BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE PRIVATE · Plural Capital Equity Hedge FI Multimercado,...
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#PúblicaObjetivos: 2016 5,97% 14,00% Fundo CDI 2017 10,99% 9,93% 48,10% 45,21% 2018 9,49% 6,42% 2019 9,87% 5,96% Fundo CDI 2020 4,67% 2,76% -0,05% 0,15% Mês CDI %CDI jan/21 0,15% - dez/20 0,16% 292,61% nov/20 0,15% - out/20 0,16% 86,39% set/20 0,16% - ago/20 0,16% 738,75% 15/09/2014 jul/20 0,19% 610,69% Multimercado - jun/20 0,21% 266,62% 377635 mai/20 0,24% 275,39% Código ISIN: abr/20 0,28% 240,56% Tributação: mar/20 0,34% 20,36% fev/20 0,29% - últimos 12 meses Aplicação Inicial R$ 1.000,00 Taxa de Administração* 0,00% a.a. Aplicação Adicional R$ 1,00 Resgate Mínimo R$ 1,00 Saldo Mínimo R$ 1,00 Taxa de Ingresso Não há Cota de Aplicação D+0 Cota do Resgate** D+14 Crédito do Resgate** D+15 Carência Não há Tipo de Cota Fechamento Horário Limite 13:00 h ** Em caso de descasamento de prazos, a cotização e o pagamento do resgate estão condicionados ao prazo dos fundos investidos. V@R % do PL (95% de confiança) (¹) -0,0002326% Volatilidade diária nos últimos 12 m (²) 2,77% Índice de Sharpe nos últimos 12 m (³) 0,38 Número de retornos positivos mês útil 10 Número de retornos positivos 120 du 68 % de retornos positivos mês útil 47,62% % de retornos positivos 120 du 56,67% DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO* DISTRIBUIÇÃO POR TIPO ANBIMA (%) 29/01/2021 *Baseado nas últimas carteiras disponibilizadas pelos gestores. Administração e Gestão: Distribuição: Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A. Gestor Responsável: Rafael Vidal Esteves Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Internet: www.bb.com.br Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Excelente Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678 Fitch Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722 Moodys Política de Investimento: -0,94% 1,18% Classe / Sub Classe CVM: Código/Tipo ANBIMA: Data de início: Multimercados Livre 0,65% 0,69% 0,07% -0,13% FATORES DE RISCO INFORMAÇÕES DE RISCO (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. (2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO. (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS. O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO. Fundo 2021 Somente os FIs investidos poderão cobrar, cfe regulamento BRBBL7CTF002 -0,01% 0,14% -0,05% 0,48% 1,19% 0,57% RENTABILIDADE A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS INFORMATIVO MENSAL Janeiro 2021 CDI Acumulada 5 anos Taxa Nominal Ano A totalidade dos recursos do FUNDO será aplicada preferencialmente no BB BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FIC FI MULTIMERCADO (FI) A política de investimento do FI consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu PL em cotas do Plural Capital Equity Hedge FI Multimercado, cuja política de investimento adotada possibilita o investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do PL, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FI, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. O restante de 5% do PL do FI poderá ser mantido em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira, operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do CMN, cotas de fundos de investimento, independentemente das classes destes. Público Alvo: Clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A, que procurem diversificar seus investimentos através de diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável, utilizando-se de um único instrumento. Banco do Brasil S.A. R$ 126.027.135,31 Longo Prazo PL Médio 12 m: CONDIÇÕES COMERCIAIS 3,86% 2,53% Taxa de Performance BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CARACTERÍSTICAS DO FUNDO R$ 137.072.524,01 PL Fechamento: Taxa de Saída*** Somente os FIs investidos poderão cobrar, cfe regulamento *Este fundo não cobra taxa de administração mas pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administração, conforme regulamento disponível em www.cvm.gov.br., sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 2,5% a.a. *** O gestor envidará todos os esfoços para não resgatar dentro do período de carência para cobrança de taxa de saída dos FIs, porém, em função da necessidade de controle da liquidez do fundo, eventualmente será necessário assim proceder. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ****O FI no qual o FUNDO investe pode possuir taxa de administração máxima superior à descrita acima. BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A Administradora poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou FIs investidos relativa ao investimento que o fundo fizer em FIs administrados por terceiros. Tal remuneração pode ser diferenciada em função dos diversos FIs investidos. AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR. FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS e BLOOMBERG. Manager Quality 1 – MQ1 98,99% 0,93% Aplic.em Cotas de Fundo Titulos Federais Pos - LFT 0 20 40 60 80 100 120 Multimercados Livre Renda Fixa Duração Baixa Soberano BB DTVM 0,00 1,83 TERCEIROS 98,17 0,00 1 2 3 4 5 -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% Fundo CDI
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#Pública#
Objetivos:
2016 5,97% 14,00% Fundo CDI
2017 10,99% 9,93% 48,10% 45,21%
2018 9,49% 6,42%
2019 9,87% 5,96% Fundo CDI
2020 4,67% 2,76% -0,05% 0,15%
Mês CDI %CDI
jan/21 0,15% -
dez/20 0,16% 292,61%
nov/20 0,15% -
out/20 0,16% 86,39%
set/20 0,16% -
ago/20 0,16% 738,75%
15/09/2014 jul/20 0,19% 610,69%
Multimercado - jun/20 0,21% 266,62%
377635 mai/20 0,24% 275,39%
Código ISIN: abr/20 0,28% 240,56%
Tributação: mar/20 0,34% 20,36%
fev/20 0,29% -
últimos
12 meses
Aplicação Inicial R$ 1.000,00 Taxa de Administração* 0,00% a.a.
Aplicação Adicional R$ 1,00
Resgate Mínimo R$ 1,00
Saldo Mínimo R$ 1,00 Taxa de Ingresso Não há
Cota de Aplicação D+0
Cota do Resgate** D+14
Crédito do Resgate** D+15 Carência Não há
Tipo de Cota Fechamento Horário Limite 13:00 h
** Em caso de descasamento de prazos, a cotização e o pagamento do resgate estão condicionados ao prazo dos fundos investidos.
V@R % do PL (95% de confiança) (¹) -0,0002326%
Volatilidade diária nos últimos 12 m (²) 2,77%
Índice de Sharpe nos últimos 12 m (³) 0,38
Número de retornos positivos mês útil 10
Número de retornos positivos 120 du 68
% de retornos positivos mês útil 47,62%
% de retornos positivos 120 du 56,67%
DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO* DISTRIBUIÇÃO POR TIPO ANBIMA (%) 29/01/2021
*Baseado nas últimas carteiras disponibilizadas pelos gestores.
Administração e Gestão:
Distribuição:
Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsável: Rafael Vidal Esteves
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
Central de Atendimento BB Internet: www.bb.com.br
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Excelente
Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678 Fitch
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722 Moodys
Política de
Investimento:
-0,94%
1,18%
Classe / Sub Classe CVM:
Código/Tipo ANBIMA:
Data de início:
Multimercados Livre 0,65%
0,69%
0,07%
-0,13%
FATORES DE RISCO
INFORMAÇÕES DE RISCO
(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE
TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA
PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO,
POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.
Fundo
2021
Somente os FIs investidos
poderão cobrar, cfe regulamento
BRBBL7CTF002
-0,01%
0,14%
-0,05%
0,48%
1,19%
0,57%
RENTABILIDADEA RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
INFORMATIVO MENSAL Janeiro 2021
CDIAcumulada
5 anos
Taxa
NominalAno
A totalidade dos recursos do FUNDO será aplicada preferencialmente no BB BRASIL PLURAL
EQUITY HEDGE 30 FIC FI MULTIMERCADO (FI)
A política de investimento do FI consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu PL em cotas do
Plural Capital Equity Hedge FI Multimercado, cuja política de investimento adotada possibilita o
investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do PL, inclusive por
meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura,
tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FI,
operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços, com o objetivo
de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros,
câmbio e mercado internacional. O restante de 5% do PL do FI poderá ser mantido em depósitos
à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição
financeira, operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do CMN, cotas de
fundos de investimento, independentemente das classes destes.
Público Alvo:Clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A, que procurem
diversificar seus investimentos através de diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda
variável, utilizando-se de um único instrumento.
Banco do Brasil S.A.
R$ 126.027.135,31
Longo Prazo
PL Médio 12 m:
CONDIÇÕES COMERCIAIS3,86% 2,53%
Taxa de
Performance
BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE PRIVATEFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
R$ 137.072.524,01PL Fechamento:
Taxa de Saída***Somente os FIs investidos
poderão cobrar, cfe regulamento
*Este fundo não cobra taxa de administração mas pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administração,
conforme regulamento disponível em www.cvm.gov.br., sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 2,5% a.a.
*** O gestor envidará todos os esfoços para não resgatar dentro do período de carência para cobrança de taxa de saída dos FIs, porém, em função
da necessidade de controle da liquidez do fundo, eventualmente será necessário assim proceder.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA
NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO
ANTES DE INVESTIR.
****O FI no qual o FUNDO investe pode possuir taxa de administração máxima superior à descrita acima.
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.A Administradora poderá receber remuneração de distribuição dos
administradores e/ou FIs investidos relativa ao investimento que o
fundo fizer em FIs administrados por terceiros. Tal remuneração pode
ser diferenciada em função dos diversos FIs investidos.
AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E
PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS e BLOOMBERG.
Manager
Quality 1 –
MQ1
98,99%
0,93%
Aplic.em Cotas de Fundo
Titulos Federais Pos - LFT 0
20
40
60
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Multimercados Livre Renda Fixa Duração Baixa Soberano
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