FICO™ Forum: Hacia los nuevos estándares de mercado · FICO Forum Navegando en la nueva realidad...

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FICO ForumNavegando en la nueva realidad

FICO™ Forum: Hacia los nuevos estándares de mercadoPresentación y bienvenida

Esta presentación se ofrece únicamente al destinatario previsto, y no puede reproducirse ni compartirse sin el consentimiento expreso de Isaac Corporation.

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Antonio Garcia-RoucoDirector Europa OccidentalFICO

8 de marzo de 2011

Bienvenidos

© 2011 Fair Isaac Corporation. 2© 2011 Fair Isaac Corporation.2


Las tecnologías predictivas de

FICO d lFICO ayudan a las empresas a

tomar decisiones más inteligentes

gracias a un conocimiento más

profundo de sus clientes

© 2011 Fair Isaac Corporation. 3 © 2009 Fair Isaac Corporation. Confidencial.3

FICO: make every decision count

FICO es la empresa líder en analítica predictiva orientada a la gestión de decisiones

“FICO amplia su presencia en servicios financieros entre otros sectores gracias al uso de tecnología analítica en diferentes áreas de decisión y a la aplicación de técnicas avanzadas de modelado y optimización de decisiones, poniendo éstas al alcance de los profesionales implicados¨

— The Forrester Wave: Predictive Analytics and Data Mining Solutions, 1T de 2010 (4 de febrero de 2010)

“FICO sigue liderando el segmento de la tecnología analiticadentro del ámbito de operaciones ".—Worldwide Business Analytics Software 2009-2013 Forecast and 2008 Vendor Shares, Agosto de 2009, IDC #219383


“FICO destaca entre los proveedores de tecnología analítica por su notable experiencia a la hora de proporcionar valor añadido en la toma de decisión¨.

— Henry Morris, Vicepresidente sénior de Worldwide Software and Services IDC.”


Plataforma de gestión de decisiones FICO

C j t d l i l tió d d i i

Gestión de estrategias y conexión de decisiones entre los diferentes silos de la entidad

Conjunto de soluciones para la gestión de decisiones

Admisión de crédito

FICO Originations Manager 4

Gestión de clientes

FICO TRIAD 8.5

Recobro y recuperación

FICO Debt Manager 8

Fraude

FICO Fraud Manager 6

© 2011 Fair Isaac Corporation. 5 © 2011 Fair Isaac Corporation.5

Componentes comunes para la gestión de decisiones

Modelo de datos

Gestión de reglas

Repositorio de modelos y reglas Gestión de casos Informes

Servidor de procesos Portal Servidor de

aplicaciones ESB

"Decisiones conectadas"

Decisiones conectadas

Admisión de crédito

» Gestión de casos

» Información de la gestión

Gstión de clientes ycuentas

Recobro yrecuperación Fraude


» Reglas

» Datos


Trabajamos con los líderes mundiales

FinancialServices

Origination

Risk Management

Marketing

Fraud

Collections & Recovery

InsuranceUnderwriting

Claims Management

Fraud

RetailMarketing & Merchandising

Credit Management

© 2011 Fair Isaac Corporation. 7 © 2008 Fair Isaac Corporation. Confidential.7

Fraud

HealthcareRevenue Cycle Management

Fraud

Marketing

Target

y con los líderes en la Península Ibérica

FinancialServices,

Insurance,

Retail,

Healthcare

Origination

Risk Management

Marketing

Fraud

Collections & Recovery

Optimization

© 2011 Fair Isaac Corporation. 8 © 2008 Fair Isaac Corporation. Confidential.8

Universities


Nuestro compromiso con España

» Continuar innovando en productos y soluciones » Arquitectura de componentes comunes» Decisiones conectadas entre las diferentes etapas del ciclo de vida» Nuevas versiones de las principales soluciones en períodos inferiores a

un año» Seguir trabajando en el campo de las patentes una vez alcanzado el

objetivo de nuestra patente número 100

» Innovaciones analíticas para respaldar las necesidades del mercado» Stress testing y Economic Impact Service (EIS)» Basilea III – Gestión de capital contra cíclico» Credit capacity


» Reforzamiento de nuestro soporte al mercado» Consultoría anti fraude» Atención más personalizada a las entidades» Mayor peso de la entidad española dentro de la estructura internacional

Damos las gracias a nuestros conferenciantes invitados

» Oscar Bañó SánchezDirector de Riesgo de Crédito MinoristaDirector de Riesgo de Crédito Minorista Gestión Corporativa de Riesgos

» Jaume TorraDirector de Riesgos



Orden del día de hoy

10:00 Bienvenida

10:15 Navegando en la nueva realidad, Antonio Garcia Rouco

11:30 Pausa para el café

11 45 [ROMA] L ió d édit l id d d l D i l M l11:45 [ROMA] La concesión de crédito: la necesidad de volver a crecer, Daniel Melo

[LISBOA] Nuevos sistemas para la detección y prevención del fraude, M. Warwick

12:45 Pausa para el café

13:15 [ROMA] Gestión del fraude , Oscar Bañó

[LISBOA] Gestión del capital contracíclico

14:30 Almuerzo

16:00 [ROMA] Foco en el cliente = foco en el beneficio, Daniel Melo


[ ] ,

[LISBOA] Aproveche al máximo sus datos mediante optimización, Dario Burstein

17:00 Debt Manager: Experiencia de una implantación

18:00 Clausura de la jornada

18:15 – 19:00 Cocktail y Networking - Puerta de Alcalá

A lo largo del día de hoy

» Planteae preguntas a nuestros oradores» Las presentaciones se le enviarán electrónicamente

» Intercambiae ideas con el resto de los asistentes» Comente sus impresiones durante las pausas» Aproveche el cocktail esta tarde para compartir sus conclusiones

» Consulte a nuestro personal» Cómo podemos ayudarle para que el día de hoy sea más productivo» Cuéntenos como le gustaría que el FICO Fórum fuera en el futuro


¡Disfrutemos

del día!



FICO™ Forum: El nuevo estándarNavegando en la nueva realidad



“Un entorno regulatorio y de mercado que

tardará entre 2 ó 3 años en consolidarse

Definición de la nueva realidad

tardará entre 2 ó 3 años en consolidarse, y

que representará un cambio permanente

dentro del sector financiero.”


Gestión del riesgo: ¿qué es la nueva realidad?, IDC


““Un entorno regulatorio y de mercado que






Definición del cambio:A ió f t d bi


Gestión del riesgo: ¿qué es la nueva realidad?, IDCDefinición de cambio: RAE

Acción y efecto de cambiar

““Un entorno regulatorio y de mercado que






Definición del cambio:

Definición de permanente:Que permanece a lo largo del

tiempo


Gestión del riesgo: ¿qué es la nueva realidad?, IDCDefinición de cambio: RAEDefinición de permanente: RAE

Definición del cambio:Acción y efecto de cambiar

tiempo


Navegando en la nueva realidadEl nuevo estándar

» La nueva realidad es una nueva forma de gestionar los riesgos, tratar con los clientes y en definitiva manejar el negocio financiero

» Este nuevo entorno exige la adopción de altos estándares de excelencia analítica que permita la implementación de un proceso de mejora continua (prueba y aprendizaje)

» Requiere la capacidad de evolucionar rápidamente y


q p p ymantener un alto nivel de flexibilidad en todo el proceso

» Una ventaja competitiva sostenible solamente será posible replanteándose la relación entre entidad financiera y cliente.

El estándar previo: Expansión rápida del crédito al consumo/innovación financiera

» Entorno económico: » 1980-2008: expansión rápida del crédito al consumo tanto en la oferta como en la

demanda» Impacto tecnológico: nuevos canales, y nuevos puntos de relación con le cliente» El incremento del gasto por parte del consumidor como pieza importante del» El incremento del gasto por parte del consumidor como pieza importante del

crecimiento económico» El boom inmobiliario es visto como uno de los motores principales del bienestar

económico

» Consumidor:» Récord de empleo en el período comprendido hasta finales del 2008» Consumidores cómodos con alto nivel de endeudamiento» La revalorización del precio de las casas, es vista como una manera de crecimiento

en las finanzas personales


» Banca minorista:» Apacición de nuevos jugadores dentro del sector financiero en muchas partes de

Europa» Consolidación del sector bancario y globalización de ciertos jugadores» Récord de beneficios generados por la actividad de préstamo al consumo y la

securitización de los mismos


La crisis del estándar Objetivo: limitar las consecuencias de la caída

» Entorno económico: » La falta de liquidez, el colapso del mercado inmobiliario y del sector de la

construcción provocaron una crisis económica global de 2008 a principios de 2010E 2011 l d t dif t f d» En 2011, los mercados europeos se encuentran en diferentes fases de recuperación

» Consumidor:» El desempleo se sitúa enorno al 20% en España, apuntando a dos dígitos

en la mayoría del resto de países de Europa occidental» El gasto se ha reducido drásticamente con una tendencia al ahorro cuando

esto es posible» Depreciación del bien inmobiliario


p

» Banca minorista:» Rescates de entidades y demanda de un incremento de capital - adquisición

de nuevas entidades por parte de multinacionales españolas y proceso de consolidación de las cajas de ahorros

» Incremento de la morosidad, y temores en el largo plazo sobretodo en las carteras de préstamos al consumo e hipotecas

» Drástica reducción en la concesión de crédito

El nuevo estándarAprendiendo a vivir en el nuevo entorno

» Entorno económico:» Una "frágil recuperación" podría hacernos retroceder a previos estadios» Previsión de un alto desempleo en el medio/largo plazo» Retos añadidos por la supresión de los estímulos fiscales o otros tipos de

dayudas. » Incremento del Riesgo País, amenaza de un posible rescate internacional y un

incremento del descontento del contribuyente. » Incremento del proteccionismo en el comercio por parte de los países.

» Consumidor:» Temor por el futuro del empleo y cautela ante el futuro del mercado inmobiliario.» Perfil conservador en el gasto, lento incremento de la demanda de créditos por

parte de consumidores y PYMES


parte de consumidores y PYMES

» Banca minorista:» Niveles de Solvencia y necesidad de nuevas aportaciones de capital. Ayudas

por parte del FROB (Fondo de restructuración ordenada bancaria) » Bancos multinacionales españoles diversifican sus actividades en el exterior» Incremento de la regulación.


El nuevo estándarSiguientes pasos

3

2

1

Real GDP

% change qtr ago % change yr ago

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6


Exportaciones que están impulsando un tímido crecimiento

Por el otro lado el desempleo y los programas de austeridad estan actuando en contra de este resurgimiento

Fuente: Moody’s Economy.com, Spain Outlook, 23 de febrero de 2011

08Q1 08Q3 09Q1 09Q3 10Q1 10Q2

España parece tener tiene más margen de maniobra que otras economías en dificultades

Fiscal debt as % change of GDP160

140

120

2008 2010

ece

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120

100

80

60

40

20

0

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SGP Threshold


» A pesar de la frágil recuperación, España tiene más flexibilidad con respecto al nivel de deuda en ternminos de PIB que otras economías de Europa occidental.

» Lo que hace menos probable el rescate de la UE o el FMI

Fuente: European Commission

Gre

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Sin embargo, hay otros factores que continúan señalando un largo periodo previo a la recuperación

Key Indicators Data Next

Consumer Price Index 11-Mar

Fuente: Moody’s Economy com Spain Outlook Indicadores clave 22 de febrero de 2011

GDP 18-May

Industrial Production 4-Mar

Producer Price Index 25-Feb

Retail Sales 10-Mar


Fuente: Moody s Economy.com, Spain Outlook, Indicadores clave, 22 de febrero de 2011

Producción industrial y ventas minoristas en caída con una emanda interior debilitada por las subidas del IVA como consecuencia del plan de austeridad

con costes al productor y precios al consumo en tendencia ascendente que erosionan aun más el poder adquisitivo del consumidor

Alto y persistente nivel de desempleo socavando la recuperación y el consumo

21

18

15

% Desempleo en España

15

12

9

6

3

005Q1 06Q1 07Q1 08Q1 09Q1 10Q1


Fuente: Moody’s Economy.com, Spain Outlook, 23 de febrero de 2011

A finales de 2007, más de 20 millones de españoles entre 16 y 64 años tenían trabajo. Había 2.129.547 parados con una incidencia importante debida a la perdida de peso del sector de la construcción.

El desempleo en España alcanzó el 20,33% de la población activa a finales de 2010, con 4,69 millones de personas, el nivel más alto desde hace 13 años.

Actualmente, 2 de cada 10 españoles carecen de trabajo, en comparación con el promedio de la Eurozona, donde el promedio es 1 de cada 10 ciudadanos.

05Q1 06Q1 Q Q Q Q


Los precios de la vivienda y los mercados inmobiliarios todavia necesitan ser corregidos

125

120

House price index, 2005 = 100

115

110

105

100

9505Q1 06Q1 07Q1 08Q1 09Q1 10Q1


Fuente: Moody’s Economy.com, Spain Outlook: A Fragile Recovery, 23 de febrero de 2011

» Del primer trimestre de 2005 al 1 trimestre del 2008, los precios de las casas subieron una media de 25%

» Desde el pico de precios ocurrido en 2008, los precios de las casas han bajado mas del 12% Los bancos y cajas de ahorro ya son la 'inmobiliaria' más grande de España

» El mercado inmobiliario permanece estancado. Los bancos y cajas de ahorro ya son la 'inmobiliaria' más grande de España

05Q1 Q Q Q Q Q

Drástica reducción en la capacidad de gasto y acesoal crédito para los hogares espanoles

Financing of HouseholdsYear-on-year growth rates

TOTAL MFI LOANSCONSUMERHOUSING


Fuente: ECB and Banco de Espaňa


Acceso reducido al crédito, combinado con el progresivo decaimiento de la compra de bienes de consumo duraderos

Credit to Individuals by End-SueAnnual percentages changes (c)

TOTALTOTALHOME PURCHASESPURCHASE OF CONSUMER DURABLES

Las hipotecas constituidas de enero a noviembre de 2010 registraron una caída del 6%.


Fuente: BOLETÍN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA, Enero de 2011

Las ventas de coches en España cierran 2010 con cifras de 1996 (980.000 vehículos)

FICO-EFMA: Visión Europea de la evolución del créditoPanorama español bastante pesimista en términos de mora

No se espera que la oferta de crédito al consumidor/PYME muestre un incremento significativo en la primera mitad de 2011

The level of residential mortgagedelinquencies (of 90 days or more) to

The level of credit card delinquencies to

The level auto loan delinquencies to

The level small business loan delinquencies to

Decrease significantlyDecrease somewhatStay about the sameIncrease somewhatIncrease significantly


The level overdrafts to

0% 20% 40% 60% 80% 100%


» Las expectativas de descubiertos muestran un potencial efecto dominó con respecto a otros productos domiciliados en la cuenta corriente

FICO-EFMA: Visión Europea de la evolución del créditoPanorama español pesimista en términos de mora

» Preocupación por la morosidad hipotecaria que esta afectando a las reservas de capital, al deterioro de la renta personal y al empobrecimiento de la economia del pais.

The level of residential mortgagedelinquencies (of 90 days or more) to

The level of credit card delinquencies to

Decrease significantlyDecrease somewhatStay about the sameIncrease somewhat


The level auto loan delinquencies to

The level small business loan delinquencies to

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Increase significantly

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FICO-EFMA: Visión Europea de la evolución del créditoPrevisible subida de tipos de interés en 2011

» El incremento en el tipo de interés animará el incremento de depósitos y de productos de pasivo al tiempo que tendrá un impacto significativo en las obligaciones de pago de personas con préstamos de interés variablecon préstamos de interés variable.

El Euribor se sitúa en el mes de marzo en el 1,924%. Al cierre de 2010 era del 1,52%)

Interest rates for consumer credit to

Decrease significantlyDecrease somewhatStay about the sameIncrease somewhat


Interest rates for consumer credit to Increase somewhatIncrease significantly

0% 10% 20% 30% 40% 50%


FICO-EFMA: Visión Europea de la evolución del crédito La capacidad de endeudamiento

En la medida en que los problemas de capacidad de compra del cliente cobran mayor importancia en términos prácticos y regulatorios, las entidades de crédito asumen la necesidad de una mayor perspectiva en el nivel total de endeudamiento de un cliente.

» Por otra parte la confianza del consumidor se situó en 73,4 puntos, el valor más alto desde agosto de 2010, como consecuencia de la mejor percepción de los consumidores sobre la evolución económica española(Fuente: ICO).

Adopting measures of affordability when

No, we have plans to do this

Yes, we are researching this

Yes we have firm plans to start


Adopting measures of affordability whenextending credit offers to consumers?

Yes, we have firm plans to startin the next 6 months

Yes, we do this now

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Basilea III y las nuevas regulaciones limitarán la disponibilidad del crédito y reducirán la rentabilidad

Decrease significantly

Basel III regulations will causeconsumer lending to:

g y

Decrease somewhat

Remain the same (no impact)

Increase somewhat

Increase significantlyRegulations designed to protect consumers

will cause consumer lending to:

New banking regulations will cause profits fromretail consumer and SME portfolios to:


retail consumer and SME portfolios to:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

La nueva normativa favorece un crecimiento menor del crédito para evitar nuevas burbujas lo que tiene un efecto negativo sobre el crecimiento del PIB


Reforma bancaria al objeto de recuperar la credibilidad en el sector

» La banca española necesita entre 35.000 y 40.000 millones de euros para cumplir con Basilea III. Un máximo de 11 cajas podrían requerirán capital adicional para cumplir los nuevos requisitos de core capital según S&P

» El proceso de reordenación de las cajas de ahorro lleva meses ejecutándose. Se han invertido mas de €20,000 millones en la recapitalización del sector a través del FROB

» Exigencia de un capital básico del 10% para las entidades que antes de septiembre no hayan salido a Bolsa o no hayan conseguido un socio privado que aporte al menos el 20% de su capital. El nivel exigido a las entidades cotizadas es del 8%


cotizadas es del 8%.

» Cajas de ahorros, en desventaja y con una alta exposición al sector inmobiliario y de la construcción (217.000 millones de euros estimados con unos 100.000 millones clasificados como problemáticos) y sin acceso, actualmente, a los mercados de capital.

Fuente: Financial News, 7 de febrero de 2011; Reuters, Judy Macinnes, 21 de febrero de 2011; Expansion 3 de febrero de 2011

Estamos ante un nuevo escenario

» El decreto-ley aprobado el 18 de febrero atenaza a las Cajas o ayuda a reforzar el sistema?» El gobernador del Banco de España ha

expresado que el real decreto-ley relativo alexpresado que el real decreto ley relativo al reforzamiento del sistema financiero "era imprescindible y necesario para evitar una caída de la financiación exterior" y servirá para "recuperar la confianza de los mercados y revertir la desconfianza sobre España".

» Algunas cajas piden que se dé "tiempo y tranquilidad" al sector para que se pueda adaptar al nuevo escenario.


» En cualquier caso la reforma esta sobre la mesa y sin duda creara un nuevo tablero de juego en el que mover las fichas

Fuente: Financial News, 7 de febrero de 2011; Reuters, Judy Macinnes, 21 de febrero de 2011; Madrid; 3 de febrero de 2011


Los nuevos estándares: definidos por FICO

“Los nuevos estándares surgen de una discontinuidad

del mercado, y representan un cambio de paradigma

tanto para el sector financiero, los consumidores

como para la economía en su conjunto.

Debido a los continuos cambios en el mercado, la

implantación de las nuevas regulaciones y la


implantación de las nuevas regulaciones y la

adaptación a la nueva realidad este proceso durara

varios anos.

Navegando en la nueva realidad Algunas propuestas de FICO

537 - 616

429 - 588

278 - 783

690 - 631

» Utilizar la información existente del cliente dentro de avanzados análisis predictivos para implantar una visión completa del cliente que permita el

A164CJ00Y8139PZ

454 - 166

583 - 926

completa del cliente que permita el otorgamiento rentable del credito.

» Adoptar técnicas de optimización de decisiones en los diferentes portfolios de clientes siendo capaz de maximizar la rentabilidad y la siguiente oferta a ofrecer.

» Incorporar una visión


0101010111010

1101001101001

0101110011010

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IIIIIIIIIIIIIIIIIp

macroeconómica a la toma de decisión y para facilitar el cumplimiento de la normativa y la anticipación a largo plazo

» Desde una visión cliente evitar pérdidas de fraude e impagos de una manera altamente eficiente.



Preguntas y respuestasg y pGRACIAS



8 de marzo de 2011

Antonio Garcia-RoucoDirector para Europa OccidentalFICO

Ahora

Descanso/Café - Puerta de Alcala

The next presentations:

11:45 – Sala de ROMALa concesión de crédito: la necesidad de volver a crecerDaniel Melo, Director de FICO

11:45 – Sala de LISBOA


11:45 Sala de LISBOANuevos sistemas para la detección y prevención del fraude Martin Warwick, Consultor Principal de FICO(Traducción simultánea)

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