Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, 26/08/62 DBA, CFA

26/08/62

Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,

DBA, CFA 1

26/08/62


DBA, CFA 2

Course Introduction

ผศ.ดร.ณฐวฒ ควฒนเธยรชย, CFA

26/08/62


DBA, CFA 3

Email:

[email protected]

Homepage:

http://fin.bus.ku.ac.th/nattawoot.htm

Phone:

02-9428777 Ext. 1212

Mobile:

087- 5393525

Office:

9th floor, KBS Building 4

http://fin.bus.ku.ac.th/nattawoot.htm

26/08/62Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,

DBA, CFA 4

ค ำอธบำยรำยวชำ

หลกและวธกำรด ำเนนธรกจกำรประกนวนำศภย

ประกอบดวยกำรประกนอคคภย กำรประกนภยทำง

ทะเล กำรประกนรถยนต กำรประกนอบตเหต กำร

ประกนชวต

วตถประสงคของวชำ

เพอใหเขำใจและสำมำรถอธบำยหลกกำร

ประกนภยเบองตน

เพอใหเขำใจประโยชนของกำรประกนภย

เพอใหเขำใจและสำมำรถอธบำยควำมหมำยของ

ศพทเกยวกบกำรประกนภยทสำมำรถพบเหนได

บอยๆ

26/08/62


DBA, CFA 5

วตถประสงคของวชำ

เพอใหเขำใจและสำมำรถอธบำยกำรด ำเนน

ธรกจประกนภยเบองตน

สำมำรถอธบำยใหบคคลอนๆ ทไมทรำบเรอง

หลกกำรเบองตนของกำรประกนภยประเภท

ตำงๆ ไดทรำบอยำงชดเจนและถกตอง

เพอสงเสรมทศนคตทดตอธรกจประกนภย และ

สำมำรถอธบำยใหผทมทศนคตทไมดตอธรกจ

ประเภทน ใหเขำใจถงประโยชนของกำรท ำ

ประกนภยไดดยงขน

26/08/62


DBA, CFA 6

รำยชอหนงสอ/เอกสำรประกอบกำรสอน

ต ำรำหลก

George E. Rejda. Principle of Risk Management

Insurance 6thEdition. Addison – Wesley. 1998.

หลกกำรวนำศภย แตงโดย รศ. สธรรม พงศส ำรำญและ

คณะ

สไลดประกอบกำรสอนซงสำมำรถดำวนโหลดไดท

homepage ของผสอน

26/08/62


DBA, CFA 7

รำยชอหนงสอ/เอกสำรประกอบกำรสอน

ต ำรำประกอบ

James S. Treischmann, Robert E. Hoyt, and David W.

Sommer. Risk Management and Insurance 12th

Edition. Thomson South-Western. 2005.

กำรประกนภยและกำรจดกำรธรกจกำรประกนภย แตงโดย

ผศ. ศรวรรณ วลลโภดม

บทควำมและต ำรำเกยวกบกำรประกนภยอนๆ ตำมทระบไวใน

homepage ของผสอน

26/08/62


DBA, CFA 8

หวขอกำรบรรยำย (tentative)

แผนกำรสอนและพนฐำนส ำคญ (Course

Syllabus and Fundamental Concepts)

ควำมเสยงและกำรจดกำรควำมเสยง (Risk and

Risk Management)

กำรประกนภย (Insurance)

หลกกฎหมำยของกำรประกนภย (Legal

Principles of Insurance)

26/08/62


DBA, CFA 9

หวขอกำรบรรยำย (tentative)

กำรประกนอคคภย (Fire Insurance)

กำรประกนภยทำงทะเล (Marine Insurance)

กำรประกนรถยนต (Automobile Insurance)

กำรประกนภยประเภทอนๆ (miscellaneous) (ถำ

เวลำอ ำนวย)

หลก CSR กบกำรประกนภย

26/08/62

Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,

CFA 10

กำรวดและประเมนผล

คะแนนกำรมสวนรวมในชนเรยน 5%

คะแนนกำรท ำรำยงำน (Assignments) 15%

คะแนนสอบกลำงภำค 40%

คะแนนสอบปลำยภำค 40%

รวมคะแนนตลอดภำค 100%

26/08/62


CFA 11

26/08/62


CFA 12

Grading

ต ำกวำ 50 = F

55 – 59 = D+

65 – 69 = C+

75 – 79 = B+

80 ขนไป = A

50 – 54 = D

60 – 64 = C

70 – 74 = B

กำรปดเศษทศนยมจะท ำ

กำรปดขนเสมอ !!!

ควำมนำจะเปน (probability)

นยำม

ควำมถสมพทธ (relative frequency) ของเหตกำรณใด

เหตกำรณหนงในระยะยำว

คอตวเลขทอยระหวำง 0 และ 1

ถำคำควำมนำจะเปนของเหตกำรณหนงเทำกบ 0 หมำยควำมวำ

เหตกำรณนนจะไมเกดขนอยำงแนนอน

ถำคำควำมนำจะเปนของเหตกำรณหนงเทำกบ 1 หมำยควำมวำ

เหตกำรณนนจะเกดขนอยำงแนนอน

26/08/62


CFA 13

ประเภทของควำมนำจะเปน

เชงทฤษฎ (Theoretical or a Priori) จ ำนวนสมำชกของเหตกำรณทสนใจ หำรดวย จ ำนวนสมำชกของเหตกำรณ

ทงหมดทอำจเกดขนได โดยทสมำชกแตละตวมโอกำสเกดขนไดเทำๆกน

เชงประจกษ (Empirical Probability) จ ำนวนสมำชกของเหตกำรณทสนใจทไดเกดขนแลว หำรดวย จ ำนวน

สมำชกของเหตกำรณทงหมดทอำจเกดขนได

เปนควำมนำจะเปนของเหตกำรณตำงๆทเกดขนโดยอำศยควำมถของขอมลท

เกดแลวน ำมำค ำนวณหำคำควำมนำจะเปน

26/08/62


CFA 14

ควำมนำจะเปนเชงทฤษฎ

กำรโยนเหรยญ

ตองกำรหำควำมนำจะเปนของกำรโยนเหรยญหนงครง

(อยำงเปนธรรม) แลวออกหว

สำมำรถออกหวไดแคหนงครง

มสองเหตกำรณทเปนไปไดนนคอออกหวหรอออกกอย

ควำมนำจะเปนทตองกำรหำเทำกบ ½ = 0.5

26/08/62


CFA 15

ความนาจะเปนเชงทฤษฎ

เลนไพ ตองการหาความนาจะเปนทจะไดไพตวควนส

ไพ 52 ใบในหนงตลบมตวควนสอย 4 ตว

ความนาจะเปนทจะไดไพตวควนสเทากบ 4/52 = 0.08

26/08/62


CFA 16

ควำมนำจะเปนเชงประจกษ

กำรส ำรวจลกคำทเขำมำซอของในหำงสรรพสนคำ

ในแตละวนในรอบ 5 สปดำห ไดขอมลดงน

26/08/62


CFA 17

วน อำทตย จนทร องคำร พธ พฤหส ศกร เสำร รวม

จ ำนวน

รถยนต

300 60 75 120 45 100 300 1000

ควำมนำจะเปนเชงประจกษ

นนคอจะมลกคำเขำมำซอของในหำงสรรพสนคำ

ในแตละวนดวยควำมนำจะเปนเทำกบ

26/08/62


CFA 18

วน อำทตย จนทร องคำร พธ พฤหส ศกร เสำร รวม

จ ำนวน

รถยนต

0.3 0.06 0.075 0.12 0.045 0.1 0.3 1

หำควำมนำจะเปนดวยวธกำรแบบวตถวสย

(objective methods) ควำมถ (Frequency)

ควำมรนแรง (Severity)

คำคำดหมำย (Expected Value)

ควำมแปรปรวน (Variance)

คำเบยงเบนมำตรฐำน(Standard Deviation)

26/08/62


CFA 19

หำควำมนำจะเปนดวยวธกำรแบบจตวสย

(SUBJECTIVE METHODS)

กำรฝกอบรมและกำรศกษำ

ใชประสบกำรณ

26/08/62


CFA 20

กฎวำดวยจ ำนวนมำก

(law of large number)

ถำจ ำนวนกำรทดลอง (ทเปนอสระตอกน) เพมขนควำมถ

สมพทธ (ควำมนำจะเปน) ทเกดขนจรงของเหตกำรณ

ศกษำจะมคำเขำใกลควำมถสมพทธคำดหมำยตำมทฤษฎ

ของเหตกำรณศกษำนน

พจำรณำกำรโยนเหรยญบำทสบครงกบกำรโยนเหรยญบำทรอย

ครงแลวหำควำมถสมพทธของเหตกำรณทเหรยญจะออกหว (=

จ ำนวนครงทเหรยญออกหว/ จ ำนวนครงทโยนทงหมด

26/08/62


CFA 21

กฎทตองรของควำมนำจะเปน

ควำมนำจะเปนตองมคำอยระหวำง 0 และ1

ผลรวมของคำควำมนำจะเปนของเหตกำรณท

สำมำรถเกดขนไดในกำรทดลองตองเปน 1

ควำมนำจะเปนของเหตกำรณทไมมทำงเกดขนตอง

เปน 0

26/08/62


CFA 22

ตวอยำงกำรหำคำควำมนำจะเปน

จ ำนวนครงของกำรเกดเหตกำรณทศกษำหำรดวย

จ ำนวนครงของกำรทดลอง

กำรวำยน ำ 100 ครงแลวมกำรจบเวลำวำนกวำยน ำจะ

สำมำรถวำย 50 เมตรภำยใน 30 วนำท

นกวำยน ำคนหนงท ำได20 ครง

ดงนนควำมนำจะเปนทนกวำยน ำคนนจะสำมำรถวำย50

เมตรภำยใน 30 วนำทคอ 20/100 = 0.2

26/08/62


CFA 23

Advanced Problem

จ ำนวนครงของอบตเหตทเกดขนในหนงปคอ 456 ครง

จ ำนวนครงทไมมกำรหยดในวนถดจำกวนเกดเหตคอ 423

จ ำนวนครงทมกำรหยดงำนตงแต 1 วนถง 1 สปดำหหลงจำกวน

เกดเหตคอ 22

จ ำนวนครงทมกำรหยดงำนตงแต 1 สปดำห ถง 1 เดอนหลงจำกวน

เกดเหตคอ 9

จ ำนวนครงทมกำรหยดงำนมำกวำ1 เดอนหลงจำกวนเกดเหตคอ 2

จงหำคำควำมนำจะเปนของกำรหยดงำนหลงจำกกำรเกดอบตเหตใน

แตละกรณ

26/08/62


CFA 24

กำรค ำนวณ

ควำมนำจะเปนทจะไมมกำรหยดงำนถำเกดอบตเหตคอ

423/456 = 0.928

ควำมนำจะเปนทจะมกำรหยดงำนตงแต 1 วนถง 1 สปดำหถำ

เกดอบตเหตคอ 22/456 = 0.048

ควำมนำจะเปนทจะมกำรหยดงำนตงแต 1 สปดำหถง 1 เดอนถำ

เกดอบตเหตคอ 9/456 = 0.02

ควำมนำจะเปนทจะมกำรหยดงำนมำกกวำ 1 เดอนถำเกด

อบตเหตคอ2/456 = 0.004

26/08/62


CFA 25

รวมยอด

ควำมนำจะเปนทอบตเหตจะท ำใหมกำรหยดงำนนอยกวำ 1

สปดำหคอ 0.048 + 0.928 = 0.976

ควำมนำจะเปนทอบตเหตจะท ำใหมกำรหยดงำนมำกกวำ 1

สปดำหคอ 1 - 0.976 หรอ 0.02 + 0.004 = 0.024

รวมคำควำมนำจะเปนทงหมด:

0.928

0.048

0.02

0.004

1.00

26/08/62


CFA 26

ตวแปรสม (random variable)

สมมตวำเรำสนใจทจะซอหนของไมโครซอฟทซง

กอนทเรำจะท ำกำรซอเรำควรพจำรณำวำผลตอบแทน

ของมนนำจะเปนเทำไหร

ผลตอบแทนของหนไมโครซอฟทกคอตวแปรสม

ตวแปรสมกคอผลลพธของเหตกำรณแบบสมทเรำ

สำมำรถบอกขนำดได (ทงผลลพธทเปนจ ำนวนและ

ควำมนำจะเปนทจะเกดผลลพธนน)

26/08/62


CFA 27

นยำมทำงคณตศำสตรของตวแปรสม

ตวเลขทใชแทนเหตกำรณตำงๆ ทอำจเกดขนจำก

กำรทดลองหรอกำรสงเกต

โดยทวไปแลวจะใชภำษำองกฤษตวพมพใหญแทน

สญลกษณของตวแปรสมและจะใชภำษำองกฤษ

ตวพมพเลกแทนแตละคำทเปนไปไดของตวแปรสม

26/08/62


CFA 28

ตวอยำง

ถำให X เปนตวแปรสมทแทนเหตกำรณทรำน DT

Shop จะเปดขำยโทรศพทมอถอในเดอนมกรำคมซง

อำจจะมคำตำงๆไดดงน

1 ไมเปดท ำกำรเลย x = 0

2 เปดท ำกำร 1 วน x = 1

3 เปดท ำกำร 2 วน x = 2

..

31 เปดท ำกำร31 วน x = 31

26/08/62


CFA 29

ตวแปรสมแบบไมตอเนอง

(Discrete Random Variable) หมำยถง ตวแปรสมทประกอบดวยคำทงหมดหรอ

ตวเลขทงหมดทเปนไปไดจ ำนวนจ ำกด ซง

โดยทวไปจะเปนจ ำนวนนบเชน

X แทนจ ำนวนนกศกษำในสถำบนรำชภฏพบลสงครำม

Y แทนจ ำนวนทมฟตบอลทเขำแขงขนฟตบอลโลก

Z แทนจ ำนวนรถยนตทจอดในบรเวณอำคำรเรยนรวม

ฯลฯ

26/08/62


CFA 30

ตวแปรสมแบบตอเนอง

(Continuous Random Variable)

ตวแปรสมทประกอบดวยคำหรอตวเลขทนบไมถวน

เชน

A แทนอณหภมในแตละวน

B แทนน ำหนกของนกศกษำ

C แทนปรมำณนมทรดไดจำกโคของฟำรมโคนม ฯลฯ

26/08/62


CFA 31

กำรอธบำยลกษณะของตวแปรสม

ตวแปรสมทตำงกนกมลกษณะทตำงกนไป สงทเปน

ประโยชนทควรจะรเกยวกบตวแปรสม เชน

คำต ำสดคำสงสดพสย

คำเฉลย

กำรกระจำย: คำทแตกตำงไปจำกคำเฉลยโดยเฉลย

26/08/62


CFA 32

กำรแจกแจงควำมนำจะเปน

(PROBABILITY DISTRIBUTION)

กำรแสดงรำยกำรของมลคำของผลลพธทงหมดของ

ตวแปรสม พรอมทงคำควำมนำจะเปนของกำรเกดผล

ลพธนนๆ

สำมำรถเปนไดทงแบบตอเนองและแบบไมตอเนอง

26/08/62


CFA 33

ตวอยำงกำรแจกแจงควำมนำจะเปน

สมมตวำมรถทงหมด 1,000,000 คนบนทองถนน

มรถ 250,000 คนทเกดอบตเหต 1 ครง

มรถ 100,000 คนทเกดอบตเหต 2 ครง

ขอมลทเหลอดจำกตำรำงหนำตอไป

26/08/62


CFA 34

ตวอยำงกำรแจกแจงควำมนำจะเปน

X จ ำนวนรถ ควำมนำจะเปน

0 594990 0. 59499

1 250000 0.25

2 100000 0.1

3 50000 0.05

4 5000 0.005

5 10 0.00001

รวม 1000000 1

26/08/62


CFA 35

ให X = จ ำนวนครงของอบตเหตของรถยนต

กำรอธบำยลกษณะของกำรแจกแจง

ควำมนำจะเปน

ค ำนวณคำคำดหมำยของตวแปรสมและควำม

แตกตำงระหวำงคำคำดหมำยและคำทเกดขนจรง

26/08/62


CFA 36

คำคำดหมำย (expected value)

มลคำทจะเปนผลลพธโดยเฉลยถำเรำท ำกำรทดลอง

ซ ำๆไปเรอยๆ เชน (คณจะใชเวลำโดยเฉลย 25 นำท

ในกำรขน BTS จำกเอกมยไปสยำม) หรอ มลคำท

นำจะเปนทสด

เรำจะรไดอยำงไร

รวบรวมขอมลทกวนแลวท ำกำรหำคำเฉลย

เรมโดยกำรดจำกขอมลในอดต

26/08/62


CFA 37

คำคำดหมำย (expected value)

สตร:

n = จ ำนวนของผลลพธทเปนไปได

xi = มลคำของผลลพธ i

pi = คำควำมนำจะเปนของผลลพธ I

จำกตวอยำงทแลว

E(X) = 0*.59499 + 1*.25 + … + 5*.00001

26/08/62


CFA 38

n

i

ii pxXE1

)(

มำตรำวดระดบกำรกระจำย

(Measures of Dispersion)

ควำมแปรปรวน (variance)

คำเบยงเบนมำตรฐำน (standard deviation)

ถกใชมำกกวำเนองจำกมหนวยเดยวกบผลลพธของตวแปรสม

เครองหมำย

ơ2 = ควำมแปรปรวน

ơ = คำเบยงเบนมำตรฐำน

26/08/62


CFA 39

กำรค ำนวณ ơ

สตร:

จงหำ ơ จำกตวอยำงอบตเหตรถยนต

26/08/62


CFA 40

22

1

2

1

)()( XExpXExp i

n

i

ii

n

i

i

มลคำปจจบน (Present Value)

มลคำปจจบนของจ ำนวนเงนจ ำนวนหนงในอนำคต

หมำยถง จ ำนวนเงนสงสดททำนสมครใจทจะจำย

ในวนนเพอสทธทจะรบเงนในอนำคตนน

26/08/62


CFA 41

มลคำปจจบนวดคำเวลำของเงน

(Time Value of Money)

คนเรำชอบมำกกวำทจะรบเงนจ ำนวนหนงในวนน

แทนทจะรบเงนจ ำนวนเทำๆกนในอนำคต

กำรเปรยบเทยบมลคำในเวลำตำงๆกนสำมำรถท ำได

โดยกำรเปรยบเทยบมลคำปจจบนของมลคำเหลำนน

26/08/62


CFA 42

เหตผลของกำรค ำนวณมลคำปจจบน

พนฐำนจำกควำมไมมควำมอดทน

คนเรำมกจะไมตองกำรรอในกำรรบผลประโยชนและสวนมำก

เตมใจทจะจำยเพอทจะไดรบผลประโยชนนนเรวขน

พฤตกรรมทบงชในตลำดกำรเงน

คำใชจำยในกำรกยมและรำงวลในกำรใหกยม

คนเรำสำมำรถน ำเงนไปใชประโยชนได ณ เวลำปจจบน

ในตลำดกำรเงนระดบควำมไมมควำมอดทนวดไดโดยอตรำ

ดอกเบย

26/08/62


CFA 43

คณตศำสตรของมลคำปจจบน

เงนในชวงเวลำทตำงกนถกเชอมโยงกบคำเสย

โอกำสในกำรใชเงนทนหรอ “opportunity cost of

capital” โดยกำรแสดงเปนอตรำผลตอบแทน(rate

of return)

เรำจะก ำหนดใหอตรำนคอ “r”

26/08/62


CFA 44

ตวอยำง

สมมตวำเรำมเงน 100 บำทในวนน

ถำเรำฝำกธนำคำรไวเรำจะไดดอกเบย 5% ตอป

ในอกหนงปตอมำเงนจ ำนวนนนจะมคำ

(1 + 0.05)x100 = 105

หลงจำกนนอกสองปเงนจ ำนวนนนจะมคำ

(1.05)(1.05)(100) = (1.05)2(100) = 110.25

สมมตวำเรำไมไดถอนดอกเบยออกมำใชแต reinvest

ดอกเบยนนสมทบเขำไป

26/08/62


CFA 45

กฎทวไป

ถำ X = เงนตน r = อตรำดอกเบยตอป

ผลตอบแทนใน t ป = X(1 + r)t

คนเรำจะไมเสยสละเงน 100 บำทในวนนเพอแลกกบเงนจ ำนวน

เดยวกนในอกหนงปขำงหนำ เพรำะวำเรำสำมำรถน ำเงนจ ำนวนน

ไปลงทนเพอใหได 105 บำทกลบคนมำในอกหนงปขำงหนำ

มลคำปจจบนของ 100 บำทในอกหนงปขำงหนำคอจ ำนวนสงสดทเรำยอม

เสยสละในวนนเพอจะไดรบเงนจ ำนวน 100 บำทในอกหนงปขำงหนำ

PV = X(1.05) = 100

X = 100/1.05 = 95.24

26/08/62


CFA 46

กฎทวไป

กฎทวไป

PV = X/(1 + r)

ถำรบเงนจ ำนวนเทำๆกน เปนงวดๆ งวดละป โดย

งวดแรกรบ 1 ปหลงจำกน

PV = X/(1+r) + X/(1+r)2 + … + X/(1+r)t

ถำรบเงนแบบขำงบนตลอดไป

PV = X/r

26/08/62


CFA 47

26/08/62


DBA, CFA 488/26/2019 Nattawoot Koowattanatianchai 48

4/6/2011 Natt Koowattanatianchai 48

Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, 26/08/62 DBA, CFA

Documents

Transcript of Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, 26/08/62 DBA, CFA