Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт ·...
Transcript of Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт ·...
![Page 1: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/1.jpg)
Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт
![Page 2: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/2.jpg)
Скоринг – метод решения задачи бинарной классификации – одной из популярных задач бизнес-аналитики:
• Вернет кредит / Не вернет
• Будет страховой случай / Не будет
• Будет поломка / Не будет
• Лояльный клиент / Не лояльный
![Page 3: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/3.jpg)
Проблемы управления без скоринга
Влияние человеческого
фактора
Отсутствие объективной
оценки
Учет малого количества факторов
Большая доля ручной работы
Сложность управления качеством портфеля
![Page 4: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/4.jpg)
Встраивание карты в бизнес-процесс
Разработка скоринговых карт Loginom Scorecard
Modeler решает однуиз двух задач –разработки карты
![Page 5: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/5.jpg)
Loginom Scoreсard Modeler — комплексное решение, автоматизирующее процесс построения и поддержания жизненного цикла скоринговых карт .
Результат работы – модель, позволяющая на основании множества характеристик оценивать вероятность события.
![Page 6: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/6.jpg)
Описание решения
![Page 7: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/7.jpg)
Решение
аналитика
Операция
1Операция
2
Решение
аналитика
Операция
3Операция
4Операция
5Операция
6
Решение
аналитика
Операция
7Операция
8
Автоматизируем все рутинные операции
![Page 8: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/8.jpg)
В начале нужно задать основные параметры:
• Название портфеля
• Начальная и конечная дата учета счетов
• Минимальная частота редкого атрибута
• Разбиение на обучающую и тестовую выборку
• …
Подготовка к работе
![Page 9: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/9.jpg)
Построение скоринговой карты
![Page 10: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/10.jpg)
Разработка скоринговой карты
Подготовка скоринговой выборки
Анализ жизненных циклов счетов
Двумерный анализ
Моделирование
Витрина данных
![Page 11: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/11.jpg)
• Загрузка счетов
• Загрузка характеристик
• Загрузка просрочек (опционально)
• Загрузка флагов хороший/плохой (опционально)
• Мониторинг корректности загрузки данных
• Формирование начальных выборок
Подготовка скоринговой выборки
![Page 12: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/12.jpg)
Результат – витрина данных: очищенные выборки, атрибуты, просрочки…
![Page 13: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/13.jpg)
• Аудит данных по просрочкам
• Винтажный анализ
• Построение матрицы миграции
• Определение статуса счета
• Балансировка классов
• Загрузка в витрину данных
Анализ жизненных циклов
![Page 14: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/14.jpg)
Аудит данных по просрочкам выявляет грубые ошибки и проблемные счета, которые могут внести неточность в винтажный анализ :
• Проверка на пропуски в начальной истории и в течение жизненного цикла счета;
• Проверка правильности движения просрочки по группам;
• Проверка заполнения просрочки по методам ее начисления LIFO/FIFO
![Page 15: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/15.jpg)
Винтажный анализ –расчет накопительной суммы потерь поколений счетов
![Page 16: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/16.jpg)
Матрица миграции
![Page 17: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/17.jpg)
• Определение события хороший/плохой
• Разделение на обучающую и тестовую выборки
• Балансировка плохих и хороших счетов
• Загрузка в витрину данных
Определение статусов счетов
![Page 18: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/18.jpg)
Разделение на обучающую и тестовую выборки
![Page 19: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/19.jpg)
Двумерный анализ
• Исключение мультиколлениарности
• Квантование непрерывных данных
• Квантование дискретных данных
• Отбор значимых факторов
• Загрузка в витрину данных
![Page 20: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/20.jpg)
Двумерный анализ: конечные классы
Необходимо квантование, т.к. скоринговая карта строится на категориальных атрибутах. Конечные классы – механизм поиска компромисса между:
• Точностью
• Интерпретируемостью
• Значимостью
![Page 21: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/21.jpg)
Выбор лучшего варианта квантования: оценка предсказательной силы и значимости атрибута
![Page 22: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/22.jpg)
Моделирование
• Построение модели• Поправка на априорные вероятности
• Оценка качества модели• Преобразование коэффициентов регрессии в
скоринговые баллы• Загрузка карты в витрину данных• Сравнение скоринговых карт между собой
![Page 23: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/23.jpg)
Оценка качества одной модели регрессии
![Page 24: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/24.jpg)
Оценка скоринговой карты – все показатели
![Page 25: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/25.jpg)
Шансы плохих и хороших
![Page 26: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/26.jpg)
Кумулятивный прирост плохих и хороших
![Page 27: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/27.jpg)
Сравнение нескольких скоринговых карт: GINI, ROC, KS
![Page 28: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/28.jpg)
Итог моделирования –скоринговая карта
![Page 29: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/29.jpg)
Эксплуатация скоринговой карты
![Page 30: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/30.jpg)
Эксплуатация скоринговой карты
Регулярный мониторинг на всей выборке и в динамике:
• Анализ влияния атрибутов на сдвиг скорингового балла
• Расчет индекса стабильности популяции (PSI)
• Вычисление среднего скорингового балла
• Распределение счетов относительно порогового балла
• Изменение индексов* Gini и KS-статистики
• Сравнение карты-чемпиона с кандидатом
* Только после выжидания вызревания счетов
![Page 31: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/31.jpg)
Стабильность карты: • Фактический и ожидаемый
процент счетов в каждом диапазоне баллов
• Отношения факта и ожидания
• Индекс стабильности популяции (PSI)
![Page 32: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/32.jpg)
Стабильность характеристик: • Фактический и
ожидаемый процент счетов с данными атрибутами
• Отношения факта и ожидания
• Анализ характеристик на сдвиги
![Page 33: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/33.jpg)
Мониторинг сдвига популяции: PSI Index
![Page 34: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/34.jpg)
Мониторинг индекса GINI
![Page 35: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/35.jpg)
Поставка
![Page 36: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/36.jpg)
Комплект поставки:1. Пакеты с компонентами
2. Тематическая витрина данных
3. Демонстрационные данные и сценарии
4. Документация
![Page 37: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/37.jpg)
Демонстрационные сценарии
![Page 38: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/38.jpg)
Документация, включая инструкцию по встраиванию карты
![Page 39: Loginom Scorecard Modeler – построение скоринговых карт · скоринговых карт Loginom Scorecard ... • Начальная и конечная](https://reader036.fdocuments.in/reader036/viewer/2022071210/602199738b44813f47645f38/html5/thumbnails/39.jpg)
Выгоды применения:• В 5-6 раз сократить трудозатраты аналитиков
• Обосновать корректность каждого этапа построения карты
• Изменять логику без кодирования, в том числе используя машинное обучение