INTRODUCCION A GRETL

Software econometrico libre

Paquete econometrico, Manual para el usuario y Datos

(versiones 1.8.0 en castellano e ingles) se puede descargar de

http://gretl.sourceforge.net

El objetivo de esta breve introduccion a GRETL es que el estudiante se

familiarice con la estructura de este programa econometrico y la forma

de trabajar con el. Se van a tratar unicamente tres aspectos basicos:

1. Fichero de datos Gretl

2. Analisis descriptivo de los datos

• Estadısticos principales

• Graficos

3. Estimacion del modelo econometrico

Para progresar en el trabajo con GRETL se puede acudir al manual y a

la ayuda que incorpora el propio programa.

1. FICHERO DE DATOS

Para comenzar a trabajar en Gretl es necesario disponer de un fichero

que contenga los datos de interes en formato Gretl. GRETL proporciona

varias alternativas para crear este fichero de datos:

A. Crear un nuevo fichero de datos

B. Trabajar con un fichero de datos ya creado, bien en Gretl o en algun

otro paquete econometrico u hoja de calculo.

Por ultimo, Gretl permite generar nuevas variables, bien de forma au-

tomatica o a partir de otras ya existentes en el fichero.

A. Crear un nuevo fichero de datos

En el menu principal se despliega el submenu Archivo y luego se pulsa en

Nuevo conjunto de datos. Se proporciona el numero de observaciones del

conjunto de datos y se pulsa Aceptar.

Ahora hay de distinguir si los datos son de seccion cruzada (muestra

de individuos en un momento determinado de tiempo), series tempora-

les (observaciones a lo largo del tiempo) o datos de panel (muestra de

individuos a lo largo del tiempo).

EJEMPLOS:

Datos de Seccion Cruzada. Se tienen datos de 10 estudiantes sobre

la nota del examen final (Yi), el porcentaje de asistencia a clase (X1i)

y el porcentaje de trabajos entregados a lo largo del curso (X2i) (datos

adaptados del fichero attend.gdt de Wooldrige de Gretl).

Estudiante (i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X1i 84 69 94 97 100 91 94 81 75 90X2i 100 50 87,5 100 100 100 75 100 100 65Yi 7 6,5 7,5 6,75 9 6,25 2,5 8,5 6,5 6

Para crear un fichero con estos datos en la pantalla de Estructura del

conjunto de datos se marca de seccion cruzada y se siguen los siguientes

pasos:

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Una vez introducidos todos los datos se pulsa Aplicar y se observa que la

nueva variable ya esta introducida en el fichero Gretl.

Si queremos anadir mas variables se pulsa en Variable.

Si queremos anadir mas observaciones se pulsa en Observaciones

Una vez introducidos los datos se guardan en un fichero GRETL (exten-

sion .gdt). En el submenu Archivo se pulsa en Guardar datos. Se abre una

pantalla donde se selecciona el directorio donde se va a guardar el fichero

y se da un nombre al mismo.

Datos de Series Temporales. Se dispone de observaciones trimestrales

del numero de pasajeros de cruceros de lujo (en cientos):

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.1994 0,84 1,70 10,09 14,531995 4,06 5,69 13,00 17,881996 7,62 9,11 16,10 18,421997 12,28 12,95 19,89 23,36

En la pantalla de Estructura del conjunto de datos se marca de seccion

cruzada y se siguen los siguientes pasos:

PASO 1 PASO 2 PASO 3

B. Abrir un fichero de datos ya creado.

Si los datos se encuentran ya en un fichero, el primer paso es abrirlo.Podemos encontrarnos en distintas situaciones.

B.1. Supongamos que queremos trabajar con el fichero consumo.gdt conformato Gretl que se encuentra en nuestro directorio DATOS-C.

En el menu principal se despliega el submenu Archivo y luego se pulsa enAbrir datos y en Archivo de usuario. Se abre una nueva pantalla quepermite buscar el directorio donde esta el fichero de datos y seleccionarlo.Se pulsa Abrir.

B.2. Los autores de libros de texto para Econometrıa han cedido sus

datos para integrarlos en Gretl.

Autor Libro

Wooldridge Introductory EconometricsGujarati Basic EconometricsStock and Watson Introduction to EconometricsDavidson y MacKinnon Econometric Theory and Methods (ETM)Verbeek A guide to Modern EconometricsDougherty Introduction to EconometricsRamanathan Introductory Econometrics with ApplicationsGreene Econometric Analysis

Todos los ficheros de datos de estos libros son auto-instalables. Una vez

instalado Gretl se pueden instalar estos ficheros extra.

En el menu principal se despliega el submenu Archivo y luego se pulsa

en Abrir datos y en Archivo de muestra.

Se abre una nueva pantalla que permite elegir el libro y el fichero de datos,

y seleccionarlo. Para abrir este fichero de datos basta con dar al CLICK.

B.3. Los datos estan en un fichero pero con otro formato, bien de otro

paquete econometrico o un fichero de texto o una hoja de calculo.

Supongamos que los datos se encuentran en una hoja de calculo Excel.

Para transformalo en un fichero con formato Gretl hay que seguir los

siguientes pasos. Primero Importar el fichero, para lo que hay buscar-

lo en el directorio correspondiente. Una vez abierto, hay que indicar en

que columna y fila tiene Gretl que empezar a leer los datos.

Generacion de nuevas variables

Cuando las datos se encuentran en un fichero con formato Gretl, se

pueden anadir o generar nuevas variables, desplegando el submenu Anadir

que ofrece, entre otras, las siguientes opciones:

Generar variables aleatorias.

Tomar logaritmos, cuadrados, diferencias, retardos, etc. de una varia-

ble seleccionada.

Si los datos de series temporales, Gretl genera tambien una variable

de tendencia, variables ficticias periodicas, ...

Definir una nueva variable en funcion de las ya existentes.

EJEMPLO. El fichero 9.3 de Ramanathan de Grel contiene datos sobre

variables para analizar la demanda de electricidad domestica.

La variable reskwh es la demanda de electricidad de los residentes

en kw-hora. Para crear una nueva variable que sea el log(reskwh), se

selecciona la variable de interes y se pulsa la opcion Logaritmos de

las variables seleccionadas

Observese que en fichero ha aparecido una nueva variable que es el

log(reskwh).

Definir la variable renta real per capita (RINCOME). Para ello, a la

renta (incm) habra que dividirla por la poblacion (pop) para tener la

renta per capita y luego dividirla por el ındice de precios al consumo

(CPI) dividido entre 100:

RINCOME =incm/pop

CPI/100

En el submenu Anadir se pulsa la opcion Definir nueva variable. Se

abre una nueva pantalla donde se escribe la formula correspondiente.

2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE DATOS

Es siempre de interes comenzar un trabajo econometrico empırico reali-

zando un analisis descriptivo de los datos a traves de:

A. Los estadısticos descriptivos fundamentales y

B. El analisis grafico.

A. Estadısticos descriptivos.

En el submenu Ver se pueden obtener, entre otros, los estadısticos prin-

cipales (media, mediana, desviacion tıpica, asimetrıa, curtosis, etc.) y la

matriz de correlacion de las variables seleccionadas.

Si solo nos interesa una variable, la seleccionamos y en el submenu Variable

se puede obtener toda la informacion sobre esa variable:

- Estadısticos principales.

- Distribucion de frecuencias.

- Graficos de la distribucion, graficos de la variable, etc.

EJEMPLO. Con los datos del fichero 9.3 de Ramanathan se quiereobtener la media, varianza, etc. de la variable reskwh (consumo). Se pulsaen Estadısticos principales y se abre una pantalla con esta informacion.En la parte superior de esta pantalla hay un menu con varios iconos:

1. Primer icono (forma de disco): guarda la informacion en varios formatos(texto, word, latex) para poder utilizarla en otro trabajo.

2. Segundo icono (impresora): imprime la informacion

3. Tercer icono (hojas de papel): guarda la informacion en varios formatos.

B. Analisis grafico.

En el submenu Ver, la opcion Graficos realiza graficos scatter X-Y, grafi-

cos en tres dimensiones etc. Si los datos son de series temporales, se

pueden hacer tambien graficos de series temporales (esta opcion no es-

tarıa disponible si los datos fueran de seccion cruzada).

En el submenu Ver existen las opciones Graficos y Graficos multiples.

La diferencia entre ambas es que la opcion Graficossolo genera 1 grafico

mientras que la opcion Graficos multiples genera varios graficos a la vez.

EJEMPLO. Con los datos del fichero 9.3 de Ramanathan se quiere

analizar graficamente la relacion lineal entre la variable reskwh (consumo)

y las variables incm (renta) y consumidores (nocust) a traves un scatter

X-Y de incm-reskwh y nocust-reskwh. Con la opcion Graficos se obtiene

un solo grafico con las dos relaciones y con la opcion Graficos multiples

se obtienen dos graficos uno con cada scatter X-Y.

GRAFICOS (el output en 1 grafico)

GRAFICOS MULTIPLES (el output en dos graficos)

Haciendo CLIK con el boton derecho del raton sobre el grafico aparece

un menu que permite:

- Editar: cambiar el formato de las lıneas, de los ejes, etc.

- Guardarlo en distintos formatos: .pdf, .png, postcript (color o blanco y

negro) o imprimirlo

- Grabar el grafico en la sesion: Guardar a sesion como icono

3. ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO

El modelo econometrico con el que trabajamos en este curso es el modelode regresion lineal general. Para estimar este modelo existen diferentesmetodos que se pueden implementar en el submenu Modelo.

Este curso de Introduccion a la Econometrıa se va a centrar en el es-timador de Mınimos Cuadrados Ordinarios. Al ir desarrollando los dife-rentes temas del curso, se estudiara en detalle como estimar el modelode regresion lineal general con Gretl y como interpretar los outputs queproporciona.