A New Approach for Bounding Awards in Bankruptcy...

A New Approach for Bounding Awards in Bankruptcy Problems

A New Approach for Bounding Awards in

Bankruptcy Problems

Jiménez-Gómez, José M. ([email protected])Dep. Economía, Univ. Politécnica de Cartagena,

Ps. Alfonso XIII, 50, 30203 Cartagena, Murcia, Spain.Marco-Gil, M.Carmen ([email protected])Dep. Economía, Univ. Politécnica de Cartagena,

Ps. Alfonso XIII, 50, 30203 Cartagena, Murcia, Spain.

RESUMEN

The solution for the �Contested Garment Problem�proposed in the Babylonic Talmud,

one of the most important sources of inspiration for solving situations where demand

overcomes supply of some resources, suggests that each agent should receive at least some

part of the available amount when facing these situations. This idea has underlied the

theoretical analysis of bankruptcy problems from its beginning (O�Neill, 1982) to present

day (Dominguez and Thomson, 2006). In this context, starting from the fact that a society

establishes its own set of �Commonly Accepted Equity Principles�, we propose a new lower

bound on awards de�ned, for each agent, as the minimum amount she gets according to

all the admissible rules for such a society. Moreover, we analyze the recursive application

of this new bound, since it will not exhaust the resources, in general.

Palabras clave: [Bankruptcy problems, bankruptcy rules, lower bound, recursive process.]

Clasi�cación JEL (Journal Economic Literature): [C71, D63, D71.]

Área temática: [Aspectos cuantitativos del fenómeno económico ]

XVI Jornadas de ASEPUMA y IV Encuentro InternacionalRect@ Vol Actas_16 Issue 1:104

1

Un analisis de los sistemas de votacion entre dos alternativas

Un analisis de los sistemas de votacion

entre dos alternativas

Llamazares Rodrıguez, Bonifacio ([email protected])Departamento de Economıa Aplicada

Universidad de Valladolid

RESUMEN

Los sistemas de votacion entre dos alternativas, denominados en este trabajo funciones de eleccion

social, han sido ampliamente estudiados en la literatura. Uno de los resultados dado por Fishburn [The

Theory of Social Choice, Princeton University Press, 1973] permite caracterizar las funciones de eleccion

social que satisfacen las propiedades de neutralidad, monotonıa y respeto al anonimato a traves de fun-

ciones que satisfacen unas determinadas propiedades. De entre la gran variedad de funciones existentes,

la clase de las funciones afines es especialmente interesante ya que a partir de ellas se pueden obtener

las funciones de eleccion social mas utilizadas en la practica. En este trabajo se analiza la estructura del

conjunto formado por estas funciones y se muestra que es un conjunto convexo cuyos vertices son las

funciones afines que generan la mayorıa simple, la mayorıa absoluta, la mayorıa unanime y la mayorıa

de Pareto.

Palabras clave: Funciones de eleccion social; conjuntos convexos.

Clasificacion JEL (Journal Economic Literature): D71.

Area tematica: Aspectos cuantitativos del fenomeno economico.

XVI Jornadas de ASEPUMA y IV Encuentro InternacionalRect@ Vol Actas 16 Issue 1:106

1

Estimación de la siniestralidad no declarada en el seguro de automóviles…

XVI Jornadas ASEPUMA – IV Encuentro Internacional

Rect@ Vol. Actas_16 Issue 1: 108

1

Estimación de la siniestralidad no declarada en el

seguro de automóviles: una aplicación a través de

modelos de recuento*

Ordaz Sanz, José Antonio – [email protected] Melgar Hiraldo, María del Carmen – [email protected]

Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica Universidad Pablo de Olavide

Khan, Kazim M. – [email protected] Department of Mathematical Sciences

Kent State University

RESUMEN

El análisis de la siniestralidad en el seguro de automóviles puede ser de extraordinario

interés, dado el importante peso de este ramo en el conjunto de la actividad aseguradora. La

estimación econométrica del número de siniestros, a partir de la información manejada por las

compañías sobre las características de sus clientes y vehículos, podría arrojar resultados

relevantes. Los modelos de recuento inflados de ceros aparecen como herramientas adecuadas

para este fin. Su aplicación no sólo permite estimar el número registrado de siniestros, sino

también la siniestralidad “oculta”, esto es, aquélla que no es declarada a las compañías.

Palabras claves: Seguro de automóviles; siniestralidad; modelos de recuento.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C25, G22.

Área temática: Aspectos cuantitativos del fenómeno económico.

* Este trabajo ha recibido ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER (Proyecto SEJ2005-

00741/ECON), así como del Ohio Board of Regents (OBR-2006), USA.

Un análisis de la integración comercial entre los países de América del Sur.

XVI Jornadas ASEPUMA – IV Encuentro Internacional Rect@ Vol Actas_16 Issue 1:Numero orden 110

1

Un análisis de la integración comercial entre los países de América del Sur

Vázquez Cueto, María José, [email protected] Departamento de Economía Aplicada III Universidad de Sevilla Mendoza Álvarez, Carolina, [email protected] Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela)

RESUMEN

Los países que componen América del Sur vienen históricamente intentando una

integración económica (CAN, MERCOSUR y Chile) con mayor o menor fortuna. En este

trabajo se trata de analizar la evolución de la integración global entre ellos a través de

indicadores que relacionan sus flujos comerciales, midiendo sus distintos grados de apertura y

de conexión. Tomando como años de referencia 1996 y 2006, observamos los distintos

comportamientos de los países del lado de sus exportaciones. La evidencia empírica nos

muestra como el cambio en las relaciones que ha mantenido Venezuela con el resto, a nivel de

exportaciones, han supuesto un freno hacia el proceso de integración comercial entre ellos.

Palabras Clave:

Integración económica; América del Sur; Grados de apertura; MERCOSUR;

CAN.

Clasificación JEL:

F02

Área temática: Aspectos cuantitativos del fenómeno económico.

Medida y caracterización de la pobreza en la Región de Murcia


Rect@ Vol Actas_16 Issue 1:111

1

Medida y caracterización de la pobreza en la Región de

Murcia. García Luque, Olga

Losa Carmona, Antonio Departamento de Economía Aplicada

Lafuente Lechuga, Matilde Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía

Universidad de Murcia

RESUMEN

Esta comunicación pretende servir de acercamiento al fenómeno de la exclusión social, mediante la

evaluación de la pobreza en la Región de Murcia y su alcance en relación con el conjunto nacional. Se

aborda la medición y caracterización de la pobreza monetaria, haciendo referencia a su sentido más

restringido, o en términos de escasez de renta. Para este estudio se utiliza la Encuesta de Condiciones de

Vida (ECV) relativa al año 2004.

Palabras claves: Pobreza económica, líneas de pobreza, curvas TIP.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): O15

Área temática: Aspectos cuantitativos del fenómeno económico

Implementación de un algoritmo de búsqueda de posiciones de equilibrio ponderado.



1

IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO DE

BÚSQUEDA DE POSICIONES DE EQUILIBRIO

PONDERADO Lantarón, Sagrario ([email protected])

López, Mª Dolores ([email protected]) Departamento de Matemática e Informática Aplicadas a la Ing Civil

Universidad Politécnica de Madrid Rodrigo, Javier ([email protected])

Departamento de Matemática Aplicada Universidad Pontificia Comillas de Madrid

RESUMEN

En esta ponencia se presenta un algoritmo que determina las posiciones de equilibrio en

un juego de competición política entre dos partidos representados en el plano de políticas por

dos puntos. Para modelar una situación que se ajuste lo más posible a la realidad política de los

diferentes países, se considera que los votantes están distribuidos en tipos posicionados en el

plano por puntos que representan sus preferencias políticas y que dichos tipos no están

equidistribuidos (se les asigna un peso). El estudio teórico de la existencia y unicidad de

posiciones de equilibrio en el sentido clásico de Nash se hace aplicando herramientas

geométricas como son los cierres convexos. El algoritmo de búsqueda de dichas posiciones de

equilibrio cuando existen, se implementa en un caso práctico de la política en España, basado en

el estudio 2742 (BARÓMETRO NOVIEMBRE 2007) realizado por el CIS.

Palabras claves:

Economía Política; Teoría de juegos; Programación; Geometría Computacional

Clasificación JEL (Journal Economic Literature):

C61, C70, C90, C44

Área temática: Matemática Aplicada a los métodos cuantitativos.

Estudio de la intención de voto en las elecciones a través de la lógica borrosa.



1

Estudio de la intención de voto en las elecciones a

través de la lógica borrosa Caro, Raquel ([email protected]). Rodrigo, Javier ([email protected])

Departamento: DOI, Departamento:DMC Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Lantarón, Sagrario ([email protected]). López, Mª Dolores ([email protected]). Salvador, Adela ([email protected])

Departamento de Matemática e Informática Aplicadas a la Ing. Civil Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN

En este trabajo se utiliza la teoría de lógica borrosa como un instrumento fértil para

describir fenómenos sociales caracterizados por la ambigüedad y la incertidumbre, en un intento

de comprender los resultados que emanan de las interacciones que se producen entre votantes

con posicionamientos e intereses específicos y distintos. Considerar la teoría de conjuntos

borrosos es advertir la dificultad de encontrar clases naturales en los problemas que la

sociología habitualmente se plantea. Ante la imposibilidad de conocer de forma precisa las

actuaciones y opiniones de los votantes de unas elecciones, se investiga la utilización de un

instrumento novedoso que utiliza el razonamiento aproximado y que se implementa mediante el

software de la herramienta Xfuzzy. Se abre la posibilidad de alcanzar una mejor comprensión de

los fenómenos sociales por medio de un “pensamiento borroso”. En este trabajo se propone este

método y se anima a continuar con él utilizando encuestas adecuadas.

Palabras claves:

Competición política; Lógica borrosa; Encuestas; Razonamiento aproximado; Xfuzzy


C60; C70; C80; C90; H0

Área temática: Matemática Aplicada a los Métodos Cuantitativos.

Aplicación del modelo log-normal para la predicción de activos del Banco Sabadell.


Rect@ Vol Actas_16 Issue 1: 203 1

Aplicación del modelo log-normal para la predicción

de activos del Banco de Sabadell Cortés López, Juan Carlos [email protected]

Instituto de Matemática Multidisciplinar Universidad Politécnica de Valencia

Debón Aucejo, Ana María [email protected] Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio

Universidad Politécnica de Valencia

Moreno Navarro, Carla [email protected] Facultad de Administración y Dirección de Empresas


RESUMEN

El objetivo de este trabajo es predecir el valor de una acción. Para ello, se han

utilizado cotizaciones intradía durante el primer trimestre del año 2007 de activos del

Banco Sabadell (BS). En primer lugar, obtenemos el ajuste del modelo log-normal a

partir del histórico del activo desde el 28 de diciembre al 20 de marzo de 2007. En

segundo lugar, se calcula el precio que alcanzará la acción BS a 21 de marzo de 2007

con el modelo. Después, se ha obtenido para esa fecha una predicción por intervalos de

confianza utilizando métodos Monte-Carlo. Del modelo resultante hacemos un análisis

más detallado mediante medidas de bondad de ajuste y análisis gráfico, para concluir

una buena adecuación de éste a la experiencia de cotizaciones y una buena predicción.

Palabras claves: Modelo log-normal; movimiento browniano geométrico; ecuación

diferencial estocástica; simulaciones Monte-Carlo; intervalos de confianza.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C02, C15, C51


Soluciones del modelo de Leontief dinámico con datos variables en el tiempo.

XVI Jornadas ASEPUMA – IV Encuentro Internacional 1


Soluciones del modelo de Leontief dinámico con datos

variables en el tiempo

Lucas Jódar y Paloma Merello [email protected], [email protected]

Instituto de Matemática Multidisciplinar


RESUMEN

En este trabajo abordamos la solución del modelo de Leontief dinámico suponiendo que

el vector de demandas finales Y(t) y la matriz de coeficientes técnicos A(t) o la matriz de

coeficientes de capital B(t) son variables con el tiempo. Particular atención se presta a la

construcción de soluciones para el caso en que la matriz de coeficientes de capital es singular, y

al caso donde A=A(t), Y=Y(t) y B=B(t) son funciones analíticas.

Palabras claves:

Leontief Dinámico; matriz capital variable.


C67; O41.


Estimación de valoraciones en subastas simétricas



Estimación de valoraciones en subastas simétricas Momparler Pechuán, Juan, [email protected]

Departamento Matemáticas

Universidad Jaume I, España

Hidalgo Segovia, Mario, [email protected]

Departamento Estadística

Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

RESUMEN

En ésta comunicación mostraremos cómo deducir una fórmula que nos permita estimar

las valoraciones del bien objeto de la subasta, concurso o licitación, que han realizado los

participantes en la misma, a partir de sus pujas. A lo largo de todo el trabajo supondremos que

el modelo de subasta es simétrico.

Para ello construiremos la función de distribución de las pujas de forma empírica y

mediante la fórmula obtenida calcularemos las valoraciones de los concursantes, finalmente

mostraremos el proceso seguido con un sencillo ejemplo.

Palabras claves:

Subasta simétrica; construcción; valoración

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C19

Área temática: Matemática aplicada a los Métodos Cuantitativos (Otros Métodos Cuantitativos)

Aplicación de nuevos instrumentos informáticos a la enseñanza de los métodos cuantitativos en el marco del EEES


Rect@ Vol Actas_16 Issue 1:401 1

Aplicación de nuevos instrumentos informáticos a la enseñanza de los métodos cuantitativos en el marco del EEES

Bernal García, Juan Jesús [email protected] Métodos Cuantitativos e Informáticos

Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN

Desde hace años, los profesores utilizamos los sucesivos instrumentos electrónicos, los

cuales que nos han permitido proyectar nuestras explicaciones en una pantalla. Hoy día,

contamos con una amplia variedad de Tablet PC, y pizarras electrónicas, que, mediante el lápiz

electrónico que incluyen, posibilitan proyectar la escritura manuscrita; así como almacenar la

clase impartida, en formatos tan útiles como PFD y PowerPoint. Así mismo, las denominadas

pizarras electrónicas, facilitan además el trabajar on-line con los alumnos, vía Internet.

En la presente comunicación, también revisamos las ventajas del software existente que

permite almacenar en vídeo, en muy diversos formatos, la exposición realizada, de forma que

pueda ser depositada en la Web para ser descargada por los alumnos y ser reproducida, cuando

y donde deseen. Finalmente se sugieren otras formas de utilización de dichos vídeos.

Palabras claves:

Autoevaluación; hojas de cálculo, EEES.


A20

Área temática: Informática aplicada a los métodos cuantitativos.

Aportaciones para la mejora de la presentación grafica de datos cuantitativos en Excel



Aportaciones para la mejora de la presentación grafica de datos cuantitativos en Excel

Bernal García, Juan Jesús [email protected] Métodos Cuantitativos e Informáticos


RESUMEN

Excel, a semejanza de las otras hojas de cálculo, cuenta con una serie de gráficos

predefinidos para presentar los datos de una forma más visual. No obstante, los usuarios

habituales saben, que dichos gráficos deben de ser debidamente retocados para que se muestren

todo los completos y/o e impactante que se deseen. En la presente comunicación, se aportan

veinte sugerencias, en orden a mejorar sustancialmente dichas gráficas. En un caso, se trata

simplemente, de exponer los avances que proporciona la nueva versión, en otros, será necesario

recurrir a opciones y formatos menos conocidos, o a introducir “añadidos” utilizando otras

herramientas de la hoja de cálculo. Finalmente, para lograr tipos de gráfico no incluidos entre

los predefinidos, y que podríamos denominar avanzados, será preciso formular series de datos

especiales, e incluso recurrir a programar macros específicos.

Palabras claves:

Gráficos; Excel.


A20

Área temática: Informática aplicada a los métodos cuantitativos.

Nuevas formas de tratamiento de la incertidumbre en la Matemática Financiera


Rect@ Vol Actas_16 Issue 1..501 1

Nuevas formas de tratamiento de la incertidumbre en

la Matemática Financiera Lozano Gutiérrez, Mª Carmen

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN

En la presente comunicación presentamos una metodología complementaria a los

métodos de valoración tradicionales de operaciones financieras y bancarias, cuando en éstas

intervienen variables sujetas a incertidumbre. La aplicación de criterios borrosos a la valoración

de éstas variables permite obtener un acercamiento del resultado más próximo a la realidad .

Para el desarrollo de la metodología valorativa propuesta, nos basaremos en las operaciones de

constitución de capitales y en concreto en un producto financiero en el que está presente de

modo fundamental la incertidumbre, los Planes de Previsión. Hemos elegido éste producto

porque en él confluyen una serie de circunstancias cuyo conocimiento tiene lugar de manera

poco precisa, por lo que no pueden usarse ni leyes de probabilidad ni los razonamientos que con

ellas se relacionan, aunque la técnica propuesta en la comunicación, sería igualmente aplicable a

cualquier otra operación de inversión o financiación sujeta a la métrica de la Matemática

Financiera.

Palabras claves: Matemática Financiera; Lógica Borrosa; Constitución de Capitales,

Planes de Previsión.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C00; C61; G23

Área temática: Matemática de las Operaciones Financieras

La visión que tienen del Cálculo los Diplomados….

XVI Jornadas ASEPUMA – IV Encuentro Internacional Rect@ Vol Actas_16 Issue 1:601

1

La Visión que tienen del Cálculo los Diplomados en Empresariales: Un Test Final

Sarmiento Escalona, Antonio ([email protected]) Seijas Macías, J. Antonio ([email protected]) Departamento de Economía Aplicada II

Universidad de A Coruña

RESUMEN

Como docentes de Matemáticas Aplicadas a la Economía y Empresa somos conscientes de las a veces difíciles relaciones entre ambas disciplinas. ¿En qué sentido se diluyen las matemáticas en la economía? ¿Qué queda de ellas en los alumnos de empresa al acabar la carrera? ¿El lenguaje matemático sigue teniendo significado para ellos? Este trabajo pretende responder a estas preguntas tomando como referencia un test pasado a los alumnos del último año de la diplomatura de Ciencias Empresariales.

Palabras claves:

Matemáticas empresariales; economía; enseñanza matemáticas para economistas


A22, C69

Área temática: Metodología y Didácticas de las Matemáticas y otros materias

cuantitativas aplicadas a la Economía y a la Empresa.

Formación matemática semipresencial en la Diplomatura de Ciencias Empresariales



Formación matemática semipresencial en la

Diplomatura en Ciencias Empresariales Vidal, Isabel ([email protected])

Departamento de Economía Universitat Jaume I

Martínez, Vicente ([email protected])

Castelló, Joaquín ([email protected])

Departamento de Matemáticas Universitat Jaume I

RESUMEN

Es este trabajo presentamos una experiencia llevada a cabo en la Universitat Jaume I de

Castellón que intenta homogeneizar titulaciones similares dentro de la Unión Europea

(armonización) y compatibilizar la vida laboral con el estudio. En el curso 2007/2008 se ha

iniciado en la Diplomatura en Ciencias Empresariales un proyecto pionero que combina la

adaptación de la docencia al Espacio Europeo de Educación Superior, con una enseñanza casi a

distancia. En esta modalidad, se ofertan horarios reducidos conjuntamente con herramientas e-

learning para interaccionar virtualmente profesores y estudiantes, pudiendo así compaginar la

vida laboral con la universitaria. El resultado de esta iniciativa, tras el primer semestre, se

resume en una elevada participación, incluyendo la captación de nuevos estudiantes que no

hubiesen asistido a los cursos presenciales y un alto grado de implicación tanto por parte de

profesores como de estudiantes junto con un rendimiento académico comparable al resto de

estudiantes.

Palabras claves: Enseñanza Universitaria, Métodos Matemáticos

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): A22, C6

Área temática: Metodología y Didáctica de las Matemáticas y otras materias


Hacia un uso racional de las Tecnologías de la Información y Documentación (TIC) en nuestras asignaturas



Hacia un uso racional de las Tecnologías de la

Información y Documentación (TIC) en nuestras

asignaturas González Pareja, A. ([email protected]); Calderón Montero, S. ([email protected])

Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Universidad de Málaga

RESUMEN

La gran mayoría de los docentes de Matemáticas en Facultades de Economía usa en la

actualidad algunas de las muchas TIC en su enseñanza, de tal manera que puede ser necesario

pensar en si estamos haciendo un uso racional de las mismas o nos estamos dejando llevar por

un mar de posibilidades que pueden hacernos, en algún momento, perder el rumbo de cualquier

enseñante: el aprendizaje excelente de la materia contenida en el programa de la asignatura. El

objetivo de este trabajo es, por tanto, hacer una reflexión sobre las posibilidades y usos que

podemos hacer de estos nuevos elementos, destacando sus ventajas e inconvenientes.

Palabras claves:

Tecnologías de la Información y Documentación (TIC); aulas de Informática;

plataforma Moodle; programa Mathematica.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): A23



Diseño de una estrategia formativa en e-learning para la asignatura Fundamentos Básicos de Matemáticas


Rect@ Vol Actas_16 Issue 1: 604

1

Diseño de una estrategia formativa en e-learning

para la asignatura Fundamentos Básicos de

Matemáticas Paralera Morales, Concepción [email protected]

Martín Caraballo, Ana M. [email protected] Domínguez Serrano, Mónica [email protected]

Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica

Universidad Pablo de Olavide

RESUMEN

El nuevo entorno tecnológico en el que se desenvuelve el trabajo universitario, en

el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, nos lleva a plantearnos la necesidad

de la utilización de las TICs en el ámbito de la docencia. La creciente evolución de las

mismas, así como la continua exigencia de la adaptación a las nuevas metodologías

docentes, que exige la puesta en práctica de los objetivos europeos, nos lleva a plantearnos

la necesidad de desarrollar nuevas propuestas innovadoras y atractivas para el alumnado.

En este trabajo se presenta una experiencia llevada a cabo por la Universidad Pablo

de Olavide en el Campus Andaluz Virtual. Este campus constituye el elemento

fundamental del proyecto “Universidad Digital” desarrollado por la Consejería de

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Pretende conseguir una docencia

completamente virtual y a distancia para el conjunto de las Universidades andaluzas.

Palabras claves: TIC; e-learning; Matemáticas.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): A00, A23, A29


cuantitativas aplicadas a la Economía y la Empresa.

Las tutorías universitarias en la formación académica y humana de los alumnos



1

Las tutorías en la formación académica y humana de

los alumnos en la Universidad San Pablo CEU Fernández Barberis, Gabriela Mónica, [email protected]

Escribano Ródenas, María del Carmen, [email protected] Departamento de Métodos Cuantitativos

Universidad San Pablo CEU

RESUMEN

La función tutorial universitaria, en sus diversas modalidades, se concibe como la ayuda

ofrecida al alumno, tanto en el plano académico como en el personal y en el profesional.

Generalmente, se ha puesto mucho énfasis en la tutoría estrictamente académica,

dejando de lado la tutoría exclusivamente personal, rasgo que caracteriza a unas pocas

universidades españolas que la llevan realizando desde hace bastante tiempo.

El objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto la importancia del régimen de

tutorías, como uno de los mecanismos que con mayor eficacia puede y debe contribuir a la

formación académica y humana de los alumnos universitarios; y los desafíos a los que se

enfrenta para adaptarse a los cambios que exige el Espacio Europeo de Educación Superior. En

especial, se hará hincapié en las tutorías personales más que en las académicas, ya que sobre

estas últimas existen numerosos trabajos que las abordan en profundidad.

Palabras claves:

Tutorías académicas; tutorías personales; relación profesor-tutor, tutoría universitaria.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C00



Combinación de un método de evaluación continua con un intento de aumentar el nivel de los conocimientos en Matemática Económica I



Combinación de un método de evaluación

continua con un intento de aumentar el nivel de

los conocimientos en Matemática Económica I

Boncompte Pons, Mercedes [email protected]

Castañer Garriga, Anna [email protected]ín Solano, Jesús [email protected]

Navas Ródenes, Jorge [email protected] de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Universitat de Barcelona

RESUMEN Esta comunicación es el fruto del proyecto del mismo nombre (2007PID-UB/39)

concedido por la Universitat de Barcelona (U.B.) en la última convocatoria 2007 a los

profesores del Grupo de Innovación Docente Economia i Optimació amb nous enfocaments

tecnològics (EO@net), que son los autores de la comunicación.

En la comunicación se propone un método de evaluación continua que se ha

implementado en la asignatura Matemática Económica I de la U.B. por segundo año

consecutivo. El objetivo del método es estimular el aprendizaje de la asignatura y mejorar, por

tanto, los resultados académicos. En esta comunicación se estudian los resultados y se

contrastan con los que se obtuvieron el primer año de aplicación.

Además, en este último curso nos propusimos aumentar el nivel de conocimientos entre

los alumnos que pudiesen seguir la evaluación continua, intentando que el alumnado hiciese un

esfuerzo inicial de adecuar sus conocimientos previos al nivel de ingreso deseable en la

universidad.

Palabras claves: estimulación aprendizaje; evaluación continua; nivel conocimientos.

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): A22, C02.



mailto:[email protected]




mailto:EO@net

Evaluación continúa en la UNED ¿Una misión posible? ______________________________________________________________________________________________

XVI Jornadas ASEPUMA – IV Encuentro Internacional 1 Rect@ Vol Actas_16 Issue 1:610

Evaluación continúa en la UNED ¿Una misión posible?

Rayego Seriñán,Pablo Sanz Carnero, Basilio Pérez Pascual, Pedro A. [email protected] [email protected] [email protected]

Economía Aplicada Cuantitativa I

UNED

RESUMEN En este curso 2007-2008 se ha publicado en la UNED la II convocatoria de redes de innovación docente, en cuyo marco estamos realizando una humilde experiencia, que trata de explorar las posibilidades actuales de llevar a cabo, en una de nuestras asignaturas de matemáticas (Licenciatura de economía) una especie de evaluación continua mixta: on-line y presencial, la comunicación, trata de narrar el desarrollo de esta experiencia y extraer una serie de conclusiones sobre la posibilidad de llevarla a cabo por nuestra universidad en el curso 20010-2011 dependiendo de los medios humanos y materiales puestos a su servicio. Palabras claves: Evaluación continua; Evaluación en línea; Webct; Hot potatoes. Clasificación JEL (Journal Economic Literature): A29 Área temática: 6. Metodología y Didáctica de las Matemáticas y otras materias cuantitativas aplicadas a la Economía y a la Empresa.

Recursos informáticos para la docencia en Estadística: Técnicas de Muestreo y Análisis de Datos



Recursos informáticos para la docencia en Estadística:

Técnicas de Muestreo y Análisis de Datos Rivera Galicia, Luis F., [email protected]

Callealta Barroso, F. Javier, [email protected] Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I.

Universidad de Alcalá

RESUMEN

La asignatura de Técnicas de Muestreo y Análisis de Datos comprende una serie de

contenidos relacionados con las técnicas estadísticas de obtención de información (Técnicas de

Muestreo), así como con métodos avanzados de análisis de datos (Técnicas Estadísticas de

Análisis Multivariante), y se imparte con carácter optativo en las Licenciaturas en Economía y

en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de Alcalá. Por la naturaleza de los

temas que desarrolla, se hace necesario el uso de herramientas informáticas y software que

permitan un adecuado manejo de los conjuntos de datos que son objeto de la investigación

socio-económica, y que faciliten la asimilación de los conceptos fundamentales involucrados en

su análisis por parte de los estudiantes.

En este trabajo se presenta el proceso seguido durante el curso 2007-2008 en la

adaptación de la docencia para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta

asignatura mediante su virtualización parcial en la plataforma WebCT, así como la metodología

utilizada para su impartición presencial, en la que se ha utilizado el paquete estadístico SPSS

para Windows.

Palabras clave: Técnicas de Muestreo; Análisis Multivariante; Enseñanza Virtual

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C00; C10; C42



Docencia en la asignatura de matemáticas: ABP y portafolios de matemáticas.

1

DOCENCIA EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) Y PORTAFOLIOS DE MATEMÁTICAS

*Corcho Sánchez, Paula I.

«Corcho Sánchez, Pedro

*Guerrero Manzano, M. Mar

*Área de MétodosCuantitativos

para la economía y la empresa

«Dpto. de Didáctica de las Matemáticas

Universidad de Extremadura

RESUMEN:

Ante el reto que supone la Convergencia Europea en la Educación Superior, algunos

profesores de la Universidad de Extremadura, han puesto en marcha varias actuaciones para

mejorar la calidad docente de las asignaturas de MATEMÁTICAS impartidas en distintas

titulaciones. Los resultados obtenidos confirman que para conseguir un adecuado cambio

metodológico es fundamental abordar aspectos como: elaboración de materiales de aprendizaje,

participación activa profesor-alumno, reorganización de la asignatura, y coordinación entre las

asignaturas que componen la Titulación. La experiencia de la Innovación Docente en la

asignatura de Matemáticas de primer curso de DCCEE permite realizar un análisis de la

efectividad de las propuestas de innovación y detectar los aspectos que aún se deben mejorar.

Una de la propuestas de mejora nos lleva a que el método de aprendizaje basado en el uso de

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de conceptos matemáticos,

resulta favorable en la valoración del alumnado y del profesorado. La utilización, como

herramienta, de un portafolio reflexivo ayuda a los alumnos y a los profesores a observar y

conocer las competencias adquiridas en la asignatura de matemáticas.

Palabras claves: EEES, matemáticas, docencia, aprendizaje, innovación didáctica,

portafolio, ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)

The length of stay determinants for sun-and-sand tourism: An application for the Region of Murcia



The length of stay determinants for sun-and-sand

tourism: An application for the Region of Murcia

Artal Tur, Andrés [email protected] García Sánchez, Antonio [email protected]

Departamento de Economía Sánchez García, Juan Francisco [email protected]

Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos


RESUMEN

While tourist arrivals increase annually in Spain, tourist average real expenditure has

decreased significantly over the last few years, with important effects on tourism revenues. The

process is clearly driven by the reduction of the length of stay of tourists at destinations, but

surprisingly this variable has received little attention in the literature. We estimate a length of

stay function for sun-and-sand tourists visiting the Region of Murcia over the period 2002-2006

using count data models. Our results show that both tourists’ personal and family characteristics

together with economic variables (budget restrictions, income and prices) are key factors in

determining the duration of the stay. Quantitative identification of the determinants of a tourist’s

length of stay could provide important guidelines for designing policies aimed at influencing

length of stay in tourist‘s seaside destinations.

Palabras clave:

Length of stay, count data models, socio-economic profiles, holiday’s choice.


C12, R11, R58

Área temática: 8. Turismo y Métodos Cuantitativos

Análisis, diseño y comparación de indicadores sintéticos



1

Análisis, diseño y comparación de indicadores

sintéticos Pérez García, Fátima – [email protected]*

Blancas Peral, Francisco Javier - [email protected]** González Lozano, Mercedes – [email protected]*

Guerrero Casas, Flor Mª. - [email protected]** Lozano Oyola, Macarena - [email protected]**

Ruiz Camacho, Manuel – [email protected]*** *Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas)

Universidad de Málaga **Dpto. de Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica

Universidad Pablo de Olavide ***Departamento de Estadística e I.O.

Universidad de Málaga

RESUMEN

En el presente trabajo presentamos un nuevo indicador sintético fruto de la combinación

de dos métodos plenamente contrastados: análisis en componentes principales y DP2. Dicho

indicador trata de combinar las buenas propiedades de los precedentes y superar sus

inconvenientes. Además, se implementa un programa informático de fácil y sencilla utilización

que se adapta a las necesidades requeridas por los usuarios que trabajan con este tipo de

herramientas. Por último, tanto el funcionamiento del indicador creado como del programa

desarrollado son contrastados con datos correspondientes al turismo en las costas españolas.

Palabras claves:

Indicadores sintéticos; análisis en componentes principales; indicadores de distancia.


C10, L83, O21.

Área temática: Turismo y Métodos Cuantitativos.

Estimación de un nuevo modelo de volatilidad estocástica asimétrico por umbrales (modelo TA-ARSV). Aplicación a series de rendimiento del precio medio de materias primas



Estimación de un nuevo modelo de volatilidad

estocástica asimétrico por umbrales (modelo TA-

ARSV). Aplicación a series de rendimientos del precio

medio de materias primas. García Centeno, Mª del Carmen ([email protected])

Morales Martínez, Eduardo ([email protected]) Mínguez Salido, Román ([email protected])

Departamento de Métodos Cuantitativos e Informática Universidad CEU San Pablo

RESUMEN

La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos

financieros nos ha llevado a proponer un nuevo modelo de volatilidad estocástica por umbrales,

modelo TA-ARSV así como su procedimiento de estimación. El modelo TA-ARSV es capaz de

explicar la respuesta asimétrica de la volatilidad ante shocks de diferente signo (Efecto

Leverage). Para plantear este modelo hemos tomado como referencia los modelos TAR para la

media condicional pero estableciendo un umbral a partir del cual cambia la parametrización del

modelo en la ecuación de la volatilidad.

Además, el modelo TA-ARSV es adecuado para captar diversos hechos estilizados de

las series de rendimientos diarios tales como que las series de rendimientos diarios no están

correlacionados pero sí que lo están sus cuadrados. Se incluirá como ejemplo la serie de

rendimientos diarios del precio medio en dólares de la onza de oro.

Palabras claves: Volatilidad Estocástica; Efecto Leverage; Rendimientos

Clasificación JEL (Journal Economic Literature): C22, C51

Área temática: Otros métodos cuantitativos.

Spurious rejection using recursive, rolling and sequential tests in the presence of a break under the null

XVI Jornadas ASEPUMA – IV Encuentro Internacional Rect@ Vol Actas_16 Issue 1:902

1

Spurious rejection using recursive, rolling and sequential tests in the presence of a break under the

null Badilloa, R.; Belaireb, J.; Revertec, C.

[email protected]. Dpto. Economía. Universidad Politécnica de Cartagena [email protected]. Dpto. Análisis Económico. Universidad de Valencia [email protected]. Dpto. Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN

Leybourne et al. (1998) examine the behaviour of conventional Dickey-Fuller tests in

presence of a structural break under the null. They show that, if the break occurs early in the

series a ‘converse Perron phenomenon’ is occurred. In this paper, we analyse whether their

results change when the structural break is identified endogenously, that is, if the break

point is related to the data. Applying recursive, rolling and sequential Dickey-Fuller type

tests that control endogenously for structural breaks, we find no evidence of this

phenomenon when using the sequential procedure. However, we find some size distortion

when using both recursive and rolling Dickey-Fuller type tests. In both cases, the spurious

rejection of the null depends on the break type (in level or in drift), the break size, the

location of the break point in the sample and the sample size.

Palabras claves:

Unit-root tests; Structural breaks; Recursive tests; Rolling tests; Sequential tests.


C01, C15, C22.

Área temática: Otros métodos cuantitativos






A New Approach for Bounding Awards in Bankruptcy...

Documents

Transcript of A New Approach for Bounding Awards in Bankruptcy...