CAIXABANK CONSUMO 3, F.T. · 2020-01-17 · caixabank consumo 3, f.t. € € bonos de...

CAIXABANK CONSUMO 3, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 2.450.000.000 EUROS

EMISIÓN 26/07/2017SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.450.000.000 EUROS

CLOSING DATE 26/07/2017SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALCUARTO TRIMESTRE - 2019

QUARTERLY MONTHLY REPORTFOURTH QUARTER - 2019

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

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INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 3, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/12/2019

Periodo anterior31/12/2018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 615.500.395,59 1001 975.374.883,48

I. Activos financieros a largo plazo 0002 615.500.395,59 1002 975.374.883,48

1. Activos titulizados 0003 615.500.395,59 1003 975.374.883,48

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 605.234.087,66 1016 963.561.954,091.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 19.285.623,91 1025 29.330.096,291.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -9.019.315,98 1027 -17.517.166,901.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



31/12/2019


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 360.538.274,21 1041 586.117.109,25

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 268.160.345,51 1043 404.630.200,11

1. Activos titulizados 0044 268.160.345,51 1044 404.630.200,11

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 256.086.424,44 1057 387.256.823,571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 3.855.521,06 1065 6.892.878,511.22 Intereses vencidos e impagados 0066 132.293,31 1066 289.829,391.23 Activos dudosos -principal- 0067 14.669.813,01 1067 24.054.817,641.24 Activos dudosos -intereses- 0068 535.945,84 1068 1.247.398,531.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -7.119.652,15 1069 -15.111.547,531.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 92.377.928,70 1085 181.486.909,14

1. Tesorería 0086 92.377.928,70 1086 181.486.909,142. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 976.038.669,80 1088 1.561.491.992,73

S.01



31/12/2019


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 717.113.972,56 1089 1.168.941.147,02

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 717.113.972,56 1094 1.168.941.147,02

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 675.375.186,72 1095 1.070.691.147,00

1.1 Series no subordinadas 0096 503.875.186,72 1096 899.191.147,001.2 Series subordinadas 0097 171.500.000,00 1097 171.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 41.738.785,84 1101 98.250.000,02

2.1 Préstamo subordinado 0102 41.738.785,84 1102 98.250.000,022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 258.924.697,24 1117 392.550.845,71

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 255.905.195,77 1123 387.026.241,93

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 255.583.094,81 1124 386.521.623,04

1.1 Series no subordinadas 0125 255.461.141,03 1125 386.294.122,251.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 121.953,78 1128 227.500,791.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 319.814,67 1131 497.249,99

2.1 Préstamo subordinado 0132 250.000,03 1132 333.333,332.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 69.814,64 1136 163.916,662.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 2.286,29 1143 7.368,90

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 2.286,29 1144 7.368,904.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 3.019.501,47 1148 5.524.603,78

1. Comisiones 0149 3.019.501,47 1149 5.524.603,78

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 7.756,97 1150 12.141,541.2 Comisión administrador 0151 2.984,25 1151 4.680,681.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 3.008.760,25 1153 5.507.781,561.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 976.038.669,80 1162 1.561.491.992,73

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(4º trimestre)

P. corriente

anterior(4º trimestre)

Acumulado

actual31/12/2019

Acumulado

anterior31/12/2018

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 15.478.065,52 1201 28.495.535,35 2201 79.325.226,81 3201 143.105.699,74

1.1 Activos Titulizados 0202 15.478.065,52 1202 28.495.535,35 2202 79.325.226,81 3202 143.105.699,741.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -1.627.208,24 1204 -3.128.611,41 2204 -9.838.761,97 3204 -13.441.892,62

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -1.038.001,79 1205 -1.871.361,41 2205 -5.601.208,59 3205 -8.450.100,962.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -589.206,45 1206 -1.257.250,00 2206 -4.237.553,38 3206 -4.991.791,662.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 13.850.857,28 1209 25.366.923,94 2209 69.486.464,84 3209 129.663.807,12

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -9.044.098,66 1217 -15.860.306,61 2217 -44.268.158,49 3217 -88.475.974,15

7.1 Servicios exteriores 0218 -694,55 1218 -7.550,40 2218 -60.429,53 3218 -59.022,477.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -694,55 1219 -7.550,40 2219 -60.429,53 3219 -59.022,477.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -9.043.404,11 1224 -15.852.756,21 2224 -44.207.728,96 3224 -88.416.951,68

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -65.727,50 1225 -101.970,92 2225 -310.289,28 3225 -471.095,877.3.2 Comisión administrador 0226 -23.438,58 1226 -36.730,01 2226 -110.843,21 3226 -170.608,667.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -20.000,00 3227 -20.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -8.949.238,03 1228 -15.709.055,28 2228 -43.766.596,47 3228 -87.755.247,157.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -4.806.758,62 1231 -9.506.617,33 2231 -25.218.306,35 3231 -41.187.832,97

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -4.806.758,62 1232 -9.506.617,33 2232 -25.218.306,35 3232 -41.187.832,978.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 1239 2239 3239

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 13/12/2019 184.095.353,38– Fondo de Reserva / Reserve Fund 46.545.263,37

Total 184.095.353,382/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 65.941,48▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 780.158,40▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 112.633.318,35▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 41.738.785,84▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 261.846,20▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 2.527,78▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 83.333,33▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 588.280,41▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 4.806.477,53▪ Comisión Administración / Servicer Fee 23.529,47▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 20/09/2019 0,00▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/12/2019 9.673.714,75

Total 170.662.913,553/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 55.171.225,67Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 41.738.785,84Total 55.171.225,67

CAIXABANK CONSUMO 3, F.T

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th DECEMBER 2019

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 20/07/2017 98.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund 20/12/2019 41.738.785,84▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/12/2019 41.738.785,84

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK CONSUMO 3, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK CONSUMO 3, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2019

Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 27 0,02 367.128,65 0,04 2,213223 0,966500 0,411000 4,845000 133,293384 08/02/2031

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 36 0,03 597.560,25 0,07 2,427111 0,841045 0,666000 4,874000 140,906560 27/09/2031

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 69 0,05 1.028.160,60 0,12 2,287777 0,831298 0,217000 5,046000 148,592901 18/05/2032

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 119 0,09 1.834.687,04 0,21 1,957376 0,859549 0,461000 5,150000 148,839958 26/05/2032

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 364 0,28 6.585.980,11 0,74 2,007075 0,846485 0,294000 6,682000 144,103134 03/01/2032

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 427 0,32 6.345.154,84 0,71 2,281859 0,889064 0,244000 5,862000 152,430069 12/09/2032

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 748 0,57 11.758.214,32 1,32 2,246592 0,909382 0,000000 5,862000 157,012929 30/01/2033

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 1.014 0,77 16.731.268,34 1,88 1,973670 0,965729 0,060000 6,250000 163,681219 21/08/2033

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 1.442 1,09 26.389.188,81 2,97 1,976097 0,914614 0,037000 6,932000 171,612503 19/04/2034

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 1.546 1,17 27.798.106,22 3,13 1,968661 0,934680 0,044000 6,682000 185,925638 29/06/2035

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 2.008 1,52 33.207.202,13 3,74 2,152886 0,997352 0,000000 6,500000 189,464360 14/10/2035

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 1.965 1,49 27.300.726,26 3,07 2,161107 1,070285 0,000000 7,072000 190,802716 24/11/2035

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 2.461 1,86 32.728.613,75 3,69 2,172371 1,154487 0,000000 6,804000 192,226192 06/01/2036

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 1.811 1,37 20.402.982,96 2,30 2,341560 1,312239 0,000000 6,595000 181,936123 27/02/2035

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 1.521 1,15 18.390.883,24 2,07 2,221464 1,487427 0,000000 6,432000 153,586435 17/10/2032

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 1.257 0,95 14.489.620,35 1,63 2,163806 1,583327 0,000000 8,500000 159,328123 10/04/2033

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 1.448 1,10 14.171.136,82 1,60 2,164186 1,541882 0,161000 11,650000 151,262359 08/08/2032

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 1.300 0,98 12.223.696,31 1,38 2,128888 1,467814 0,144000 7,250000 159,641766 20/04/2033

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 1.252 0,95 12.399.723,03 1,40 2,407516 1,550574 0,116000 11,650000 161,151752 05/06/2033

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 351 0,27 2.504.312,28 0,28 2,915369 1,608085 0,144000 15,500000 159,852364 26/04/2033

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 166 0,13 2.254.103,57 0,25 2,523703 0,690573 0,638000 16,750000 64,590715 18/05/2025


Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2012 al 31/12/2012 135 0,10 792.019,95 0,09 4,734298 1,387753 0,060000 16,750000 93,785691 24/10/2027

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 159 0,12 829.449,27 0,09 7,661926 0,935453 0,638000 18,000000 65,432387 13/06/2025

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 188 0,14 1.047.253,72 0,12 8,148500 0,687319 0,894000 18,000000 63,131404 04/04/2025

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 317 0,24 1.115.072,40 0,13 6,683704 1,067373 0,810000 18,950000 55,785007 23/08/2024

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 509 0,39 2.384.984,21 0,27 6,745109 0,729659 0,881000 18,650000 47,398765 12/12/2023

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 967 0,73 5.044.074,97 0,57 6,006927 1,030283 0,525000 19,000000 49,148952 03/02/2024

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1.263 0,96 8.052.025,00 0,91 6,280354 1,133826 0,440000 19,000000 37,619917 18/02/2023

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 25.366 19,22 116.916.239,62 13,17 7,198806 0,949979 0,138000 18,000000 46,480641 14/11/2023

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 40.627 30,78 233.865.291,00 26,34 8,216474 0,966701 0,100000 19,840000 42,991725 31/07/2023

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 41.142 31,17 228.436.800,72 25,73 8,941902 0,129181 0,217000 22,100000 49,984031 29/02/2024

Total Cartera / Total 132.005 100,00 887.991.660,74 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 6,252570 0,810569 87,622071 19/04/2027

Media Simple / Arithmetic Average: 6.726,95 9,618780 0,632439 47,381722 11/12/2023

Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 407 0,31 15.165.405,41 1,71 0,357604 0,630849 0,000000 0,496000 203,968972 29/12/2036

0,50 0,99 2.296 1,74 73.509.006,43 8,28 0,784850 0,972011 0,503000 0,997000 172,437999 14/05/2034

1,00 1,49 3.892 2,95 67.542.914,51 7,61 1,232051 1,391845 1,000000 1,496000 157,119675 02/02/2033

1,50 1,99 6.097 4,62 56.490.524,37 6,36 1,700522 1,684764 1,500000 1,998000 151,622123 18/08/2032

2,00 2,49 2.183 1,65 27.512.408,65 3,10 2,281110 1,215244 2,000000 2,498000 163,944749 29/08/2033

2,50 2,99 2.086 1,58 29.000.170,34 3,27 2,725822 1,026323 2,500000 2,998000 156,683335 20/01/2033

3,00 3,49 2.279 1,73 29.898.565,16 3,37 3,215104 1,193478 3,000000 3,499000 131,787924 24/12/2030

3,50 3,99 2.484 1,88 39.049.494,84 4,40 3,756038 0,655013 3,500000 3,998000 137,411152 13/06/2031

4,00 4,49 5.548 4,20 53.060.486,33 5,98 4,167767 1,930559 4,000000 4,498000 96,802303 24/01/2028

4,50 4,99 5.988 4,54 44.250.161,11 4,98 4,699391 1,555559 4,500000 4,998000 86,241724 08/03/2027

5,00 5,49 3.555 2,69 26.883.784,72 3,03 5,121272 1,421521 5,000000 5,498000 73,469605 13/02/2026

5,50 5,99 3.780 2,86 27.456.266,38 3,09 5,681505 2,012432 5,500000 5,998000 57,121546 03/10/2024

6,00 6,49 8.344 6,32 56.276.319,17 6,34 6,025747 0,386344 6,000000 6,498000 37,623292 18/02/2023

6,50 6,99 7.504 5,68 46.757.959,71 5,27 6,792039 0,379981 6,500000 6,990000 32,965329 29/09/2022

7,00 7,49 1.569 1,19 10.253.055,03 1,15 7,044771 0,673194 7,000000 7,487000 32,473198 14/09/2022

7,50 7,99 4.338 3,29 27.883.819,91 3,14 7,517536 0,243675 7,500000 7,990000 31,017587 01/08/2022

8,00 8,49 1.022 0,77 6.199.811,09 0,70 8,204401 0,234604 8,000000 8,475000 32,292794 08/09/2022

8,50 8,99 251 0,19 1.329.399,30 0,15 8,627768 1,298167 8,500000 8,990000 27,127725 04/04/2022

9,00 9,49 5.887 4,46 28.882.125,88 3,25 9,376250 0,051434 9,000000 9,487000 31,284423 09/08/2022

9,50 9,99 19.495 14,77 97.726.171,20 11,01 9,880266 0,002127 9,500000 9,990000 29,760548 23/06/2022

10,00 10,49 1.145 0,87 5.118.865,08 0,58 10,023762 0,053801 10,000000 10,450000 30,460192 15/07/2022







10,50 10,99 3.262 2,47 15.915.141,46 1,79 10,872321 0,125580 10,500000 10,990000 30,286710 09/07/2022

11,00 11,49 464 0,35 2.174.647,11 0,24 11,044629 0,011136 11,000000 11,480000 29,817797 25/06/2022

11,50 11,99 3.989 3,02 17.882.608,88 2,01 11,654587 0,000000 11,500000 11,990000 27,536027 17/04/2022

12,00 12,49 440 0,33 1.773.304,58 0,20 12,020554 0,000000 12,000000 12,450000 27,876357 27/04/2022

12,50 12,99 167 0,13 758.728,08 0,09 12,652416 0,000000 12,500000 12,990000 28,478966 15/05/2022

13,00 13,49 165 0,12 643.108,56 0,07 13,030784 0,000000 13,000000 13,450000 26,879208 28/03/2022

13,50 13,99 2.664 2,02 9.029.863,37 1,02 13,602375 0,000000 13,500000 13,950000 27,985835 30/04/2022

14,00 14,49 129 0,10 518.240,84 0,06 14,020592 0,000000 14,000000 14,450000 28,351416 11/05/2022

14,50 14,99 103 0,08 453.789,95 0,05 14,773693 0,000000 14,500000 14,950000 28,543172 17/05/2022

15,00 15,49 226 0,17 743.283,62 0,08 15,011540 0,000000 15,000000 15,400000 27,161645 05/04/2022

15,50 15,99 35 0,03 113.946,98 0,01 15,741207 0,000000 15,500000 15,950000 25,604897 17/02/2022

16,00 16,49 62 0,05 192.254,51 0,02 16,009838 0,000000 16,000000 16,450000 25,802320 23/02/2022

16,50 16,99 21 0,02 81.209,58 0,01 16,635809 0,000000 16,500000 16,950000 27,603619 19/04/2022

17,00 17,49 37 0,03 123.941,18 0,01 17,006798 0,000000 17,000000 17,350000 31,641960 20/08/2022

17,50 17,99 8.353 6,33 9.824.137,46 1,11 17,506619 0,000000 17,500000 17,900000 14,381463 12/03/2021

18,00 18,49 32 0,02 85.249,56 0,01 18,000000 0,000000 18,000000 18,000000 27,667846 21/04/2022

18,50 18,99 9 0,01 21.377,00 0,00 18,747334 0,000000 18,500000 18,950000 30,926634 29/07/2022

19,00 19,49 28 0,02 96.900,39 0,01 19,001777 0,000000 19,000000 19,450000 30,167118 06/07/2022

19,50 19,99 21.662 16,41 57.287.391,25 6,45 19,839943 0,000000 19,500000 19,900000 24,560662 16/01/2022

20,00 20,49 5 0,00 22.376,82 0,00 20,000000 0,000000 20,000000 20,000000 30,910964 28/07/2022








22,00 22,49 2 0,00 3.444,94 0,00 22,091089 0,000000 22,000000 22,100000 22,673760 20/11/2021






Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049




Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 130.358 98,75 745.299.726,56 83,93 7,116229 0,803882 0,000000 22,100000 69,945939 28/10/2025

50.000,00 99.999,99 1.256 0,95 85.782.088,15 9,66 1,941606 0,882365 0,111000 11,650000 180,550337 16/01/2035

100.000,00 149.999,99 279 0,21 32.909.114,69 3,71 1,576356 0,827236 0,169000 6,500000 187,423979 13/08/2035

150.000,00 199.999,99 69 0,05 11.959.416,03 1,35 1,336781 0,841602 0,087000 4,154000 191,667651 20/12/2035

200.000,00 249.999,99 24 0,02 5.406.995,57 0,61 1,103555 0,796934 0,294000 3,974000 162,620735 19/07/2033

250.000,00 299.999,99 7 0,01 1.900.778,70 0,21 1,281130 0,638793 0,217000 2,900000 234,077674 03/07/2039

300.000,00 349.999,99 4 0,00 1.348.861,27 0,15 1,353188 0,791563 0,037000 2,900000 157,061094 31/01/2033

350.000,00 399.999,99 5 0,00 1.817.391,29 0,20 1,465479 0,000000 0,950000 1,600000 34,371003 11/11/2022

400.000,00 449.999,99 1 0,00 436.915,04 0,05 0,294000 0,650000 0,294000 0,294000 172,109589 04/05/2034

450.000,00 499.999,99 1 0,00 471.644,79 0,05 0,800000 0,000000 0,800000 0,800000 27,024658 01/04/2022

650.000,00 699.999,99 1 0,00 658.728,65 0,07 1,053000 1,200000 1,053000 1,053000 145,150685 04/02/2032


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 8.697 6,59 97.073.633,79 10,93 4,182948 0,664707 0,000000 8,704000 170,535046 17/03/2034

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 9.510 7,20 74.837.303,64 8,43 4,023937 4,393018 0,037000 11,237000 34,514307 15/11/2022

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 81 0,06 1.029.286,67 0,12 3,925400 1,938851 1,998000 7,987000 140,379709 11/09/2031

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 15.156 11,48 216.676.840,16 24,40 1,299899 1,486660 0,000000 7,192000 172,725865 23/05/2034

Indice 000 TIPO FIJO 98.506 74,62 497.589.387,20 56,04 9,158091 0,000000 0,100000 22,100000 42,221101 08/07/2023

Indice 634 TIPO FIJO 55 0,04 785.209,28 0,09 3,019032 3,019032 2,000000 5,000000 184,141571 05/05/2035






Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049




Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2020 al 30/06/2020 20.433 15,48 13.775.418,67 1,55 13,208190 0,201238 0,217000 22,000000 3,468596 14/04/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 13.070 9,90 26.901.033,02 3,03 12,459552 0,477451 0,237000 19,900000 8,986068 29/09/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 13.560 10,27 43.888.592,09 4,94 10,475938 0,402166 0,111000 20,000000 14,885971 28/03/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 11.059 8,38 51.936.585,60 5,85 8,329664 0,937341 0,300000 19,840000 20,774273 23/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 14.199 10,76 88.913.349,31 10,01 8,274675 0,566536 0,300000 22,100000 27,230684 07/04/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 18.316 13,88 144.478.422,65 16,27 8,331981 1,107586 0,381000 20,000000 32,686259 20/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 16.155 12,24 133.342.352,15 15,02 9,180851 0,166958 0,317000 20,000000 38,151647 06/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 467 0,35 5.695.132,80 0,64 4,340025 2,375683 0,467000 11,500000 44,405236 12/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 679 0,51 9.875.577,49 1,11 4,351378 0,798591 0,144000 13,600000 50,786450 24/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 454 0,34 5.663.595,09 0,64 4,129472 1,011984 0,337000 11,650000 56,565603 16/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1.152 0,87 20.023.696,46 2,25 5,915187 0,323006 0,600000 17,000000 62,359638 12/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 312 0,24 3.431.764,55 0,39 2,463351 1,393245 0,361000 9,900000 68,814472 24/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 419 0,32 5.777.905,65 0,65 2,666598 1,089559 0,311000 6,487000 74,866401 27/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 392 0,30 6.261.372,86 0,71 2,678601 0,898998 0,037000 6,400000 80,107791 03/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 395 0,30 5.579.142,00 0,63 2,724181 0,859287 0,244000 7,500000 86,403898 13/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 256 0,19 3.027.843,97 0,34 2,226383 1,117182 0,187000 6,296000 92,473170 14/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 329 0,25 4.055.508,67 0,46 2,577909 1,089128 0,616000 6,400000 98,784358 24/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 310 0,23 4.106.206,61 0,46 2,409783 1,023122 0,000000 6,296000 104,938404 28/09/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 587 0,44 8.456.592,67 0,95 2,346018 1,180169 0,491000 6,400000 110,722167 23/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 481 0,36 7.191.572,13 0,81 2,241597 1,353897 0,161000 6,432000 116,832327 25/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 549 0,42 8.856.814,06 1,00 2,273167 1,289076 0,000000 6,362000 122,811294 26/03/2030







Del 01/07/2030 al 31/12/2030 540 0,41 8.462.420,59 0,95 2,069475 1,237354 0,311000 6,095000 128,587659 17/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 606 0,46 11.435.837,21 1,29 2,157488 1,113348 0,217000 6,762000 134,964593 30/03/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 591 0,45 9.890.690,10 1,11 2,400138 0,919125 0,244000 7,796000 140,243709 07/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 760 0,58 11.261.436,66 1,27 2,295875 1,059138 0,411000 6,432000 146,565481 18/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 757 0,57 8.444.170,94 0,95 2,399319 1,109151 0,346000 6,398000 152,491265 14/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 933 0,71 10.423.088,14 1,17 2,018281 1,234135 0,388000 7,095000 158,908977 28/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 933 0,71 11.035.667,92 1,24 2,130355 1,221893 0,164000 6,400000 164,656916 19/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 1.239 0,94 15.197.573,98 1,71 2,115163 1,296566 0,294000 6,432000 170,815097 26/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1.071 0,81 12.913.730,34 1,45 2,284810 1,345316 0,111000 6,432000 176,692596 21/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 1.368 1,04 17.024.303,90 1,92 2,237954 1,245046 0,144000 7,296000 182,764260 24/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1.525 1,16 18.008.158,89 2,03 2,080185 1,226371 0,217000 6,432000 188,864485 26/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 1.899 1,44 29.556.920,74 3,33 2,175908 1,056377 0,044000 6,432000 194,859326 27/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 1.412 1,07 26.408.629,95 2,97 2,227453 0,954680 0,164000 6,595000 200,782685 23/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 1.344 1,02 26.686.616,24 3,01 2,231390 0,868250 0,161000 6,804000 206,654201 21/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 973 0,74 18.870.925,95 2,13 2,279051 0,996007 0,087000 7,072000 212,693625 20/09/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 618 0,47 15.551.439,38 1,75 1,937424 1,050153 0,144000 6,432000 218,931190 29/03/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 328 0,25 8.874.078,02 1,00 2,206245 1,162757 0,316000 6,296000 223,957289 29/08/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 60 0,05 1.039.355,39 0,12 1,917631 0,982871 0,210000 6,896000 230,854046 27/03/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 34 0,03 332.708,27 0,04 2,870487 1,047819 0,144000 5,336000 236,006315 31/08/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 21 0,02 514.203,65 0,06 1,897810 0,955151 0,261000 6,400000 243,382344 11/04/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 32 0,02 959.853,67 0,11 1,607866 1,037205 0,294000 6,296000 247,654879 19/08/2040







Del 01/01/2041 al 30/06/2041 82 0,06 1.945.247,71 0,22 2,324927 1,087102 0,311000 6,450000 255,993240 30/04/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 58 0,04 2.016.354,18 0,23 2,348718 0,371052 0,267000 5,800000 260,640456 19/09/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 70 0,05 3.596.554,21 0,41 2,651492 0,257157 0,138000 6,432000 266,093851 04/03/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 26 0,02 250.548,44 0,03 1,745285 0,761000 0,394000 5,345000 272,601882 18/09/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 39 0,03 707.512,14 0,08 1,374587 0,886780 0,121000 5,323000 279,102521 04/04/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 26 0,02 128.200,53 0,01 1,959376 1,710439 1,394000 4,900000 284,413214 12/09/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 58 0,04 519.122,63 0,06 1,864589 1,082141 0,000000 5,046000 290,983832 30/03/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 41 0,03 261.619,36 0,03 2,355011 1,535207 0,060000 5,112000 297,189600 05/10/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 61 0,05 673.899,49 0,08 2,251759 1,642759 0,000000 6,304000 303,230232 07/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 114 0,09 783.980,15 0,09 1,961824 1,592989 0,060000 6,304000 309,622283 19/10/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 178 0,13 2.083.570,78 0,23 2,143928 0,969183 0,161000 6,432000 315,374640 12/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 258 0,20 3.978.115,80 0,45 2,552911 0,736602 0,000000 6,296000 320,828451 25/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 202 0,15 4.398.953,84 0,50 2,559120 0,687496 0,000000 6,362000 326,004621 01/03/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 110 0,08 1.349.000,18 0,15 1,807879 1,129361 0,244000 5,851000 332,426797 13/09/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 48 0,04 949.190,98 0,11 1,885735 0,948079 0,000000 5,851000 337,943827 28/02/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 14 0,01 97.643,04 0,01 2,378229 1,517577 0,634000 4,498000 343,236876 07/08/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 32.924,43 0,00 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 353,260274 08/06/2049











Del 01/07/2049 al 31/12/2049 1 0,00 88.934,42 0,01 4,112000 0,250000 4,112000 4,112000 356,580822 17/09/2049






Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049




Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 873 0,66 6.310.968,60 0,71 5,740850 0,961431 0,634000 19,840000 99,077594 02/04/2028

11 CADIZ 4.927 3,73 32.704.325,21 3,68 6,711719 0,923766 0,111000 20,000000 77,629788 19/06/2026

14 CORDOBA 1.777 1,35 13.181.669,82 1,48 5,129269 1,371331 0,060000 19,840000 99,364471 11/04/2028

18 GRANADA 1.836 1,39 13.050.182,48 1,47 5,409667 1,498711 0,111000 19,840000 88,335342 11/05/2027

21 HUELVA 2.798 2,12 17.895.690,84 2,02 7,205765 0,726857 0,621000 19,840000 77,050011 02/06/2026

23 JAEN 1.223 0,93 9.158.595,38 1,03 5,308767 1,231624 0,141000 19,840000 94,027853 31/10/2027

29 MÁLAGA 2.225 1,69 16.365.799,12 1,84 6,340302 0,641625 0,121000 19,840000 70,308748 09/11/2025

41 SEVILLA 9.630 7,30 58.966.057,08 6,64 6,892155 0,862286 0,000000 19,840000 78,640395 20/07/2026

ANDALUCIA 25.289 19,16 167.633.288,53 18,88 6,495324 0,943124 0,000000 20,000000 81,144253 04/10/2026

22 HUESCA 312 0,24 2.067.625,48 0,23 5,253845 1,390571 0,300000 19,840000 95,647739 20/12/2027

44 TERUEL 148 0,11 1.274.824,10 0,14 5,616872 0,730560 0,471000 19,840000 86,006910 01/03/2027

50 ZARAGOZA 1.487 1,13 10.016.341,22 1,13 5,640320 1,049212 0,300000 19,840000 85,791444 23/02/2027

ARAGON 1.947 1,47 13.358.790,80 1,50 5,576606 1,079691 0,300000 19,840000 87,387260 12/04/2027

33 ASTURIAS 1.005 0,76 6.486.005,89 0,73 6,726109 0,673258 0,460000 19,840000 69,958702 29/10/2025

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.005 0,76 6.486.005,89 0,73 6,726109 0,673258 0,460000 19,840000 69,958702 29/10/2025

07 BALEARES 5.475 4,15 37.809.570,82 4,26 5,818145 0,629045 0,317000 19,840000 89,223908 07/06/2027

BALEARES 5.475 4,15 37.809.570,82 4,26 5,818145 0,629045 0,317000 19,840000 89,223908 07/06/2027

35 LAS PALMAS 2.410 1,83 12.031.488,85 1,35 9,386031 0,301184 0,494000 19,840000 54,736043 23/07/2024

38 TENERIFE 5.553 4,21 25.995.090,74 2,93 9,231108 0,181900 0,261000 19,900000 48,970759 29/01/2024

CANARIAS 7.963 6,03 38.026.579,59 4,28 9,277995 0,218001 0,261000 19,900000 50,715621 22/03/2024

39 SANTANDER 1.179 0,89 7.523.842,81 0,85 6,238108 1,281376 0,121000 19,840000 84,843855 25/01/2027







CANTABRIA 1.179 0,89 7.523.842,81 0,85 6,238108 1,281376 0,121000 19,840000 84,843855 25/01/2027

02 ALBACETE 436 0,33 3.966.384,52 0,45 4,742766 1,458341 0,194000 19,840000 104,338392 09/09/2028

13 CIUDAD REAL 410 0,31 3.793.708,66 0,43 5,567589 0,760507 0,461000 19,840000 93,209728 07/10/2027

16 CUENCA 239 0,18 1.841.001,06 0,21 6,016796 1,121301 0,638000 19,840000 74,982087 31/03/2026

19 GUADALAJARA 852 0,65 5.523.828,14 0,62 7,310559 0,503342 0,344000 19,840000 82,714436 21/11/2026

45 TOLEDO 1.136 0,86 8.376.195,04 0,94 6,280092 0,651079 0,138000 19,840000 88,535823 17/05/2027

CASTILLA-LA MANCHA 3.073 2,33 23.501.117,42 2,65 6,232136 0,775824 0,138000 19,840000 88,733368 23/05/2027

05 AVILA 216 0,16 1.358.730,13 0,15 6,011573 1,009004 0,894000 19,840000 88,897996 28/05/2027

09 BURGOS 1.131 0,86 6.923.287,40 0,78 7,061163 0,521355 0,300000 19,840000 57,136969 04/10/2024

24 LEON 748 0,57 4.623.464,67 0,52 6,170683 0,627044 0,237000 19,840000 75,460377 14/04/2026

34 PALENCIA 173 0,13 1.118.250,32 0,13 6,556645 0,478108 0,853000 19,840000 59,587485 17/12/2024

37 SALAMANCA 333 0,25 1.869.456,77 0,21 6,974867 0,702120 0,461000 19,840000 55,688364 21/08/2024

40 SEGOVIA 198 0,15 1.260.735,82 0,14 6,051128 0,373001 0,911000 19,840000 61,859438 24/02/2025

42 SORIA 76 0,06 412.716,66 0,05 8,456214 0,704987 1,060000 19,840000 40,416426 14/05/2023

47 VALLADOLID 648 0,49 4.407.631,83 0,50 5,465377 0,755184 0,384000 19,840000 81,908132 28/10/2026

49 ZAMORA 150 0,11 964.911,72 0,11 6,094345 0,980079 1,060000 19,840000 62,730518 23/03/2025

CASTILLA Y LEON 3.673 2,78 22.939.185,32 2,58 6,439910 0,641696 0,237000 19,840000 67,227597 07/08/2025

08 BARCELONA 29.949 22,69 208.202.220,77 23,45 6,011277 0,680404 0,000000 19,900000 103,095306 02/08/2028

17 GIRONA 4.697 3,56 26.592.466,33 2,99 7,206605 0,514237 0,210000 19,900000 69,602890 18/10/2025

25 LLEIDA 2.359 1,79 15.858.531,06 1,79 5,925579 1,131036 0,217000 19,900000 74,239969 08/03/2026

43 TARRAGONA 5.944 4,50 42.477.173,64 4,78 5,608716 0,848539 0,164000 20,000000 105,975918 29/10/2028







CATALUNYA 42.949 32,54 293.130.391,80 33,01 6,081581 0,710252 0,000000 20,000000 98,246269 08/03/2028

06 BADAJOZ 746 0,57 4.807.309,52 0,54 6,763156 1,004449 0,411000 19,840000 68,376237 11/09/2025

10 CACERES 384 0,29 2.518.435,98 0,28 6,414055 1,276574 0,341000 19,840000 77,034586 01/06/2026

EXTREMADURA 1.130 0,86 7.325.745,50 0,82 6,644523 1,096923 0,341000 19,840000 71,318543 09/12/2025

15 LA CORUÑA 1.434 1,09 10.066.000,54 1,13 6,721677 0,653497 0,661000 19,840000 53,194404 06/06/2024

27 LUGO 312 0,24 2.403.739,38 0,27 6,523020 0,562481 0,742000 19,840000 85,959149 28/02/2027

32 ORENSE 275 0,21 1.472.395,42 0,17 8,112852 0,625469 0,837000 19,840000 40,786730 25/05/2023

36 PONTEVEDRA 1.422 1,08 10.075.686,88 1,13 6,328943 0,689419 0,394000 19,840000 70,449940 13/11/2025

GALICIA 3.443 2,61 24.017.822,22 2,70 6,652587 0,657847 0,394000 19,840000 62,299214 10/03/2025

28 MADRID 14.744 11,17 105.222.951,91 11,85 5,800589 0,960575 0,000000 20,000000 102,105823 03/07/2028

COMUNIDAD DE MADRID 14.744 11,17 105.222.951,91 11,85 5,800589 0,960575 0,000000 20,000000 102,105823 03/07/2028

30 MURCIA 2.312 1,75 16.019.859,10 1,80 6,311370 0,839142 0,144000 19,840000 76,347477 11/05/2026

REGION DE MURCIA 2.312 1,75 16.019.859,10 1,80 6,311370 0,839142 0,144000 19,840000 76,347477 11/05/2026

31 NAVARRA 2.570 1,95 17.456.790,81 1,97 6,302749 0,623239 0,271000 22,100000 60,177721 04/01/2025

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2.570 1,95 17.456.790,81 1,97 6,302749 0,623239 0,271000 22,100000 60,177721 04/01/2025

01 ALAVA 410 0,31 2.837.383,37 0,32 6,276992 0,964445 0,217000 19,840000 83,969328 29/12/2026

20 GUIPUZCOA 1.053 0,80 7.551.565,02 0,85 6,324874 1,590908 0,000000 19,840000 72,602062 17/01/2026

48 VIZCAYA 1.963 1,49 14.657.269,20 1,65 5,722184 1,370248 0,121000 19,840000 96,501047 15/01/2028

PAIS VASCO 3.426 2,60 25.046.217,59 2,82 5,973820 1,389505 0,000000 19,840000 87,655853 21/04/2027

26 LA RIOJA 508 0,38 3.600.894,69 0,41 5,366035 1,106728 0,810000 19,840000 84,896079 27/01/2027

LAS RIOJA 508 0,38 3.600.894,69 0,41 5,366035 1,106728 0,810000 19,840000 84,896079 27/01/2027







03 ALICANTE 3.668 2,78 27.358.388,99 3,08 5,621128 0,936152 0,100000 19,840000 94,736593 22/11/2027

12 CASTELLON 1.082 0,82 7.190.777,93 0,81 6,138049 0,630083 0,467000 19,840000 75,544467 17/04/2026

46 VALENCIA 6.313 4,78 42.509.603,42 4,79 6,081821 0,889970 0,116000 19,840000 73,883502 25/02/2026

COMUNIDAD VALENCIANA 11.063 8,38 77.058.770,34 8,68 5,934575 0,879864 0,100000 19,840000 80,959910 29/09/2026

51 CEUTA 175 0,13 1.406.328,31 0,16 5,755601 0,294212 0,596000 19,840000 97,517265 15/02/2028

CEUTA 175 0,13 1.406.328,31 0,16 5,755601 0,294212 0,596000 19,840000 97,517265 15/02/2028

52 MELILLA 81 0,06 427.507,29 0,05 8,453550 0,650737 1,144000 19,840000 47,092618 03/12/2023

MELILLA 81 0,06 427.507,29 0,05 8,453550 0,650737 1,144000 19,840000 47,092618 03/12/2023






Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049




Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 24.419 18,50 345.642.887,75 38,92 2,246248 1,099694 0,000000 9,900000 175,858984 26/08/2034

HIPOTECARIO 24.419 18,50 345.642.887,75 38,92 2,246248 1,099694 0,000000 9,900000 175,858984 26/08/2034

2 OTRAS GARANTIAS REALES 33 0,02 1.832.455,61 0,21 1,921393 0,159007 0,587000 9,900000 32,078885 02/09/2022

3 DEPOSITOS DINERARIOS 1.966 1,49 26.483.242,81 2,98 2,719522 0,708181 0,037000 15,700000 53,697221 21/06/2024

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 105.587 79,99 514.033.074,57 57,89 9,143944 0,623754 0,300000 22,100000 30,339866 11/07/2022

PERSONAL 107.586 81,50 542.348.772,99 61,08 9,024330 0,625154 0,037000 22,100000 30,767226 24/07/2022






Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049




Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 131.805 99,85 882.378.127,17 99,37 6,277783 0,808968 0,000000 22,100000 87,824379 26/04/2027

TRIMESTRAL 50 0,04 2.602.147,12 0,29 1,431114 0,347171 0,037000 13,500000 58,886971 26/11/2024

SEMESTRAL 54 0,04 627.546,70 0,07 3,289385 2,281848 1,000000 11,650000 69,280355 08/10/2025

ANUAL 96 0,07 2.383.839,75 0,27 2,963749 1,521557 0,540000 13,600000 71,288846 08/12/2025






Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049




Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 1.325 1,00 8.520.003,37 0,96 2,550151 1,178935 0,116000 7,073000 104,334366 09/09/2028 3,536952

005.00 009.99 2.873 2,18 31.783.238,48 3,58 2,592915 1,108869 0,000000 6,862000 144,157304 04/01/2032 7,633184

010.00 014.99 2.525 1,91 35.376.440,11 3,98 2,596718 1,087803 0,000000 7,095000 156,654283 19/01/2033 12,389918

015.00 019.99 1.729 1,31 24.554.648,31 2,77 2,645510 1,041358 0,000000 7,796000 167,731210 22/12/2033 17,342760

020.00 024.99 1.138 0,86 19.003.941,24 2,14 2,472079 1,059836 0,361000 6,450000 168,702920 20/01/2034 22,361536

025.00 029.99 977 0,74 14.515.998,01 1,63 2,396723 1,143399 0,116000 9,900000 166,777989 23/11/2033 27,435978

030.00 034.99 1.130 0,86 19.426.846,10 2,19 1,973714 1,163570 0,144000 6,432000 164,837675 25/09/2033 32,565908

035.00 039.99 1.513 1,15 24.572.643,37 2,77 2,008921 1,177783 0,000000 7,296000 169,245742 06/02/2034 37,627810

040.00 044.99 1.955 1,48 34.084.007,33 3,84 1,867772 1,195587 0,060000 6,362000 182,495344 16/03/2035 42,602868

045.00 049.99 2.045 1,55 34.051.613,51 3,83 1,946481 1,169553 0,121000 6,432000 189,412837 13/10/2035 47,386159

050.00 054.99 2.247 1,70 32.798.813,59 3,69 2,026740 1,108129 0,000000 6,682000 188,629977 19/09/2035 52,520186

055.00 059.99 1.990 1,51 27.146.218,76 3,06 2,363974 0,942007 0,000000 6,362000 199,672770 20/08/2036 57,442068

060.00 064.99 1.435 1,09 21.943.627,81 2,47 2,151319 0,883114 0,121000 6,896000 213,607522 18/10/2037 62,427273

065.00 069.99 825 0,62 9.840.751,02 1,11 2,269725 1,073996 0,116000 6,595000 216,724409 21/01/2038 66,917496

070.00 074.99 380 0,29 3.821.725,44 0,43 1,998561 1,260266 0,161000 6,432000 196,748980 23/05/2036 71,767705

075.00 079.99 213 0,16 3.002.616,77 0,34 1,838052 1,228322 0,261000 5,998000 188,074169 02/09/2035 77,092748

080.00 084.99 62 0,05 557.052,44 0,06 1,764281 1,364299 0,410000 5,573000 218,386097 13/03/2038 82,682847

085.00 089.99 27 0,02 185.252,36 0,02 2,574047 1,604651 0,361000 5,474000 215,262951 08/12/2037 87,264915

090.00 094.99 18 0,01 268.138,39 0,03 3,516781 0,931192 1,467000 5,546000 211,835286 25/08/2037 92,097148

095.00 099.99 2 0,00 35.219,83 0,00 2,452098 0,788455 2,353000 2,471000 117,531087 16/10/2029 97,489788

100.00 104.99 4 0,00 21.480,82 0,00 1,523899 1,750000 1,394000 1,641000 198,111271 04/07/2036 103,476999


Loan Portfolio at 31/12/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

105.00 109.99 3 0,00 29.409,10 0,00 1,206181 1,096555 0,517000 6,072000 159,665837 20/04/2033 109,129071

110.00 114.99 1 0,00 85.152,41 0,01 1,142000 1,250000 1,142000 1,142000 196,142466 05/05/2036 111,849813

125.00 129.99 2 0,00 18.049,18 0,00 0,935697 1,125697 0,560000 1,560000 176,153425 04/09/2034 125,945713


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 6,252570 0,810569 87,622071 19/04/2027 36,183904

Media Simple / Arithmetic Average: 6.726,95 9,618780 0,632439 47,381722 11/12/2023 7,521006

Mínimo / Minimum: 17,91 0,000000 0,000000 0,032854 01/01/2020 0,014002

Máximo / Maximum: 658.728,65 22,100000 11,650000 356,580822 10/09/2049 125,945713


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2019Loan Portfolio at 31/12/2019

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 658.728,65 0,07

2 513.161,41 0,06

3 501.344,15 0,06

4 471.644,79 0,05

5 405.471,13 0,05

6 399.120,22 0,04

7 376.118,65 0,04

8 360.318,16 0,04

9 360.318,16 0,04

10 360.318,16 0,04

11 360.318,16 0,04

12 349.780,22 0,04

13 346.390,03 0,04

14 342.179,79 0,04

15 340.456,78 0,04

16 333.659,34 0,04

17 294.708,63 0,03

18 286.908,30 0,03

19 273.715,96 0,03

20 264.976,73 0,03

Total: 7.599.637,42 0,85

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 887.991.660,74

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 705.723.971,44 349.873.352,27 1.392.881.207,04 56,8876 200.061

31/01/2019 36.648.160,10 14.567.897,72 1.341.665.149,22 54,7959 194.848

28/02/2019 35.212.742,72 13.207.437,11 1.293.244.969,39 52,8183 189.423

31/03/2019 36.065.172,17 12.397.281,80 1.244.782.515,42 50,8390 183.444

30/04/2019 34.869.439,58 11.057.856,52 1.198.855.219,32 48,9633 177.509

31/05/2019 33.186.846,07 11.650.107,23 1.154.018.266,02 47,1321 171.626

30/06/2019 32.643.071,08 10.061.560,59 1.111.313.634,35 45,3879 165.890

31/07/2019 30.924.948,85 9.846.075,45 1.070.542.610,05 43,7228 159.813

31/08/2019 28.997.531,94 7.381.912,19 1.034.163.165,92 42,2370 154.419

30/09/2019 28.469.690,73 8.479.292,38 997.214.182,81 40,7279 148.934

31/10/2019 28.591.063,44 9.916.988,55 958.706.130,82 39,1552 142.873

30/11/2019 27.481.293,48 8.409.784,05 922.815.053,29 37,6893 137.273

31/12/2019 26.725.510,12 8.097.882,43 887.991.660,74 36,2671 132.005

1.085.539.441,72 474.947.428,29

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/01/2019 1.341.665.149,22 54,79587 14.567.897,72 1,04588 11,85322 0,95429 10,86913 0,93612 10,67277 1,01601 11,53334

28/02/2019 1.293.244.969,39 52,81831 13.207.437,11 0,98441 11,19383 0,96576 10,99290 0,96191 10,95136 1,00498 11,41500

31/03/2019 1.244.782.515,42 50,83902 12.397.281,80 0,95862 10,91588 0,99631 11,32185 0,96415 10,97561 0,98797 11,23217

30/04/2019 1.198.855.219,32 48,96327 11.057.856,52 0,88834 10,15432 0,94380 10,75578 0,94904 10,81247 0,96969 11,03531

31/05/2019 1.154.018.266,02 47,13206 11.650.107,23 0,97177 11,05772 0,93958 10,71021 0,95267 10,85167 0,95900 10,92001

30/06/2019 1.111.313.634,35 45,38793 10.061.560,59 0,87187 9,97506 0,91067 10,39697 0,95350 10,86062 0,94292 10,74633

31/07/2019 1.070.542.610,05 43,72277 9.846.075,45 0,88599 10,12874 0,90988 10,38845 0,92684 10,57231 0,93148 10,62255

31/08/2019 1.034.163.165,92 42,23697 7.381.912,19 0,68955 7,96787 0,81584 9,36255 0,87773 10,03891 0,91983 10,49630

30/09/2019 997.214.182,81 40,72791 8.479.292,38 0,81992 9,40723 0,79852 9,17240 0,85461 9,78676 0,90940 10,38316

31/10/2019 958.706.130,82 39,15518 9.916.988,55 0,99447 11,30207 0,83473 9,56939 0,87231 9,97986 0,91069 10,39713

30/11/2019 922.815.053,29 37,68933 8.409.784,05 0,87720 10,03312 0,89722 10,25095 0,85654 9,80785 0,90462 10,33128

31/12/2019 887.991.660,74 36,26708 8.097.882,43 0,87752 10,03658 0,91641 10,45926 0,85748 9,81813 0,90550 10,34088

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 24.367.982,30 9.932.262,89 34.300.245,19 14.566.964,76 6.031.167,37 20.598.132,13 11.322.484,55 4.582.423,19 15.904.907,74

31/01/2019 1.718.107,34 544.582,44 2.262.689,78 1.626.460,12 669.399,87 2.295.859,99 11.414.131,77 4.457.605,76 15.871.737,53

28/02/2019 1.593.168,95 486.201,58 2.079.370,53 1.993.288,41 810.491,08 2.803.779,49 11.014.012,31 4.133.316,26 15.147.328,57

31/03/2019 1.573.523,34 476.116,00 2.049.639,34 2.141.378,32 832.250,74 2.973.629,06 10.446.157,33 3.777.181,52 14.223.338,85

30/04/2019 1.504.435,47 435.845,06 1.940.280,53 1.908.278,37 729.876,02 2.638.154,39 10.042.314,43 3.483.150,56 13.525.464,99

31/05/2019 1.380.188,55 394.451,27 1.774.639,82 1.811.472,14 635.804,43 2.447.276,57 9.613.400,09 3.242.223,13 12.855.623,22

30/06/2019 1.292.032,26 354.166,68 1.646.198,94 1.858.293,38 656.147,91 2.514.441,29 9.047.138,97 2.940.241,90 11.987.380,87

31/07/2019 1.390.458,07 357.198,57 1.747.656,64 1.279.338,54 445.979,60 1.725.318,14 9.158.258,50 2.851.460,87 12.009.719,37

31/08/2019 1.280.584,85 331.333,11 1.611.917,96 1.132.420,85 351.440,97 1.483.861,82 9.306.422,50 2.831.353,01 12.137.775,51

30/09/2019 1.312.634,06 328.530,59 1.641.164,65 1.424.708,86 415.047,26 1.839.756,12 9.194.347,70 2.744.836,34 11.939.184,04

31/10/2019 1.222.732,07 304.998,34 1.527.730,41 1.668.938,35 509.443,22 2.178.381,57 8.748.141,42 2.540.391,46 11.288.532,88

30/11/2019 1.084.174,78 266.350,85 1.350.525,63 1.811.095,68 534.229,21 2.345.324,89 8.021.220,52 2.272.513,10 10.293.733,62

31/12/2019 999.455,70 238.721,77 1.238.177,47 1.736.387,94 507.890,31 2.244.278,25 7.284.288,28 2.003.344,56 9.287.632,84

40.719.477,74 14.450.759,15 55.170.236,89 34.959.025,72 13.129.167,99 48.088.193,71

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 17.978.316,99 7.695.455,53 25.673.772,52 7.618.533,76 3.402.622,56 11.021.156,32 10.359.783,23 4.292.593,80 14.652.377,03 32.628.714,43

31/01/2019 1.397.202,23 467.388,64 1.864.590,87 1.400.492,02 605.650,86 2.006.142,88 10.356.493,44 4.154.331,58 14.510.825,02 32.427.799,51

28/02/2019 1.292.785,51 424.571,14 1.717.356,65 1.645.405,00 716.861,81 2.362.266,81 10.003.873,95 3.862.040,91 13.865.914,86 30.664.915,17

31/03/2019 1.328.276,89 418.305,78 1.746.582,67 1.810.396,06 748.412,53 2.558.808,59 9.521.754,78 3.531.934,16 13.053.688,94 28.955.915,28

30/04/2019 1.231.023,19 371.529,72 1.602.552,91 1.662.678,58 663.707,52 2.326.386,10 9.090.099,39 3.239.756,36 12.329.855,75 27.241.228,38

31/05/2019 1.162.789,19 342.921,29 1.505.710,48 1.503.985,76 560.777,23 2.064.762,99 8.748.902,82 3.021.900,42 11.770.803,24 25.772.173,18

30/06/2019 1.108.274,51 314.894,50 1.423.169,01 1.578.660,95 588.167,92 2.166.828,87 8.278.516,38 2.748.627,00 11.027.143,38 23.771.006,48

31/07/2019 1.114.591,19 308.203,00 1.422.794,19 1.076.109,70 397.508,72 1.473.618,42 8.316.997,87 2.659.321,28 10.976.319,15 22.934.803,48

31/08/2019 1.084.760,40 293.441,93 1.378.202,33 850.451,28 293.703,64 1.144.154,92 8.551.306,99 2.659.059,57 11.210.366,56 22.568.003,29

30/09/2019 1.059.354,82 278.120,44 1.337.475,26 1.214.113,79 368.165,06 1.582.278,85 8.396.548,02 2.569.014,95 10.965.562,97 21.746.245,92

31/10/2019 1.007.066,64 260.780,80 1.267.847,44 1.419.321,67 458.866,49 1.878.188,16 7.984.292,99 2.370.929,26 10.355.222,25 20.096.705,54

30/11/2019 919.250,44 236.912,54 1.156.162,98 1.552.650,60 481.937,27 2.034.587,87 7.350.892,83 2.125.904,13 9.476.796,96 17.983.585,27

31/12/2019 841.902,28 211.300,85 1.053.203,13 1.533.790,24 466.144,29 1.999.934,53 6.659.004,87 1.871.051,25 8.530.056,12 16.138.968,13

31.525.594,28 11.623.826,16 43.149.420,44 24.866.589,41 9.752.525,90 34.619.115,31

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 24.901.412,61 2.928.973,03 -226.532,38 0,00 24.674.880,23 2.928.973,03 27.603.853,26 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2019 3.496.994,83 767.682,98 -36.550,59 0,00 28.135.324,47 3.696.656,01 31.831.980,48 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2019 4.406.485,51 883.023,63 -98.335,42 0,00 32.443.474,56 4.579.679,64 37.023.154,20 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2019 4.768.626,99 936.225,43 -99.033,90 0,00 37.113.067,65 5.515.905,07 42.628.972,72 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2019 4.609.517,97 848.206,70 -151.508,10 0,00 41.571.077,52 6.364.111,77 47.935.189,29 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2019 3.982.225,20 770.929,13 -110.994,38 0,00 45.442.308,34 7.135.040,90 52.577.349,24 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2019 4.697.898,24 785.633,49 -103.016,16 0,00 50.037.190,42 7.920.674,39 57.957.864,81 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2019 2.633.545,61 576.320,53 -161.280,21 0,00 52.509.455,82 8.496.994,92 61.006.450,74 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2019 1.892.148,49 507.419,33 -93.847,81 0,00 54.307.756,50 9.004.414,25 63.312.170,75 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2019 2.765.617,93 608.189,23 -98.147,77 0,00 56.975.226,66 9.612.603,48 66.587.830,14 0,00 0,00 0,00 0,00

31/10/2019 3.559.544,75 716.554,46 -168.888,41 0,00 60.365.883,00 10.329.157,94 70.695.040,94 0,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2019 3.827.546,41 752.368,54 -101.106,01 0,00 64.092.323,40 11.081.526,48 75.173.849,88 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2019 3.727.629,78 744.245,09 -141.379,66 0,00 67.678.573,52 11.825.771,57 79.504.345,09 0,00 0,00 0,00 0,00

69.269.194,32 11.825.771,57 -1.590.620,80 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2019Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 1804 284.524,37 53.542,92 338.067,29 6.471.126,94 6.809.194,23DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 679 230.789,41 51.430,73 282.220,14 3.657.070,67 3.939.290,81DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 232 109.969,63 27.319,66 137.289,29 768.159,11 905.448,40DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1618 1.156.702,56 284.065,92 1.440.768,48 8.999.643,82 10.440.412,30DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 2310 2.883.861,38 783.954,28 3.667.815,66 13.310.389,06 16.978.204,72DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 1055 2.618.440,93 803.031,05 3.421.471,98 4.986.399,17 8.407.871,15DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 7698 7.284.288,28 2.003.344,56 9.287.632,84 38.192.788,77 47.480.421,61

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 66 6.276,92 1.965,06 8.241,98 1.146.319,99 1.154.561,97 15.124.962,97 7,63349DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 61 10.730,40 4.327,67 15.058,07 1.007.904,51 1.022.962,58 13.703.539,75 7,46495DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 4 891,93 108,89 1.000,82 60.397,53 61.398,35 553.640,24 11,08994DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 170 44.634,43 14.497,23 59.131,66 2.698.211,54 2.757.343,20 41.318.713,30 6,67335DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 404 101.168,92 29.022,89 130.191,81 6.217.679,37 6.347.871,18 103.039.762,02 6,16060DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 75 102.880,71 55.821,18 158.701,89 1.409.658,30 1.568.360,19 20.332.492,92 7,71357DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 780 266.583,31 105.742,92 372.326,23 12.540.171,24 12.912.497,47 194.073.111,20 6,65342Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 22.785

Código ISIN / ISIN Code: ES0305274005

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/12/2019 0,35400 % 34,24 27,73 780.158,40 0,00 4.943,31 33.326,15 33,33 % 112.633.318,35 759.336.327,75 112.633.318,35 112.633.318,35 0,00

20/09/2019 0,42800 % 47,63 38,58 1.085.249,55 0,00 5.273,73 38.269,46 38,27 % 120.161.938,05 871.969.646,10 120.161.938,05 120.161.938,05 0,00

20/06/2019 0,44000 % 55,90 45,28 1.273.681,50 0,00 6.171,93 43.543,19 43,54 % 140.627.425,05 992.131.584,15 140.627.425,05 140.627.425,05 0,00

20/03/2019 0,43900 % 61,92 50,16 1.410.847,20 0,00 6.702,93 49.715,12 49,72 % 152.726.260,05 1.132.759.009,20 152.726.260,05 152.726.260,05 0,00

20/12/2018 0,43100 % 69,11 55,98 1.574.671,35 0,00 7.019,69 56.418,05 56,42 % 159.943.636,65 1.285.485.269,25 159.943.636,65 159.943.636,65 0,00

20/09/2018 0,42700 % 77,16 62,50 1.758.090,60 0,00 7.269,05 63.437,74 63,44 % 165.625.304,25 1.445.428.905,90 165.625.304,25 165.625.304,25 0,00

20/06/2018 0,42200 % 85,07 68,91 1.938.319,95 0,00 8.171,74 70.706,79 70,71 % 186.193.095,90 1.611.054.210,15 186.193.095,90 186.193.095,90 0,00

20/03/2018 0,42100 % 91,95 74,48 2.095.080,75 0,00 8.480,43 78.878,53 78,88 % 193.226.597,55 1.797.247.306,05 193.226.597,55 193.226.597,55 0,00

20/12/2017 0,45600 % 186,20 150,82 4.242.567,00 0,00 12.641,04 87.358,96 87,36 % 288.026.096,40 1.990.473.903,60 288.026.096,40 288.026.096,40 0,00

26/07/2017 100.000,00 2.278.500.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

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BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 1.715

Código ISIN / ISIN Code: ES0305274013

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/12/2019 0,60400 % 152,68 123,67 261.846,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/09/2019 0,67800 % 173,27 140,35 297.158,05 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2019 0,69000 % 176,33 142,83 302.405,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2019 0,68900 % 172,25 139,52 295.408,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2018 0,68100 % 172,14 139,43 295.220,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/09/2018 0,67700 % 173,01 140,14 296.712,15 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2018 0,67200 % 171,73 139,10 294.516,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2018 0,67100 % 167,75 135,88 287.691,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2017 0,70600 % 288,28 233,51 494.400,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 171.500.000,00 0,00 0,00 0,00

26/07/2017 100.000,00 171.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 31/12/2019Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.91 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 10.34 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.03 1.33 1.30 1.22 1.15 1.09 1.04 1.00

Amortización Final / Final maturity 21/12/2026 20/12/2022 20/09/2022 20/09/2022 20/06/2022 21/03/2022 21/03/2022 20/12/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 1.94 1.33 1.30 1.22 1.15 1.09 1.04 1.00Amortización Final / Final maturity 20/09/2024 20/09/2022 20/09/2022 20/06/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 20/12/2021

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 11.15 4.28 4.03 3.51 3.15 2.90 2.71 2.58

Amortización Final / Final maturity 20/12/2035 22/06/2026 22/12/2025 20/12/2024 20/03/2024 20/09/2023 20/03/2023 20/12/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 4.82 2.79 2.79 2.54 2.28 2.28 2.28 2.03Amortización Final / Final maturity 20/09/2024 20/09/2022 20/09/2022 20/06/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 20/12/2021

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,7927 %, Tasa Recuperación Morosidad - 80,9715 %, Tasa Fallidos - 7,5595 %, Tasa Recuperación Fallidos - 2,4269 % / Other used information source: Delinquency Rate - 3,7927 %, Delinquency Recoveries Date - 80,9715 %, Default Rate - 7,5595 % and Default Recoveries Date - 2,4269 % .

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