Core Syllabus de l’Institut des Actuaires Adopté le 21 ...
Transcript of Core Syllabus de l’Institut des Actuaires Adopté le 21 ...
1
CoreSyllabusdel’InstitutdesActuaires
Adoptéle21mars2013parlaCommissionScientifique(présentationvalidéeparlaCommissionScientifiquele21mars2017)
Introduction:
Le Core Syllabus de l’Institut des actuaires, actualisé en dernier lieu par la CommissionScientifiquequi l’a adopté le 21mars 2013, définit leminimumde compétencesquedoitmaîtriser un candidat pour être admis comme actuaire qualifié,membre de l’Institut desactuaires. Ce Core Syllabus respecte les prescriptions de l’Association ActuarielleInternationaleainsiquedel’AssociationActuarielleEuropéenneenlamatièreenvigueuràladated’adoption.
Lecandidatesttoutd’abordgénéralementadmiscommeactuaireassocié.IldoitàceniveaumaîtriserlescompétencesdéfiniesauxchapitresST1à8(sujetstechniques),SA1à3(sujetsd’application),etSP1à4(sujetsdeprofessionnalisation).Cescompétencessontnotammentenseignées dans les filières de formation reconnues par l’Institut des actuaires, sous lecontrôle de la Commission Scientifique, et appliquées dans une thèse professionnellesoutenue devant un jury mixte composé de membres de la filière de formation et demembresduJurydel’Institutdesactuaires.
Pourpouvoirêtre reconnucommeactuairequalifiépar laCommissiondeQualification, lecandidat doit de plus maîtriser les compétences définies au chapitre SP5(approfondissement technique et pratique 2) et présenter un dossier de qualificationexaminéparlaCommissiondeQualification.
2
ST-SujetsTechniques
Préambule:les sujets techniques abordés dans cette première partie du Core Syllabusconstituent le socle des connaissances théoriques nécessaires à la mise en œuvre despratiquesde l’activitéactuarielle.Laconstitutiondesdifférentsblocsrépondàunsoucidelisibilité à travers des regroupements thématiques. On insistera sur les nombreusesinteractionsentrecesdifférents sujets. Lesdifférents thèmesabordésnedoiventpasêtreconsidérés comme indépendants ni traités comme tels. Une séparation des SujetsTechniques et des Sujets d’Application a été volontairement faite ici pour une meilleurelisibilitéduCoreSyllabus,maisilestimportantdesoulignerquel’actuaireétantunpraticien,ils sont intrinsèquement liés, et les sujets techniques présentés ci-après se doivent d’êtreappliquésetillustrésd’exemplesactuarielsjudicieusementchoisis.
ST1-Mathématiquesgénérales
But:mathématiquesnécessairespourl’introductiondesméthodesdebasesenactuariatetfinance.
A. Algèbregénéralea. Groupes,anneaux,corpsb. Espaceshermitiens,adjointd’endomorphismesc. Espacesvectorielsnormésd. Applicationscontinuese. Topologie
B. Algèbrelinéaireetbilinéairea. EspacevectorielsurRouCb. Applicationslinéairesc. Matricesd. Algèbredesmatricescarréesd’ordren,range. Réduction,diagonalisation,trigonalisationf. Systèmed’équationslinéaires,systèmedeCramer,pivotdeGAUSSg. Polynômesh. Espaceeuclidien,géométrieeuclidiennei. Diagonalisationdematricessymétriquesréelles
C. Analysemathématiquea. Fonctionsnumériquesb. Suitesetsériesnumériquesc. Sériesentières,sériesdeFourierd. Applications réelles: continuité, dérivabilité, théorème de Rolle, formule de Taylor
avec reste intégral, inégalitédeTaylor-Lagrange,développements limités, fonctionsusuelles
e. Intégrationf. Fonctionsdeplusieursvariablesg. Calculdifférentiel,dérivéespartielles,équationsdifférentielles.Recherched’extrema
3
D. Analysenumériqueetoptimisationa. Conceptsdebaseb. Algorithmes de minimisation sans contrainte (gradient, gradient conjugué,
algorithmederelaxation,Newtonetquasi-Newton)c. Algorithmesdeminimisationsouscontrainte(gradientprojeté,pénalisation,casdes
contraintesd’égalité)d. Recherchedepointssellese. Equationsdifférentielles(intégration,méthodedeLaplace,analysedynamiquedans
leplan,portraitdephase…)E. Algorithmique
a. Langagesdeprogrammationb. Introductionauxbasesdel’algorithmiqueetàlaprogrammationc. Programmationorientéeobjetd. Miseenœuvresurunlogiciel(C,C++,VBA…)
F. Intégrationa. IntégraledeLebesgueb. Espaceproduitsc. EspacesdeHilbertd. EspacesL1etL2e. TransforméedeFourier
ST2-Probabilités–Statistiques:
But:acquérir les fondements théoriques des principaux outils de probabilités et statistiquescontemporains, en vue de fournir à l’actuaire la capacité de modéliser et analyser les risques, etd’adaptersapratiqueauxévolutionsscientifiques.
A. Probabilitésa. Dénombrementb. Espace de probabilité, variables et vecteurs aléatoires, indépendance de variables
aléatoires,formulesdeBayesc. Notionsd’espérance,variance,quantilesd. Loisdeprobabilités(discrètesetcontinues)usuellese. Fonction de répartition, densité, fonction caractéristique, fonction génératrice des
momentsf. Espéranceconditionnelleetloisconditionnellesg. Convergence,loidesgrandsnombres,théorèmecentrallimite,théorèmedeFisher-
Tippett-Gnedenkoh. ThéorèmedeRadon-Nikodymetchangementdeprobabilité
B. Processusstochastiquesa. Martingales(tempsd’arrêt,théorèmed’arrêtdeDoob,convergencedesmartingales,
variationquadratique)b. MouvementBrownienc. Processuspoissonniensetfilesd’attented. ChaînesdeMarkovetprocessusmarkoviens,modèlesmulti-états
4
e. Intégralestochastiquef. Calculd’Itôg. Equationsdifférentiellesstochastiquesh. ThéorèmedeGirsanov
C. Statistiquedescriptiveetanalysedesdonnéesa. Caractéristiquesdedispersiond’unéchantillonb. Statistiqueexploratoirec. Analyseencomposantesprincipalesd. Analysedescorrespondancesmultiplese. QQ-plots
D. Statistiqueinférentiellea. Notiondemodèlestatistique(paramétrique,nonparamétrique,semi-paramétrique)b. Estimation:estimateursbayésiens,minimaxc. Estimationparlaméthodedesmomentsetmaximumdevraisemblance,information
deFisheretnotiond’efficacitéasymptotiqued. Intervallesdeconfiancee. Testd’hypothèsesf. Régression,analysedescorrélations,ANOVAg. Statistiquedesvaleursextrêmesh. Notions desélection de modèles : critères d’information, critères d’Akaike,
apprentissage…E. Modèlesstatistiquespourl’analysedesduréesdevie(notammentpourlaconstruction
detablesdemortalitéetd’arrêtdetravail)a. Notiondetauxderisqueinstantané,tauxderisquecumuléb. Risquescompétitifs,risquesproportionnelsc. Loisusuellesenanalysedesduréesdevied. DiagrammesdeLexise. Phénomènesde censure et troncature, estimateurdeKaplan-Meier, estimateur de
Nelson-Aalenf. Estimationd’untauxdemortalité:modèlesparamétriques,nonparamétriquesg. Régularisationdeloisbrutes:lissagesetajustementsh. Modèlesprospectifsdemortalité
ST3-MéthodesNumériques,etInformatique
But:fournirunsoclesolidedanslaconnaissancedesoutilsinformatiquescontemporains(logicielsettechniquesdeprogrammation)nécessairesàl’activitéactuarielle.Leslangagesetlogicielsenseignésetutiliséssontdonnésàtitreindicatifetdevronts’adapteràl’évolutiondespratiquesactuarielles.
A. Méthodesnumériquesd’EDPa. Différencesfiniesb. Schémasexplicitesetimplicitesc. SchémasdeCranck-Nicolsond. ApprochestransforméesdeFourieretLaplace,FFT
5
B. MéthodesdesimulationMonte-Carloa. Générateursaléatoiresuniformesb. Simulationdeloisdeprobabilitésc. Approchebayésienne(algorithmedeMetropolis,…)d. Calculd’espéranceetconvergencee. Simulation de variables aléatoires et de processus (discrétisation d’Euler, de
Milshtein,pontBrownien…)f. Réduction de variance (variables antithétiques, variables de contrôle,
échantillonnagepréférentiel…)g. Accélérationde la convergence (quasi-MonteCarlo,discrépance faible, inégalitéde
Koksma-Lawka,…)C. Outilsinformatiquesgénéralistes
a. Utilisationd’untableur(parex.Excel,VBA)b. Programmationorientéeobjet(parex.C++,Java,Python)c. Introductionauxbasesdedonnées(parex.Access)d. Introductionauxbasesdedonnéesengrandedimensione. Liens et interactions entre logiciels, interfaces utilisateurs (parsing de fichiers,
constructiondeDLL,…)D. Logicielsactuariat/statistiques
a. InitiationaulogicielSAS:manipulation,langage,macro-langageb. Manipulation,programmationaveclelogicielR
ST4-Economie
But:donneràl’actuaireunevisionprécisedesenjeux,outilsettechniqueséconomiquesainsiquedeleurimpactsurl’activitéd’assurance.
Liens:Identifierlesliensaveclesautressujets(notammentprofessionnels).
A. Macroéconomiea. Economiemonétaireb. Etudeéconomiquedesactifsfinanciersetdusystèmefinancierengénéralc. Notiond’équilibregénéraléconomiqued. Etudedesphénomèneséconomiquesàgrandeéchellee. Variables et indicateurs économiques (PIB, niveau de prix, taux de croissance
économique,tauxdechômage…)B. Microéconomie
a. Théorieduconsommateur• Analysedespréférences• Utilitémarginale• Convexitédespréférences• Maximisationd’utilitéetfonctionsdedemandemashallienne• Minimisationdeladépenseetfonctionsdedemandehicksienne• Variationcompensatriceetvariationéquivalentedurevenu
6
b. Comportementduproducteurensituationdeconcurrenceparfaitec. Répartitionoptimaledesressourcesd. Théoriedel’équilibreenconcurrenceparfaitee. Théorèmesfondamentauxdel’EconomieduBien-Êtref. Théoriedumonopoleg. Théoriedeladécisionenenvironnementincertain
C. Economiedurisquea. Risqueetdécisionb. Théoriedel’utilitéespérée:modèle,qualitésetlimites.c. Perceptiondurisque,aversionabsolue,relativeetpartielleaurisqued. Indicesd’aversionaurisquee. Prudence,tempérancef. Risquesmultiplesetvulnérabilitéaurisqueg. Asymétried’information,sélectionadverse,hasardmoralh. Mesuresderisquei. Applications diverses: épargne, allocation optimale des ressources, choix de
portefeuillej. Prévention/assurance:réductionderisquek. Généralisation du modèle de la théorie de l’utilité espérée: modèle de l’utilité
espéréecontingenteetmultivariée,théoriedualedeYaari,modèlesnonlinéairesenprobabilités
l. Ambiguityaversion,prospecttheory,lossaversionm. Applications:épargneetpessimisme,assuranceetrisquesnonpécuniaires…
D. Econométriea. Démarcheéconométriqueb. Analyse de données (analyse en composantes principales, analyse des
correspondancesmultiples,techniquesdeclassification…)c. Multicolinéaritéetchoixdesvariablesd. Modèleslinéairesgénéralisése. Sériestemporelles
• Modélisation,estimation,prédiction• Notionsdestationnarité,dépendancestochastique• Outils: densité spectrale, autocorrélation, autocorrélation partielle,
algorithmesd’estimationetdeprédictionf. Etude demodèles classiques (moyennesmobiles, processus autorégressifs, ARMA,
(S)ARIMA,et lesmodèlesconditionnellementhétéroscédasticiquesde typeGARCH,modèlesàcorrectiond’erreur,cointégration,filtrage…)
g. Méthodes usuelles d’estimation de ces méthodes: moindres carrés généralisés,maximumdevraisemblance,méthodedesmoments…
h. Méthodesnonlinéairesi. Mesuresderisque
a. VaR,TailVaR,WangTransformetautresmesuresderisquesb. Propriétés(mesurescohérentes,…)
7
ST5-Droit
But:acquérir la connaissanceducontexte juridique (national, européenet international) etde sonimpact sur l’activité des entreprises et des individus, en insistant sur les spécificités liées auxstructures de banque et d’assurance; permettre à l’actuaire de se mettre continûment à jourconcernantl’évolutiondesréglementations.
Liens:Identifierlesliensaveclesautressujets(notammentprofessionnels)
A. Notionsgénéralesdedroit–Législationeuropéennea. Droitcivil
1. Droit objectif (règle de droit, développement du droit, organisation de lajustice,sourcesdudroitobjectif)
2. Droit subjectif (classification des droits subjectifs, sources des droitssubjectifs,titulairesdesdroitssubjectifs,preuvedesdroitssubjectifs)
3. Lesobligations(notionsetclassification)b. DroitdesAffaires
1. Fonctionnement,mécanismes,principes2. Droit des sociétés (constitution d’une société, contrat de société,
fonctionnementd’unesociété,étudedelaSARL,SAS…)3. Droit des Assurances: professionnels, consommateurs d’assurance, types
d’assurancec. Sourcesdedroitcommunautaire
B. Droitdesentreprises–droitdutravaila. Introductionaudroitdutravailb. Droitdesentreprisesc. Engagementssociauxdesentreprises
C. Droitdesentreprisesd’Assurancesetréglementationa. Formesjuridiquesb. Gouvernancec. Contrôleinterned. Contrôleexterne
D. Droitducontratd’assurancea. Généralitéssurl’assurance
1. Sourcesdudroitdesassurances2. Spécificitésdel’opérationd’assurance
b. Lecontratd’assurance1. Lespartenaires,lecaractèreducontrat,lavieducontrat2. Lesélémentsducontratd’assurance:risque,prime,sinistre3. Lecontentieuxducontrat
c. Lesrèglespropresauxdifférentescatégoriesd’assurance1. Lecasdel’assurancedommage:déterminationdelagarantie,bénéficiaires
de la garantie, recours de l’assureur et des tiers-payants contre le tiersresponsabledusinistre
2. Le cas de l’assurance-vie: présentation des assurances sur la vie, laconclusionducontrat,ledéroulementetledénouement.
8
ST6-Comptabilité
But:fournirà l’actuaire lamaîtrisedesnormesettechniquescomptables,etdesspécificités liéesàl’inversionducycledeproductiondanslecadredesentreprisesd’assurance.
Liens:Identifierlesliensaveclesautressujets(notammentprofessionnels)
A. Analysescomptablesa. Comptabilitégénéraleb. Comptabilité analytique (analyse, valorisation et interprétation des éléments
constitutifsdurésultatd’unexerciceafindepermettrel’exploitation)c. Constructiondecomptesannuelsd. Analysefinancièree. Comptesconsolidés/combinésf. Comptabilitédesentreprisesd’assuranceg. Informationfinancière/normesIFRSh. Reportingcomptableetfinancier
B. Analysesfiscalesa. Principesdelafiscalitéb. Fiscalitédessociétésc. Fiscalitédesindividusd. Normesfiscalese. Impactdelafiscalitésurlesproduitsdefinanceetd’assurance
C. Analysesderisqueetdesolvabilitéa. Analyseetgestionfinancièredel’entreprise
• Analysedurisque(risqued’exploitation,risquefinancier,risquedefaillite)• Analysederentabilité(économique,financière,desinvestissements)
b. Normesdesolvabilité,Solvabilité2c. Aspectsréglementaires
ST7-Finance
But:offriràl’actuaireuneconnaissanceapprofondiedufonctionnementdesmarchés,delagestionet de la valorisation des principaux instruments et produits financiers, et des problématiquesmodernesliéesàl’activitéactuarielle.
A. Mécanismesdesmarchésfinanciersa. Introductionauxdifférentsacteursdumarchédelabanqueetdelafinanceetàleur
fonctionnement(back/middle/front-office,…)b. Fonctionnementetrôledesmarchésfinanciersc. MarchéinterbancaireettauxIBORd. Actifszéro-couponsetintroductionaumarchéobligatairee. Introductionauxproduitsfinanciersdebaseetauxproduitsdérivésf. Modededétentiondesactifs(direct,OPCVM,Fonds,…)g. Méthodesdecontrôledeperformances
9
B. Financedéterministea. Analysemathématiquedeséchéanciersdefluxb. Valeuractuelle,tauxderentabilitéinternec. Calculd’intérêts(intérêtsimple,intérêtscomposés,suited’annuités,rentes)d. Amortissementdecrédits,empruntsindivise. Calculobligatairef. Durationetimmunisationpassiveg. Futures,forwards,swapsh. Actifshybrides
C. MEDAFetchoixdeportefeuillea. Choixdeportefeuille–casmono-périodique
• Allocationd’actifsparapprochedeMarkovitz• Allocationd’actifsparapprochedel’utilitéespérée• Allocationd’actifsparlaméthodedelaVaR
b. ModèledeBlack-Littermannc. MEDAFd. ChoixdeportefeuilleentempscontinuetMEDAFintertemporel
D. Evaluationdesprincipauxproduitsdérivésactions/indices/changea. Introductionàlanotiond’arbitrage,relationsd’arbitrageb. Formalisation des marchés financiers (complétude, réplication, probabilité risque
neutre)c. Modèlesd’évaluationpar arbres (modèlebinomialmulti-périodique,univers risque
neutre,arbretrinomialetautresextensions…)d. Modèlesd’évaluationcontinus
• ModèledeBlacketScholes(évaluationparEDP,formulefermée)• Approchesmartingalesetchangementdenuméraire• Extensions(par ex. modèle avec dividende discret ou continu, modèle de
Merton,modèle deGarman et Kohlagen,modèle de Black,modèle à volatilitévariable/locale,modèlesàvolatilitéstochastique,modèlesàsauts…)
e. Calibrationdemodèle,smile/skewdevolatilité,surfacedevolatilitéimplicitef. LesGrecquesetleurutilisationg. Optionsaméricaines,optionsexotiquesetoptionssurautresmarchés(enveloppede
Snell,excursions…)E. Modèlesdetauxd’intérêt
a. Notionsdetauxsansrisqueb. Structurepartermedestauxd’intérêtsc. ModèlesdeVasiceketextensions(parex.CIR,Heath-Jarrow-Morton,…)d. Modèlesdemarché:modèleLIBORetmodèleswape. Modèlesàfacteurs(parex.Nelson-Siegel)
F. Risquesfinanciersa. Valeursenrisqueetmesuresdesrisquesfinanciersb. Calibrageetbacktestingc. Dépendance,distributionsjointesnongaussiennes
10
d. Modèlesderisquedecrédit• Risquededéfaut:instrumentsdecouvertureetévaluation• Instrumentsdetransfertdurisquedecrédit(dérivésdecrédit,CDS,CDO)• Modèlesstructurels• Modèlesàintensité
e. Risquesextrêmesf. Risquesdemodèle
ST8-Assurance
But: permettre à l’actuaire de maîtriser les connaissances techniques et pratiques lui permettantd’acquérirl’expertisenécessairedansl’ensembledesproblématiquesliéesauxrisquesassurantiels.
A. Marchédel’assurance:fonctionnementetprincipauxproduits.a. Présentationetproblématiquesdesdifférentsmarchés:contratscollectifs,retraite,
IARD,incapacité/invalidité,assurancesanté,réassurance,prévoyance,dépendance…b. Formejuridiquedesentreprisesd’assurancec. Cycledel’assurance(contrôle,distributeurs,utilisateurs)d. Introduction aux différents acteurs du marché de l’assurance, et aux opérations
d’assurancee. Assuranceconcurrentielle/nonconcurrentielle
B. Assuranceviea. Notationsactuariellesinternationalesb. Méthodesd’estimationdeprobabilitésviagèresc. Méthodesdetarificationd. Méthodesdeprovisionnemente. Tablesréglementairesf. Contrats collectifs (nature des engagements de prestations, analyses de risques de
volatilitéetdedérives(tauxd’actualisation,dérivesdémographiques…),systèmedeprotectionsociale,équilibredecesproduitsetgestionactif-passif)
g. Système de retraite (fonctionnement, régimes de retraites obligatoires,supplémentaires, en répartition, en capitalisation, aspects techniques etenvironnementréglementaire)
h. PrévoyancecollectiveC. Assurancenon-vie
a. Modélisation de la charge sinistre (modèle individuel, modèle collectif,approximations,fonctionsgénératrices,algorithmedePanjer…)
b. Tarificationapriori:méthodesdeclassification,miseenœuvredeGLMc. Tarification a posteriori: crédibilité (primes de Bayes, de Bühlmann) et systèmes
bonus-malusd. Provisionnement
• Méthodesdéterministes(ChainLadder,LondonChain,…)• Méthodes stochastiques (Modèle de Mack, Modèle Poissonnien,
GLM,Bootstrap…)
11
D. Théoriedelaruinea. Formulesferméesetasymptotiquesb. Ruineentempscontinu,àl’inventaire,économiqueouréglementairec. Instantetsévéritédelaruined. Problèmesderéassuranceetd’investissementsoptimaux
E. Dépendanceentrelesrisquesa. Matricesdecovarianceb. Copulesc. Estimationdecopulesd. Dépendancestochastique(modèlesàchocscommuns,àenvironnementmarkovien,
àfacteurs…)
12
SA-Sujetsd’Application
Préambule:lesthèmesabordésprécédemmentpermettentlamaîtrisedelamiseenœuvreopérationnelledesgrandsdomainesd’interventiondel’actuairedétaillésdanscettesection.
SA1-Gestiondurisque
But:acquisition des compétences opérationnelles et approfondissement des principes etméthodologies acquises dans les sujets techniques pour l’identification, la quantification et lemanagementdesrisques.
A. Gestionactif-passifa. Allocationstratégiqued’actifsb. Gestiondesindicateursderisquesc. Communicationfinancière(embeddedvalue,solvabilitéII,IFRS)
B. Gestionglobaledurisquea. ERM(EnterpriseRiskManagement)b. ORSA(OwnRiskSolvencyAssessment)c. capitaléconomiqueetallocationdecapital
C. Analysefinancièrea. Fusions,acquisitions,alliancesb. Indicateursdeperformancesc. Contrôleetsuividesentités
SA2-Constructionetanalysedemodèles
But:être capable de maîtriser la construction de modèles adaptés à la spécificité des risquesrencontrés,àtraversleursphasesdedéveloppement,documentation,contrôleetpilotage.
A. AnalysedelaqualitédesdonnéesB. CalibrageC. Constructiondeloisd’expérienceD. GénérateursdescénarioséconomiquesE. Modèlesfinanciersenassurance
a. Garantiesplancherdescontratsenunitédecompteb. Méthodesdéterministesc. Comptesprévisionnels,embeddedvalue,profittestingd. Analysedesolvabilitéd’unportefeuillederentesviagèrese. Méthodesdesimulationpourlesmodélisationsstochastiquesf. Modèlesstochastiquesdelafinance,contratsUCg. ModélisationDFAh. Modèlesstochastiquesd’évaluationdesrisques
F. DocumentationdemodèlesG. Modulesderisques(risqueopérationnel…)
13
SA3-Transfertderisque
But:approfondissement des principales méthodes de transfert de risque en vue d’en assurer lamaîtriseparl’actuaire.
A. Réassurance: techniques de réassurance (proportionnelle, non proportionnelle),modèlesetpratique.
B. Titrisation:a. Principauxmontagesdetitrisationenassuranceb. Aspectsderisquesdemodèles
C. Risquedelongévité(dépendanceetautres)D. Miseenplacedecouverturesfinancières
14
SP-SujetsdeProfessionnalisation
SP1-ProfessionnalismeetDéontologie:sensibilisation
But:développer une connaissance de la signification, de l’importance et des règles duprofessionnalisme dans le métier d’actuaire. Les filières de formation initiale assureront unesensibilisationauxnotionsdeprofessionnalisme,quiserontapprofondiesaucoursdelacarrièreetdelavieauseindel’InstitutdesActuaires.Lapleinemaîtrisedecesnotionsserajugéeauniveaudelaqualification.
A. Rôledel’actuaireB. Déontologie: introduction au système prudentiel en vigueur, ainsi qu’à la notion de
responsabilitéprofessionnelleC. OrganisationetviedumouvementactuarielnationaletinternationalD. Connaissance de l’entreprise et de ses marchés (stages, cours d’introduction à
l’entrepriseetaumarché,…):a. Connaissancedel’environnementdemarchéb. Connaissancedesstructuresdescompagniesd’assuranceetdesbanquesc. Analysedel’offre,analysedesbesoinsd. Marketinge. Viedesproduits
SP2-Communication
But:fourniràl’actuairelacapacitédedévelopperundiscoursadaptéaudegréd’expertisetechniquede ses interlocuteurs, en vue de rendre compte (de façon écrite ou orale) de son activité et desrésultatsdesestravaux,etdepermettreunedécisionéclairéebaséesursesrecommandations.
Les filières de formation insisteront sur l’aspect académique de la communication et devrontpréparer à la communication en milieu professionnel. Le premier niveau de maîtrise de lacommunication professionnelle sera jugé en partie lors de l’évaluation écrite et orale de la thèseprofessionnelle.Lapleinemaîtrisedecescapacitésdecommunicationprofessionnelleseraévaluéeau niveau de la qualification. La formation de l’actuaire inclut un apprentissage des différentestechniques de communication écrite et orale. On insistera sur la nécessité de présenter de façonclaire et pédagogique des résultats techniques avancés, en s’adaptant à la variété des publicsrencontrés,etenrespectantlesnormesdesyntaxeetdeprésentationlesplusefficaces.
L’enseignement de la communication sera centré notamment sur trois capacités essentiellespermettantderendrecompte:documenter,synthétiser,transmettre.
L’argumentationetlatransmissiondel’informationdevrontêtresupportéesparlabonnemaîtrisedelogiciels de bureautique dédiés et par la bonne articulation entre rapports écrits et présentationsorales.
15
A. Communicationécrite
L’appréciationduniveauseferaàtraversl’évaluationd’examensécrits,larédactiondemémoiresetderapports.Serontjugéslabonneprésentationdesconceptsetconclusionstechniques,ainsiquelacapacitéàdiffuserdesanalysesetrésultatsens’adaptantauniveaudespécialisationdesonpublic.
B. Communicationorale
La bonnemaîtrise de la communication orale sera notamment jugée à travers la présentation deprojets,mémoiresetexamensoraux.Onappréciera lacapacitéàutiliserdemanièrepertinentelesdiverses techniques oratoires et outils de présentation afin de faire passer efficacement sonmessage.
C. Languesvivantes
L’actuaire doit être capable de participer à des discussions professionnelles et être capable decomprendre la littérature internationaleenvuedebénéficierdesdernièresavancéesde la scienceactuarielle.Labonnemaîtrisedufrançaisetdel’anglaisconstitueunsocleminimal,etonapprécieralaconnaissanced’uneouplusieurslanguessupplémentaires.
L’actuaire doit être capable departiciper à des discussions aussi bien générales que techniques. Ildoitnonseulementêtrecapabledecomprendredesargumentationsdéveloppéesenanglais,maiségalementdoitpouvoirs’exprimeretdélivrerunmessageprofessionneldanscettelangueétrangère.Ildevramaîtriser lesrèglesdecommunicationoraleetécriteenanglais,avec lesmêmesexigencesquecellesdontildoitfairepreuveenfrançais.
SP3-Sensibilisationàlarechercheactuarielle
L’actuairedevra,aucoursdesaformation,avoirétésensibiliséàlarechercheenscienceactuarielle,afin de pouvoir bénéficier dans sa vie professionnelle des dernières avancées en matière derechercheactuarielle.Cettesensibilisationpourraêtreréaliséenotammentàtraverslaparticipationà des congrès, conférences ou séminaires, la réalisation de projets appuyés par des articlesscientifiques,voirelaparticipationàdestravauxderecherchedansundomaineliéàl’actuariat.
SP4-Approfondissementtechniqueetpratique1:ThèseProfessionnelle
Lathèseprofessionnelleoumémoired’actuariat représente lepremierdegréd’approfondissementde la formationactuarielle française.Elle joueunrôlecrucialdans lacarrièrede l’actuaire,commepremièreexpertiseprofessionnelle.Cettethèseestunecomposantedepremierplanparticipantaudynamismedel’Institutdesactuaires,enassurantlacontinuitédesavancéesdelascienceactuarielleetdesadiffusion.
L’objetde la thèseprofessionnelleestde traiterde façonapprofondieuneproblématique liéeauxrisquesassurantielsetfinanciers.CetteétudedevramettreenévidencelacapacitédufuturActuaireAssociéàétudierunequestionouunproduitfinancieroud’assurancepardesméthodesactuarielles,
16
deprendreencomptel’environnementéconomique,réglementaire,juridiqueetfiscal,etd’aideràladécisionparuneargumentationrigoureuse.
Thèmes:lesujetseratraitédansl’un(ouplusieurs)desdomainessuivants
- Risquesfinanciers- ERM- Assurancenonvie- Actuariatinternational- Santé- Assurancevie- Retraite,prévoyance,pensions- Réassurance- Risquesémergents
Le juryd’évaluationde cette thèseprofessionnelle et de sa soutenanceest composédemembresqualifiésacadémiquesetnonacadémiques,selondesrèglesdéfiniesparlaCommissionScientifiquede l’Institut des Actuaires. Parmi les critères évalués, l’autonomie, la force de proposition etd’innovationducandidatautitred’ActuaireAssociéserontdepremière importance. Lacapacitéàcommuniquer et à mettre en valeur les méthodologies et les résultats seront également pris encompte.
L’Institut veille à l’ouverture vers le public de ces contributions à la science actuarielle queconstituent lesthèsesprofessionnelles,àtravers lamiseàdispositiondesdocumentsauseinde lacommunautéactuarielle,scientifiqueetprofessionnelle,nationaleetinternationale.Ilestimportantderappelerlaresponsabilitédel’auteurquantàlaportéedeladiffusiondesesrésultats.
Compétencesévaluéesautraversdelathèseprofessionnelle
A. Maîtrisedusujetetmiseenperspective- Documentationdusujet- Présentationetmiseenvaleurdelaproblématique- Diffusiondesrésultatsetcommunicationdesconclusions- Bibliographieanalytique
B. Applicationdeladémarcheactuarielleàlaproblématiquechoisie- Miseenvaleurdel’apportactuariel- Choixdesméthodes- Analysecritiquedesdonnées- Analysecritiquedesrésultats- Applicabilitédelaméthodologie- Perspectives
17
SP5-Approfondissementtechniqueetpratique2:processusdequalification
L’Actuaire Associé, membre de l’Institut des Actuaires, est encouragé, après un minimum de 3annéesd’expérienceprofessionnelle,àseprésenteràlaqualification.
Le processus de qualification représente le deuxième degré d’approfondissement de la formationactuariellefrançaise.C’estladernièreétapeduprocessusquipermetàl’actuairefrançaisdedevenirmembre qualifié de l’Institut et d’accéder ainsi au standard international de la profession. Il doitnaturellement se tenir à jour des évolutions de la science actuarielle, et veiller à approfondir sesconnaissances et compétences, en s’inscrivant dans le cadre du perfectionnement professionnelcontinu,auquelestsoumistoutactuairemembredel’InstitutdesActuaires.
L’apprentissage réalisé pendant cette période professionnelle est apprécié au travers de laconstitution d’un rapport d’activité actuarielle, présenté par l’Actuaire Associé sous le parrainaged’unréférentActuaireQualifiédel’InstitutdesActuaires.
La commission de qualification apprécie lamaîtrise que le candidat a acquise de son domaine detravail, lacapacitéqu’iladémontréeàaccomplir lesmissionsqui luiontétéconfiées,às’organiserindividuellementetcollectivement,àcommuniquersesrésultats,etàfairepreuvededéontologieetdeprofessionnalismelorsdesonparcoursprofessionnel.
L’évaluation se fait selon des règles fixées par la commission de qualification. Elle retiendra unepartiequantifiableàpartirdespointsPPCobtenuspourdesformationshomologuéessuiviestoutaulongdel’expérienceprofessionnelleducandidat,etapprécieraégalementl’intégralitéducontenudurapportd’activitéactuarielle.
A. Approfondissementtechnique2
Unemaîtriseavancéedansl’undesdomainessuivantsestexigée:
- Risquesfinanciers- ERM- Assurancenonvie- Actuariatinternational- Santé- Assurancevie- Retraite,prévoyance,pensions- Réassurance- Risquesémergents
NB: cedomainepeut être identiqueà celui traitépar la thèseprofessionnelleouunautre,selonnotammentledomained’expertiseetd’expérienceprofessionnelleducandidat.
B. Approfondissementpratique2
Présentationensituationdequelquescaspratiquesrencontrés lorsdes3dernièresannéesd’expérienceprofessionnelledansleurdomained’expertise.Lecandidatdevradémontrersapratique actuarielle au travers de la présentation de ses missions et des méthodesd’approcheetdevérificationemployées.
18
a. Lesmissions- Nombre- Compréhensiondusujet- Organisationdestravaux- Autonomiedanslaréalisation- Souciderendrecompte- Articlespubliés
b. Lesméthodesd’approcheetdevérification- Hypothèsesretenuesetanalysedesensibilité- Outilsmathématiquesetactuarielsutilisés- Démarchesdevérificationparsespairs- Formationssuiviesdepuisl’obtentiondudiplôme
C. Déontologieetéthiqueprofessionnelle
Lacommissionapprécieraspécifiquementlafaçondontlecandidats’estforméauxexigencesen termes de déontologie et a mis en pratique ces enseignements au cours de sonexpérience professionnelle. Déontologie et éthique professionnelle sont appréciées enfonction des points PPC acquis dans ce domaine, notamment au travers des formationshomologuées. Le cas échéant, un soin particulier sera apporté à mettre en avant dans lerapport d’activité actuarielle les détails de la mise en pratique de ces domaines decompétences, des difficultés rencontrées au cours de son expérience professionnelle, ainsique des solutions mises en œuvre pour les surmonter. La notion de responsabilitéprofessionnelleestimportante.
D. Professionnalisme–Approfondissement
Lacommissionapprécieraspécifiquementlafaçondontlecandidats’estforméauxexigencesen termes de professionnalisme, et a mis en pratique cette formation au cours de sonexpérienceprofessionnelle.Danslerapportd’activitéactuarielle,lecandidatdevramettraenavantsacapacitéd’autonomie,sonpragmatisme,sonécoute,etlamanièredontilestperçuparsespairs.
E. Communication-Approfondissement
La commission appréciera spécifiquement le degré de maîtrise acquis en matière decommunication professionnelle. La communication écrite comme orale sont appréciées enfonction des points PPC acquis dans ce domaine, notamment au travers des formationshomologuées. Le cas échéant il sera important de documenter le rapport d’activitéactuarielle en mettant en avant les rapports de synthèse, les notes écrites et lesprésentationsorales réalisées,maiségalement lamanièredont ilsontétéperçuset reçus.Serontjugéeslacapacitéàs’adapterà l’auditoire, laqualitédelavulgarisation,ainsiquelaqualitédesynthèseetderestitution.