ""jump'' to a diÅerent principal payment priority, or are ""jumped,'' on any

Payment Date to the extent that the applicable ""trigger'' condition is met. However, they do not

""stick'' to the new order of priority on any subsequent Payment Date on which the trigger condition

is not met; rather, they revert to their original order of priority.

The weighted average life of any Class that jumps may shorten, perhaps signiÑcantly.

Conversely, the weighted average life of any Class that is jumped may extend, perhaps signiÑcantly.

Jumps can aÅect the yield of a Non-Sticky Jump Class, depending on its purchase price. If you buy

a Non-Sticky Jump Class at a premium, your yield may be lower to the extent that your Class

jumps; if you buy it at a discount, your yield may be lower to the extent that it is jumped.

Sequential Pay Classes

The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed

sequence (subject to the related Priority Amount, in the case of the Shifting Payment Percentage

Classes).

MACR Classes

The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their

related REMIC Classes.

Declining Balances Table

The following table shows:

‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding

after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.

‚ Corresponding weighted average lives.

We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA, we have

assumed that each Mortgage (a) has an interest rate 2.5% higher than that of the related PCs and

(b) has a remaining term to maturity of 360 or 180 months, as applicable, and a loan age of

0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional Class assuming that a

reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance.

S-21

Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives

Group 1

J JA, JC and JI JK

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 150% 250% 300% 400% 0% 100% 150% 250% 300% 400% 0% 100% 150% 250% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 99 94 92 88 86 83 100 100 100 100 100 100December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 97 84 79 68 63 53 100 100 100 100 100 100December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 95 73 64 46 38 22 100 100 100 100 100 100December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 98 94 63 50 27 17 0 100 100 100 100 100 99December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 14 92 53 38 12 1 0 100 100 100 100 100 50December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 93 38 0 90 44 26 0 0 0 100 100 100 96 64 13December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 38 0 0 87 35 16 0 0 0 100 100 100 64 33 0December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 0 85 27 7 0 0 0 100 100 100 37 7 0December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 93 0 0 0 82 19 0 0 0 0 100 100 96 15 0 0December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 56 0 0 0 79 12 0 0 0 0 100 100 75 0 0 0December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 23 0 0 0 76 5 0 0 0 0 100 100 55 0 0 0December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 92 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 100 95 37 0 0 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 62 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 100 78 21 0 0 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 34 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 100 62 7 0 0 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 8 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 100 46 0 0 0 0December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 100 32 0 0 0 0December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 100 19 0 0 0 0December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 100 6 0 0 0 0December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 13.5 10.2 6.8 5.8 4.5 15.8 5.6 4.2 2.9 2.6 2.1 25.9 14.9 11.4 7.6 6.5 5.1

JT JV JZ


Date 0% 100% 150% 250% 300% 400% 0% 100% 150% 250% 300% 400% 0% 100% 150% 250% 300% 400%



* Rounded to nearest whole percentage.

S-22

K TJ Group 1 Assets


Date 0% 100% 150% 250% 300% 400% 0% 100% 150% 250% 300% 400% 0% 100% 150% 250% 300% 400%



Group 2

A AJ AL


Date 0% 100% 250% 400% 500% 0% 100% 250% 400% 500% 0% 100% 250% 400% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 97 92 87 83 96 94 94 94 94 100 100 100 100 100December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 90 76 63 54 91 87 87 87 87 100 100 100 100 100December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 82 59 38 26 86 80 80 80 80 100 100 100 100 100December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 75 45 21 8 81 73 73 73 73 100 100 100 100 100December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 68 33 8 0 75 65 65 65 67 100 100 100 100 71December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 63 26 2 0 69 54 49 47 52 100 100 100 100 34December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 59 21 0 0 63 42 32 30 39 100 100 100 87 13December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 55 18 0 0 56 29 12 13 26 100 100 100 76 4December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 52 14 0 0 49 15 0 0 15 100 100 100 67 1December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 49 9 0 0 41 0 0 0 7 100 100 100 44 1December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 43 4 0 0 34 0 0 0 0 100 100 100 27 1December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 38 0 0 0 25 0 0 0 0 100 100 97 14 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 32 0 0 0 17 0 0 0 0 100 100 75 4 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 27 0 0 0 8 0 0 0 0 100 100 57 0 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 23 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 41 0 0December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 28 0 0December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 17 0 0December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 7 0 0December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 95 0 0 0December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 0 0 0December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 55 0 0 0December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 37 0 0 0December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20 0 0 0December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3 0 0 0December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.5 9.5 4.5 2.7 2.2 8.4 5.9 5.4 5.3 5.9 28.7 23.3 14.7 9.7 5.8

S-23

EZ Group 2 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 250% 400% 500% 0% 100% 250% 400% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106 106 106 106 106 99 96 93 90 87December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112 112 112 112 112 98 91 81 72 66December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118 118 118 118 118 97 84 68 54 45December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125 125 125 125 125 96 78 57 40 31December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132 132 132 132 132 95 72 47 30 22December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139 139 139 139 139 94 66 40 22 15December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147 147 147 147 147 92 61 33 17 10December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155 155 155 155 155 91 56 27 12 7December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164 164 164 164 164 89 52 23 9 5December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 173 173 173 88 47 19 7 3December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183 183 183 183 183 86 43 16 5 2December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193 193 193 193 136 84 39 13 4 2December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204 204 204 204 92 82 36 11 3 1December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 216 216 216 181 62 79 33 9 2 1December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 228 228 132 42 77 29 7 1 0December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 241 241 241 96 28 74 26 6 1 0December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254 254 254 70 19 71 24 5 1 0December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 269 269 269 50 12 68 21 4 1 0December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 284 284 270 36 8 64 18 3 0 0December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 300 213 25 5 60 16 2 0 0December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 317 317 167 18 3 56 14 2 0 0December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 334 334 129 12 2 52 12 1 0 0December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 353 353 98 8 1 47 10 1 0 0December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 373 373 73 5 1 42 8 1 0 0December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 394 394 52 4 0 36 7 1 0 0December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 417 417 36 2 0 30 5 0 0 0December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 440 312 23 1 0 23 3 0 0 0December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465 185 12 1 0 16 2 0 0 0December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 491 66 4 0 0 8 1 0 0 0December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.8 22.3 16.6 13.7 20.5 11.0 6.2 4.2 3.5

Group 3

AU


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106 106 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125 125 125 96 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 241 241 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 284 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 19.1 16.0 4.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

S-24

AZ


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%



CT DP


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%



S-25

IP and PB IW, PN, PQ and PT PA, PG and PI


Date 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%



PD PE PR


Date 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%



S-26

PS PU


Date 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 88 100 100 100 100 100 100December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 54 100 100 100 100 100 100December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 78 30 100 100 100 100 100 100December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 86 86 54 11 100 100 100 100 100 100December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 64 64 64 35 0 100 100 100 100 100 79December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 45 45 45 19 0 100 100 100 100 100 6December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 30 30 30 7 0 100 100 100 100 100 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 17 17 17 0 0 100 100 100 100 74 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 6 6 6 0 0 100 100 100 100 17 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 100 81 81 81 0 0December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 100 28 28 28 0 0December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.5 11.0 11.0 11.0 9.4 7.3 24.5 15.6 15.6 15.6 13.4 10.4

T


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%



S-27

UY


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%



WA, WF, WS and WT


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%



S-28

XA


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400%



YU Group 3 Assets


Date 0% 100% 135% 201% 202% 250% 251% 252% 300% 301% 302% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%



S-29

Group 4

DK KA and KB KD


Date 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400%



KE KI Group 4 Assets


Date 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400%



S-30

Group 5

FQ, HA and SQ FT, H, KT, ST and TK HC Group 5 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 225% 260% 425% 600% 0% 225% 260% 425% 600% 0% 225% 260% 425% 600% 0% 225% 260% 425% 600%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 92 92 92 92 100 100 97 82 66 100 100 100 100 100 99 94 93 90 86December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 77 77 77 77 100 100 91 50 8 100 100 100 100 100 98 84 81 72 62December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 59 59 59 47 100 100 85 21 0 100 100 100 100 100 98 71 68 53 39December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 45 45 45 27 100 100 81 6 0 100 100 100 100 100 97 61 56 39 25December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 32 32 32 14 100 100 79 0 0 100 100 100 100 100 95 52 47 28 16December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 21 21 21 6 100 99 77 0 0 100 100 100 100 100 94 44 39 21 10December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 13 13 13 0 100 95 73 0 0 100 100 100 100 100 93 37 32 15 6December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 7 7 7 0 100 88 66 0 0 100 100 100 100 66 92 32 27 11 4December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 3 3 3 0 100 80 59 0 0 100 100 100 100 41 90 27 22 8 2December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 0 0 0 0 100 71 52 0 0 100 100 100 100 26 89 23 18 6 2December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 0 0 0 0 100 63 45 0 0 100 73 73 73 16 87 19 15 4 1December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79 0 0 0 0 100 55 39 0 0 100 53 53 53 10 85 16 12 3 1December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76 0 0 0 0 100 48 33 0 0 100 38 38 38 6 83 13 10 2 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 0 0 0 0 100 41 28 0 0 100 27 27 27 4 81 11 8 2 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69 0 0 0 0 100 35 23 0 0 100 20 20 20 2 78 9 7 1 0December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65 0 0 0 0 100 29 19 0 0 100 14 14 14 1 75 8 5 1 0December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 0 0 0 0 100 25 16 0 0 100 10 10 10 1 72 6 4 1 0December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 0 0 0 0 100 20 13 0 0 100 7 7 7 1 69 5 3 0 0December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 0 0 0 0 100 17 10 0 0 100 5 5 5 0 66 4 3 0 0December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46 0 0 0 0 100 14 8 0 0 100 3 3 3 0 62 3 2 0 0December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40 0 0 0 0 100 11 7 0 0 100 2 2 2 0 58 3 2 0 0December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 0 0 0 0 100 9 5 0 0 100 2 2 2 0 53 2 1 0 0December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 0 0 0 0 100 7 4 0 0 100 1 1 1 0 49 2 1 0 0December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20 0 0 0 0 100 5 3 0 0 100 1 1 1 0 43 1 1 0 0December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12 0 0 0 0 100 4 2 0 0 100 0 0 0 0 37 1 1 0 0December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 0 0 0 0 100 3 1 0 0 100 0 0 0 0 31 1 0 0 0December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 2 1 0 0 16 0 0 0 0 24 0 0 0 0December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 4.0 4.0 4.0 3.1 28.6 13.7 10.7 2.1 1.3 26.7 13.0 13.0 13.0 9.2 20.8 6.8 6.1 4.1 3.0

Group 6

BQ, IQ, QB and QD QA and QI


Date 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 97 94 94 94 94 94December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 83 67 67 67 67 67December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 68 34 34 34 34 19December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 97 68 52 4 4 4 0 0December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 75 75 75 60 30 35 0 0 0 0 0December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 48 48 48 31 3 16 0 0 0 0 0December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 23 23 23 8 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.0 6.0 6.0 5.4 4.5 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3

S-31

QC QL


Date 0% 100% 135% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 200% 201% 250% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 83 75 73 73 98 98 94 86December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 81 73 65 65 83 71 58 32December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 79 71 56 56 61 38 16 0December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 77 69 49 46 45 17 0 0December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 75 67 44 36 36 5 0 0December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 73 65 39 32 31 0 0 0December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 73 70 61 35 30 30 0 0 0December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 83 50 68 52 27 28 27 0 0 0December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 79 79 79 60 33 65 40 17 24 23 0 0 0December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 57 57 57 42 21 63 25 5 20 20 0 0 0December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 40 40 40 28 13 60 7 0 16 15 0 0 0December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 26 26 26 17 8 57 0 0 11 11 0 0 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 14 14 14 9 4 37 0 0 7 7 0 0 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 6 6 6 4 1 0 0 0 3 3 0 0 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.1 10.7 10.7 10.7 9.9 8.5 9.4 6.5 4.6 5.0 5.4 2.8 2.2 1.7

QZ Group 6 Assets


Date 0% 100% 135% 200% 201% 250% 300% 400% 0% 100% 135% 250% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 105 104 88 11 0 0 0 96 94 94 92 91 90December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110 110 107 55 0 0 0 0 92 86 84 79 77 72December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116 116 109 15 0 0 0 0 88 77 73 64 60 52December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 122 112 0 0 0 0 0 83 68 63 51 46 37December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128 128 117 0 0 0 0 0 78 59 54 40 35 26December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 135 123 0 0 0 0 0 73 51 46 32 27 18December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142 142 129 0 0 0 0 0 67 44 38 24 20 13December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149 149 136 0 0 0 0 0 60 37 32 19 15 9December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 143 0 0 0 0 0 54 30 25 14 10 6December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 165 150 0 0 0 0 0 46 24 20 10 7 4December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 173 133 0 0 0 0 0 38 19 15 7 5 2December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182 147 99 0 0 0 0 0 30 13 10 4 3 1December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191 96 64 0 0 0 0 0 21 8 6 3 2 1December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 161 44 29 0 0 0 0 0 11 4 3 1 1 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 13.1 12.6 2.1 0.5 0.5 0.4 0.4 8.9 6.6 6.1 4.9 4.5 3.8

Group 7

KM LA LM


Date 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 97 94 91 88 86 95 93 91 89 87December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 94 84 76 67 59 91 83 77 71 65December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 91 74 60 47 36 85 71 60 50 41December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 87 65 48 33 22 80 60 46 34 23December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 83 57 39 25 15 74 50 34 21 11December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 78 50 32 15 2 67 41 24 11 1December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 73 73 44 21 4 0 60 32 15 3 0December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 84 50 67 33 11 0 0 52 24 8 0 0December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 60 33 61 22 2 0 0 44 16 1 0 0December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 79 42 22 50 12 0 0 0 35 9 0 0 0December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 57 28 13 36 3 0 0 0 26 2 0 0 0December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 78 38 18 8 22 0 0 0 0 15 0 0 0 0December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 49 22 10 4 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 21 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-32

ML Group 7 Assets


Date 0% 100% 200% 300% 400% 0% 100% 200% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 89 89 89 89 96 94 92 91 89December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 78 78 78 78 92 86 81 76 71December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 65 61 58 54 88 76 67 59 51December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 50 43 36 27 83 67 55 45 36December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 34 23 11 0 78 59 45 35 26December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39 18 3 0 0 73 51 37 26 18December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 2 0 0 0 67 44 30 19 12December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 0 0 0 0 60 37 23 14 8December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 0 0 0 0 54 30 18 10 6December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 46 24 13 7 4December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 38 19 10 5 2December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 30 13 6 3 1December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 21 8 4 2 1December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 11 4 2 1 0December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.9 3.9 3.5 3.2 3.0 8.9 6.6 5.3 4.4 3.8

S-33

Yield Tables

The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed

Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these

tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued

interest. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.

Pre-Tax Yields

Group 1

JI Class(Assumed Price: 17.0%)

100% PSA 150% PSA 227% PSA 250% PSA 300% PSA 400% PSA

19.1% 11.9% (0.1)% (3.7)% (11.4)% (26.2)%

Group 3

IP Class(Assumed Price: 17.5%)

100% PSAthrough

50% PSA 308% PSA 400% PSA 450% PSA

22.3% 11.2% 4.7% 0.0%

IW Class(Assumed Price: 23.0%)

100% PSAthrough

50% PSA 254% PSA 300% PSA 400% PSA 423% PSA

19.4% 12.4% 10.2% 1.9% 0.0%

PI Class(Assumed Price: 11.0%)

100% PSAthrough

50% PSA 373% PSA 400% PSA 709% PSA

28.4% 15.9% 15.5% 0.0%

WS Class(Assumed Price: 98.625%)

LIBOR 100% PSA 135% PSA 201% PSA 202% PSA 250% PSA 251% PSA 252% PSA 300% PSA 301% PSA 302% PSA 400% PSA

0.38%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0% 16.0% 16.3% 16.1% 16.2% 16.2% 16.3% 16.4% 16.4% 16.5% 16.6%1.38 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.1 13.1 13.5 13.2 13.3 13.3 13.5 13.5 13.5 13.6 13.83.69 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 6.5 7.0 6.6 6.8 6.8 7.0 7.1 7.1 7.2 7.36.00 and Higher 0.1 0.1 0.6 0.1 0.4 0.4 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1

S-34

WT Class(Assumed Price: 99.6875%)

LIBOR 100% PSA 135% PSA 201% PSA 202% PSA 250% PSA 251% PSA 252% PSA 300% PSA 301% PSA 302% PSA 400% PSA

6.0% and LowerÏÏÏ 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1%6.4 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.76.8 and HigherÏÏÏÏ 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3

Group 4

KI Class(Assumed Price: 18.5%)


22.9% 16.0% 8.4% 0.2% 0.0%

Group 5

KT Class(Assumed Price: 98.25%)

LIBOR 225% PSA 260% PSA 425% PSA 600% PSA

6.0% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4% 9.4% 10.0% 10.4%6.4 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7 4.7 5.4 5.96.8 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.2 0.9 1.4

SQ Class(Assumed Price: 11.125%)

225% PSAthrough

LIBOR 100% PSA 425% PSA 600% PSA

0.42% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63.7% 53.4% 47.6%1.42 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52.3 41.5 34.94.51 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 4.4 (6.4)7.60 and HigherÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * *

* Less than (99.9)%.

ST Class(Assumed Price: 99.5%)


0.38%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.0% 24.0% 23.8% 23.7%1.38 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 19.6 19.5 19.43.69 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 9.7 9.7 9.86.00 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 0.1 0.3 0.4

S-35

TK Class(Assumed Price: 99.25%)


0.38%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%1.38 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 16.8 16.9 16.94.09 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.3 8.3 8.5 8.76.80 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.1 0.4 0.6

Group 6

IQ Class(Assumed Price: 24.0%)

100% PSAthrough


11.4% 7.2% 4.2% 0.0% (2.7)%

QI Class(Assumed Price: 10.5%)

100% PSAthrough


20.3% 11.3% 10.9% 5.6% 0.0%

S-36

FINAL PAYMENT DATES

The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will

retire. We calculate Final Payment Dates using highly conservative assumptions, and the actual

retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment Date.

CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES

General

Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì

REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool and the Lower-Tier

REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax purposes.

Regular Classes

The Regular Classes are ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool. They are treated

as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue discount

(""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this

Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it

will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to the Internal

Revenue Service and to Holders of the Regular Classes assuming they are issued as follows:

‚ OID: AU, AZ, CT, EZ, IP, JI, JZ, KI, PI, QI, QZ, SQ and YU.

‚ De Minimis OID: DK, FQ, JA, K, KE, KM, KT, PE, PU, QL, WS and XA.

‚ Premium: A, AJ, AL, FT, HA, HC, J, JC, JT, JV, KA, KB, KD, LA, ML, PA, PB,

PR, PS, PT, QA, QB, QC, ST, WF and WT.

OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash

attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:

‚ Group 1 Ì 150% PSA


‚ Groups 3 and 6 Ì 135% PSA

‚ Group 4 and 7 Ì 200% PSA


See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original Issue

Discount and Ì Premium in the OÅering Circular.

We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate

Classes assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of the variable rate as of

the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular

Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted Average Coupon Classes in the

OÅering Circular.

S-37

Residual Classes

Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. Special tax

considerations apply to the Residual Classes. The taxation of the Residual Classes can produce a

signiÑcantly less favorable after-tax return than if (a) the Residual Classes were taxable as debt

instruments or (b) no portion of the taxable income on the Residual Classes were treated as ""excess

inclusions.'' In certain periods, taxable income and the resulting tax liability on R may exceed any

payments on that Class. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual

Classes in the OÅering Circular.

A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain

beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the

OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.

Certain Transfers of Residual Classes

The REMIC Regulations disregard:

1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiÑcant purpose of the transfer is to

impede the assessment or collection of tax.

‚ On July 19, 2002, the Treasury Department promulgated regulations relating to

transfers of noneconomic residual interests in REMICs. The Ñnal regulations generally

adopt the safe harbor standards contained in the proposed regulations (the ""formula

test'') and Rev. Proc. 2001-12 (the ""asset test'') that are set forth in Certain Federal

Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular,

with certain exceptions, including the following additional limitations on the circum-

stances under which transferors may claim safe harbor treatment:

a. if a noneconomic residual interest is transferred to a foreign permanent establishment

or Ñxed base of a U.S. taxpayer (within the meaning of an applicable income tax

treaty), the transfer is not eligible for safe harbor treatment under either the asset

test or the formula test; and

b. the transferee must also represent that it will not cause income from the

noneconomic residual interest to be attributable to such a foreign permanent

establishment or Ñxed base.

‚ The regulations are generally eÅective for transfers of noneconomic residual interests in

REMICs occurring on or after February 4, 2000.

2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a

residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement

prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without

our written consent.

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì

Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is

disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and

thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.

S-38

Residual Classes with Negative Fair Market Values

The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on a transfer of a

Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest

could have a negative basis and a negative issue price. The preamble to the REMIC Regulations

indicates that the Internal Revenue Service is considering the tax treatment of these types of

residual interests. If you receive consideration for a Residual Class, you should consult your tax

advisor.

Reporting and Administrative Matters

We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports

required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the

Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the

REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative

obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.

MACR Classes

The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be

classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.

The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including

any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR

Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.

For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,

see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of

MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering

Circular.

LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS

You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal

investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal

Investment Considerations in the OÅering Circular.

ERISA CONSIDERATIONS

Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.

PLAN OF DISTRIBUTION

Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC

CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets.

The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying

prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from

the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their

issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make

S-39

sales to or through securities dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales

& Trading Group. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or

commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as

agents.

Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain

liabilities.

LEGAL MATTERS

Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie

Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton is

representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates.

S-40

A-1

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

ns

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1J

$14,0

32,0

00

58.3

888149134%

JK$

24,0

32,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31393F

R73

July

15, 2030

K10,0

00,0

00

41.6

111850866

Com

bin

atio

n 2

1JT

$5,6

29,0

00

24.5

080111459%

TJ

$22,9

68,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31393FPY

6D

ecem

ber

15, 2032

JV9,0

00,0

00

39.1

849529781

JZ8,3

39,0

00

36.3

070358760

Com

bin

atio

n 3

3PA

$164,3

25,5

31

100%

PG

$164,3

25,5

31

100%

PA

C4.5

%FIX

31393FR

U2

Augu

st 1

5, 2016

PI

14,9

38,6

85

(3)

Com

bin

atio

n 4

3PT

$211,5

13,9

64

100%

IW$

38,4

57,0

84

N/A

NTL(PA

C)

5.5

%FIX

/IO

31393FQ

B5

Mar

ch 1

5, 2026

PN

211,5

13,9

64

N/A

PA

C4.5

FIX

31393FR

S7

Mar

ch 1

5, 2026

PQ

211,5

13,9

64

N/A

PA

C5.0

FIX

31393FR

M0

Mar

ch 1

5, 2026

Com

bin

atio

n 5

3PR

$51,7

25,0

00

17.8

569854696%

DP

$289,6

62,5

53

100%

PA

C5.5

%FIX

31393FQ

T6

July

15, 2031

PS

237,9

37,5

53

82.1

430145304

Com

bin

atio

n 6

3PR

$51,7

25,0

00

15.9

998860196%

PD

$323,2

83,5

53

100%

PA

C5.5

%FIX

31393FR

T5

Januar

y 15, 2032

PS

237,9

37,5

53

73.6

002653992

PU

33,6

21,0

00

10.3

998485812

Com

bin

atio

n 7

3W

F$

80,0

74,9

17

68.7

499997317%

WA

$116,4

72,6

07

100%

NSJ/

SU

P5.5

%FIX

31393F

R24

Dec

ember

15, 2032

WS

29,2

79,9

19

25.1

388886659

WT

7,1

17,7

71

6.1

111116024

Com

bin

atio

n 8

3A

U$

17,1

17,0

72

21.5

005118613%

T$

79,6

12,3

93

100%

NSJ/

SU

P5.5

%FIX

/Z

31393F

Q66

Dec

ember

15, 2032

AZ

25,0

78,5

00

31.5

007488846

CT

15,9

22,8

57

20.0

004753029

YU

21,4

93,9

64

26.9

982639512

Com

bin

atio

n 9

3C

T$

15,9

22,8

57

42.5

553442929%

UY

$37,4

16,8

21

100%

NSJ/

SU

P5.5

%FIX

/Z

31393F

Q74

Dec

ember

15, 2032

YU

21,4

93,9

64

57.4

446557071

Com

bin

atio

n 1

05

FT

$28,0

98,7

50

75%

H$

37,4

65,0

00

100%

SU

P6.0

%FIX

31393FQ

Z2

Dec

ember

15, 2032

KT

2,4

97,6

67

6.6

666675564

ST

6,8

68,5

83

18.3

333324436

Com

bin

atio

n 1

15

KT

$2,4

97,6

67

26.6

666702255%

TK

$9,3

66,2

50

100%

SU

P(4)

INV

/D

LY

31393F

Q58

Dec

ember

15, 2032

ST

6,8

68,5

83

73.3

333297745

Com

bin

atio

n 1

26

QB

$102,1

37,0

00

100%

BQ

$102,1

37,0

00

N/A

PA

C4.0

%FIX

31393FR

H1

Sep

tem

ber

15, 2015

IQ20,4

27,4

00

N/A

NTL(PA

C)

5.0

FIX

/IO

31393FQ

D1

Sep

tem

ber

15, 2015

QD

102,1

37,0

00

N/A

PA

C4.5

FIX

31393FQ

Q2

Sep

tem

ber

15, 2015

A-2

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

37

LA

$88,5

00,0

00

71.0

843373494%

LM

$124,5

00,0

00

100%

SEQ

5.0

%FIX

31393FPR

1M

ay 1

5, 2016

ML

36,0

00,0

00

28.9

156626506

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ayex

chan

ge R

EM

IC C

ertiÑca

tes fo

r M

AC

R C

ertiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a. T

he

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

des

ignat

ed b

y ""N

/A

.'' See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar

for

a des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar.

(3)

The

orig

inal

bal

ance

of PI

bei

ng

exch

ange

d e

qual

s on

e-el

even

th tim

es the

orig

inal

bal

ance

of PA

bei

ng

exch

ange

d.

(4)

See

Ter

m S

hee

tÌ

Inte

rest.

Appendix B

Balances Schedules

The schedules of Aggregate Targeted Balances, Targeted Balances and Scheduled Asset

Balances are shown below.

Group 3 Group 3 Group 3201% PSA 251% PSA 301% PSA Group 3 Group 3

Scheduled Asset Scheduled Asset Scheduled Asset PAC XAPayment Date Balance Balance Balance (Aggregate) TAC

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $1,270,000,000.00 $1,270,000,000.00 $1,270,000,000.00 $846,915,000.00 $227,000,000.00January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏ 1,267,903,301.21 1,267,690,074.12 1,267,476,451.78 846,915,000.00 224,877,006.44February 15, 2003 ÏÏÏÏÏ 1,265,374,206.93 1,264,840,807.34 1,264,306,225.11 846,915,000.00 222,471,306.64March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏ 1,262,413,524.01 1,261,453,072.47 1,260,490,198.15 846,915,000.00 219,783,506.43April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,259,022,501.71 1,257,528,428.91 1,256,030,233.53 846,915,000.00 216,814,399.24May 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,255,202,832.63 1,253,069,125.20 1,250,929,183.61 846,915,000.00 213,564,966.16June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,250,956,652.81 1,248,078,100.08 1,245,190,893.31 846,915,000.00 210,036,375.62July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,246,286,541.18 1,242,558,982.14 1,238,820,200.47 846,915,000.00 206,229,983.01August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏ 1,241,195,518.20 1,236,516,088.04 1,231,822,933.73 846,915,000.00 202,147,329.97September 15, 2003ÏÏÏÏ 1,235,687,043.73 1,229,954,419.18 1,224,205,907.86 846,915,000.00 197,790,143.55October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏ 1,229,765,014.18 1,222,879,656.99 1,215,976,916.53 846,915,000.00 193,160,335.10November 15, 2003ÏÏÏÏ 1,223,433,758.87 1,215,298,156.67 1,207,144,722.54 846,915,000.00 188,259,999.06December 15, 2003 ÏÏÏÏ 1,216,698,035.63 1,207,216,939.47 1,197,719,045.52 846,915,000.00 183,091,411.36January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏ 1,209,563,025.65 1,198,643,683.47 1,187,710,546.99 846,915,000.00 177,657,027.82February 15, 2004 ÏÏÏÏÏ 1,202,034,327.61 1,189,586,712.97 1,177,130,812.97 846,915,000.00 171,959,482.19March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏ 1,194,117,950.98 1,180,054,986.34 1,165,992,334.03 846,915,000.00 166,001,584.03April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,185,820,308.67 1,170,058,082.46 1,154,308,482.86 846,915,000.00 159,786,316.45May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,177,148,208.93 1,159,606,185.80 1,142,093,489.44 846,915,000.00 153,316,833.56June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,168,108,846.48 1,148,710,070.05 1,129,362,413.78 841,692,544.27 151,818,913.49July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,158,709,793.01 1,137,381,080.44 1,116,131,116.40 836,275,957.05 150,267,719.82August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏ 1,148,958,987.00 1,125,631,114.72 1,102,416,226.52 830,667,564.69 148,664,576.29September 15, 2004ÏÏÏÏ 1,138,864,722.80 1,113,472,602.92 1,088,235,108.10 824,869,791.02 147,010,868.21October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏ 1,128,435,639.12 1,100,918,485.77 1,073,605,823.78 818,885,155.66 145,308,040.67November 15, 2004ÏÏÏÏ 1,117,680,706.91 1,087,982,192.10 1,058,547,096.92 812,716,272.18 143,557,596.69December 15, 2004 ÏÏÏÏ 1,106,609,216.59 1,074,677,614.93 1,043,078,271.67 806,365,846.26 141,761,095.29January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏ 1,095,230,764.70 1,061,019,086.65 1,027,219,271.33 799,836,673.72 139,920,149.46February 15, 2005 ÏÏÏÏÏ 1,083,555,240.06 1,047,021,353.11 1,010,990,555.09 793,131,638.50 138,036,424.02March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏ 1,071,592,809.36 1,032,699,546.74 994,413,073.21 786,253,710.56 136,111,633.43April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,059,353,902.22 1,018,069,158.87 977,508,220.91 779,205,943.64 134,147,539.50May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,046,849,195.86 1,003,146,011.19 960,297,790.93 771,991,473.09 132,145,949.04June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,034,484,505.50 988,434,358.51 943,383,452.99 764,814,165.48 130,167,267.08July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,022,258,301.61 973,931,259.97 926,760,186.98 757,673,829.68 128,211,256.67August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏ 1,010,169,071.17 959,633,815.17 910,423,057.09 750,570,275.55 126,277,682.70September 15, 2005ÏÏÏÏ 998,215,317.47 945,539,163.56 894,367,210.40 743,503,313.91 124,366,311.83October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏ 986,395,559.98 931,644,483.96 878,587,875.53 736,472,756.56 122,476,912.55November 15, 2005ÏÏÏÏ 974,708,334.13 917,946,993.98 863,080,361.24 729,478,416.28 120,609,255.09December 15, 2005 ÏÏÏÏ 963,152,191.18 904,443,949.51 847,840,055.10 722,520,106.80 118,763,111.48January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏ 951,725,697.99 891,132,644.18 832,862,422.19 715,597,642.81 116,938,255.47February 15, 2006 ÏÏÏÏÏ 940,427,436.94 878,010,408.86 818,143,003.80 708,710,839.94 115,134,462.58March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏ 929,256,005.67 865,074,611.15 803,677,416.16 701,859,514.80 113,351,510.03April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 918,210,017.00 852,322,654.87 789,461,349.17 695,043,484.92 111,589,176.76May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 907,288,098.71 839,751,979.57 775,490,565.21 688,262,568.77 109,847,243.39June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 896,488,893.39 827,360,060.03 761,760,897.86 681,516,585.76 108,125,492.25July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 885,811,058.31 815,144,405.80 748,268,250.81 674,805,356.23 106,423,707.32August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏ 875,253,265.23 803,102,560.71 735,008,596.58 668,128,701.42 104,741,674.24September 15, 2006ÏÏÏÏ 864,814,200.25 791,232,102.42 721,977,975.48 661,486,443.53 103,079,180.30October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏ 854,492,563.67 779,530,641.91 709,172,494.37 654,878,405.65 101,436,014.42November 15, 2006ÏÏÏÏ 844,287,069.84 767,995,823.10 696,588,325.63 648,304,411.78 99,811,967.13December 15, 2006 ÏÏÏÏ 834,196,446.98 756,625,322.32 684,221,706.04 641,764,286.83 98,206,830.57January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏ 824,219,437.06 745,416,847.92 672,068,935.68 635,257,856.60 96,620,398.46February 15, 2007 ÏÏÏÏÏ 814,354,795.65 734,368,139.82 660,126,376.90 628,784,947.81 95,052,466.13March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏ 804,601,291.76 723,476,969.07 648,390,453.28 622,345,388.05 93,502,830.45April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 794,957,707.69 712,741,137.44 636,857,648.59 615,939,005.80 91,971,289.84May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 785,422,838.93 702,158,476.96 625,524,505.80 609,565,630.43 90,457,644.29June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 775,995,493.96 691,726,849.56 614,387,626.07 603,225,092.18 88,961,695.29July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 766,674,494.15 681,444,146.64 603,443,667.80 596,917,222.16 87,483,245.87August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏ 757,458,673.62 671,308,288.64 592,689,345.67 590,641,852.36 86,022,100.56September 15, 2007ÏÏÏÏ 748,346,879.08 661,317,224.70 582,121,429.67 584,398,815.63 84,578,065.37October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏ 739,337,969.72 651,468,932.20 571,736,744.23 578,187,945.68 83,150,947.81

B-1


Scheduled Asset Scheduled Asset Scheduled Asset PAC XABalance Balance Balance (Aggregate) TAC

Payment Date continued continued continued continued continued

November 15, 2007ÏÏÏÏ $ 730,430,817.05 $ 641,761,416.41 $ 561,532,167.24 $572,009,077.07 $ 81,740,556.84December 15, 2007 ÏÏÏÏ 721,624,304.80 632,192,710.14 551,504,629.23 565,862,045.21 80,346,702.91January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏ 712,917,328.76 622,760,873.30 541,651,112.42 559,746,686.36 78,969,197.88February 15, 2008 ÏÏÏÏÏ 704,308,796.67 613,463,992.55 531,968,649.92 553,662,837.63 77,607,855.07March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏ 695,797,628.07 604,300,180.98 522,454,324.83 547,610,336.96 76,262,489.21April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 687,382,754.20 595,267,577.66 513,105,269.41 541,589,023.12 74,932,916.45May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 679,063,117.86 586,364,347.38 503,918,664.30 535,598,735.71 73,618,954.33June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 670,837,673.28 577,588,680.23 494,891,737.65 529,639,315.17 72,320,421.79July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 662,705,386.02 568,938,791.27 486,021,764.36 523,710,602.74 71,037,139.14August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏ 654,665,232.80 560,412,920.23 477,306,065.31 517,812,440.48 69,768,928.07September 15, 2008ÏÏÏÏ 646,716,201.46 552,009,331.09 468,742,006.56 511,944,671.28 68,515,611.60October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏ 638,857,290.75 543,726,311.83 460,326,998.60 506,107,138.81 67,277,014.13November 15, 2008ÏÏÏÏ 631,087,510.29 535,562,174.06 452,058,495.63 500,299,687.58 66,052,961.37December 15, 2008 ÏÏÏÏ 623,405,880.39 527,515,252.68 443,933,994.78 494,522,162.86 64,843,280.36January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏ 615,811,431.98 519,583,905.63 435,951,035.45 488,774,410.74 63,647,799.45February 15, 2009 ÏÏÏÏÏ 608,303,206.49 511,766,513.47 428,107,198.58 483,056,278.11 62,466,348.29March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏ 600,880,255.72 504,061,479.19 420,400,105.92 477,367,612.62 61,298,757.83April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 593,541,641.72 496,467,227.79 412,827,419.40 471,708,262.71 60,144,860.30May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 586,286,436.71 488,982,206.06 405,386,840.41 466,078,077.63 59,004,489.20June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 579,113,722.98 481,604,882.25 398,076,109.19 460,476,907.37 57,877,479.28July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 572,022,592.71 474,333,745.77 390,893,004.13 454,904,602.70 56,763,666.54August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏ 565,012,147.96 467,167,306.90 383,835,341.16 449,361,015.16 55,662,888.25September 15, 2009ÏÏÏÏ 558,081,500.49 460,104,096.54 376,900,973.10 443,845,997.07 54,574,982.87October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏ 551,229,771.68 453,142,665.86 370,087,789.08 438,359,401.48 53,499,790.10November 15, 2009ÏÏÏÏ 544,456,092.45 446,281,586.11 363,393,713.88 432,901,082.21 52,437,150.85December 15, 2009 ÏÏÏÏ 537,759,603.12 439,519,448.25 356,816,707.38 427,470,893.85 51,386,907.23January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏ 531,139,453.32 432,854,862.75 350,354,763.93 422,068,691.69 50,348,902.53February 15, 2010 ÏÏÏÏÏ 524,594,801.92 426,286,459.31 344,005,911.82 416,694,331.82 49,322,981.23March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏ 518,124,816.88 419,812,886.55 337,768,212.65 411,347,671.03 48,308,988.98April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 511,728,675.20 413,432,811.83 331,639,760.82 406,028,566.87 47,306,772.58May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 505,405,562.78 407,144,920.91 325,618,682.99 400,736,877.60 46,316,180.00June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 499,154,674.36 400,947,917.77 319,703,137.48 395,472,462.24 45,337,060.33July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 492,975,213.40 394,840,524.29 313,891,313.78 390,235,180.50 44,369,263.82August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏ 486,866,392.02 388,821,480.09 308,181,432.04 385,024,892.84 43,412,641.82September 15, 2010ÏÏÏÏ 480,827,430.85 382,889,542.20 302,571,742.51 379,841,460.43 42,467,046.80October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏ 474,857,559.00 377,043,484.87 297,060,525.08 374,684,745.14 41,532,332.34November 15, 2010ÏÏÏÏ 468,956,013.93 371,282,099.32 291,646,088.76 369,554,609.56 40,608,353.10December 15, 2010 ÏÏÏÏ 463,122,041.36 365,604,193.53 286,326,771.20 364,450,916.99 39,694,964.86January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏ 457,354,895.21 360,008,591.97 281,100,938.19 359,373,531.44 38,792,024.45February 15, 2011 ÏÏÏÏÏ 451,653,837.50 354,494,135.41 275,966,983.22 354,322,317.60 37,899,389.76March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏ 446,018,138.23 349,059,680.66 270,923,326.99 349,297,140.87 37,016,919.77April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 440,447,075.34 343,704,100.39 265,968,416.95 344,297,867.34 36,144,474.48May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 434,939,934.61 338,426,282.90 261,100,726.89 339,324,363.78 35,281,914.97June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 429,496,009.56 333,225,131.87 256,318,756.45 334,376,497.65 34,429,103.31July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 424,114,601.37 328,099,566.20 251,621,030.70 329,454,137.11 33,585,902.62August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏ 418,795,018.84 323,048,519.78 247,006,099.73 324,557,150.97 32,752,177.04September 15, 2011ÏÏÏÏ 413,536,578.24 318,070,941.27 242,472,538.23 319,685,408.73 31,927,791.70October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏ 408,338,603.28 313,165,793.92 238,018,945.04 314,838,780.55 31,112,612.75November 15, 2011ÏÏÏÏ 403,200,425.01 308,332,055.36 233,643,942.78 310,017,137.27 30,306,507.30December 15, 2011 ÏÏÏÏ 398,121,381.74 303,568,717.40 229,346,177.45 305,245,718.03 29,483,975.84January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏ 393,100,818.97 298,874,785.83 225,124,318.02 300,543,530.24 28,625,752.21February 15, 2012 ÏÏÏÏÏ 388,138,089.32 294,249,280.26 220,977,056.05 295,909,600.22 27,732,552.94March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏ 383,232,552.42 289,691,233.87 216,903,105.31 291,342,967.77 26,805,082.72April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 378,383,574.88 285,199,693.30 212,901,201.41 286,842,685.94 25,844,034.60May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 373,590,530.18 280,773,718.40 208,970,101.43 282,407,820.86 24,850,090.08June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 368,852,798.61 276,412,382.08 205,108,583.58 278,037,451.60 23,823,919.38July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 364,169,767.19 272,114,770.12 201,315,446.78 273,730,669.94 22,766,181.52August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏ 359,540,829.61 267,879,981.00 197,589,510.41 269,486,580.22 21,677,524.54September 15, 2012ÏÏÏÏ 354,965,386.15 263,707,125.72 193,929,613.88 265,304,299.17 20,558,585.61October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏ 350,442,843.60 259,595,327.65 190,334,616.34 261,182,955.73 19,409,991.24November 15, 2012ÏÏÏÏ 345,972,615.21 255,543,722.31 186,803,396.31 257,121,690.91 18,232,357.40December 15, 2012 ÏÏÏÏ 341,554,120.62 251,551,457.25 183,334,851.41 253,119,657.58 17,026,289.70January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏ 337,186,785.74 247,617,691.88 179,927,897.99 249,176,020.34 15,792,383.51February 15, 2013 ÏÏÏÏÏ 332,870,042.78 243,741,597.26 176,581,470.83 245,289,955.37 14,531,224.14March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏ 328,603,330.08 239,922,356.02 173,294,522.84 241,460,650.23 13,243,386.98April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 324,386,092.11 236,159,162.13 170,066,024.75 237,687,303.74 11,929,437.62

B-2




May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 320,217,779.39 $ 232,451,220.76 $ 166,894,964.78 $233,969,125.81 $ 10,589,932.03June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 316,097,848.40 228,797,748.16 163,780,348.40 230,305,337.28 9,225,416.70July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 312,025,761.55 225,197,971.48 160,721,197.99 226,695,169.82 7,836,428.73August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏ 308,000,987.09 221,651,128.61 157,716,552.61 223,137,865.69 6,423,496.03September 15, 2013ÏÏÏÏ 304,022,999.07 218,156,468.05 154,765,467.64 219,632,677.70 4,987,137.42October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏ 300,091,277.25 214,713,248.77 151,867,014.59 216,178,868.97 3,527,862.77November 15, 2013ÏÏÏÏ 296,205,307.07 211,320,740.05 149,020,280.77 212,775,712.87 2,046,173.13December 15, 2013 ÏÏÏÏ 292,364,579.56 207,978,221.35 146,224,369.04 209,422,492.82 542,560.88January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏ 288,568,591.30 204,684,982.15 143,478,397.57 206,118,502.19 0.00February 15, 2014 ÏÏÏÏÏ 284,816,844.34 201,440,321.84 140,781,499.53 202,863,044.12 0.00March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏ 281,108,846.17 198,243,549.56 138,132,822.90 199,655,431.45 0.00April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 277,444,109.64 195,093,984.09 135,531,530.19 196,494,986.54 0.00May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273,822,152.90 191,990,953.68 132,976,798.18 193,381,041.13 0.00June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 270,242,499.36 188,933,795.97 130,467,817.69 190,312,936.27 0.00July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 266,704,677.61 185,921,857.81 128,003,793.37 187,290,022.12 0.00August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏ 263,208,221.40 182,954,495.17 125,583,943.43 184,311,657.89 0.00September 15, 2014ÏÏÏÏ 259,752,669.54 180,031,072.99 123,207,499.44 181,377,211.66 0.00October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏ 256,337,565.88 177,150,965.08 120,873,706.06 178,486,060.30 0.00November 15, 2014ÏÏÏÏ 252,962,459.23 174,313,553.97 118,581,820.89 175,637,589.34 0.00December 15, 2014 ÏÏÏÏ 249,626,903.33 171,518,230.83 116,331,114.19 172,831,192.82 0.00January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏ 246,330,456.80 168,764,395.30 114,120,868.68 170,066,273.22 0.00February 15, 2015 ÏÏÏÏÏ 243,072,683.04 166,051,455.41 111,950,379.35 167,342,241.31 0.00March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏ 239,853,150.24 163,378,827.45 109,818,953.25 164,658,516.07 0.00April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 236,671,431.30 160,745,935.87 107,725,909.25 162,014,524.53 0.00May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 233,527,103.76 158,152,213.14 105,670,577.90 159,409,701.71 0.00June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,419,749.78 155,597,099.68 103,652,301.17 156,843,490.46 0.00July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,348,956.09 153,080,043.69 101,670,432.30 154,315,341.39 0.00August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏ 224,314,313.92 150,600,501.13 99,724,335.60 151,824,712.76 0.00September 15, 2015ÏÏÏÏ 221,315,418.96 148,157,935.52 97,813,386.26 149,371,070.37 0.00October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏ 218,351,871.33 145,751,817.90 95,936,970.16 146,953,887.44 0.00November 15, 2015ÏÏÏÏ 215,423,275.50 143,381,626.70 94,094,483.69 144,572,644.51 0.00December 15, 2015 ÏÏÏÏ 212,529,240.25 141,046,847.64 92,285,333.59 142,226,829.40 0.00January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏ 209,669,378.67 138,746,973.63 90,508,936.77 139,915,937.00 0.00February 15, 2016 ÏÏÏÏÏ 206,843,308.04 136,481,504.69 88,764,720.10 137,639,469.27 0.00March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏ 204,050,649.84 134,249,947.82 87,052,120.30 135,396,935.11 0.00April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 201,291,029.68 132,051,816.91 85,370,583.73 133,187,850.25 0.00May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 198,564,077.26 129,886,632.68 83,719,566.26 131,011,737.15 0.00June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 195,869,426.33 127,753,922.54 82,098,533.07 128,868,124.97 0.00July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193,206,714.64 125,653,220.52 80,506,958.53 126,756,549.40 0.00August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏ 190,575,583.91 123,584,067.18 78,944,326.03 124,676,552.61 0.00September 15, 2016ÏÏÏÏ 187,975,679.76 121,546,009.51 77,410,127.81 122,627,683.15 0.00October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏ 185,406,651.70 119,538,600.85 75,903,864.83 120,609,495.87 0.00November 15, 2016ÏÏÏÏ 182,868,153.07 117,561,400.79 74,425,046.65 118,621,551.85 0.00December 15, 2016 ÏÏÏÏ 180,359,841.00 115,613,975.12 72,973,191.20 116,663,418.26 0.00January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏ 177,881,376.37 113,695,895.68 71,547,824.73 114,734,668.33 0.00February 15, 2017 ÏÏÏÏÏ 175,432,423.78 111,806,740.34 70,148,481.62 112,834,881.25 0.00March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏ 173,012,651.47 109,946,092.88 68,774,704.26 110,963,642.07 0.00April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,621,731.36 108,113,542.92 67,426,042.88 109,120,541.66 0.00May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168,259,338.91 106,308,685.84 66,102,055.48 107,305,176.57 0.00June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,925,153.18 104,531,122.68 64,802,307.63 105,517,149.02 0.00July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,618,856.71 102,780,460.11 63,526,372.39 103,756,066.76 0.00August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏ 161,340,135.52 101,056,310.30 62,273,830.18 102,021,543.05 0.00September 15, 2017ÏÏÏÏ 159,088,679.09 99,358,290.88 61,044,268.62 100,313,196.53 0.00October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏ 156,864,180.28 97,686,024.83 59,837,282.43 98,630,651.19 0.00November 15, 2017ÏÏÏÏ 154,666,335.33 96,039,140.44 58,652,473.33 96,973,536.27 0.00December 15, 2017 ÏÏÏÏ 152,494,843.80 94,417,271.24 57,489,449.88 95,341,486.19 0.00January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏ 150,349,408.54 92,820,055.87 56,347,827.39 93,734,140.51 0.00February 15, 2018 ÏÏÏÏÏ 148,229,735.67 91,247,138.09 55,227,227.82 92,151,143.82 0.00March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏ 146,135,534.52 89,698,166.64 54,127,279.61 90,592,145.66 0.00April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 144,066,517.60 88,172,795.22 53,047,617.65 89,056,800.52 0.00May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142,022,400.59 86,670,682.37 51,987,883.08 87,544,767.69 0.00June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,002,902.28 85,191,491.49 50,947,723.28 86,055,711.27 0.00July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,007,744.55 83,734,890.65 49,926,791.69 84,589,300.03 0.00August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏ 136,036,652.33 82,300,552.65 48,924,747.73 83,145,207.41 0.00September 15, 2018ÏÏÏÏ 134,089,353.55 80,888,154.85 47,941,256.70 81,723,111.41 0.00October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏ 132,165,579.15 79,497,379.20 46,975,989.71 80,322,694.54 0.00

B-3




November 15, 2018ÏÏÏÏ $ 130,265,063.02 $ 78,127,912.09 $ 46,028,623.51 $ 78,943,643.78 $ 0.00December 15, 2018 ÏÏÏÏ 128,387,541.96 76,779,444.34 45,098,840.47 77,585,650.48 0.00January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏ 126,532,755.66 75,451,671.15 44,186,328.43 76,248,410.35 0.00February 15, 2019 ÏÏÏÏÏ 124,700,446.68 74,144,291.97 43,290,780.64 74,931,623.34 0.00March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏ 122,890,360.41 72,857,010.54 42,411,895.65 73,634,993.63 0.00April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 121,102,245.02 71,589,534.75 41,549,377.24 72,358,229.53 0.00May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,335,851.45 70,341,576.60 40,702,934.29 71,101,043.48 0.00June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,590,933.39 69,112,852.17 39,872,280.74 69,863,151.93 0.00July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115,867,247.23 67,903,081.55 39,057,135.48 68,644,275.33 0.00August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏ 114,164,552.04 66,711,988.78 38,257,222.27 67,444,138.05 0.00September 15, 2019ÏÏÏÏ 112,482,609.53 65,539,301.78 37,472,269.66 66,262,468.35 0.00October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏ 110,821,184.04 64,384,752.32 36,702,010.88 65,098,998.28 0.00November 15, 2019ÏÏÏÏ 109,180,042.49 63,248,075.98 35,946,183.82 63,953,463.68 0.00December 15, 2019 ÏÏÏÏ 107,558,954.39 62,129,012.05 35,204,530.90 62,825,604.11 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏ 105,957,691.76 61,027,303.51 34,476,799.01 61,715,162.78 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏ 104,376,029.13 59,942,696.99 33,762,739.43 60,621,886.53 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏ 102,813,743.53 58,874,942.68 33,062,107.76 59,545,525.75 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,270,614.43 57,823,794.31 32,374,663.85 58,485,834.34 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,746,423.72 56,789,009.12 31,700,171.71 57,442,569.69 0.00June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,240,955.72 55,770,347.74 31,038,399.45 56,415,492.58 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,753,997.09 54,767,574.23 30,389,119.23 55,404,367.19 0.00August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏ 95,285,336.87 53,780,455.97 29,752,107.14 54,408,960.99 0.00September 15, 2020ÏÏÏÏ 93,834,766.42 52,808,763.62 29,127,143.21 53,429,044.77 0.00October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏ 92,402,079.37 51,852,271.13 28,514,011.24 52,464,392.51 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏ 90,987,071.66 50,910,755.63 27,912,498.84 51,514,781.41 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏ 89,589,541.47 49,983,997.39 27,322,397.30 50,579,991.79 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏ 88,209,289.19 49,071,779.83 26,743,501.54 49,659,807.10 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏ 86,846,117.43 48,173,889.42 26,175,610.06 48,754,013.81 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏ 85,499,830.96 47,290,115.67 25,618,524.86 47,862,401.45 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,170,236.72 46,420,251.07 25,072,051.42 46,984,762.47 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,857,143.78 45,564,091.06 24,535,998.57 46,120,892.31 0.00June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,560,363.29 44,721,433.98 24,010,178.52 45,270,589.25 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,279,708.53 43,892,081.03 23,494,406.72 44,433,654.45 0.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏ 79,014,994.79 43,075,836.26 22,988,501.87 43,609,891.89 0.00September 15, 2021ÏÏÏÏ 77,766,039.45 42,272,506.46 22,492,285.81 42,799,108.29 0.00October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏ 76,532,661.87 41,481,901.21 22,005,583.51 42,001,113.14 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏ 75,314,683.42 40,703,832.77 21,528,223.00 41,215,718.61 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏ 74,111,927.45 39,938,116.09 21,060,035.31 40,442,739.52 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏ 72,924,219.25 39,184,568.72 20,600,854.42 39,681,993.32 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏ 71,751,386.04 38,443,010.85 20,150,517.22 38,933,300.06 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏ 70,593,256.96 37,713,265.19 19,708,863.46 38,196,482.33 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,449,663.03 36,995,157.00 19,275,735.68 37,471,365.23 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,320,437.16 36,288,514.03 18,850,979.20 36,757,776.34 0.00June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,205,414.07 35,593,166.46 18,434,442.04 36,055,545.69 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,104,430.35 34,908,946.91 18,025,974.87 35,364,505.72 0.00August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏ 65,017,324.38 34,235,690.39 17,625,430.99 34,684,491.25 0.00September 15, 2022ÏÏÏÏ 63,943,936.31 33,573,234.25 17,232,666.29 34,015,339.45 0.00October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏ 62,884,108.10 32,921,418.16 16,847,539.15 33,356,889.79 0.00November 15, 2022ÏÏÏÏ 61,837,683.42 32,280,084.09 16,469,910.47 32,708,984.02 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏ 60,804,507.70 31,649,076.25 16,099,643.58 32,071,466.15 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏ 59,784,428.07 31,028,241.09 15,736,604.21 31,444,182.41 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏ 58,777,293.36 30,417,427.25 15,380,660.46 30,826,981.20 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏ 57,782,954.08 29,816,485.52 15,031,682.72 30,219,713.08 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,801,262.37 29,225,268.84 14,689,543.70 29,622,230.75 0.00May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,832,072.03 28,643,632.24 14,354,118.32 29,034,388.99 0.00June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,875,238.50 28,071,432.83 14,025,283.71 28,456,044.66 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,930,618.79 27,508,529.76 13,702,919.16 27,887,056.65 0.00August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏ 52,998,071.51 26,954,784.19 13,386,906.11 27,327,285.87 0.00September 15, 2023ÏÏÏÏ 52,077,456.84 26,410,059.29 13,077,128.05 26,776,595.20 0.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏ 51,168,636.51 25,874,220.17 12,773,470.56 26,234,849.48 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏ 50,271,473.79 25,347,133.88 12,475,821.22 25,701,915.47 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏ 49,385,833.47 24,828,669.36 12,184,069.60 25,177,661.86 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏ 48,511,581.83 24,318,697.45 11,898,107.20 24,661,959.17 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏ 47,648,586.64 23,817,090.84 11,617,827.47 24,154,679.81 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏ 46,796,717.15 23,323,724.03 11,343,125.73 23,655,697.97 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,955,844.05 22,838,473.33 11,073,899.13 23,164,889.68 0.00

B-4




May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 45,125,839.47 $ 22,361,216.84 $ 10,810,046.66 $ 22,682,132.72 $ 0.00June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,306,576.98 21,891,834.38 10,551,469.10 22,207,306.60 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,497,931.53 21,430,207.53 10,298,068.97 21,740,292.59 0.00August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏ 42,699,779.47 20,976,219.54 10,049,750.53 21,280,973.63 0.00September 15, 2024ÏÏÏÏ 41,911,998.53 20,529,755.36 9,806,419.72 20,829,234.35 0.00October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏ 41,134,467.81 20,090,701.59 9,567,984.17 20,384,961.02 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏ 40,367,067.74 19,658,946.46 9,334,353.13 19,948,041.55 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏ 39,609,680.08 19,234,379.81 9,105,437.47 19,518,365.45 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏ 38,862,187.93 18,816,893.06 8,881,149.64 19,095,823.82 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏ 38,124,475.67 18,406,379.20 8,661,403.63 18,680,309.30 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏ 37,396,428.97 18,002,732.76 8,446,114.98 18,271,716.10 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,677,934.79 17,605,849.78 8,235,200.71 17,869,939.93 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,968,881.33 17,215,627.82 8,028,579.34 17,474,877.99 0.00June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,269,158.06 16,831,965.91 7,826,170.83 17,086,428.97 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,578,655.67 16,454,764.53 7,627,896.54 16,704,493.02 0.00August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏ 33,897,266.06 16,083,925.59 7,433,679.27 16,328,971.71 0.00September 15, 2025ÏÏÏÏ 33,224,882.36 15,719,352.44 7,243,443.17 15,959,768.03 0.00October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏ 32,561,398.87 15,360,949.80 7,057,113.76 15,596,786.36 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏ 31,906,711.08 15,008,623.79 6,874,617.85 15,239,932.47 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏ 31,260,715.66 14,662,281.88 6,695,883.61 14,889,113.46 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏ 30,623,310.42 14,321,832.86 6,520,840.46 14,544,237.81 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏ 29,994,394.31 13,987,186.87 6,349,419.08 14,205,215.27 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏ 29,373,867.41 13,658,255.33 6,181,551.40 13,871,956.92 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,761,630.94 13,334,950.95 6,017,170.56 13,544,375.12 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,157,587.19 13,017,187.70 5,856,210.90 13,222,383.48 0.00June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,561,639.56 12,704,880.80 5,698,607.93 12,905,896.88 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,973,692.55 12,397,946.71 5,544,298.32 12,594,831.39 0.00August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏ 26,393,651.69 12,096,303.07 5,393,219.88 12,289,104.33 0.00September 15, 2026ÏÏÏÏ 25,821,423.60 11,799,868.76 5,245,311.52 11,988,634.19 0.00October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏ 25,256,915.92 11,508,563.80 5,100,513.26 11,693,340.66 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏ 24,700,037.36 11,222,309.38 4,958,766.18 11,403,144.56 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏ 24,150,697.62 10,941,027.86 4,820,012.44 11,117,967.89 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏ 23,608,807.42 10,664,642.69 4,684,195.22 10,837,733.75 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏ 23,074,278.49 10,393,078.47 4,551,258.73 10,562,366.37 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏ 22,547,023.55 10,126,260.86 4,421,148.18 10,291,791.07 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,026,956.29 9,864,116.63 4,293,809.78 10,025,934.26 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,513,991.38 9,606,573.62 4,169,190.69 9,764,723.40 0.00June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,008,044.43 9,353,560.69 4,047,239.03 9,508,087.01 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,509,032.01 9,105,007.77 3,927,903.85 9,255,954.66 0.00August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏ 20,016,871.64 8,860,845.78 3,811,135.13 9,008,256.93 0.00September 15, 2027ÏÏÏÏ 19,531,481.74 8,621,006.69 3,696,883.75 8,764,925.41 0.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏ 19,052,781.66 8,385,423.42 3,585,101.46 8,525,892.67 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏ 18,580,691.66 8,154,029.89 3,475,740.91 8,291,092.28 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏ 18,115,132.90 7,926,760.99 3,368,755.58 8,060,458.78 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏ 17,656,027.41 7,703,552.55 3,264,099.80 7,833,927.64 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏ 17,203,298.11 7,484,341.35 3,161,728.75 7,611,435.28 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏ 16,756,868.78 7,269,065.07 3,061,598.39 7,392,919.05 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,316,664.08 7,057,662.34 2,963,665.48 7,178,317.21 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,882,609.48 6,850,072.66 2,867,887.59 6,967,568.91 0.00June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,454,631.33 6,646,236.42 2,774,223.05 6,760,614.20 0.00July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,032,656.78 6,446,094.90 2,682,630.92 6,557,394.01 0.00August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏ 14,616,613.83 6,249,590.22 2,593,071.04 6,357,850.11 0.00September 15, 2028ÏÏÏÏ 14,206,431.25 6,056,665.37 2,505,503.97 6,161,925.13 0.00October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏ 13,802,038.65 5,867,264.15 2,419,890.96 5,969,562.56 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏ 13,403,366.43 5,681,331.22 2,336,194.02 5,780,706.68 0.00December 15, 2028 ÏÏÏÏ 13,010,345.77 5,498,812.02 2,254,375.80 5,595,302.61 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏ 12,622,908.61 5,319,652.81 2,174,399.66 5,413,296.26 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏ 12,240,987.68 5,143,800.64 2,096,229.62 5,234,634.34 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏ 11,864,516.47 4,971,203.33 2,019,830.35 5,059,264.34 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,493,429.22 4,801,809.48 1,945,167.18 4,887,134.51 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,127,660.90 4,635,568.45 1,872,206.07 4,718,193.88 0.00June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,767,147.23 4,472,430.33 1,800,913.59 4,552,392.19 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,411,824.65 4,312,345.95 1,731,256.94 4,389,679.96 0.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏ 10,061,630.33 4,155,266.87 1,663,203.91 4,230,008.41 0.00September 15, 2029ÏÏÏÏ 9,716,502.14 4,001,145.38 1,596,722.88 4,073,329.49 0.00October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏ 9,376,378.65 3,849,934.44 1,531,782.82 3,919,595.84 0.00

B-5




November 15, 2029ÏÏÏÏ $ 9,041,199.14 $ 3,701,587.74 $ 1,468,353.25 $ 3,768,760.83 $ 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏ 8,710,903.57 3,556,059.64 1,406,404.28 3,620,778.47 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏ 8,385,432.58 3,413,305.16 1,345,906.54 3,475,603.48 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏ 8,064,727.49 3,273,280.02 1,286,831.21 3,333,191.24 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏ 7,748,730.28 3,135,940.56 1,229,150.02 3,193,497.78 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,437,383.59 3,001,243.80 1,172,835.19 3,056,479.80 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,130,630.70 2,869,147.37 1,117,859.47 2,922,094.60 0.00June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,828,415.57 2,739,609.55 1,064,196.11 2,790,300.16 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,530,682.75 2,612,589.22 1,011,818.85 2,661,055.04 0.00August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏ 6,237,377.45 2,488,045.89 960,701.93 2,534,318.43 0.00September 15, 2030ÏÏÏÏ 5,948,445.49 2,365,939.65 910,820.05 2,410,050.12 0.00October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏ 5,663,833.32 2,246,231.21 862,148.39 2,288,210.50 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏ 5,383,487.99 2,128,881.84 814,662.57 2,168,760.54 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏ 5,107,357.14 2,013,853.40 768,338.68 2,051,661.80 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏ 4,835,389.04 1,901,108.32 723,153.27 1,936,876.39 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏ 4,567,532.52 1,790,609.59 679,083.28 1,824,367.00 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏ 4,303,737.00 1,682,320.74 636,106.11 1,714,096.87 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,043,952.48 1,576,205.85 594,199.59 1,606,029.79 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,788,129.54 1,472,229.54 553,341.93 1,500,130.06 0.00June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,536,219.29 1,370,356.97 513,511.78 1,396,362.55 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,288,173.45 1,270,553.79 474,688.16 1,294,692.64 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏ 3,043,944.23 1,172,786.20 436,850.49 1,195,086.21 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏ 2,803,484.45 1,077,020.88 399,978.59 1,097,509.67 0.00October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏ 2,566,747.42 983,225.02 364,052.64 1,001,929.91 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏ 2,333,687.00 891,366.30 329,053.20 908,314.34 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏ 2,104,257.58 801,412.89 294,961.19 816,630.82 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏ 1,878,414.08 713,333.42 261,757.88 726,847.73 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏ 1,656,111.92 627,097.02 229,424.91 638,933.90 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏ 1,437,307.04 542,673.26 197,944.25 552,858.63 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,221,955.88 460,032.18 167,298.22 468,591.68 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,010,015.38 379,144.26 137,469.47 386,103.27 0.00June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 801,442.98 299,980.45 108,440.96 305,364.05 0.00July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 596,196.59 222,512.10 80,195.99 226,345.12 0.00August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏ 394,234.64 146,711.02 52,718.18 149,018.02 0.00September 15, 2032ÏÏÏÏ 195,515.99 72,549.44 25,991.44 73,354.71 0.00October 15, 2032

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B-6

Group 6Group 5 200% PSA Group 6 Group 6

PAC Scheduled Asset PAC QLPayment Date (Aggregate) Balance (Aggregate) TAC

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $122,535,000.00 $350,000,000.00 $266,304,000.00 $62,696,000.00January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,082,859.51 348,505,133.01 266,304,000.00 61,195,500.81February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121,569,888.95 346,889,371.03 266,304,000.00 59,614,170.63March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,996,394.42 345,153,860.29 266,304,000.00 57,952,769.28April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,362,752.36 343,299,876.28 266,304,000.00 56,212,113.78May 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,669,409.38 341,328,822.46 266,304,000.00 54,393,077.70June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,916,881.91 339,242,228.78 266,304,000.00 52,496,590.48July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,105,755.80 337,041,749.95 266,304,000.00 50,523,636.64August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,236,685.71 334,729,163.53 266,304,000.00 48,475,255.00September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116,310,394.37 332,306,367.69 266,304,000.00 46,352,537.73October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115,327,671.79 329,775,378.89 264,381,249.58 46,079,379.85November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,289,374.22 327,138,329.16 262,401,813.58 45,790,912.52December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,196,423.04 324,397,463.36 260,366,579.30 45,487,494.71January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,049,803.54 321,555,136.09 258,276,464.57 45,169,504.05February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110,850,563.49 318,613,808.41 256,132,417.04 44,837,336.27March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109,599,811.69 315,576,044.45 253,935,413.51 44,491,404.63April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,298,716.28 312,444,507.70 251,686,459.21 44,132,139.31May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,948,503.04 309,221,957.21 249,386,586.99 43,759,986.82June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,550,453.48 305,911,243.57 247,036,856.64 43,375,409.29July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104,105,902.88 302,515,304.71 244,638,353.98 42,978,883.81August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,616,238.17 299,037,161.55 242,192,190.11 42,570,901.74September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,082,895.77 295,479,913.51 239,699,500.52 42,151,967.92October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,507,359.24 291,846,733.84 237,161,444.22 41,722,599.99November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,891,156.89 288,140,864.83 234,579,202.83 41,283,327.54December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,235,859.33 284,365,612.92 231,953,979.70 40,834,691.36January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,543,076.85 280,524,343.64 229,286,998.93 40,377,242.60February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,814,456.79 276,620,476.48 226,579,504.42 39,911,541.94March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,107,553.68 272,657,479.69 223,832,758.91 39,438,158.73April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,422,100.31 268,638,864.92 221,048,042.98 38,957,670.17May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,757,832.70 264,568,181.86 218,226,654.02 38,470,660.34June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,114,490.12 260,547,911.42 215,420,396.53 37,992,454.14July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,491,814.97 256,577,476.13 212,629,192.40 37,522,958.18August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,889,552.82 252,656,304.90 209,852,963.91 37,062,079.81September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,307,452.32 248,783,832.96 207,091,633.75 36,609,727.15October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,745,265.18 244,959,501.76 204,345,125.02 36,165,809.03November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,202,746.14 241,182,758.93 201,613,361.20 35,730,235.03December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,679,652.93 237,453,058.21 198,896,266.16 35,302,915.44January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,175,746.22 233,769,859.37 196,193,764.17 34,883,761.28February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,690,789.60 230,132,628.15 193,505,779.89 34,472,684.28March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,224,549.53 226,540,836.21 190,832,238.37 34,069,596.88April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,776,795.34 222,993,961.05 188,173,065.05 33,674,412.21May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,347,299.14 219,491,485.94 185,528,185.72 33,287,044.13June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,935,835.84 216,032,899.87 182,897,526.60 32,907,407.14July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,542,183.07 212,617,697.50 180,281,014.26 32,535,416.48August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,166,121.19 209,245,379.08 177,678,575.65 32,170,988.04September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,807,433.22 205,915,450.37 175,090,138.10 31,814,038.38October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,465,904.85 202,627,422.65 172,515,629.33 31,464,484.76November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,141,324.34 199,380,812.56 169,954,977.39 31,122,245.09December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,833,482.57 196,175,142.13 167,408,110.75 30,787,237.92January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,542,172.95 193,009,938.69 164,874,958.21 30,459,382.49February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,267,191.41 189,884,734.79 162,355,448.96 30,138,598.67March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,008,336.38 186,799,068.17 159,849,512.54 29,824,806.97April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,765,408.72 183,752,481.71 157,357,078.86 29,517,928.55May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,538,211.75 180,744,523.33 154,878,078.18 29,217,885.22June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,326,551.17 177,774,746.01 152,412,441.13 28,924,599.38July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,130,235.05 174,842,707.65 149,960,098.71 28,637,994.08August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,949,073.82 171,947,971.08 147,520,982.23 28,357,993.00September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,782,880.18 169,090,103.97 145,095,023.41 28,084,520.41October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,631,469.17 166,268,678.81 142,682,154.27 27,817,501.21November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,494,658.04 163,483,272.83 140,282,307.22 27,556,860.89December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,372,266.29 160,733,467.95 137,895,415.00 27,302,525.55January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,264,115.62 158,018,850.74 135,521,410.69 27,054,421.89February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,170,029.92 155,339,012.38 133,160,227.72 26,812,477.18March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,089,835.19 152,693,548.58 130,811,799.87 26,576,619.31April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,023,359.60 150,082,059.54 128,476,061.25 26,346,776.73May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,972,436.18 147,504,149.94 126,152,946.32 26,122,878.47June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,948,055.76 144,959,428.82 123,842,389.86 25,904,854.13

B-7


PAC Scheduled Asset PAC QL(Aggregate) Balance (Aggregate) TAC

Payment Date continued continued continued continued

July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 37,949,554.73 $142,447,509.60 $121,544,327.01 $25,692,633.88August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,976,285.97 139,968,009.99 119,258,693.22 25,486,148.47September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,027,618.40 137,520,551.96 116,985,424.28 25,285,329.19October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,102,936.61 135,104,761.70 114,724,456.32 25,090,107.88November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,201,640.48 132,720,269.54 112,475,725.79 24,900,416.96December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,323,144.78 130,366,709.96 110,239,169.47 24,716,189.37January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,466,878.81 128,043,721.50 108,014,724.46 24,537,358.59February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,632,286.04 125,750,946.73 105,802,328.18 24,363,858.66March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,818,823.79 123,488,032.20 103,601,918.40 24,195,624.14April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,025,962.84 121,254,628.42 101,434,551.42 24,011,471.86May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,253,187.11 119,050,389.79 99,303,160.18 23,808,342.89June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,499,993.37 116,874,974.57 97,207,200.62 23,586,656.15July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,765,890.88 114,728,044.84 95,146,136.51 23,346,823.52August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,050,401.12 112,609,266.43 93,119,439.37 23,089,249.99September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,353,057.44 110,518,308.94 91,126,588.36 22,814,333.73October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,673,404.80 108,454,845.63 89,167,070.15 22,522,466.19November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,010,999.50 106,418,553.44 87,240,378.82 22,214,032.23December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,365,408.85 104,409,112.90 85,346,015.78 21,889,410.20January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,736,210.93 102,426,208.12 83,483,489.64 21,548,972.03February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,122,994.34 100,469,526.74 81,652,316.12 21,193,083.34March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,525,357.88 98,538,759.91 79,852,017.94 20,822,103.53April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,942,910.36 96,633,602.21 78,082,124.75 20,436,385.87May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,375,270.33 94,753,751.68 76,342,173.00 20,036,277.59June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,822,065.83 92,898,909.69 74,631,705.85 19,622,119.99July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,282,934.17 91,068,781.00 72,950,273.09 19,194,248.49August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,757,521.67 89,263,073.67 71,297,431.04 18,752,992.76September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,245,483.48 87,481,499.00 69,672,742.45 18,298,676.78October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,746,483.35 85,723,771.56 68,075,776.41 17,831,618.95November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,260,193.39 83,989,609.12 66,506,108.30 17,352,132.14December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,786,293.89 82,278,732.60 64,963,319.63 16,860,523.79January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,324,473.11 80,590,866.05 63,446,998.00 16,357,096.00February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,874,427.07 78,925,736.65 61,956,737.03 15,842,145.62March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,435,859.39 77,283,074.61 60,492,136.21 15,315,964.28April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,008,481.06 75,662,613.18 59,052,800.89 14,778,838.54May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,592,010.31 74,064,088.60 57,638,342.15 14,231,049.90June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,186,172.36 72,487,240.10 56,248,376.74 13,672,874.91July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,790,699.32 70,931,809.82 54,882,527.00 13,104,585.25August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,405,329.96 69,397,542.79 53,540,420.76 12,526,447.79September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,029,809.60 67,884,186.94 52,221,691.28 11,938,724.68October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,663,889.88 66,391,493.01 50,925,977.19 11,341,673.38November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,307,328.68 64,919,214.55 49,652,922.36 10,735,546.79December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,959,889.90 63,467,107.90 48,402,175.90 10,120,593.28January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,621,343.35 62,034,932.13 47,173,392.02 9,497,056.75February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,291,464.59 60,622,449.03 45,966,229.98 8,865,176.75March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,970,034.79 59,229,423.08 44,780,354.06 8,225,188.50April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,656,840.58 57,855,621.39 43,615,433.40 7,577,322.96May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,351,673.94 56,500,813.73 42,471,142.03 6,921,806.92June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,054,332.02 55,164,772.45 41,347,158.72 6,258,863.03July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,764,617.09 53,847,272.47 40,243,166.97 5,588,709.91August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,482,336.33 52,548,091.25 39,158,854.90 4,911,562.15September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,207,301.75 51,267,008.77 38,093,915.21 4,227,630.43October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,939,330.07 50,003,807.50 37,048,045.12 3,537,121.55November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,678,242.60 48,758,272.34 36,020,946.28 2,840,238.49December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,423,865.11 47,530,190.66 35,012,324.74 2,137,180.48January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,176,027.75 46,319,352.20 34,021,890.85 1,428,143.06February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,934,564.91 45,125,549.11 33,049,359.23 713,318.10March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,699,315.12 43,948,575.86 32,094,448.69 0.00April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,470,120.99 42,788,229.27 31,156,882.19 0.00May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,246,829.03 41,644,308.45 30,236,386.76 0.00June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,029,289.62 40,516,614.79 29,332,693.45 0.00July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,817,356.90 39,404,951.93 28,445,537.28 0.00August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,610,888.65 38,309,125.74 27,574,657.18 0.00September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,409,746.23 37,228,944.28 26,719,795.93 0.00October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,213,794.45 36,164,217.80 25,880,700.11 0.00November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,022,901.55 35,114,758.68 25,057,120.03 0.00December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,836,939.05 34,080,381.47 24,248,809.70 0.00

B-8




January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 6,655,781.70 $ 33,060,902.79 $ 23,455,526.77 $ 0.00February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,479,307.41 32,056,141.35 22,677,032.48 0.00March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,307,397.13 31,065,917.94 21,913,091.60 0.00April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,139,934.82 30,090,055.37 21,163,472.37 0.00May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,976,807.35 29,128,378.46 20,427,946.48 0.00June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,817,904.42 28,180,714.04 19,706,289.01 0.00July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,663,118.53 27,246,890.90 18,998,278.36 0.00August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,512,344.86 26,326,739.78 18,303,696.24 0.00September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,365,481.23 25,420,093.36 17,622,327.59 0.00October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,222,428.03 24,526,786.20 16,953,960.54 0.00November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,083,088.16 23,646,654.77 16,298,386.39 0.00December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,947,366.96 22,779,537.40 15,655,399.53 0.00January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,815,172.15 21,925,274.26 15,024,797.41 0.00February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,686,413.78 21,083,707.34 14,406,380.51 0.00March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,561,004.16 20,254,680.44 13,799,952.28 0.00April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,438,857.82 19,438,039.15 13,205,319.10 0.00May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,319,891.41 18,633,630.81 12,622,290.23 0.00June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,204,023.73 17,841,304.51 12,050,677.80 0.00July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,091,175.58 17,060,911.08 11,490,296.73 0.00August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,981,269.78 16,292,303.03 10,940,964.71 0.00September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,874,231.11 15,535,334.58 10,402,502.16 0.00October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,769,986.21 14,789,861.61 9,874,732.19 0.00November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,668,463.59 14,055,741.65 9,357,480.56 0.00December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,569,593.59 13,332,833.86 8,850,575.64 0.00January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,473,308.26 12,620,999.03 8,353,848.37 0.00February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,379,541.39 11,920,099.53 7,867,132.24 0.00March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,288,228.46 11,229,999.31 7,390,263.23 0.00April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,199,306.55 10,550,563.89 6,923,079.79 0.00May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,112,714.34 9,881,660.34 6,465,422.80 0.00June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,028,392.06 9,223,157.23 6,017,135.53 0.00July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,946,281.47 8,574,924.66 5,578,063.60 0.00August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,866,325.76 7,936,834.23 5,148,054.99 0.00September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,788,469.60 7,308,759.00 4,726,959.94 0.00October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,712,659.04 6,690,573.51 4,314,630.97 0.00November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,638,841.50 6,082,153.73 3,910,922.81 0.00December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,566,965.72 5,483,377.05 3,515,692.40 0.00January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,496,981.76 4,894,122.30 3,128,798.83 0.00February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,428,840.93 4,314,269.68 2,750,103.33 0.00March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,362,495.77 3,743,700.79 2,379,469.24 0.00April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,297,900.03 3,182,298.59 2,016,761.96 0.00May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,235,008.64 2,629,947.39 1,661,848.93 0.00June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,173,777.66 2,086,532.84 1,314,599.60 0.00July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,114,164.27 1,551,941.91 974,885.41 0.00August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,056,126.73 1,026,062.86 642,579.76 0.00September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,999,624.38 508,785.28 317,557.95 0.00October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,944,617.57 0.00 0.00 0.00November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,891,067.67 0.00 0.00 0.00December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,838,937.02 0.00 0.00 0.00January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,788,188.93 0.00 0.00 0.00February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,738,787.63 0.00 0.00 0.00March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,690,698.27 0.00 0.00 0.00April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,643,886.89 0.00 0.00 0.00May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,598,320.37 0.00 0.00 0.00June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,553,966.47 0.00 0.00 0.00July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,510,793.74 0.00 0.00 0.00August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,468,771.54 0.00 0.00 0.00September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,427,870.02 0.00 0.00 0.00October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,388,060.07 0.00 0.00 0.00November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,349,313.35 0.00 0.00 0.00December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,311,602.23 0.00 0.00 0.00January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,274,899.77 0.00 0.00 0.00February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,239,179.74 0.00 0.00 0.00March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,204,416.56 0.00 0.00 0.00April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,170,585.33 0.00 0.00 0.00May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,137,661.76 0.00 0.00 0.00June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,105,622.20 0.00 0.00 0.00

B-9




July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,074,443.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,044,103.44 0.00 0.00 0.00September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,014,579.90 0.00 0.00 0.00October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 985,851.62 0.00 0.00 0.00November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 957,897.82 0.00 0.00 0.00December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 930,698.25 0.00 0.00 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 904,233.17 0.00 0.00 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 878,483.36 0.00 0.00 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 853,430.09 0.00 0.00 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 829,055.10 0.00 0.00 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 805,340.60 0.00 0.00 0.00June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 782,269.27 0.00 0.00 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 759,824.22 0.00 0.00 0.00August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 737,989.01 0.00 0.00 0.00September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 716,747.60 0.00 0.00 0.00October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 696,084.39 0.00 0.00 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 675,984.15 0.00 0.00 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 656,432.07 0.00 0.00 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 637,413.71 0.00 0.00 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 618,915.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 600,922.22 0.00 0.00 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 583,422.04 0.00 0.00 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 566,401.43 0.00 0.00 0.00June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 549,847.73 0.00 0.00 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 533,748.59 0.00 0.00 0.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 518,091.99 0.00 0.00 0.00September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 502,866.20 0.00 0.00 0.00October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 488,059.81 0.00 0.00 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 473,661.71 0.00 0.00 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 459,661.06 0.00 0.00 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 446,047.31 0.00 0.00 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 432,810.18 0.00 0.00 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 419,939.67 0.00 0.00 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 407,426.01 0.00 0.00 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 395,259.71 0.00 0.00 0.00June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 383,431.52 0.00 0.00 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 371,932.42 0.00 0.00 0.00August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 360,753.63 0.00 0.00 0.00September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 349,886.61 0.00 0.00 0.00October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 339,323.02 0.00 0.00 0.00November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 329,054.74 0.00 0.00 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 319,073.89 0.00 0.00 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 309,372.76 0.00 0.00 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 299,943.85 0.00 0.00 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 290,779.87 0.00 0.00 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 281,873.71 0.00 0.00 0.00May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273,218.44 0.00 0.00 0.00June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 264,807.31 0.00 0.00 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 256,633.76 0.00 0.00 0.00August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 248,691.39 0.00 0.00 0.00September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 240,973.98 0.00 0.00 0.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 233,475.45 0.00 0.00 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 226,189.90 0.00 0.00 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 219,111.57 0.00 0.00 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,234.86 0.00 0.00 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 205,554.32 0.00 0.00 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 199,064.63 0.00 0.00 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 192,760.62 0.00 0.00 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,637.25 0.00 0.00 0.00June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,689.62 0.00 0.00 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,912.94 0.00 0.00 0.00August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 169,302.57 0.00 0.00 0.00September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,853.98 0.00 0.00 0.00October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 158,562.76 0.00 0.00 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153,424.61 0.00 0.00 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 148,435.36 0.00 0.00 0.00

B-10




January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 143,590.93 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,887.37 0.00 0.00 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,320.80 0.00 0.00 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 129,887.49 0.00 0.00 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,583.77 0.00 0.00 0.00June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121,406.08 0.00 0.00 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,350.95 0.00 0.00 0.00August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,415.01 0.00 0.00 0.00September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109,594.98 0.00 0.00 0.00October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,887.66 0.00 0.00 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,289.93 0.00 0.00 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,798.77 0.00 0.00 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,411.22 0.00 0.00 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,124.42 0.00 0.00 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,935.57 0.00 0.00 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,841.95 0.00 0.00 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,840.91 0.00 0.00 0.00June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,929.87 0.00 0.00 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,106.33 0.00 0.00 0.00August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,367.84 0.00 0.00 0.00September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,712.03 0.00 0.00 0.00October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,136.59 0.00 0.00 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,639.26 0.00 0.00 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,217.86 0.00 0.00 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,870.25 0.00 0.00 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,594.35 0.00 0.00 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,388.16 0.00 0.00 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,249.70 0.00 0.00 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,177.06 0.00 0.00 0.00June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,168.38 0.00 0.00 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,221.86 0.00 0.00 0.00August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,335.73 0.00 0.00 0.00September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,508.27 0.00 0.00 0.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,737.82 0.00 0.00 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,022.76 0.00 0.00 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,361.51 0.00 0.00 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,752.53 0.00 0.00 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,194.32 0.00 0.00 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,685.44 0.00 0.00 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,224.47 0.00 0.00 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,810.04 0.00 0.00 0.00June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,440.79 0.00 0.00 0.00July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,115.44 0.00 0.00 0.00August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,832.72 0.00 0.00 0.00September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,591.39 0.00 0.00 0.00October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,390.25 0.00 0.00 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,228.15 0.00 0.00 0.00December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,103.94 0.00 0.00 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,016.53 0.00 0.00 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,964.83 0.00 0.00 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,947.82 0.00 0.00 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,964.46 0.00 0.00 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,013.79 0.00 0.00 0.00June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,094.83 0.00 0.00 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,206.65 0.00 0.00 0.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,348.36 0.00 0.00 0.00September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,519.05 0.00 0.00 0.00October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,717.88 0.00 0.00 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,944.02 0.00 0.00 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,196.65 0.00 0.00 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,474.97 0.00 0.00 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,778.24 0.00 0.00 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,105.70 0.00 0.00 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,456.62 0.00 0.00 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,830.30 0.00 0.00 0.00June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,226.06 0.00 0.00 0.00

B-11




July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 8,643.23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,081.17 0.00 0.00 0.00September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,539.24 0.00 0.00 0.00October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,016.83 0.00 0.00 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,513.36 0.00 0.00 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,028.23 0.00 0.00 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,560.90 0.00 0.00 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,110.81 0.00 0.00 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,677.43 0.00 0.00 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,260.26 0.00 0.00 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,858.79 0.00 0.00 0.00June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,472.53 0.00 0.00 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,101.01 0.00 0.00 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,743.77 0.00 0.00 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,400.36 0.00 0.00 0.00October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,070.36 0.00 0.00 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,753.34 0.00 0.00 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,448.89 0.00 0.00 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,156.62 0.00 0.00 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 876.13 0.00 0.00 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 607.06 0.00 0.00 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 349.04 0.00 0.00 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101.71 0.00 0.00 0.00June 15, 2032

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00

B-12

If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplementand the OÅering Circular, including the informa-

$2,480,000,000tion in the disclosure documents that we haveincorporated by reference. We have not authorizedanyone to provide you with diÅerent information.

This Supplement, the OÅering Circular and the Freddie Macincorporated documents may not be correct aftertheir dates.

We are not oÅering the CertiÑcates in any juris-diction that prohibits their oÅer. Multiclass CertiÑcates,

Series 2544

TABLE OF CONTENTSDescription Page

OÅering Circular Supplement

Certain Risk Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12General InformationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12

The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Denominations of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13The Mortgages ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13

Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14 WPayment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14InterestÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Class FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16 X1% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Residual ProceedsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16

Prepayment and Yield Analysis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Prepayment and Weighted Average Life ConsiderationsÏÏÏÏ S-17Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-21Yield Tables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34

Final Payment Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-37 YCertain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-37

General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-37Regular ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-37Residual Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-38MACR ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39

Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-39Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-40Appendix A Ì Available Combinations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1

OÅering Circular LEHMAN BROTHERSFreddie Mac ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3SummaryÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19Prepayment, Yield and Suitability Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45 November 12, 2002Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Appendix I Ì Index of Terms ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for

Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate Exchanges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal PaymentsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1

Multiclass CertiÑcates, Series 2544 · ‚‚ Group 2 DeÑnitions: The Priority Amount for any...

Documents

Transcript of Multiclass CertiÑcates, Series 2544 · ‚‚ Group 2 DeÑnitions: The Priority Amount for any...