MANUAL DE ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL DIRECTOR DE ... · establecida en el Reglamento del...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE

INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE MERCADOS DE LAS BOLSAS DE VALORES

Versión 2.0

JULIO 2014

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

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A v . S a n t a C r u z 3 1 5 M i r a f l o r e s

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INDICE

1 DISPOSICIONES GENERALES ......................................................................................................................... 3

1.1 OBJETIVO ................................................................................................................................................... 3 1.2 INFORMACIÓN A SER REMITIDA POR EL DM .................................................................................... 3

1.2.1 Registro del Mecanismo Centralizado de Negociación ....................................................................... 3 1.2.2 Reportes ............................................................................................................................................... 3

1.3 BASE LEGAL DE LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ......................... 4 1.4 MEDIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LA SMV........................................................... 4 1.5 CONTINGENCIA DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ..................................................................... 4 1.6 PERIODICIDAD Y PLAZO DE REMISION DE ARCHIVOS .................................................................. 4 1.7 FORMA DE REPRESENTACIÓN DE DATOS DE LOS ARCHIVOS ..................................................... 5

2 ARCHIVOS DEL REGISTRO DEL MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACIÓN ......................... 5

2.1 Operaciones RV Contado: oper_realizadas.dat ............................................................................................ 6 2.2 Operaciones RF Contado: oper_realizadas_deu.dat ..................................................................................... 9 2.3 Operaciones Reporte RV: oper_realizadas_reporte.dat .............................................................................. 11 2.4 Operaciones Préstamo RV: oper_realizadas_prestamo.dat ......................................................................... 14 2.5 Operaciones Reporte RF: oper_realizadas_reporte_deu.dat ....................................................................... 17 2.6 Operaciones Money Market: oper_din.dat ................................................................................................. 20 2.7 Operaciones Divisas: oper_realizadas_divisas.dat ..................................................................................... 23 2.8 Operaciones Reporte Secundario: oper_realizadas_reporte_sec.dat ........................................................... 24 2.9 Cotizaciones RV: cotizaciones.dat ............................................................................................................. 27 2.10 Cotizaciones RF: cotizaciones_deu.dat ...................................................................................................... 30 2.11 Cotizaciones Reporte RV: cotizaciones_reporte.dat ................................................................................... 34 2.12 Cotizaciones Subastas RV: cotizaciones_subastas.dat................................................................................ 35 2.13 Cotizaciones Divisas: cotizaciones_divisas.dat .......................................................................................... 36 2.14 Cotizaciones Reporte RF: cotizaciones_reporte_deu.dat ............................................................................ 36 2.15 Cotizaciones Subastas RF: cotizaciones_subastas_deu.dat ........................................................................ 37 2.16 Cotizaciones Block Trade RF: cotizaciones_block_trade_deu.dat ............................................................. 38 2.17 Indices: indices.dat ..................................................................................................................................... 40 2.18 Maestro Acciones: lista_acciones.dat ......................................................................................................... 40 2.19 Cambios en el estado de las acciones: lista_acciones_estado.dat .............................................................. 44 2.20 Maestro Bonos: lista_bonos.dat .................................................................................................................. 44 2.21 Cambios en el estado de los bonos: lista_bonos_estado.dat ....................................................................... 48 2.22 Usuarios: usuarios.dat ................................................................................................................................. 48 2.23 Sabs: sabs.dat.............................................................................................................................................. 49 2.24 Propuestas:propuestas.dat ........................................................................................................................... 49

3 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS ESTRUCTURADOS: ARCHIVOS DE REPORTE ..................................... 57

3.1 BDS_ddmmaaaa.txt .................................................................................................................................... 57 3.2 RMV_ddmmaaaa.txt .................................................................................................................................. 60 3.3 RSC_ddmmaaaa.txt .................................................................................................................................... 61

4 ARCHIVOS NO ESTRUCTURADOS ............................................................................................................... 62

4.1 REPORTE DE VIGILANCIA .................................................................................................................... 62 5 GRABACIONES TELEFÓNICAS ..................................................................................................................... 62

6 ANEXOS ............................................................................................................................................................ 62

Anexo 1: Códigos de los Agentes de Intermediación .............................................................................................. 62 Anexo 2: Códigos de Países ..................................................................................................................................... 62 Anexo 3: Tablas Millennium ................................................................................................................................... 62 Anexo 4: Monedas ................................................................................................................................................... 62 Anexo 5: Forma de Representación de Datos .......................................................................................................... 63

Archivos del registro del mecanismo centralizado de negociación ................................................................. 63

Archivos de reporte ......................................................................................................................................... 63




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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El presente documento contiene las especificaciones técnicas para la transmisión de la información establecida en el Reglamento del Director de Mercados de las Bolsas de Valores.

1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO

Establecer las especificaciones técnicas a seguir para cumplir con las obligaciones de

envío a la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) de la información

establecida en el Reglamento del Director de Mercados de las Bolsas de Valores para el

cumplimiento de las respectivas obligaciones de presentación de información.

1.2 INFORMACIÓN A SER REMITIDA POR EL DM

La información a ser remitida por el Director de Mercados (en adelante DM) a la SMV se

encuentra referida a los siguientes registros y reportes periódicos:

1.2.1 Registro del Mecanismo Centralizado de Negociación

Archivos del Mecanismo Centralizado de Negociación (Millennium)

1.2.2 Reportes

Bitácora de Sucesos

Nº Nombre de Archivo Contenido del Archivo

1 BDS_ddmmaaaa.DAT Acciones adoptadas por el Director de Mercados en relación a sus facultades establecidas dentro del Art. 14 del Reglamento de Director de Mercados así como cualquier incidente, hecho resaltante relacionado con algún valor o Agente de Intermediación.

Reportes de Mercado


2 RDM_MV_ddmmaaaa.DAT Información procesada sobre agentes de intermediación que negociaron los mayores volúmenes en una determinada rueda sobre un valor específico.




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3 RDM_SC_ddmmaaaa.DAT Información procesada que incluye cambios significativos dentro de las posiciones en un determinado valor por parte de un Agente de Intermediación (en términos de operaciones).

Reporte de Vigilancia


4 RVM_ddmmaaaa.doc Archivo no estructurado conteniendo el Reporte de Vigilancia

1.3 BASE LEGAL DE LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE

INFORMACIÓN

Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Supremo N° 093-2002-EF (en adelante LMV).

Resolución CONASEV N° 095-2010-EF/94.10, que aprueba el Reglamento del Director de Mercados de las Bolsas de Valores.

1.4 MEDIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LA SMV

Los archivos relacionados con los Registros de los Mecanismos Centralizados de Negociación,

deberán ser puestos a disposición de la SMV por el DM a través del servicio FTP (File Transfer

Protocol) mediante transferencia automática.

El archivo de Bitácora Diaria de Sucesos, los archivos que forman el Reporte de Mercado y el

archivo de Reporte de Vigilancia deben ser enviados a través del Sistema MVNet dentro de la

opción de Información de Supervisión de Mercado.

Todos los archivos estructurados y no estructurados deben ser firmados digitalmente, de

conformidad con el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

1.5 CONTINGENCIA DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

En caso de presentar inconvenientes para la transferencia automática a través del servicio FTP o con

el uso del Sistema MVNet para el envío de información, se deberá presentar la información en

Trámite documentario de la SMV, teniendo en cuenta las causales de falta de diligencia establecidas

en la normativa para el uso del Sistema MVNet.

1.6 PERIODICIDAD Y PLAZO DE REMISION DE ARCHIVOS




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Los archivos que conforman los Registros de los Mecanismos Centralizados de Negociación, serán

remitidos diariamente conteniendo información de la negociación del día “t”. Asimismo, serán

transferidos de forma completa y simultáneamente en intervalos no mayores a 30 segundos con la

información de la negociación correspondiente a la hora de envío del día “t” manteniendo la

integridad entre el contenido de los archivos de propuestas y operaciones. El envío de todos los

archivos será de forma diaria ininterrumpida desde el inicio de la etapa de preapertura hasta el

cierre de la etapa de Administración del Sistema de Negociación Electrónica.

Los archivos estructurados que conforman la Bitácora Diaria de Sucesos y el Reporte de Mercado,

serán remitidos diariamente de forma completa y simultánea conteniendo información de la

negociación del día “t” considerando como plazo máximo de remisión el final del día.

Los archivos no estructurados, serán remitidos en periodos trimestrales considerando como plazo

máximo de remisión de cinco (05) días contado desde el cierre del trimestre.

Todos los archivos deben remitirse a la SMV dentro del plazo establecido, aun cuando no se haya

registrado información.

1.7 FORMA DE REPRESENTACIÓN DE DATOS DE LOS ARCHIVOS

El detalle de la forma de Representación de los Datos de los Archivos se encuentra en el Anexo 5 de

las presentes especificaciones.

2 ARCHIVOS DEL REGISTRO DEL MECANISMO CENTRALIZADO DE

NEGOCIACIÓN

Archivo_control.dat

En el Archivo de Control se remiten los nombres de los 24 archivos del Registro del Mecanismo

Centralizado de Negociación remitidos en cada envío. En el contenido no se debe incluir el nombre del

archivo de control.

Nombre de archivo a remitir: yyyymmdd_hhmmss_archivo_control.dat

N° Campo Tipo Descripción / Observaciones

1 Fecha/Hora X(19) Fecha y hora de generación del archivo

Formato: dd/mm/yyyy hh:mi:ss (hora formato 24)

01/07/2014 09:05:30

2 Nombre de Archivo X(100) Formato:

aaaammdd_hhmmss_nombre_de_archivo.dat

donde:

aaaa : año (4 digitos)




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N° Campo Tipo Descripción / Observaciones

mm : mes (2 digitos)

dd : día (2 digitos)

_ : separador

hh : horas en formato de 24 horas (00 a 24)

mm : minutos (00 a 59)

ss : segundos (00 a 59)

_ : separador

nombre_de_archivo : nombre del archivo

.dat : extensión (debe ser siempre .dat)

Ejemplo:

20140701_090530_oper_realizadas.dat

3 Número de registros 9(6) Número de registros enviados

Ejemplo: yyyymmdd_hhmmss_archivo_control.dat

01/07/2014 09:05:30 20140701_090530_oper_realizadas.dat 209

01/07/2014 09:05:30 20140701_090530_xxxxr_xxxxxxxx.dat 107

2.1 Operaciones RV Contado: oper_realizadas.dat

N° CAMPO FORMATO DESCRIPCION VALIDACIONES

1 Fecha/Hora X(19) Fecha y hora de generación del archivo. Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

2 Fecha de Rueda

X(10) Formato: dd/mm/yyyy Validar según formato

3 Modalidad X(12) MODALIDAD 10 = 05_oper_realizadas.dat

Validar según modalidad contenida en archivo.

4 Mercado X(30) Ver numeral 3.1 del Anexo 3 Valores según el anexo

5 Libro X(11) Ver numeral 3.2 del Anexo 3 Valores según el anexo

6 Sub Libro Repo 9(1) Ver numeral 3.3 del Anexo 3 Valores según el anexo




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7 Sub Libro Block

9(1) Ver numeral 3.4 del Anexo 3 Valores según el anexo

8 Tipo de Oferta 9(1) Ver numeral 3.5 del Anexo 3 Valores según el anexo

9 Segmento X(15) Ver numeral 3.6 del Anexo 3 Valores según el anexo

10 Categoría X(15) Ver numeral 3.7 del Anexo 3 Valores según el anexo

11 Trade ID 9(6) Identificador de Operación Valor mayor a cero

12 Fecha X(10) Formato: dd/mm/yyyy Validar según formato

13 Hora X(15) Formato: hh24:mi:ss.ssssss Validar según formato

14 Hora de Último Evento

X(15) Formato: hh24:mi:ss.ssssss Validar según formato

15 Estado X(4) Ver numeral 3.8 del Anexo 3 Valores según el anexo

16 Nemónico X(26) Nemónico del Instrumento Validar según maestro

17 Isin X(12) Código ISIN Validar según maestro

18 Precio 9(22,10) Precio de la operación Valor mayor a cero

19 Cantidad 9(18) Cantidad negociada Valor mayor a cero

20 Cantidad Previa

9(18) Cantidad previa a modificación Valor mayor a cero

21 Sab Compra X(12) Código numérico de la SAB Validar según maestro

22 Sab Venta X(12) Código numérico de la SAB Validar según maestro

23 Plazo de liquidación


24 Fecha/Hora Compra

X(26) Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss.ssssss

Validar según formato

25 Fecha/Hora Venta



26 Indicador de Orden Agresora


27 ID Propuesta X(31) ID de la propuesta de Compra Validar dato no vacío.




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Compra

28 ID Propuesta Venta

X(31) ID de la propuesta de Venta Validar dato no vacío.

29 ID Usuario Compra

X(12) ID del usuario dueño (responsable) de la compra

Validar dato no vacío.

30 ID Usuario Venta

X(12) ID del usuario dueño (responsable) de la venta


31 Tipo Liquidación

X(7) Ver numeral 3.9 del Anexo 3 Valores según el anexo

32 Moneda X(3) Ver numeral 3.11 del Anexo 3 Valores según el anexo

33 Monto Efectivo

9(16,2) Precio por cantidad Valor mayor a cero

34 Monto Efectivo PEN

9(16,2) Monto Efectivo en Soles Valor mayor a cero

35 Operación Significativa


36 Market Maker Compra


37 Market Maker Venta


38 Venta en Corto 9(1) Ver numeral 3.16 del Anexo 3 Valores según el anexo

39 Precio Mínimo Venta en Corto

9(22,10) Precio Mínimo admitido para Venta en corto

Valor mayor a cero

40 Mercado Origen Compra


41 Mercado Origen Venta


42 Sab Enrutadora Compra

X(12) Código numérico de la SAB Validar según maestro

43 Sab Enrutadora





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Venta

44 Sab Sponsor Compra


45 Sab Sponsor Venta


46 Var % 9(6,2) Variación % Última Significativa vs Cierre Previo

Valor mayor a cero

47 Block Trade X(31) Identificador de propuesta "Block Trade"


2.2 Operaciones RF Contado: oper_realizadas_deu.dat




2 Fecha de Rueda X(10) Formato: dd/mm/yyyy Validar según formato

3 Modalidad X(12) MODALIDAD 16 = 12_oper_realizadas_deu.dat MODALIDAD 10 = oper_colocacion_prim.dat MODALIDAD 25 = oper_realizadas_deu_mef.dat MODALIDAD 26 = oper_colocacion_prim_mef.dat





7 Sub Libro Block 9(1) Ver numeral 3.4 del Anexo 3 Valores según el anexo








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20 Cantidad Previa 9(18) Cantidad previa a modificación Valor mayor a cero








25 Fecha/Hora Venta





27 ID Propuesta Compra

X(31) ID de la propuesta de Compra Validar dato no vacío.






30 ID Usuario Venta X(12) ID del usuario dueño (responsable) de la venta


31 Tipo Liquidación X(7) Ver numeral 3.9 del Anexo 3 Valores según el anexo




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33 Monto Efectivo 9(16,2) Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad x VN)

Valor mayor a cero



35 Rendimiento 9(22,10) Rendimiento al vencimiento (Yield) Valor mayor a cero

36 Interés Corrido 9(22,10) Interés corrido calculado en fecha de liquidación

Valor mayor a cero

37 Valor Nominal 9(22,15) Valor Nominal (actual) del instrumento

Valor mayor a cero

38 Monto Nominal 9(16,4) Valor Nominal x Cantidad negociada Valor mayor a cero

39 Tipo Precio 9(1) Ver numeral 3.10 del Anexo 3 Valores según el anexo

2.3 Operaciones Reporte RV: oper_realizadas_reporte.dat




2 Fecha de Rueda X(10) Formato: dd/mm/yyyy Validar según formato

3 Modalidad X(12) MODALIDAD 02 = 20_oper_realizadas_reporte.dat





7 Sub Libro Block 9(1) Ver numeral 3.4 del Anexo 3 Valores según el anexo







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20 Cantidad Previa 9(18) Cantidad previa a modificación Valor mayor a cero








25 Fecha/Hora Venta












30 ID Usuario Venta






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31 Tipo Liquidación X(7) Ver numeral 3.9 del Anexo 3 Valores según el anexo


33 Monto Efectivo / Monto Contado

9(16,2) Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad)

Valor mayor a cero



35 Tipo Liquidación Plazo


36 Tasa de Interés (anual)

9(8,4) Tasa de Interés anual, ingresada por usuario

Valor mayor a cero

37 Tasa de Interés (mensual)

9(8,4) Tasa de Interés expresada en términos mensuales

Valor mayor a cero

38 Plazo 9(4) Plazo de la operación Valor mayor a cero

39 Precio Ref Reporte

9(22,10) Precio de referencia para operaciones de Reporte

Valor mayor a cero

40 Garantía adicional 1

X(12) Activo presentado como garantía adicional (ISIN)


























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48 Monto Plazo 9(16,2) Monto efectivo correspondiente a la segunda operación

Valor mayor a cero

49 Precio Plazo 9(22,10) Precio correspondiente a la segunda operación

Valor mayor a cero

2.4 Operaciones Préstamo RV: oper_realizadas_prestamo.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 13 = 20_oper_realizadas_prestamo.dat




6 Sub Libro Repo


7 Sub Libro Block


8 Tipo de Oferta













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20 Cantidad Previa







X(26) Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss.ssssss Validar según formato

25 Fecha/Hora Venta





X(31) ID de la Propuesta de Compra Validar dato no vacío.


X(31) ID de la Propuesta de Venta Validar dato no vacío.




30 ID Usuario Venta






33 Monto 9(16,2) Monto Efectivo Contado (Precio x Valor mayor a cero




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Efectivo / Monto Contado

Cantidad)






9(8,4) Tasa de Interés anual, ingresada por usuario

Valor mayor a cero


9(8,4) Tasa de Interés expresada en terminos mensuales

Valor mayor a cero

38 Plazo 9(4) Plazo de la Operación Valor mayor a cero

39 Precio Ref Préstamo

9(22,10) Precio de referencia para operaciones de Préstamo

Valor mayor a cero




























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48 Acepta Liquidación Anticipada


49 Tasa Liquidación Anticipada

9(8,4) Tasa aplicable ante la ocurrencia de liquidación anticipada

Valor mayor a cero

50 Tasa Liq anticipada (mensual)

9(8,4) Tasa de liquidación anticipada expresada en términos mensuales

Valor mayor a cero

51 Monto Plazo 9(16,2) Monto Efectivo correspondiente a la segunda operación

Valor mayor a cero


Valor mayor a cero

2.5 Operaciones Reporte RF: oper_realizadas_reporte_deu.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 04 = 20_oper_realizadas_reporte_deu.dat. MODALIDAD (Por definir codificación)= 20_oper_realizadas_reporte_deu_mef.dat




6 Sub Libro Repo


7 Sub Libro Block


8 Tipo de 9(1) Ver numeral 3.5 del Anexo 3 Valores según el




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Oferta anexo













20 Cantidad Previa








25 Fecha/Hora X(26) Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss.ssssss Validar según




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Venta formato










30 ID Usuario Venta







9(16,2) Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad) Valor mayor a cero






9(8,4) Tasa de Interés anual, ingresada por usuario Valor mayor a cero


9(8,4) Tasa de Interés expresada en términos mensuales

Valor mayor a cero





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39 Moneda de liquidación


40 Valor Nominal

9(22,15) Valor Nominal (actual) del instrumento Valor mayor a cero

41 Monto Nominal

9(16,4) Valor Nominal x Cantidad negociada Valor mayor a cero

42 Interés corrido FL1

9(16,4) Interés corrido de la operación contado Valor mayor a cero


9(16,4) Interés corrido de la operación contado Valor mayor a cero

44 Monto Plazo 9(16,2) Monto Efectivo correspondiente a la segunda operación

Valor mayor a cero


Valor mayor a cero


2.6 Operaciones Money Market: oper_din.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 12 = 18_oper_din.dat MODALIDAD 17 = 18_oper_din.dat




6 Sub Libro Repo





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7 Sub Libro Block


8 Tipo de Oferta














20 Cantidad Previa








25 Fecha/Hora Venta





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30 ID Usuario Venta






33 Monto Efectivo

9(16,2) Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad x VN)

Valor mayor a cero





36 Tasa de Interés

9(8,4) Tasa de rendimiento de la operación Valor mayor a cero


38 Moneda de liquidación


39 Rendimiento 9(22,10) Rendimiento al vencimiento (Yield) Valor mayor a cero

40 Interés Corrido

9(22,10) Interés corrido calculado en fecha de liquidación

Valor mayor a cero

41 Valor Nominal

9(22,15) Valor Nominal (actual) del instrumento Valor mayor a cero




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42 Monto Nominal

9(16,4) Valor Nominal x Cantidad negociada Valor mayor a cero


2.7 Operaciones Divisas: oper_realizadas_divisas.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 27 = oper_realizadas_divisas.dat




6 Sub Libro Repo


7 Sub Libro Block















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20 Cantidad Previa









25 Fecha/Hora Venta












30 ID Usuario Venta






33 Monto Efectivo

9(16,2) Monto Efectivo (Px Q) Valor mayor a cero

2.8 Operaciones Reporte Secundario: oper_realizadas_reporte_sec.dat




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2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 07 = 20_oper_realizadas_reporte_sec.dat




6 Sub Libro Repo


7 Sub Libro Block


8 Tipo de Oferta

















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20 Cantidad Previa





9(2) Ver 3.40 Valores según el anexo



25 Fecha/Hora Venta











30 ID Usuario Venta







9(16,2) Monto Efectivo Contado (Precio x Cantidad)

Valor mayor a cero

34 Operación original

X(15) Número y fecha de Operación original (campo no estrucuturado)





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2.9 Cotizaciones RV: cotizaciones.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 01 = 01_cotizaciones.dat MODALIDAD 10 = 01_cotizaciones.dat






8 Isin X(12) Código ISIN del instrumento Validar según maestro

9 Nemónico X(26) Nemónico del instrumento Validar según maestro

10 Moneda de Instrumento


11 Tipo de Cambio

9(10,4) Tipo de Cambio: Moneda del instrumento a Soles.

Valor mayor a cero

12 Cierre Previo

9(22,10) Precio de Cierre Previo. Valor mayor a cero

13 Fecha Cierre Previo


14 Última Sig. 9(22,10) "Secondary last Trade" = Ultima operación que marca cotizacion

Valor mayor a cero

15 Hora Última Sig.

X(15) Secondary Last Traded time. Formato: hh24:mi:ss.ssssss


16 Var % Ult Sig 9(6,2) (Secondary Last / Previous Close - 1) x 100

Valor mayor a cero

17 Última 9(22,10) "Last Traded Price" = Precio de Última Operación (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

18 Cantidad 9(8) “Last Traded Size” = Cantidad de Valor mayor a cero




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Última Última Operación (no valida monto mínimo para marcar cotización)

19 Hora Última X(15) Formato: hh24:mi:ss.ssssss “Last Traded Time” = Hora de ejecución de la última operación (no valida monto mínimo para marcar cotización).


20 Variación Ult vs Previo

9(22,10) Diferencia absoluta entre "P Última" y operación inmediata anterior.

Valor mayor a cero

21 Var % Ult 9(6,2) Variación % "P Última" vs "Cierre previo" (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

22 Precio Compra

9(22,10) Mejor precio de Compra (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

23 Precio Venta 9(22,10) Mejor precio de venta (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

24 Cantidad Compra

9(8) Cantidad demandada al mejor precio de Compra (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

25 Cantidad Venta

9(8) Cantidad ofertada al mejor precio de Venta (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

26 Precio Compra Max

9(22,10) Mayor precio de compra ofrecido en el día (no se refiere a mejor Compra vigente).

Valor mayor a cero

27 Precio Venta Min

9(22,10) Menor precio de venta ofrecido en el día (no se refiere a mejor venta vigente).

Valor mayor a cero

28 Dif Compra Última

9(22,10) Diferencia absoluta entre "P Compra" y "P Última" (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

29 Dif Venta Última

9(22,10) Diferencia absoluta entre "P venta" y "P Última" (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

30 Precio Compra Ayer

9(22,10) Mejor Precio de Compra vigente al final de la jornada anterior.

Valor mayor a cero

31 Precio Venta Ayer

9(22,10) Mejor Precio de Venta vigente al final de la jornada anterior.

Valor mayor a cero

32 Precio Apertura

9(22,10) Precio de apertura. Valor mayor a cero




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33 Cantidad Apertura

9(8) Cantidad asociada a la operación que estableció precio de apertura

Valor mayor a cero

34 Precio Cierre

9(22,10) Precio de cierre (establecido de acuerdo a un criterio pre-definido).

Valor mayor a cero

35 Precio Máximo Sig

9(22,10) Precio Máximo Diario (solo considera operaciones que marcan cotización).

Valor mayor a cero

36 Precio Mínimo Sig

9(22,10) Precio Mínimo Diario (solo considera operaciones que marcan cotización).

Valor mayor a cero

37 Precio Promedio

9(22,10) Precio Promedio de la jornada, ponderado por cantidad.

Valor mayor a cero

38 Fuente Apertura

X(1) Fuente de donde se obtuvo el precio de apertura (Subasta, Negociación Regular etc). Ver 3.19

Valor no vacío.

39 Fuente Cierre

X(1) Fuente de donde se obtuvo el precio de cierre (Subasta, Negociación Regular etc) . Ver 3.20


40 Precio Máximo

9(22,10) Precio Máximo Diario (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

41 Precio Mínimo

9(22,10) Precio Mínimo Diario (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

42 Cantidad Negociada

9(18) Cantidad Negociada durante la jornada.

Valor mayor a cero

43 Monto Efectivo

9(18,2) Monto Efectivo (PxQ) Valor mayor a cero


9(18,2) Monto Efectivo (PxQ) en Soles. Valor mayor a cero

45 Num Operaciones

9(18) Número de Operaciones registradas en la jornada.

Valor mayor a cero

46 Precio Referencia BP

9(22,10) Precio de referencia de banda estática de precios.

Valor mayor a cero

47 Precio Límite Mín BP

9(22,10) Límite inferior de banda de precios estática.

Valor mayor a cero

48 Precio Límite Max BP

9(22,10) Límite superior de banda de precios estática

Valor mayor a cero

49 Precio Ref CB Estático

9(22,10) Precio de referencia estático para "Circuit Breakers".

Valor mayor a cero




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50 Precio Ref CB Dinámico

9(22,10) Precio de referencia dinámico para "Circuit Breakers".

Valor mayor a cero

51 Precio Ref Reporte

9(22,10) Precio de Referencia para Operaciones de Reporte (y valorización de margen).

Valor mayor a cero

52 Precio Referencia Préstamo

9(22,10) Precio de Referencia para Operaciones de Préstamo.

Valor mayor a cero

53 Precio Indicativo Subasta

9(22,10) Precio Indicativo al cual se ejecutaría la Subasta.

Valor mayor a cero

54 Cantidad Negociable Subasta

9(18) Cantidad potencial a ser negociada al precio indicativo de subasta.

Valor mayor a cero

55 Cantidad Desequilibrio Sub

9(22,10) Diferencial entre oferta y demanda al precio indicativo de subasta.

Valor mayor a cero

56 Dir Desequilibrio Sub

9(1) Indica la punta (Compra o venta) a la cual está asociado el valor mostrado en "Q Desequilibrio Sub". Ver 3.14

Valor mayor a cero

57 Marcador ex - derecho

X(5) Campo puede contener la unión de los posibles valores, hasta un máximo del tamaño del registro, ejemplo, DLO. Ver 3.39


2.10 Cotizaciones RF: cotizaciones_deu.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 16 = 10_cotizaciones _deu.dat MODALIDAD 10 = cotizaciones _prim.dat MODALIDAD 25 = cotizaciones _deu_mef.dat MODALIDAD 26 = cotizaciones _prim_mef.dat


4 Mercado X(30) Ver numeral 3.1 del Anexo 3 Valores según el




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anexo




8 Isin X(12) Código ISIN del instrumento. Validar según maestro

9 Nemónico X(26) Nemónico del Instrumento. Validar según maestro



11 Tipo de Cambio

9(10,4) Tipo de Cambio: Moneda del instrumento a Sole.s

Valor mayor a cero

12 Valor Nominal Actual

9(22,15) Valor Nominal vigente. Valor mayor a cero

13 Cierre Previo

9(22,10) Precio de Cierre Previo. Valor mayor a cero

14 TRE Anterior 9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "Anterior".

Valor mayor a cero

15 Fecha Cierre Previo


16 Precio Última Sig

9(22,10) Precio de última operación que marca cotización.

Valor mayor a cero

17 TRE Última Sig

9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "Última".

Valor mayor a cero

18 Hora Última Sig.

X(15) Secondary Last Traded time. Formato: hh24:mi:ss.ssssss


19 Precio Última

9(22,10) Precio de Última Operación (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

20 TRE Última 9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "P Última" (no valida monto mínimo para marcar cotización)

Valor mayor a cero

21 Cantidad Última

9(8) Cantidad de Última Operación (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

22 Hora Última X(15) Formato: hh24:mi:ss.ssssss Hora de ejecución de la última operación ((no valida monto mínimo para marcar cotización).





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23 Ult vs Previo 9(22,10) Indica la relación (> < = ) entre "P Ultima" y "Cierre Previo" (y respecto a operación inmediata anterior).

Valor mayor a cero

24 Precio Compra

9(22,10) Mejor precio de Compra (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

25 Precio Venta 9(22,10) Mejor precio de venta (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

26 Cantidad Compra

9(8) Cantidad demandada al mejor precio de Compra (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

27 Cantidad Venta

9(8) Cantidad ofertada al mejor precio de Venta (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

28 MN Compra 9(16,4) Monto Nominal demandado al mejor precio de Compra (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

29 MN Venta 9(16,4) Monto Nominal ofertado al mejor precio de Venta (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

30 Precio Compra Max

9(22,10) Mayor precio de compra ofrecido en el día (no se refiere a mejor Compra vigente).

Valor mayor a cero

31 Precio Venta Min

9(22,10) Menor precio de venta ofrecido en el día (no se refiere a mejor venta vigente).

Valor mayor a cero

32 Dif Compra Última

9(22,10) Diferencia absoluta entre "P Compra" y "P Última" (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

33 Dif Venta Última

9(22,10) Diferencia absoluta entre "P venta" y "P Última" (no valida monto mínimo para marcar cotización).

Valor mayor a cero

34 Precio Compra Ayer

9(22,10) Mejor Precio de Compra vigente al final de la jornada anterior.

Valor mayor a cero

35 Precio Venta Ayer

9(22,10) Mejor Precio de Venta vigente al final de la jornada anterior.

Valor mayor a cero

36 Precio Apertura

9(22,10) Valor mayor a cero

37 TRE 9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "P Valor mayor a cero




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Apertura Apertura".

38 Cantidad Apertura

9(8) Cantidad asociada a la operación que estableció precio de apertura.

Valor mayor a cero

39 Precio Cierre

9(22,10) Precio de cierre (establecido de acuerdo a un criterio pre-definido).

Valor mayor a cero

40 TRE Cierre 9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "P Cierre".

Valor mayor a cero

41 Precio Máximo Sig

9(22,10) Precio Máximo Diario (solo considera operaciones que marcan cotización).

Valor mayor a cero

42 Precio Mínimo Sig

9(22,10) Precio Mínimo Diario (solo considera operaciones que marcan cotización).

Valor mayor a cero

43 Precio Promedio


Valor mayor a cero

44 Fuente Apertura

X(1) Fuente de donde se obtuvo el precio de apertura (Subasta, Negociación Regular etc). Ver 3.19


45 Fuente Cierre

X(1) Fuente de donde se obtuvo el precio de cierre (Subasta, Negociación Regular etc) . Ver 3.20


46 Precio Máximo


Valor mayor a cero

47 Precio Mínimo


Valor mayor a cero

48 TRE Máximo 9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "P Máximo" (no valida monto mínimo para marcar cotización)

Valor mayor a cero

49 TRE Mínimo 9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "P Mínimo" (no valida monto mínimo para marcar cotización)

Valor mayor a cero



Valor mayor a cero

51 MN Negociado

9(18,4) Monto Nominal Negociado durante la jornada.

Valor mayor a cero

52 Monto Efectivo

9(18,2) Monto Efectivo (PxQxVN). Valor mayor a cero


9(18,2) Monto Efectivo (PxQxVN) en Soles. Valor mayor a cero

54 Num Operaciones


Valor mayor a cero




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55 Precio Indicativo Subasta

9(22,10) Precio Indicativo al cual se ejecutaria la Subasta.

Valor mayor a cero

56 Cantidad Negociable Subasta

9(18) Cantidad potencial a ser negociada al precio indicativo de subasta.

Valor mayor a cero

57 Cantidad Desequilibrio Sub

9(22,10) Diferencial entre oferta y demanda al precio indicativo de subasta.

Valor mayor a cero

58 Dir Desequilibrio Sub

9(1) Indica la punta (Compra o venta) a la cual está asociado el valor mostrado en "Q Desequilibrio Sub". Ver numeral 3.22 del Anexo 3

Valor mayor a cero

59 TRE Indicativa SUB

9(22,10) Tasa de rendimiento asociada a "P Indicativo Subasta".

Valor mayor a cero

2.11 Cotizaciones Reporte RV: cotizaciones_reporte.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 02 = cotizaciones_reporte.dat










11 Tipo de Cambio


Valor mayor a cero




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Valor mayor a cero

13 Monto Efectivo



9(18,2) Monto Efectivo (PxQ) en Soles Valor mayor a cero

15 Num Operaciones


Valor mayor a cero

2.12 Cotizaciones Subastas RV: cotizaciones_subastas.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 01 = cotizaciones_subastas.dat MODALIDAD 10 = cotizaciones_subastas.dat










11 Tipo de Cambio


Valor mayor a cero



Valor mayor a cero

13 Monto Efectivo



9(18,2) Monto Efectivo (PxQ) en Soles. Valor mayor a cero

15 Num 9(18) Número de Operaciones registradas Valor mayor a cero




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Operaciones en la jornada.

16 Precio Promedio


Valor mayor a cero

2.13 Cotizaciones Divisas: cotizaciones_divisas.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 27 = cotizaciones_divisas.dat










Valor mayor a cero

11 Monto Efectivo


12 Num Operaciones


Valor mayor a cero

13 Precio Promedio


Valor mayor a cero

14 Precio Máximo


Valor mayor a cero

15 Precio Mínimo


Valor mayor a cero

2.14 Cotizaciones Reporte RF: cotizaciones_reporte_deu.dat





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2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 04 = cotizaciones_reporte_deu.dat MODALIDAD (Por definir codificación)= cotizaciones_reporte_deu _mef.dat










11 Tipo de Cambio


Valor mayor a cero


9(22,15) Valor Nominal vigente Valor mayor a cero



Valor mayor a cero

14 MN Negociado


Valor mayor a cero

15 Monto Efectivo

9(18,2) Monto Efectivo (PxQxVN) Valor mayor a cero



17 Num Operaciones


Valor mayor a cero

2.15 Cotizaciones Subastas RF: cotizaciones_subastas_deu.dat


1 Fecha/Hora X(19) Fecha y hora de generación del Formato:




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archivo. Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 10 = cotizaciones_subastas_deu.dat MODALIDAD 16 = cotizaciones_subastas_deu.dat










11 Tipo de Cambio

9(10,4) Tipo de Cambio: Moneda del instrumento a Soles

Valor mayor a cero




9(18) Cantidad Negociada durante la jornada

Valor mayor a cero

14 MN Negociado


Valor mayor a cero

15 Monto Efectivo




17 Num Operaciones


Valor mayor a cero

18 Precio Promedio


Valor mayor a cero

2.16 Cotizaciones Block Trade RF: cotizaciones_block_trade_deu.dat


1 Fecha/Hora X(19) Fecha y hora de generación del Formato:




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archivo. Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) MODALIDAD 12 = cotizaciones_block_trade_deu.dat










11 Tipo de Cambio


Valor mayor a cero





Valor mayor a cero

14 MN Negociado


Valor mayor a cero

15 Monto Efectivo



9(18,2) Monto Efectivo (PxQxVN) en Soles Valor mayor a cero

17 Num Operaciones


Valor mayor a cero

18 Precio Promedio


Valor mayor a cero

19 Precio Máximo


Valor mayor a cero

20 Precio Mínimo

9(22,10) Precio Mínimo Diario (no valida monto mínimo para marcar

Valor mayor a cero




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cotización).

2.17 Indices: indices.dat




2 Fecha de Rueda


3 Indice X(12) Identifica al índice por su nombre abreviado.

Validar dato no vacío

4 Clase X(1) Ver numeral 3.18 del Anexo 3 Valores según el anexo

5 Descripción X(40) Muestra el nombre completo del índice.


6 Última 9(18,2) Valor actual del índice expresado en puntos.

Valor mayor a cero

7 EXP Indicative Index Value

9(18,2) Valor Indicativo del índice. Aplica cuando los instrumentos que componen el índice están en sesión de subasta.

Valor mayor a cero

8 Cierre 9(18,2) Valor de cierre del índice. Resultado del criterio aplicado al final de la jornada para determinar los precios de cierre de los instrumentos que conforman el portafolio.

Valor mayor a cero

9 Máxima 9(18,2) Máximo diario. Valor mayor a cero

10 Mínima 9(18,2) Mínimo diario. Valor mayor a cero

11 Anterior 9(18,2) Valor final del índice la sesión de rueda anterior.

Valor mayor a cero

12 Variación 9(26,10) Variación del índice expresado en puntos.

Valor mayor a cero

13 Variación % 9(14,10) Variación porcentual del índice. Valor mayor a cero

14 Index Divisor

9(18,8) Valor del parámetro divisor empleado para configurar el índice.

Valor mayor a cero

15 Fecha/Hora de Proceso



16 Motivo X(30) Motivo por el cual se ha actualizado la estadística.


2.18 Maestro Acciones: lista_acciones.dat





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2 Fecha de Rueda






7 Emisor X(100) Razón Social de la Empresa Emisora Validar dato no vacío.



10 Trading parameter


11 Post trade parameter


12 First trading date


13 Last trading date


14 BaseDiscount

9(15,4) Descuento aplicado para la determinación de los precios de referencia para reporte y préstamo.

Valor mayor a cero

15 Additional Collateral


16 BaseInstrument


17 ForeignCurrency


18 NormalOrderBook


19 Early Settlement Order Book


20 Auction Order Book


21 Block Trade 9(1) Ver numeral 3.16 del Anexo 3 Valores según el




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Order Book anexo

22 RepoOrderBook


23 AONOrderBook


24 OddLotOrderBook


25 Bulletin Order Book


26 OffBook 9(1) Ver numeral 3.16 del Anexo 3 Valores según el anexo

27 MILAallowed


28 Valor Nominal

9(22,15) Valor Nominal del Valor Valor mayor a cero

29 Monto Mínimo Cotización

9(18,2) Indica el monto mínimo requerido para establecer cotización en la moneda del valor.

Valor mayor a cero

30 Tot Accs Circ 9(18) Representa la cantidad total de valores emitidos de una determinada serie.

Valor mayor a cero

31 Accs Circ Disp

9(18) Representa el número total de valores que han sido puestos a disposición de los inversionistas por el emisor.

Valor mayor a cero

32 Acciones Liberadas


33 UDNCD AL X(10) Fecha límite en la que el valor se negocia con derecho a las acciones liberadas (dd/mm/yyyy).


34 Entrega AL X(10) Fecha en que los valores liberados se ponen a disposición de los accionistas (dd/mm/yyyy).


35 Dividendos en Efectivo


36 UDNCD DE X(10) Fecha límite en la que el valor se negocia con derecho al dividendo en efectivo (dd/mm/yyyy).


37 Entrega DE X(10) Fecha en que los dividendos en efectivo se ponen a disposición de los accionistas (dd/mm/yyyy).


38 Suscripción 9(22,15) Valor mayor a cero

39 UDNCD S X(10) Fecha límite en la que el valor se Validar según




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negocia con derecho a la suscripción (dd/mm/yyyy).

formato

40 Entrega S X(10) Fecha en que las acciones suscritas se ponen a disposición de los accionistas (dd/mm/yyyy).


41 Información X(100) Muestra alguna información importante sobre los valores incluidos en la Tabla.


42 % PM X(1) Muestra el porcentaje de valorización aplicado al precio de mercado cuando los valores se utilizan como márgenes de garantía en operaciones de reporte y préstamo de valores u operaciones de compra a plazo con prima.


43 Unidad de Negociación

9(6) Indica el número de valores que conforman una unidad de negociación. La Bolsa usa una unidad para definir la cantidad mínima negociable de valores. Una unidad equivale normalmente a uno de los valores de la empresa emisora.

Valor mayor a cero

44 CIIU X(20) Validar dato no vacío.

45 Clasificación de Riesgo

X(7) Validar dato no vacío.


47 Fecha de Registro

X(10) Es la fecha establecida por el emisor para determinar a los titulares de los derechos o beneficios previamente acordados (dd/mm/yyyy).


48 Días Mínimos

9(3) Mínimo número de días de anticipación con que el Agente Promotor debe anunciar a través de la BVL la cantidad mínima de sus propuestas (Ver Agente Promotor).

Valor mayor a cero

49 % Límite X(22,15) Es el porcentaje máximo de variación de precios que puede registrarse durante la sesión principal de negociación con respecto a la cotización anterior o respecto a la propuesta de compra





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o venta anterior que mejora el mercado.

2.19 Cambios en el estado de las acciones: lista_acciones_estado.dat




2 Fecha de Rueda








2.20 Maestro Bonos: lista_bonos.dat




2 Fecha de Rueda






7 Emisor X(100) Razón Social de la Empresa Emisora Validar dato no vacío.

8 Emisión X(2) Validar dato no vacío.

9 Serie X(10) Validar dato no vacío.

10 Información X(80) Validar dato no vacío.






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13 Trading parameter


14 Post trade parameter


15 First trading date


16 Last trading date


17 Base Discount

9(15,4) Descuento aplicado para la determinación de los precios de referencia para reporte y préstamo

Valor mayor a cero

18 Additional Collateral


19 Base Instrument


20 First Coupon Date


21 Penultimate Coupon Date


22 Normal Order Book


23 Early Settlement Order Book


24 Auction Order Book


25 Block Trade Order Book


26 Repo Order Book


27 AON Order Book


28 Odd Lot Order Book


29 Bulletin Order Book


30 Off Book 9(1) Ver numeral 3.16 del Anexo 3 Valores según el anexo

31 Tasa Anual 9(8,4) Valor mayor a cero

32 Tipo Tasa X(2) Ver numeral 3.26 del Anexo 3 Valores según el anexo

33 Periodo de X(2) Ver numeral 3.26 del Anexo 3 Valores según el




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Pago anexo

34 Moneda Emision


35 Moneda de Pago


36 Expresión del VN


37 Valor Nominal Ajustada


38 Tasa de Interés ajustada


39 Base de Cálculo

9(3) Base de Cálculo (número de días en que está expresada la tasa de interés anual), pudiendo ser: 360 ó 365

Valor mayor a cero

40 Valores de Conversión

9(22,10) Valores de Conversión, para el caso de Bonos Convertibles en acciones, indicará el precio de ejercicio de la opción de conversión de los bonos en acciones.

Valor mayor a cero

41 Fecha Emisión


42 Fecha de Vencimiento


43 Fecha de Antic.


44 Disp. Legal X(400) Dispositivo Legal que autoriza la emisión del valor.


45 Total Autorizado


46 Total Emitido


47 Total Colocado


48 Representante de Obligaciones


49 Clasificación de Riesgo


50 % PM X(1) Muestra el porcentaje de valorización aplicado al precio de mercado cuando los valores se





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utilizan como márgenes de garantía en operaciones de reporte y préstamo de valores u operaciones de compra a plazo con prima.

51 Fecha de Colocación


52 Canasta X(40) Para bonos estructurados, muestra los valores que conforman la canasta.


53 Valor Nominal Inicial




55 Estab Cot 9(16,2) Monto Efectivo mínimo para establecer cotización.

Valor mayor a cero

56 CouponType 9(1) Ver numeral 3.37 del Anexo 3 Valores según el anexo

57 BondType 9(1) Ver numeral 3.38 del Anexo 3 Valores según el anexo

58 CAVALI Cupón

X(3) Define como se considerará, para efectos del cálculo de precio y tasa, un pago de cupón cuando la fecha de liquidación ocurre un día hábil previo a la fecha de vencimiento de dicho cupón. V-1 Se considera que el cupón pertenece al comprador si la liquidación ocurre un día hábil previo a la fecha de vencimiento del cupón o antes. En caso contrario se considera que el cupón se paga el vendedor y no se toma en cuenta en el cálculo. V-2 Se considera que el cupón pertenece al comprador si la liquidación ocurre dos días hábiles previos a la fecha de vencimiento del cupón o antes. En caso contrario se considera que el cupón se paga el vendedor y no se toma en cuenta en el cálculo.


59 Indice Base X(3) Muestra el valor del IPC que será Validar dato no vacío.




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IPC empleado como índice base para efectos de la actualización del valor nominal. Para el caso de valores representativos de deuda que no son ajustados por IPC esta columna se mantendrá en blanco.

2.21 Cambios en el estado de los bonos: lista_bonos_estado.dat




2 Fecha de Rueda








2.22 Usuarios: usuarios.dat




2 Fecha de Rueda


3 SAB X(12) Número asignado a la SAB Validar dato no vacío.

4 Código Usuario

X(12) Validar dato no vacío

5 Nombre X(100) Nombre de usuario Validar dato no vacío.

6 Mercado Integrado

X(1) Campo que ayuda a identificar si el código de usuario ELEX asignado corresponde al Mercado Integrado: “S” Si pertenece a Mercado Integrado “N” No pertenece a Mercado Integrado

Valor no distinto de los valores (“S”,”N”)




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7 País X(3) Contiene el Código de País vinculado al domicilio del Intermediario Extranjero con quien la SAB ha suscrito un contrato de corresponsalía en el contexto del Mercado Integrado. En caso contrario, se asignará el código de país correspondiente a Perú. Se utiliza los códigos de acuerdo al Anexo 2 del presente documento.

Validar según codigo de país.

2.23 Sabs: sabs.dat




2 Fecha de Rueda


3 Código X(12) Número asignado a la SAB Validar dato no vacío.


5 Nombre X60) Razón Social de la SAB Validar dato no vacío.

6 BuyingSuspended





2.24 Propuestas:propuestas.dat




2 Fecha de Rueda


3 Modalidad X(12) Validar según modalidad del archivo






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6 Sub Libro Repo


7 Sub Libro Block


8 Tipo de Oferta





12 Tipo de Ejecución


13 Acción X(4) Ver numeral 3.32 del Anexo 3 Valores según el anexo

14 Order rejection code


15 Motivo X(61) Texto que contiene el motivo por el cual se emite mensaje de actuaización (Execution Report). Ejemplo: Motivo por el cual una propuesta fue rechazada.




18 Contenedor X(1) Ver numeral 3.34 del Anexo 3 Valores según el anexo

19 Prioridad en Libro

9(8) Indica prioridad de la propuesta en el Libro

Valor mayor a cero

20 ID de Execution Report

X(13) Identificador Único del mensaje de actualización "Execution Report".


21 Ref ID de Execution Report

X(13) Aplica en caso de cancelación o modificación de operaciones. Hace referencia al "ID de Execution Report" mediante el cual se reportó la ejecución de la operación que luego fue modificada o cancelada.


22 ID de Trade X(11) Identificador Único del mensaje de Validar dato no vacío.




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Report actualización "Trade Print" empleado para generar archivos de operaciones. Aplica en caso de ejecución de operación, modificación de operación o cancelación de operación.

23 Ref ID de Trade Report

X(11) Aplica en caso de modificación de operaciones. Hace referencia al "ID de Trade Print" mediante el cual se reportó la ejecución de la operación que luego fue modificada.


24 Secuencia individual

9(4) Secuencia numérica que se aplica para los mensajes de actualización (Execution Report") que corresponden a una misma propuesta. Inicia en 0. Permite ordenar los mensajes para hacer seguimiento a la "historia" de la propuesta.

Valor mayor a cero

25 Market Data 9(1) Ver 3.16 Valores según el anexo

26 Client Order ID

X(31) ID de propuesta "Child" generado en el componente enrutador (SOR). Cuando una propuesta es cancelada o modificada el ID que puebla este campo en el mensaje que confirma la cancelacion o modificación es distinto del ID original.


27 Original Client Order ID

X(31) ID original de propuesta "Child" generado en el componente enrutador (SOR). Aplica cuando la propuesta ha sido objeto de una acción solicitada por el dueño de dicha propuesta (cancelación, modificación etc).


28 Exchange Order ID

X(13) ID de propuesta generado en el motor de calce.


29 Public Order ID

X(13) ID generado cuando una parte de la cantidad oculta correspondiente a una propuesta Iceberg se torna visible en el libro público.





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30 Fecha/Hora Último Evento



31 Fecha/Hora Ingreso - Libro



32 Fecha/Hora Ingreso - Sistema



33 Tipo de Propuesta


34 Orden – Quota


35 Dirección 9(1) Ver numeral 3.14 del Anexo 3 Valores según el anexo

36 Atributo de Dirección (VC)


37 Vigencia X(4) Ver numeral 3.22 del Anexo 3 Valores según el anexo

38 Fecha GTD X(10) Formato: dd/mm/yyyy Validar según formato

39 Fecha-Hora GTT

X(19) Formato: dd/mm/yyyy hh24:mi:ss Validar según formato

40 Firma (SAB) X(12) Código numérico de la SAB. Validar según maestro




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41 Usuario Responsable

X(12) Usuario responsable (dueño) de la propuesta.


42 Usuario Ejecutor

X(12) Usuario del terminal del SOR que ejecuta una acción sobre la propuesta, por cuenta propia o de otro usuario. Especificado en base al usuario que ingresa (ejecuta "log in") en terminal de neociación.


43 Entidad Enrutadora

X(10) Propuestas Regulares: ID de Firma responsable, Propuestas MILA, ID de Firma extranjera, Propuestas DMA: ID de proveedor DMA.


44 Entidad Sponsor

X(10) Propuestas Regulares: ID de Firma responsable, Propuestas MILA, ID de Firma responsable, Propuestas DMA: ID de proveedor DMA.


45 País de Origen

X(2) Ver 3.15 Valores según el anexo

46 ID de Operación

9(6) Identificador Numérico de Operación generado en el motor de calce.

Valor mayor a cero

47 Acción Administrativa


48 Restaura X(4) Ver numeral 3.36 del Anexo 3 Valores según el anexo

49 Cantidad Total Original

9(18) Cantidad Total Original de la Propuesta.

Valor mayor a cero

50 Cantidad Total

9(18) Cantidad Total de la Propuesta (Cantidad Total = Cantidad Vigente + Cantidad Negociada).

Valor mayor a cero

51 Cantidad Vigente

9(18) Cantidad Disponible para ser calzada (Cantidad Vigente = Cantidad Visible (Actual) +Cantidad Oculta (Actual).

Valor mayor a cero




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9(18) Cantidad negociada acumulada de la propuesta.

Valor mayor a cero

53 Cantidad Visible (Original)

9(18) Cantidad Visible indicada al ingresar una propuesta "Iceberg". Constituye la cantidad visible máxima que se expone en el libro.

Valor mayor a cero

54 Cantidad Visible (Actual)

9(18) Porción de la cantidad vigente, correspondiente a una propuesta "Iceberg", que si se encuentra expuesta en el libro de propuestas.

Valor mayor a cero

55 Cantidad Oculta (Actual)

9(18) Porción de la cantidad vigente, correspondiente a una propuesta "Iceberg", que no se encuentra expuesta en el libro de propuestas.

Valor mayor a cero

56 Cantidad Mínima

9(18) Cantidad Mínima ingresada en la propuesta (calce de cantidad mínima es condición necesaria para que ocurra un calce de la propuesta).

Valor mayor a cero

57 Cantidad ejecutada

9(18) Cantidad Negociada en el último calce.

Valor mayor a cero

58 Precio 9(22,10) Precio Ingresado. Si Tipo de Precio = 1 ("On Price") muestra Precio Si Tipo de Precio = 5 ("On Percent of Par") muestra % de Valor Nominal. Si Tipo de Precio = 2 ("On Yield) muestra tasa de rendimiento.

Valor mayor a cero

59 Precio Convertido

9(22,10) Rendimiento ("Yield") asociado al Precio (% de Valor Nominal) Ingresado / Si el campo "Value" contiene Rendimiento, este campo contiene el precio asociado.

Valor mayor a cero

60 Precio Stop 9(22,10) Precio que gatilla el ingreso de una propuesta Stop en el libro de propuestas.

Valor mayor a cero

61 Precio Ejecutado

9(22,10) Precio ejecutado. Si Tipo de Precio = 1 ("On Price") muestra Precio / Si Tipo de Precio = 5 ("On Percent of Par") muestra % de Valor Nominal. Si Tipo de Precio = 2 ("On Yield)

Valor mayor a cero




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muestra tasa de rendimiento.

62 Rendimiento Ejecutado

9(22,10) Rendimiento ejecutado. Valor mayor a cero

63 Precio Ejecutado Promedio

9(22,10) Precio Promedio ponderado calculado entre los precios ejecutados de la propuesta.

Valor mayor a cero

64 Tipo de Precio


65 Interés corrido

9(22,10) Interés corrido. Valor mayor a cero

66 M Efectivo Vigente

9(16,2) Monto Efectivo Vigente (Precio de Propuesta por Cantidad Vigente).

Valor mayor a cero

67 M Efectivo Vigente PEN

9(16,2) Monto Efectivo Vigente en Soles. Valor mayor a cero

68 Plazo de Liq Repo/Block Trade


69 Plazo de Liquidación


70 Tipo de Subasta


71 Fecha Inicio de Subasta

X(10) dd/mm/yyyy Validar según formato

72 Precio Base 9(22,10) Precio base remitido con la propuesta inicial para la subasta española.

Valor mayor a cero


9(8,4) Tasa de Interés anual, ingresada por usuario. Aplica para reporte y préstamo y para mercado de dinero.

Valor mayor a cero

74 Plazo 9(4) Plazo que media entre la fecha de liquidación contado y la fecha de liquidación plazo para reporte y préstamo. También indica plazo ingresado por el usuario para propuestas de mercado de dinero.

Valor mayor a cero

75 Firma Contraparte 1

X(10) ID de contraparte habilitada para calzar la propuesta. Aplica para reporte, préstamo, mercado de dinero, divisas, negociacion en bloque y reporte secundario.



X(11) ID de contraparte habilitada para calzar la propuesta. Aplica para reporte, préstamo, mercado de





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dinero, divisas, negociación en bloque y reporte secundario.


X(12) ID de contraparte habilitada para calzar la propuesta. Aplica para reporte, préstamo, mercado de dinero, divisas, negociación en bloque y reporte secundario.









X(12) Activo presentado como garantía adicional (ISIN o pseudo ISIN)























88 Moneda de Liquidación

X(3) Ver 3.11 Valores según el anexo


9(22,10) Interés corrido de la operación contado.

Valor mayor a cero


9(22,10) Interés corrido de de la operación plazo.

Valor mayor a cero

91 Acepta Liq anticipada


92 Referencia X(200) Referencia Validar dato no vacío.

93 Tasa Liq 9(22,10) Tasa aplicable ante la ocurrencia de Validar dato no vacío.




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anticipada liquidación anticipada

3 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS ESTRUCTURADOS: ARCHIVOS DE

REPORTE

Registro de Control de Archivos

Todos los archivos comprendidos en este punto deben tener un primer registro de control en

cada archivo, con la finalidad de verificar la cantidad de registros que contiene el archivo

enviado. La estructura del registro de control a contener cada archivo es la siguiente:

N° Campo

Tipo y

Longitud

de Datos

Descripción Validaciones

1 Tipo de registro X(1) Deberá remitirse siempre con ‘C’. Los valores indicados en

este campo.

2 Identificador de

Archivo

X(3) Serán los cinco (5) primeros

caracteres del nombre del archivo.

No debe ser blanco.

3 Fecha X(8) Fecha a la que corresponde la

información.

Formato ddmmaaaa.

No debe ser blanco.

4 Número de

Registro

9(6) Indicar la cantidad de registros que

conforman el archivo, sin incluir a

este registro de control.

No debe ser blanco.

3.1 BDS_ddmmaaaa.txt

Muestra el detalle ordenado según hora de ocurrencia de todas las decisiones adoptadas por el DM relacionadas a algún valor, Intermediario o emisor, inclusive los referidos a hechos relevantes.

Para validar la unicidad de este archivo, se consideran los campos “Fecha de Sesión de Rueda” y “Hora”.

N° Campo

Tipo y

Longitud

de Datos


1 Fecha de Sesión

de Rueda

9(8) Muestra la fecha de la sesión de Rueda a la cual pertenece el reporte.

No debe ser blanco




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Formato ddmmaaaa

2 Hora 9(6) Muestra la hora en la cual sucede cada accionar del Director o hecho resaltante.

Formato hhmmss

No debe ser blanco

3 Asunto 9(2) Incluye el tipo de suceso, acción o hecho relacionado al valor o Agente de Intermediación (SAB) indicado en el campo anterior. Estos se encuentran clasificados en los siguientes códigos:

- 1: Suspensión

- 2: Límites de Valor

- 3: Estado de Valor

- 4: Operación Anulada

- 5: Propuesta Anulada

- 6: Atípicos / Propuestas y/o Operaciones que a criterio del Director de Mercados sean inusuales

- 7: Quejas y denuncias

- 8: Requerimiento de Información a Emisores

- 99: Otros

No debe ser blanco

4 Tipo BDS 9(1) En este campo se indicará si el suceso está relacionado a un valor, Agente de Intermediación Local (SAB), ambos u otros:

- 1: Valor

- 2: SAB

- 3: Otros

- 4: Valor y SAB

- 5: Mercado

El valor 5 se registra en caso se haga referencia al mercado bursátil local en general.

El valor 3 se registra cuando se trata de otros temas.

No debe ser blanco

El valor “4” se registra cuando en el campo asunto se producen los códigos “4”, “5” o “6”

5 Motivo de suspensión de SAB

X(50) En este caso se especifica el motivo de la suspensión de la SAB.

- 1: Incumplimiento en entrega de Fondos

No debe ser blanco en caso el suceso se refiera a la suspensión de una SAB. (Asunto “1” y Tipo BDS “2”)




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- 2: Incumplimiento en entrega de Valores

- 3: Incumplimiento en la reposición de márgenes de garantías

- 4: Otros

6 SAB X(20) Muestra el Código BVL del Agente de Intermediación relacionado al suceso, acción o hecho realizado.

No debe ser blanco si en campo Tipo BDS se registra los valores ‘2’ o ‘4’. Este campo contiene el Código BVL del Agente de Intermediación de acuerdo al Anexo 1.

7 Nemónico X(20) Muestra el Nemónico del valor en referencia al suceso, acción o hecho realizado.

No debe ser blanco si en Tipo BDS se registra los valores ‘1’ o ‘4’

8 Tipo de Mercado 9(2) Se detalla el tipo de mercado dentro del cual se enmarca el suceso.

- 1: RV Contado

- 2: Neg. Continua VRD

- 3: Reporte

- 4: Préstamo Bursátil

- 5: Mercado de Dinero

- 6: Repos

- 7: Colocación Primaria

- 8: Oferta Pública

- 9: Mercado de Divisas

- 10: Todos

No debe ser blanco.

9 Número de Operación o de Propuesta

9(15) Muestra el número de operación o de propuesta en referencia al suceso, acción o hecho realizado.

No debe ser blanco cuando en el campo “Asunto” se producen los códigos “4”, “5” o “6”

10 Tipo de Comunicación

X(20) - 1: Carta

- 2: Correo Electrónico

- 3: Teléfono

- 4: Otros

Este campo no debe ser blanco, cuando en el campo “Asunto” se tengan los códigos “7” u “8”

11 Descripción X (500) Incluye el detalle del suceso, accionar o hecho así como el criterio, límite o rango bajo el cual se han

No debe ser en blanco.




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adoptado acciones sobre un determinado Agente de Intermediación o Valor.

3.2 RMV_ddmmaaaa.txt

Muestra las SAB que negociaron los máximos volúmenes por cada valor dentro de una sesión de rueda de bolsa ya sea por el lado de compra y/o venta.

Para validar la unicidad del archivo se consideran los campos “Fecha de Rueda y “Valor”.

N° Campo

Tipo y

Longitud

de Datos


1 Fecha de Rueda 9(8) Muestra la fecha de la rueda de bolsa a la cual pertenece el reporte.

Formato: ddmmaaaa

No debe ser blanco.

2 Valor X(20) Muestra el Nemónico del valor sobre el cual se generó la operación

No debe ser blanco. Este campo el Nemónico del valor de acuerdo al Maestro de Valores. Debe incluir valores que al menos hayan registrado 01 (una) operación.

3 Compra / Venta X(1) Muestra si los volúmenes establecidos en el Campo 5 “Volumen Negociado” corresponden a una parte Compradora o Vendedora.

No debe ser blanco. Este campo puede incluir cualquiera de los 02 (dos) siguientes valores:

- C

- V

4 SAB X(12) AI que negoció el máximo volumen de acciones dentro de una determinada sesión de rueda de bolsa.

No debe ser blanco. Este campo contiene el Código BVL del Agente de Intermediación de acuerdo al Anexo 1 del presente documento.

5 Moneda X(3) Muestra la moneda nominativa del valor.

No debe ser blanco. Contiene el código de moneda de acuerdo al Anexo 3 del presente documento.




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N° Campo

Tipo y

Longitud

de Datos


6 Monto Negociado

9(12) v9(4)

Importe negociado por la SAB en mención.

No debe ser blanco. Debe ser mayor a 100,000 nuevos soles o su equivalente en moneda extranjera.

3.3 RSC_ddmmaaaa.txt

Muestra el listado de valores dentro de los cuales un Agente de Intermediación está concentrando una participación mayor o igual al 30% del total de número de operaciones efectuadas en el mercado sobre cada valor dentro de las últimas 20 ruedas.

Para validar la unicidad del archivo se considera el campo “Valor”, “Fecha de la Rueda Inicial” y “SAB”.

N° Campo

Tipo y

Longitud

de Datos


1 Valor X(20) Muestra el Nemónico del valor sobre el cual se tomaron posiciones.

No debe ser blanco. Este campo el Nemónico del valor de acuerdo al Maestro de Valores.

2 Fecha de la Rueda Inicial

9(8) Muestra la fecha de la sesión de rueda inicial para el conteo de 20 ruedas que sirve como condicional para el campo 5.

Formato ddmmaaaa

No debe ser en blanco.

3 SAB X(12)

Agente de Intermediación bajo la cual se realizó el cálculo del Campo 4.

No debe ser blanco. Este campo contiene el Código BVL del Agente de Intermediación de acuerdo al Anexo 1 del presente documento.

4 Participación Porcentual

9(3)v(2) Muestra la participación porcentual del Agente de Intermediación dentro del total de operaciones de dicho valor tomando en cuenta las últimas 20 ruedas. Se precisa que incluso en operaciones cruzadas dentro de un mismo Agente de Intermediación se cuenta como 1 (una) operación.

No debe ser blanco. Debe ser mayor o igual a 30%

5 Total 9(6) Muestra el total de operaciones realizadas dentro de las últimas 20

No debe ser blanco.




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N° Campo

Tipo y

Longitud

de Datos


Operaciones ruedas. Debe ser mayor a 20.

4 ARCHIVOS NO ESTRUCTURADOS

4.1 REPORTE DE VIGILANCIA

Este archivo cuyo contenido se encuentra establecido en el artículo 17, numeral 17.3 del

Reglamento del Director de Mercado de las Bolsas de Valores será remitido trimestralmente a

la SMV vía MVNet. Este reporte debe enviarse bajo la modalidad de informe, aún en el caso

que no se hayan encontrado indicios de atipicidades en la negociación.

5 GRABACIONES TELEFÓNICAS

El DM debe establecer normas internas, políticas y procedimientos para que el personal a su

cargo y quienes puedan tener acceso a las instalaciones de la Dirección de Mercados, durante el

desarrollo de las sesiones de negociación, se abstengan de utilizar medios de telefonía celular,

radio o cualquier otro medio electrónico que no pueda ser grabado o conservado a través del

sistema de grabaciones a que se refiere el artículo 21 del Reglamento o del sistema de

negociación electrónico.

6 ANEXOS

Para ver la información actualizada del contenido de los Anexos consultar en el siguiente

enlace: www.smv.gob.pe opción Bolsa de Valores \ Envío de Información.

Los anexos son los siguientes:

Anexo 1: Códigos de los Agentes de Intermediación

Anexo 2: Códigos de Países

Anexo 3: Tablas Millennium

Anexo 4: Monedas

http://www.smv.gob.pe/




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Anexo 5: Forma de Representación de Datos

Archivos del registro del mecanismo centralizado de negociación

Los campos de un archivo son delimitados por el tamaño de los campos.

La longitud del campo está establecido en cada columna de archivo.

Los tipos de campo pueden ser:

“X” : Para indicar que el contenido de campo es una cadena de caracteres o fecha.

“9” : Para indicar que el contenido del campo es un número el cual no contiene el punto

decimal.

Ejemplo:

Para enviar la fecha 30 de Junio de 2014, se enviará de la siguiente manera: 30062014.

Para indicar las 2 de la tarde con 01 minuto y 59 segundos, se expresará de la

siguiente manera: 140159.

Archivos de reporte

Se representan mediante símbolos a los que se les denomina formatos, seguidos

inmediatamente de un número, el cual indica la longitud o extensión que debe contener el dato.

1. DATOS TIPO TEXTO:

- Los datos de tipo texto se representan mediante el formato “X”, y a continuación le sigue un número entre paréntesis que indica la longitud o extensión requerida para el mismo.

- Cuando el dato informado tenga menos caracteres que la extensión requerida, ésta se completará con espacios en blanco que serán colocados a la derecha hasta alcanzar la longitud requerida.

- Cuando el dato informado deba venir en blanco. Se enviarán tantos espacios en blanco como requiera la extensión del dato.

Ejemplo:

Para enviar el texto Bono Corporativo-Backus 1era. Emisión – Serie A en un

campo cuyo formato es X(60), se enviará de la siguiente manera: Bono Corporativo-

Backus 1era. Emisión – Serie A, seguido de espacios en blanco hasta completar 60

caracteres.




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2. DATOS NUMÉRICOS: ENTEROS Y DECIMALES:

- Los datos de tipo numérico se representan mediante el formato “9”.

- Si alguno de los datos requeridos bajo el formato “9” debe contener cifras decimales, este pedido se representa colocando inmediatamente a continuación del formato “9” el formato “V9”.

- Los campos numéricos que no contengan la extensión requerida se completarán con números ceros a la izquierda en la parte entera, y con números ceros a la derecha en la parte decimal. Cuando el dato numérico lleve un signo negativo, éste se colocará al inicio, en la primera posición del formato.

Ejemplos:

Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(2), se enviará de la siguiente manera: 00123456.

Para enviar el número –1 234,56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: -012345600.

3. DATOS TIPO FECHA:

- El formato “9” indica que el dato requerido es numérico y será usado también para representar datos tipo fecha.

- Los datos del tipo fecha se representan mediante la plantilla ddmmaaaa, dónde dd es el día, mm es el mes y aaaa es el año. Si el día o mes a informar es menor que 10, se colocará el número cero a la izquierda del día o mes que corresponda. Por ejemplo, si el mes es 1, el registro correspondiente es 01 y no 1.

- Los datos de tipo hora se representan mediante la plantilla hhmmss, donde hh es la hora comprendiendo los valores desde 00 hasta 23, mm los minutos comprendiendo los valores desde 00 hasta 59 y ss los segundos con valores desde 00 hasta 59. Si la hora, los minutos o segundos son menores a 10 se colocará el número cero a la izquierda del dígito correspondiente. La hora siguiente a 235959 sería 000000.

Ejemplo:

Para enviar la fecha 30 de Junio de 2014, se enviará de la siguiente manera: 30062014.

Para indicar las 2 de la tarde con 01 minuto y 59 segundos, se expresará de la siguiente manera: 140159.




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MANUAL DE ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL DIRECTOR DE ... · establecida en el Reglamento del...

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