Febrero / February 2015 - MexDerSwap de 10 años (entregable) 0 0 $0.00 400 Swap de 2 años...

Febrero / February 2015

Febrero 2015 / February 2015

Concentrado del Mercado 2 Volumen Operado 3 Lugar por Operador 4 Análisis Comparativo de Volumen Operado 5 Interés Abierto 6 Concentrado del Mercado 8 Volumen Operado 9 Lugar por Operador 10 Análisis Comparativo de Volumen Operado 11 Interés Abierto 12 Concentrado del Mercado 14 Interés Abierto 15 Volumen Operado 16 Lugar por Operador 17

Swaps de Tasas de Interés

Market Summary 2 Trading Volume 3 League Tables 4 Historical Trading Volume Analysis 5 Open Interest 6 Market Summary 8 Trading Volume 9 League Tables 10 Historical Trading Volume Analysis 11 Open Interest 12 Market Summary 14 Open Interest 15 Trading Volume 16 League Tables 17

Interest Rate Swaps

CONCENTRADO DEL MERCADO / MARKET SUMMARY

Derivados Financieros / Financial Derivatives

CLASE OPERACIONES VOLUMEN $ PESOS INTERÉS ABIERTO*

FUTURES NUMBER OF TRADES VOLUME OPEN INTEREST

DEUA / US DOLLAR 352 735,375 $110,250,044,410.00 642,564

Euro 34 9,000 $1,534,300,000.00 380

DIVISAS / CURRENCIES 386 744,375 $111,784,344,410.00 642,944

IPC 16,267 59,471 $25,613,441,150.00 30,260

Mini-IPC 3,737 35,960 $3,092,399,260.00 5,725

INDICES / EQUITY INDEX 20,004 95,431 $28,705,840,410.00 35,985

Cete 91 0 0 $0.00 5,000

TIIE 28 222 637,680 $63,589,074,519.80 2,533,652

Swap de 10 años (entregable) 0 0 $0.00 400

Swap de 2 años (entregable) 0 0 $0.00 0

Bono de 3 años (M3) 0 0 $0.00 0

Bono de 10 años (M10) 5 100 $9,223,400.00 0

Bono de 20 años (M20) 0 0 $0.00 0

Bono de 30 años (M30) 26 3,700 $314,525,000.00 1,800

Bono DC24 320 68,164 $9,154,803,400.00 45,616

Bono MY31 69 10,100 $1,183,300,000.00 24,269

TASAS / INTEREST RATES 642 719,744 $74,250,926,319.80 2,610,737

América Móvil L 0 0 $0.00 0

Brtrac 0 0 $0.00 0

Cemex CPO 0 0 $0.00 1,500

Femsa UBD 0 0 $0.00 0

GCarso A1 0 0 $0.00 0

Gmexico B 0 0 $0.00 1,500

Ilctrac 0 0 $0.00 0

Mextrac 0 0 $0.00 0

Walmex V 0 0 $0.00 0

ACCIONES / INDIVIDUAL EQUITIES 0 0 $0.00 3,000

Maíz 0 0 $0.00 0

MERCANCIAS/ COMMODITIES 0 0 $0.00 0

FUTUROS / FUTURES 21,032 1,559,550 $214,741,111,139.80 3,292,666

21032 1559550 2.14741E+11 3292666

CLASE OPERACIONES VOLUMEN $ PESOS

FUTURES NUMBER OF TRADES VOLUME

DEUA / US DOLLAR 850 1,342,097 $199,460,063,678.00

Euro 40 10,440 $1,785,606,800.00

DIVISAS / CURRENCIES 890 1,352,537 $201,245,670,478.00

IPC 37,192 120,887 $51,372,782,700.00

Mini-IPC 6,847 72,528 $6,165,923,260.00

INDICES / EQUITY INDEX 44,039 193,415 $57,538,705,960.00

Cete 91 0 0 $0.00

TIIE 28 503 1,581,088 $157,683,478,715.48

Swap de 10 años (entregable) 0 0 $0.00

Swap de 2 años (entregable) 0 0 $0.00

Bono de 3 años (M3) 0 0 $0.00

Bono de 10 años (M10) 9 204 $19,077,050.00

Bono de 20 años (M20) 0 0 $0.00

Bono de 30 años (M30) 56 9,800 $842,372,500.00

Bono DC24 556 112,068 $15,111,260,600.00

Bono MY31 117 15,200 $1,784,470,000.00

TASAS / INTEREST RATES 1,241 1,718,360 $175,440,658,865.48

América Móvil L 0 0 $0.00

Brtrac 0 0 $0.00

Cemex CPO 0 0 $0.00

Femsa UBD 0 0 $0.00

GCarso A1 0 0 $0.00

Gmexico B 0 0 0

Ilctrac 0 0 $0.00

Mextrac 0 0 $0.00

Walmex V 0 0 $0.00

ACCIONES / INDIVIDUAL EQUITIES 0 0 0

Maíz 0 0 $0.00

MERCANCIAS/ COMMODITIES 0 0 $0.00

FUTUROS / FUTURES 46,170 3,264,312 $434,225,035,303.48

ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE DERIVADOS FUTUROS MÁS ACTIVOS

Operación por Mes / Trading per Month

0

20,000

40,000

60,000

80,000

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No. Operaciones / Trades Volumen Diario / Daily Volume

Acumulado Anual / Accrued Annual

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5

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DE

D

(Cifras en millones de contratos / Amounts in millions of contracts)

VOLUMEN / VOLUME INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST

Mensual / Monthly

2

VOLUMEN OPERADO/ TRADING VOLUME

Futuros Financieros / Financial Futures

FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.

Dólar US / United States Dollar 735,375 47.15%

Euro / Euro 9,000 0.58%

Cete 91 / Federal Treasury Certificates 0 0.00%

IPC / IPC Equity Index 59,471 3.81%

Mini-IPC / Mini-IPC Equity Index 35,960 2.31%

TIIE 28 / Interbank Interest Rate 637,680 40.89%

Swap 10 (entregable) / 10-Yr CCS 0 0.00%


Bono M3 / Government Bond M3 0 0.00%



Bono M30 / Government Bond M30 3,700 0.24%

Bono DC24 / DC24 Bond 68,164 4.37%

Bono MY31 / MY31 Bond 10,100 0.65%

Acciones / Individual Equities 0 0.00%

Mercancías / Commodities 0 0.00%

TOTAL 1,559,550 100.00%

FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.

Dólar US / United States Dollar 1,342,097 41.11%

Euro / Euro 10,440 0.32%

Cete 91 / Federal Treasury Certificates 0 0.00%


Mini-IPC / Mini-IPC Equity Index 72,528 2.22%

TIIE 28 / Interbank Interest Rate 1,581,088 48.44%






Bono M30 / Government Bond M30 9,800 0.30%

Bono DC24 / DC24 Bond 112,068 3.43%

Bono MY31 / MY31 Bond 15,200 0.47%

Acciones / Individual Equities 0 0.00%


TOTAL 3,264,312 100.00%

Mensual / Monthly

Acumulado Anual / Annual Accrued

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Dólar US / United States Dollar,

735,375

Euro / Euro, 9,000

IPC / IPC Equity Index, 59,471

Mini-IPC / Mini-IPC Equity Index,

35,960

TIIE 28 / Interbank Interest Rate,

637,680

Bono M10 / Government Bond

M10, 100

Bono M30 / Government Bond

M30, 3,700 Bono DC24 / DC24

Bond, 68,164

Bono MY31 / MY31 Bond,

10,100

3

LUGAR POR OPERADOR según Volumen negaociado / LEAGUE TABLES

Futuros del Dólar, IPC , TIIE 28, Acciones, DC24 y MY31 / US Dollar, IPC Index, TIIE 28, Individual Equities, DC24 and MY31 Futures

Futuros DEUA / US Dollar Futures Futuros IPC / IPC Equity Index Futures TIIE 28 Días / TIIE 28 Days BONO MY31 / MY31 Bonds

OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENBBVA BANCOMER SANTANDER GRUPO FINANCIERO BANAMEX BBVA BANCOMER

DEUTSCHE BANK MEXICO BBVA BANCOMER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT FINAMEX

SANTANDER ------- BANCO MERCANTIL DEL NORTE HSBC

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT ACTINVER VALMEX CASA DE BOLSA JP. MORGAN

MONEX J.P. MORGAN MULTIVA SANTANDER

MORGAN STANLEY TIMBERHILL KUALI DERIVADOS

DERFIN S.A. DE C.V. GPO ESP EN FUTUROS Y OTROS DERIVADOS

ACTINVER SG AMERICAS SECUIRITIES TOTAL 637,680VALMEX CASA DE BOLSA ------- TOTAL 10,100GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO VALMEX CASA DE BOLSA

------- GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT BONO DC24 / DC24 BOND

TIMBERHILL MORGAN STANLEY Mini-IPC / Mini-IPC Equity Index

------- GOLDMAN SACHS OPERADOR / BROKER VOLUMENFINAMEX GRUPO FINANCIERO BANAMEX OPERADOR / BROKER VOLUMEN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

CI CASA DE BOLSA CI CASA DE BOLSA TIMBERHILL FINAMEX

KUALI DERIVADOS NACIONAL FINANCIERA ------- SANTANDER

GPO ESP EN FUTUROS Y OTROS DERIVADOS FINAMEX BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER

INTERACCIONES VE POR MÁS ACTINVER BANCO MERCANTIL DEL NORTE

INVEX SANTANDER INVEX

GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO FINAMEX MONEX

MONEX -------

CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. NACIONAL FINANCIERA

CREDIT SUISSE HSBC

TOTAL 735,375 JP. MORGAN

TOTAL 59,471 TOTAL 35,960 ACTINVER

VALMEX CASA DE BOLSA

TOTAL 68,164

Futuros DEUA / US Dollar Futures Futuros IPC / IPC Equity Index Futures TIIE 28 Días / TIIE 28 Days BONO MY31 / MY31 Bond

OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENBBVA BANCOMER BBVA BANCOMER GRUPO FINANCIERO BANAMEX BBVA BANCOMER

DEUTSCHE BANK MEXICO SANTANDER BANCO MERCANTIL DEL NORTE FINAMEX

SANTANDER ------- GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT HSBC

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT J.P. MORGAN VALMEX CASA DE BOLSA JP. MORGAN

MONEX ACTINVER MULTIVA SANTANDER

------- TIMBERHILL BBVA BANCOMER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

MORGAN STANLEY GPO ESP EN FUTUROS Y OTROS DERIVADOS KUALI DERIVADOS TOTAL 15,200DERFIN S.A. DE C.V. SG AMERICAS SECUIRITIES

ACTINVER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

VALMEX CASA DE BOLSA VALMEX CASA DE BOLSA

INBURSA ------- BONO DC24 / DC24 BOND

GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO VE POR MÁS

INVEX MORGAN STANLEY OPERADOR / BROKER VOLUMENGAMAA DERIVADOS GOLDMAN SACHS FINAMEX

------- GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

TIMBERHILL NACIONAL FINANCIERA 1,581,088 BBVA BANCOMER

FINAMEX GRUPO FINANCIERO BANAMEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CI CASA DE BOLSA CI CASA DE BOLSA Mini-IPC / Mini-IPC Equity Index SANTANDER

KUALI DERIVADOS FINAMEX INVEX

GPO ESP EN FUTUROS Y OTROS DERIVADOS INVEX OPERADOR / BROKER VOLUMEN MONEX

INTERACCIONES MONEX ------- HSBC

CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. TIMBERHILL NACIONAL FINANCIERA

WOLVERINE ACTINVER -------

CREDIT SUISSE BBVA BANCOMER JP. MORGAN

SANTANDER VALMEX CASA DE BOLSA

WOLVERINE ACTINVER

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT CI CASA DE BOLSA

FINAMEX

TOTAL 1,342,097 TOTAL 120,887TOTAL 72,528 112,068

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

Mensual / Monthly

Mensual / Monthly Acumulado Anual / Accrued Annual

Acumulado Anual / Anual Accrued

4

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VOLUMEN OPERADO / HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS


GRUPO Variación

GROUP FEB 14 MAR 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14 NOV 14 DIC 14 ENE 15 FEB 15 Change

DEUA / US Dollar 683,348 1,254,085 1,987,936 1,868,473 1,850,813 668,507 3,856,612 861,162 1,802,786 2,397,064 1,782,362 606,722 735,375 21.20%

EURO / Euro* 5,180 9,590 7,440 5,550 6,050 5,080 310 4,150 4,454 9,430 7,610 1,440 9,000 525.00%

DIVISAS / CURRENCIES 688,528 1,263,675 1,995,376 1,874,023 1,856,863 673,587 3,856,922 865,312 1,807,240 2,406,494 1,789,972 608,162 744,375 22.40%

IPC Equity Index 37,691 149,602 53,679 39,828 137,416 52,236 48,581 135,013 63,444 49,386 158,870 61,416 59,471 -3.17%

Mini-IPC Equity Index 4,354 30,293 58,532 36,568 35,960 -1.66%

INDICES / INDEX 37,691 149,602 53,679 39,828 137,416 52,236 48,581 135,013 67,798 79,679 217,402 97,984 95,431 -2.61%

DC24 25,446 27,350 35,920 44,374 33,967 39,452 76,695 52,566 43,836 55,106 43,904 68,164 55.26%

MY31 2,000 22,769 2,900 4,500 48,438 6,400 5,100 10,100 98.04%

Bono 30 años 2,800 4,938 964 1,400 1,600 4,900 4,610 1,805 100 500 6,105 6,100 3,700 -39.34%

Bono 20 años 15,597 72,367 24,405 27,101 20,703 266 27,377 1,213 265 280 0 0 0 0.00%

Bono 10 años 5,457 38,305 1,602 1,768 8,320 0 11,481 100 100 0 8 104 100 -3.85%

Bono 3 años 39,400 47,100 38,100 32,500 31,200 54,500 6,900 0 0 0 0 0 0 0.00%

TIIE 28 501,000 578,000 588,000 860,000 943,001 658,000 320,010 321,000 683,175 293,254 360,300 943,408 637,680 -32.41%

Swap 10 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Swap 10 años (entregable) 0 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0.00%

Swap 2 años (entregable) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CETES 91 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0.00%

TASAS / RATES 573,254 766,956 680,421 958,689 1,049,198 753,633 432,599 404,513 740,706 386,308 432,919 998,616 719,744 -27.93%

AXL 600 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

BRTRAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CEMEX CPO 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0.00%

GMEXICO B 900 13,000 700 1,200 9,100 700 2,250 3,500 0 0 3,000 0 0 0.00%

ILCTRAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

MEXTRAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

WALMEX V 400 1,000 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

ACCIONES / EQUITIES 1,900 15,000 1,000 2,500 9,100 700 2,250 5,000 0 0 3,000 0 0 0.00%

Maíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

MERCANCIAS/ COMMODITIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

FUTUROS / FUTURES 1,301,373 2,195,233 2,730,476 2,875,040 3,052,577 1,480,156 4,340,352 1,409,838 2,615,744 2,872,481 2,443,293 1,704,762 1,559,550 -8.52%

Variación Mensual / Monthly Change

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

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3,500,000

4,000,000

4,500,000

FEB

14

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ENE

15

FEB

15

VO

LUM

EN /

VO

LUM

E

(esc

ala

TIIE

28)

VO

LUM

EN

/ V

OLU

ME

IPC Equity Index ACCIONES / EQUITIES DIVISAS / CURRENCIES TASAS / RATES

5

INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST


FUTUROS / FUTURES I.A. / O.I.* PART.

TIIE 28 2,533,652 76.95%

SW10 (entregable) / 10-Yr CCS 400 0.01%

SW02 (entregable) / 2-Yr CCS 0 0.00%

CETE 91 5,000 0.15%

BONO M3 0 0.00%

BONO M10 0 0.00%

BONO M20 0 0.00%

BONO M30 1,800 0.05%

BONO DC24 45,616 1.39%

BONO MY31 24,269 0.74%

Dólar US / United States Dollar 642,564 19.52%

EURO 380 0.01%

IPC / Equity Index 30,260 0.92%

Mini-IPC / Equity Index 5,725 0.17%

Acciones / Individual Equities 3,000 0.09%


TOTAL 3,292,666 100%

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. /

The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

Cierre / Close

TIIE 28, 76.95%

SW10 (entregable) / 10-Yr CCS , 0.01%

CETE 91, 0.15%

BONO M30, 0.05%

BONO DC24, 1.39%

BONO MY31, 0.74% Dólar US / United States Dollar, 19.52%

EURO, 0.01%

IPC / Equity Index, 0.92%

Mini-IPC / Equity Index, 0.17%

Acciones / Individual Equities, 0.09%

Interés abierto/Open Interest

6


Opciones Financieras / Financial Options

IMPORTE NOCIONAL

PESOS

IPC 1,038 4,558 4,363 8,921 15,050 $3,822,145,000

INDICES / EQUITY INDEX 1,038 4,558 4,363 8,921 15,050 $3,822,145,000

DEUA / US DOLLAR 10 2,500 1,600 4,100 9,005 $614,800,000

DIVISAS / CURRENCIES 10 2,500 1,600 4,100 9,005 $614,800,000

AMERICA MOVIL L 0 0 0 0 4,353 $0

CEMEX CPO 21 3,300 7,000 10,300 176,700 $14,400,000

WALMEX V 28 10,502 150 10,652 221,504 $33,836,000

TLEVISA CPO 0 0 0 0 0 $0

GMEXICO B 0 0 0 0 12,000 $0

FEMSA UBD 1 0 10 10 1,243 $150,000

ISHARES S&P / Index Tracking Stock 0 0 0 0 0 $0

MEXTRAC / Index Tracking Stock 0 0 0 0 0 $0

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock 40 351 514 865 16,260 $3,669,350

BRTRAC / Brazil 15 Index Tracking Stock 0 0 0 0 0 $0

ACCIONES / INDIVIDUAL EQUITIES 90 14,153 7,674 21,827 432,060 $52,055,350

OPCIONES / OPTIONS 1,138 21,211 13,637 34,848 456,115 $4,489,000,350

VOLUMEN IMPORTE NOCIONAL

TOTAL PESOS

IPC 1,598 6,853 6,422 13,275 $5,655,180,000

INDICES / EQUITY INDEX 1,598 6,853 6,422 13,275 $5,655,180,000

DEUA / US DOLLAR 26 3,005 2,600 5,605 $834,050,000

DIVISAS / CURRENCIES 26 3,005 2,600 5,605 $834,050,000

AMERICA MOVIL L 8 0 4,000 4,000 $6,100,000

CEMEX CPO 22 3,300 8,000 11,300 $15,800,000

WALMEX V 253 11,752 13,003 24,755 $81,571,100

TLEVISA CPO 0 0 0 0 $0

GMEXICO B 0 0 0 0 $0

FEMSA UBD 1 0 10 10 $150,000

ISHARES S&P / Index Tracking Stock 0 0 0 0 $0

MEXTRAC / Index Tracking Stock 0 0 0 0 $0

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock 243 4,884 534 5,418 $22,082,350

BRTRAC / Brazil 15 Index Tracking Stock 0 0 0 0 $0

ACCIONES / INDIVIDUAL EQUITIES 527 19,936 25,547 45,483 $125,703,450

OPCIONES / OPTIONS 2,151 29,794 34,569 64,363 $6,614,933,450

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación

CLASE # OPER. CALL PUTINTERES ABIERTO

TOTAL*

CLASE # OPER. CALL PUT

VOLUMEN

Volumen Negociado Vs Interés Abierto / Traded Volume Vs Open Interest

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

03

/02

/20

15

04

/02

/20

15

05

/02

/20

15

06

/02

/20

15

09

/02

/20

15

10

/02

/20

15

11

/02

/20

15

12

/02

/20

15

13

/02

/20

15

16

/02

/20

15

17

/02

/20

15

18

/02

/20

15

19

/02

/20

15

20

/02

/20

15

23

/02

/20

15

24

/02

/20

15

25

/02

/20

15

26

/02

/20

15

27

/02

/20

15

Vo

lum

en

/ V

olu

me

No

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pe

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Tra

de

s

No. Oper. / Number of Trades Volumen Diario / Daily Volume

Mensual / Monthly


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

En

e-0

9

Ma

r-0

9

Ma

y-0

9

Ju

l-0

9

Se

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9

No

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9

En

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0

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0

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0

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0

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0

En

e-1

1

Ma

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1

Ma

y-1

1

Ju

l-1

1

Se

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1

No

v-1

1

En

e-1

2

Ma

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2

Ma

y-1

2

Ju

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2

Se

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2

No

v-1

2

En

e-1

3

Ma

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3

Ma

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3

Ju

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3

Se

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3

No

v-1

3

En

e-1

4

Ma

r-1

4

Ma

y-1

4

Ju

l-1

4

Se

p-1

4

No

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4

En

e-1

5

INT

ER

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RA

DO

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E T

RA

DE

D

Volumen Mensual / Monthly Volume

Interés Abierto a fin de mes / Open Interest at the end of the month

8

VOLUMEN OPERADO / TRADING VOLUMEN


OPCIONES / OPTIONS VOLUMEN

IPC / Equity Index Options 8,921

DEUA / US Dollar 4,100

AMERICA MOVIL L / Individual Equity Options 0

CEMEX CPO / Individual Equity Options 10,300

WALMEX V/ Individual Equity Options 10,652

TLEVISA CPO / Individual Equity Options 0

GMEXICO B / Individual Equity Options 0

FEMSA UBD / Individual Equity Options 10

ISHARES S&P / Index Tracking Stock 0

MEXTRAC / Index Tracking Stock Options 0

BRTRAC / Brazil 15 Index Tracking Stock Options 0

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock Options 865

TOTAL 34,848

OPCIONES / OPTIONS VOLUMEN PART.

IPC / Equity Index Options 13,275 20.63%

DEUA / US Dollar 5,605 8.71%

AMERICA MOVIL L / Individual Equity Options 4,000 6.21%

CEMEX CPO / Individual Equity Options 11,300 17.56%

WALMEX V/ Individual Equity Options 24,755 38.46%

TLEVISA CPO / Individual Equity Options 0 0.00%

GMEXICO B / Individual Equity Options 0 0.00%

FEMSA UBD / Individual Equity Options 10 0.02%

ISHARES S&P / Index Tracking Stock 0 0.00%

MEXTRAC / Index Tracking Stock Options 0 0.00%

BRTRAC / Brazil 15 Index Tracking Stock Options 0 0.00%

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock Options 5,418 8.42%

TOTAL 64,363 100.00%

0.00%

100.00%

PART.

25.60%

0.00%

2.48%

11.77%

29.56%

30.57%

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Mensual / Monthly


IPC / Equity Index Options 25.60%

DEUA / US Dollar 11.77%

CEMEX CPO / Individual Equity

Options 29.56%

WALMEX V/ Individual Equity

Options 30.57%

FEMSA UBD / Individual Equity

Options 0.03%

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock Options

2.48%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

IPC / Equity Index

Options

DEUA / US Dollar

AMERICA MOVIL L / Individual

Equity Options

CEMEX CPO /

Individual Equity

Options

WALMEX V/

Individual Equity

Options

TLEVISA CPO /

Individual Equity

Options

GMEXICO B /

Individual Equity

Options

FEMSA UBD /

Individual Equity

Options

ISHARES S&P / Index

Tracking Stock

MEXTRAC / Index

Tracking Stock

Options

BRTRAC / Brazil 15

Index Tracking

Stock Options

NAFTRAC 02 / Index Tracking

Stock Options

9

LUGAR POR OPERADOR según volumen negociado / PLACEMENT TABLES


Opciones IPC / EquityIndex Options

Opciones de Dólar / US Dollar Options Opciones Acciones, ETFs /Individual Equity, ETF Options*

OPERADOR / BROKER VOLUMEN

TIMBERHILL OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN

SANTANDER BBVA BANCOMER GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO

BBVA BANCOMER GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO GRUPO FINANCIERO BANAMEX

ACTINVER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT SANTANDER

GRUPO FINANCIERO BANAMEX INTERACTIVE BROKERS

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT TOTAL 10,652 ACTINVER

GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO BBVA BANCOMER

CI CASA DE BOLSA

MONEX TOTAL 21,827

TOTAL 8,921 21,827

Opciones IPC / Equity Index Options

OPERADOR / BROKER VOLUMEN Opciones de Dólar / US Dollar Options Opciones Acciones, ETFs /Individual Equity, ETF Options*

TIMBERHILL

SANTANDER OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN

BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER INTERACTIVE BROKERS

ACTINVER GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO BBVA BANCOMER

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO

GRUPO FINANCIERO BANAMEX MONEX GRUPO FINANCIERO BANAMEX

GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO SANTANDER

MONEX ACTINVER

CI CASA DE BOLSA

TOTAL 24,755

TOTAL 45,483

TOTAL 13,275

*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos

League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

Mensual / Monthly


10

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VOLUMEN OPERADO/ HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS


VOLUMEN Variación

VOLUME ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14 NOV 14 DIC 14 ENE 15 FEB 15 Change

América Móvil L 0 8,800 5,000 10,500 8,000 2,607 4,001 5,350 701 0 0 0 4,000 0 -100.00%

Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 6,001 1 169,600 0 3,000 1,000 10,300 930.00%

Walmex V 2,500 5,200 5,000 2,100 3,660 5,189 79,004 96,305 10,150 3,400 49,589 30,254 14,103 10,652 -24.47%

Tlevisa CPO 0 500 0 0 1,000 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0.00%

GMexico B 2,500 2,504 7,536 2,006 8 3,003 3 3,003 10,508 0 1,000 4,000 0 0 0.00%

Femsa UBD 70 1,640 2,144 778 175 170 817 1,026 90 420 0 474 0 10 100.00%

ISHARES S&P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

MEXTRAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

BRTRAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

NAFTRAC 02 504 11,352 3,538 2,427 5,132 170 985 10,700 1,560 535 1,633 1,023 4,553 865 -81.00%

Acciones / Individual Equities 5,574 29,996 23,218 17,811 17,975 11,139 84,810 122,385 23,010 174,705 52,222 38,751 23,656 21,827 -7.73%

IPC Equity Index 1,791 4,536 4,311 2,609 4,954 2,060 1,741 2,465 3,576 2,926 4,291 18,562 4,354 8,921 104.89%

INDICES / INDEX 1,791 4,536 4,311 2,609 4,954 2,060 1,741 2,465 3,576 2,926 4,291 18,562 4,354 8,921 104.89%

DEUA US Dollar 303 500 3 10 0 0 0 5,200 5,200 5,730 3,800 7,010 1,505 4,100 172.43%

Divisas / Currencies 303 500 3 10 0 0 0 5,200 5,200 5,730 3,800 7,010 1,505 4,100 172.43%

OPCIONES / OPTIONS 7,668 35,032 27,532 20,430 22,929 13,199 86,551 130,050 31,786 183,361 60,313 64,323 29,515 34,848 18.07%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

EN

E 1

4

FE

B 1

4

MA

R 1

4

AB

R 1

4

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4

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N 1

4

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L 1

4

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4

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P 1

4

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4

NO

V 1

4

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14

EN

E 1

5

FE

B 1

5

ME

RC

AD

O / M

AR

KE

T

Variación Mensual / Monthly Change

0

50,000

100,000

150,000

200,000

EN

E 1

4

FE

B 1

4

MA

R 1

4

AB

R 1

4

MA

Y 1

4

JU

N 1

4

JU

L 1

4

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4

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P 1

4

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T 1

4

NO

V 1

4

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14

EN

E 1

5

FE

B 1

5

ME

RC

AD

O /

MA

RK

ET

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

EN

E 1

4

FE

B 1

4

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4

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R 1

4

MA

Y 1

4

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N 1

4

JU

L 1

4

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4

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P 1

4

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T 1

4

NO

V 1

4

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14

EN

E 1

5

FE

B 1

5 VO

LUM

EN ÍN

DIC

ES /

IND

EX V

OLU

ME

VO

LUM

EN A

CC

ION

ES/

IND

IVID

UA

L EQ

UIT

IES

VO

LUM

E

Acciones / Individual Equities INDICES / INDEX

11



OPCIONES / OPTIONS INTERÉS ABIERTO* PART.

OPEN INTEREST


DEUA / US Dollar 9,005 1.97%

AMX L 4,353 0.95%

CEMEX CPO 176,700 38.74%

WALMEX V 221,504 48.56%

TLEVISA CPO 0 0.00%

GMEXICO B 12,000 2.63%

FEMSA UBD 1,243 0.27%

ISHARES S&P / Index Tracking Stock 0 0.00%

MEXTRAC/Index Tracking Stock 0 0.00%

BRTRAC / Index Tracking Stock 0 0.00%

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock 16,260 3.56%

TOTAL 456,115 100.00%

Deltas y volatilidades

Si desea consultar las deltas y volatilidades correspondientes al mes de Septiembre, puede encontrarlas en la sección "Deltas y Volatilidades" dentro de la sección "Estadísticas" en la página web de MexDer. También puede consultarlas a través de la siguiente liga:

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/deltas_y_volatilidades_

Interés Abierto / Open Interest

IPC / IPC Equity Index, 3.30%

DEUA / US Dollar, 1.97%

AMX L, 0.95%

CEMEX CPO, 38.74%

WALMEX V, 48.56%

GMEXICO B, 2.63%

FEMSA UBD 0.30%

NAFTRAC 02 / Index Tracking Stock, 3.56%

12

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/deltas_y_volatilidades_

Swaps de Tasa de Interés / Interest Rate Swaps


Swaps Financieros / Financial Swaps

6X1 4 1,200 $1,200,000,000.00

SWAPS DE TIIE 28 / 28 DAY TIIE SWAPS 4 1,200 $1,200,000,000.00

SWAPS DE TIIE 28 / 28 DAY TIIE SWAPS 4 1,200 1,200,000,000.00$

3x1 1 1 $1,000,000.00

6x1 1 1,200 $1,200,000,000.00

9x1 2 800 $800,000,000.00

SWAPS DE TIIE 28 / 28 DAY TIIE SWAPS 4 2,001 2,001,000,000.00$

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación

Los Swaps de TIIE 28 se listaron el 20 de Mayo de 2013. / The 28 Day TIIE Swaps were listed on May 20 th.

NODO OPERACIONES VOLUMEN

NODO OPERACIONES VOLUMEN

$ PESOS

$ PESOS

Volumen Negociado Vs Interés Abierto / Traded Volume Vs Open Interest .

0

100

200

300

400

500

600

0

0.5

1

1.5

2

2.5

03

/02

/20

15

04

/02

/20

15

05

/02

/20

15

06

/02

/20

15

09

/02

/20

15

10

/02

/20

15

11

/02

/20

15

12

/02

/20

15

13

/02

/20

15

16

/02

/20

15

17

/02

/20

15

18

/02

/20

15

19

/02

/20

15

20

/02

/20

15

23

/02

/20

15

24

/02

/20

15

25

/02

/20

15

26

/02

/20

15

27

/02

/20

15

Vo

lum

en

/ V

olu

me

No

. O

pe

r d

iari

o /

Tra

de

s

No. Oper. / Number of Trades Volumen Diario / Daily Volume

Mensual / Monthly

Acumulado Anual / Accrued Annual.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ju

n-1

3

Ju

l-13

Ag

o-1

3

Sep

-13

Oct-

13

No

v-1

3

Dic

-13

En

e-1

4

Feb

-14

Mar-

14

Ab

r-14

May-1

4

Ju

n-1

4

Ju

l-14

Ag

o-1

4

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4

Dic

-14

En

e-1

5

Feb

-15

INT

ER

ÉS

AB

IER

TO

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PE

N I

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ES

T

VO

LU

ME

N O

PE

RA

DO

/ V

OL

UM

E T

RA

DE

D

Volumen Mensual / Monthly Volume

Interés Abierto a fin de mes / Open Interest at the end of the month

14



Swaps I.A. / O.I.* PART.

3X1 1 0.02%

6X1 1,200 18.68%

9X1 800 12.45%

13X1 0 0.00%

26X1 500 7.78%

39X1 200 3.11%

52X1 0 0.00%

65X1 0 0.00%

91X1 0 0.00%

130X1 3,724 57.96%

195X1 0 0.00%

260X1 0 0.00%

390X1 0 0.00%

TOTAL 6,425 100%

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

Cierre / Close

3X1 1

6X1 1,200

9X1 800

26X1 500

39X1 200

130X1 3,724

Interés abierto/Open Interest

15

VOLUMEN OPERADO / TRADING VOLUMEN


NODO VOLUMEN

6x1 1,200

TOTAL 1,200

NODO VOLUMEN PART.

3x1 1 0.05%

6x1 1,200 59.97%

9x1 800 39.98%

TOTAL 2,001 100.00%

PART.

100.00%

100.00%

Mensual / Monthly


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

3x1 6x1 9x1

6x1, 1,200

16

LUGAR POR OPERADOR según volumen negociado / LEAGUE TABLES


Swaps de TIIE 28 / 28 Day TIIE Swaps

OPERADOR / BROKER VOLUMEN

SANTANDER

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

DEUTSCHE BANK MEXICO

TOTAL 2,001

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market,

only global volume is shown.


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Febrero / February 2015 - MexDerSwap de 10 años (entregable) 0 0 $0.00 400 Swap de 2 años...

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